Présentation Eric - futures DAX à l'ouverture

[Eric_DAX]

Bonjour à tous,

Eric, 49 ans, du coté de Tours. Informaticien pendant une vingtaine d'années (dev puis chef de projet en ESN), j'ai quitté le salariat l'an dernier avec une rupture conventionnelle et depuis je fais quelques missions en freelance à coté du trading.

Coté marchés ça fait 6 ans : d'abord des actions sur le PEA, ensuite le DAX en CFD (erreur de jeunesse...), et depuis début 2025 les futures, mini DAX chez IBKR avec Sierra Chart. Je trade surtout l'ouverture, en gros 9h-11h30, et je passe la matinée devant mes 3 écrans installés dans la chambre d'amis.

Je suis tombé sur le forum en cherchant des infos sur le passage en société pour trader, ça me concerne vu ma situation, je vais lire ça tranquillement.

Une question pour ceux qui tradent le FDAX : en ce moment je prends 2 FDXM pour pouvoir sortir en deux fois. Pour passer au FDAX vous avez fait le saut direct, ou vous avez d'abord monté en nombre de minis ? 5 minis ça fait la meme valeur du point qu'un FDAX mais avec 5 fois la commission, donc à un moment ça tient plus.

Bons trades
Eric

[Fabien Labrousse]

Bonjour Eric,

Bienvenue sur le forum VideoBourse.

Eric, 49 ans, du coté de Tours. Informaticien pendant une vingtaine d'années (dev puis chef de projet en ESN), j'ai quitté le salariat l'an dernier avec une rupture conventionnelle et depuis je fais quelques missions en freelance à coté du trading.

Intéressant. Ce parcours me fait pensé à celui de David Renan, que tu connais peut-être ? Cf :

Coté marchés ça fait 6 ans : d'abord des actions sur le PEA, ensuite le DAX en CFD (erreur de jeunesse...), et depuis début 2025 les futures, mini DAX chez IBKR avec Sierra Chart. Je trade surtout l'ouverture, en gros 9h-11h30, et je passe la matinée devant mes 3 écrans installés dans la chambre d'amis.

D'accord. Perso, en trading actif, ce sont durant les opens que j'ai eu les meilleurs résultats dans la durée (19 années de trading). Plus l'open US qu'européenne, mais européenne bien tout de même. Par contre personnellement je ne trade vraiment que quelques minutes et non plusieurs heures. Si tu souhaites nous en dire davantage sur ton approche/stratégie, n'hésite pas.

Concernant les CFD, il m'arrive encore d'en utiliser, surtout lorsque je teste en réel avec peu de capitaux une stratégie, puis si je monte en puissance, je passe sur futures effectivement. Quelle a été ta mauvaise expérience avec les CFD ?

Je suis tombé sur le forum en cherchant des infos sur le passage en société pour trader, ça me concerne vu ma situation, je vais lire ça tranquillement.

En effet, c'est à considérer sérieusement si l'on s'y met vraiment. ça devrait être assez simple pour toi vu que tu es déjà freelance donc j'imagine que tu as un expert-comptable et l'habitude du rythme administratif/prélèvements...

Une question pour ceux qui tradent le FDAX : en ce moment je prends 2 FDXM pour pouvoir sortir en deux fois. Pour passer au FDAX vous avez fait le saut direct, ou vous avez d'abord monté en nombre de minis ? 5 minis ça fait la meme valeur du point qu'un FDAX mais avec 5 fois la commission, donc à un moment ça tient plus.

C'est en bonne partie à cause de ces commissions élevées sur petits contrats futures (micro et nano) que je préfère rester sur CFD au départ. Personnellement j'appliquais directement sur le contrat DAX plein (FDAX).

[Eric_DAX]

Merci Fabien pour l'accueil

Je connaissais pas David Renan, je regarde ça ce soir.

Pour les CFD rien de dramatique, mais sur l'ouverture le spread s'écartait n'importe comment chez mon broker de l'époque, et 2 ou 3 fois je me suis fait sortir sur un pic qui existait pas sur le graphique du future. Le jour où j'ai mis les deux graphs côte à côte j'ai compris, ça m'a vacciné. Après je comprend l'intérêt pour tester petit, c'est vrai qu'avec les micros la commission pèse lourd par rapport au mouvement.

Pour l'approche rien d'original : je regarde le gap par rapport à la cloture de la veille et le range des 15 premières minutes, et je joue la cassure ou le retour dans le range selon le contexte. En faisant mes stats cet été je me suis rendu compte que je fais l'essentiel de mes points avant 10h, et qu'après 10h30 c'est souvent là que je rends une partie... donc ta remarque sur les quelques minutes me parle, je devrais sans doute couper plus tôt.

Pour la société je suis en micro pour les missions, donc pas d'expert-comptable pour l'instant, c'est justement ce qui me fait hésiter. Je vais lire les sujets là dessus avant de poser des questions déjà traitées 10 fois

Eric

[WayneApamb]

Bonjour Eric,

Ton message m'a interpellé car tu soulèves plusieurs points que beaucoup de traders d'ouverture rencontrent sans forcément les identifier aussi clairement.

Pour les CFD rien de dramatique, mais sur l'ouverture le spread s'écartait n'importe comment chez mon broker de l'époque, et 2 ou 3 fois je me suis fait sortir sur un pic qui existait pas sur le graphique du future.

Tu as eu le bon réflexe en mettant les deux graphiques côte à côte. Sur un CFD, le stop est déclenché sur le prix affiché par le broker, pas sur celui du marché réel. À l'ouverture, quand la liquidité est encore mince, certains brokers élargissent fortement leurs spreads, et ce sont ces écarts qui font sauter les stops. Pour ceux qui testent sur CFD comme le suggère Fabien, éviter les toutes premières minutes limite déjà beaucoup ce problème.

En faisant mes stats cet été je me suis rendu compte que je fais l'essentiel de mes points avant 10h, et qu'après 10h30 c'est souvent là que je rends une partie...

Pour moi, c'est l'information la plus précieuse de ton message. C'est cohérent avec la structure de la séance : l'essentiel du volume et de l'information arrive dans la première heure, puis le marché européen devient souvent plus calme et plus haché jusqu'aux statistiques américaines de 14h30. Les cassures y fonctionnent généralement moins bien.

Avec ton profil de développeur, tu peux facilement creuser ça. Quelques idées :

• Découper ton résultat par tranche de 15 minutes, puis simuler sur ton historique ce qu'aurait donné un arrêt strict à 10h, 10h15 ou 10h30.

• Séparer les stats selon le type de trade (cassure du range ou retour dans le range) : il arrive souvent que l'un des deux porte presque tout le résultat.

• Segmenter selon la taille du gap à l'ouverture (petit, moyen, grand), le comportement des premières minutes change beaucoup d'un cas à l'autre.

• Regarder si les trades perdants de fin de matinée arrivent plutôt après une bonne ou une mauvaise première heure : après une bonne, c'est souvent du relâchement, après une mauvaise, l'envie de se refaire.

Si les chiffres confirment ton impression, une heure de fin de séance non négociable est probablement le levier le plus simple et le plus efficace pour améliorer ton résultat.

en ce moment je prends 2 FDXM pour pouvoir sortir en deux fois

Une solution intermédiaire consiste à combiner 1 FDAX et 1 ou 2 FDXM : tu gardes une commission raisonnable sur l'essentiel de la position tout en pouvant sortir en plusieurs fois. Attention quand même au saut de taille : passer de 2 FDXM (10 € le point) à 1 FDAX (25 € le point), c'est multiplier ton exposition par 2,5. Mieux vaut vérifier que ton stop habituel reste acceptable en euros avant de franchir le pas.

Pour la société je suis en micro pour les missions, donc pas d'expert-comptable pour l'instant, c'est justement ce qui me fait hésiter.

Petite précision au passage : les gains de trading ne peuvent pas passer dans ta micro-entreprise, ce régime ne les couvre pas. Pour la société, les questions à te poser sont surtout le niveau de gains attendu (les coûts fixes d'une société ne se justifient qu'à partir d'un certain volume), le traitement des pertes, la façon dont tu comptes te rémunérer et l'acceptation d'un compte société par ton broker. Une simulation chiffrée avec un expert-comptable avant de te décider me paraît indispensable.

Hâte de voir ce que donnent tes stats par tranche horaire si tu fais l'exercice !

Bons trades

[Eric_DAX]

Merci Wayne, oui c'est un peu ce que je retiens aussi. Je vais tester de couper à 10h30 pendant quelques semaines et je comparerai avec mes stats de l'été.

[Fabien Labrousse]

Je connaissais pas David Renan, je regarde ça ce soir.

D'accord, son parcours devrait te parler.

Pour les CFD rien de dramatique, mais sur l'ouverture le spread s'écartait n'importe comment chez mon broker de l'époque, et 2 ou 3 fois je me suis fait sortir sur un pic qui existait pas sur le graphique du future. Le jour où j'ai mis les deux graphs côte à côte j'ai compris, ça m'a vacciné. Après je comprend l'intérêt pour tester petit, c'est vrai qu'avec les micros la commission pèse lourd par rapport au mouvement.

D'accord. Quel broker était-ce ?

Ce qui est certain c'est sur des produits OTC, il ne faut pas transiger avec la qualité du courtier, et ne pas hésiter à comparer / changer dès qu'un doute sur la qualité d'exécution survient. J'ai personnellement eu de bonnes expériences en la matière chez Pepperstone et IG.

Pour l'approche rien d'original : je regarde le gap par rapport à la cloture de la veille et le range des 15 premières minutes, et je joue la cassure ou le retour dans le range selon le contexte. En faisant mes stats cet été je me suis rendu compte que je fais l'essentiel de mes points avant 10h, et qu'après 10h30 c'est souvent là que je rends une partie... donc ta remarque sur les quelques minutes me parle, je devrais sans doute couper plus tôt.

D'accord, intéressant. As-tu essayé de backtester cette stratégie ?

Je le fais souvent avec Claude en ce moment.

Pour la société je suis en micro pour les missions, donc pas d'expert-comptable pour l'instant, c'est justement ce qui me fait hésiter. Je vais lire les sujets là dessus avant de poser des questions déjà traitées 10 fois

D'accord. Si tu as des questions n'hésite pas, et je vais de nouveau te proposer une vidéo intéressante au sujet notamment de la fiscalité appliquée au trading, notamment lorsque l'on a une société, avec Gilles Santacreu :

[Eric_DAX]

Merci Fabien.

Le broker c'était un market maker, je préfère ne pas le citer, il me semble qu'il ne prend plus de clients français de toute façon. Effectivement j'ai retenu la leçon sur la qualité d'exécution.

Pour le backtest non, pas vraiment au sens strict : j'ai repris mes trades réels sur 14 mois dans un tableur, avec l'heure d'entrée et de sortie, c'est comme ça que j'ai vu que l'après 10h30 me coutait. Je pensais tester le replay de Sierra Chart sur les mêmes setups, mais un vrai backtest automatisé je n'ai jamais fait, ça m'intéresse si tu as une méthode.

Je regarderai la vidéo sur la fiscalité avec intérêt, c'est le sujet du moment pour moi.