question pour trader d'option MONEP

[take_profit91]

bonjour, dans une de ces videos, jean louis cussac qui trade souvent les options monep explique qu'il "vend de la volatilité". Donc si j'ai bien compris, il achète une option x € avec pour l'exemple un ecart type de 35% (phi) pour la revendre quand l'ecart type est a 40% par exemple et donc faire une plus value puisque plus l'ecart type d'une option augmente plus le prix d'exercice K de l'option augmente.

merci d'avance

[celtinvest]

bonjour, dans une de ces videos, jean louis cussac qui trade souvent les options monep explique qu'il "vend de la volatilité". Donc si j'ai bien compris, il achète une option x € avec pour l'exemple un ecart type de 35% (phi) pour la revendre quand l'ecart type est a 40% par exemple et donc faire une plus value puisque plus l'ecart type d'une option augmente plus le prix d'exercice K de l'option augmente.

merci d'avance

Bonjour,

Quand JL Cussac "vend de la volatilité", il veut dire soit qu'il vend des options puts ou calls sèches donc sans couvertures = gains limités et pertes "illimitées", soit qu'il utilise des stratégies plus "complexes" qui lui permettent de gagner de l'argent si la volatilité implicite du sous-jacent baisse.

Connaissant un peu les méthodes de JL Cussac, dans la majorité des cas, il est vendeur sec d'option CAC40...

J'ai quelques vidéos gratuites sur les options sur mon site, ça pourra peut-être vous aider...

[take_profit91]

ok merci pour les infos celtinvest, j'irais voir ton site par contre petite erreur dans mon précédant post, une hausse de la variable phi (volatilité) entraine une hausse du prix de l'option et non le prix d'exercice de l'option (K) d'après la formule de black and scholes.

C'est vrai que ça me reviens, dans cette video, jean louis cussac parlait beaucoup de l'avantage qu'avait le trader à vendre des call et des put.
Dans cette video, il "disait" en gros qu'il lui arrivait de prendre une option pour la revendre quelques heures plus tard sans plus ce prendre la tete avec l'echeance etc... d'après moi, en tous cas il n'avait jamais mentionné des strategies style straddle qui utilise aussi la volatilité.

en gros acheter call ou put quand la volatilité est faible pour la revendre quand la volatilité est forte et inversement. ??

[take_profit91]

ok merci pour les infos celtinvest, j'irais voir ton site par contre petite erreur dans mon précédant post, une hausse de la variable phi (volatilité) entraine une hausse du prix de l'option et non le prix d'exercice de l'option (K) d'après la formule de black and scholes.

C'est vrai que ça me reviens, dans cette video, jean louis cussac parlait beaucoup de l'avantage qu'avait le trader à vendre des call et des put.
Dans cette video, il "disait" en gros qu'il lui arrivait de prendre une option pour la revendre quelques heures plus tard sans plus ce prendre la tete avec l'echeance etc... d'après moi, en tous cas il n'avait jamais mentionné des strategies style straddle qui utilise aussi la volatilité.

en gros acheter call ou put quand la volatilité est faible pour la revendre quand la volatilité est forte et inversement. ?? ca ressemble a du day trading appliqué aux options

[celtinvest]

en gros acheter call ou put quand la volatilité est faible pour la revendre quand la volatilité est forte et inversement. ??

Bonjour,

"En gros", oui, mais ce n'est pas si simple !