J'ai opté pour l'indic Envelopes pour calculer la volat j'ai oublié de signaler que j'utilise l'envelopes pour les paires corrélées, pour avoir une moyenne de volat sans que les piks&petite tendance ont une influence. Sinon j’apprécie les bandes de bol pour du calcul solo: Qu'est-ce que tu en p...

J'ai opté pour l'indic Envelopes pour calculer la volat

Par contre de manière générale et de ce que j'ai cru comprendre, toutes les informations "crédibles" que j'ai lu sur le sujet, expliquent clairement et sans équivoque, qu'il est beaucoup plus rentable d'être vendeur d'option qu'acheteur. Cela bien sûr dans le respect de règles clairement ...

Achètes-tu aussi des straddle quand la VI est basse?

StanFX a écrit :Si l'EURUSD a une volat de 100 pips et que l'AUDUSD a une volat de 200pips,

il faudra utiliser:
1.76 lot pour l'EURUSD et 1.40 lot pour l'AUDUSD
ou
0.88 lot pour l'EURUSD et 0.70 lot pour l'AUDUSD

Après réflexion je choisirai la 2e option pour rester en levier 1

; )

Regardez le cas extreme du krack historique eur/chf et le comportement de l 'usd/chf qui devait couvrir l 'eur/usd En levier 1 on est toujours couvert. Par contre si tu vends une option pour te couvrir car la VI est trop haute et qu'on arrive à échéance, on est dans le même cas. Graph: eurusd usdch...

neo-13 a écrit :j'aurais tendance à choisir le put, car la corrélation n'est gravée dans le marbre!!
Et si ce qui est sensé te couvrir se transforme en cata, je te laisse imaginer la suite.....

compris ; )

Il y a déja le hedje qui est nul comme acheter et vendre en mème temps le mème nombre de lot sur le mème actif Il est préférable de clôturer la position que de hedger le même actif, on économise sur les comm & swap. Ensuite le hedje avec un actif corrélé comme acheter de l 'eur/usd et vendre l'...

Pour ma part c'est la seconde, et dans ce cas, le choix est assez "simple". Si la VI est basse il est, en règle générale, préférable d'acheter des d'options, ainsi si la VI augmente et qu'en plus on a eu raison sur le scénario, alors le prix de l'option aura augmenté. Par contre si la VI ...

Ensuite les volats. Comme AUDUSD est plus volatile que EURUSD, si on prend 0.88 lots de EURUSD, on prendra probablement nettement moins de 1.40 lots de AUDUSD. Je me garderais de fournir un calcul de mémoire. De plus il y a de nombreuse façons différentes de calculer la volat. Si l'EURUSD a une vol...

Jeff719 a écrit :démonstration ici :

http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... 91&p=69020

je me suis régalé

Jeff719 a écrit :Si tu veux le source d'un ATR exponentiel, MP.

Avec plaisir

A mes souvenirs tu as une préférence pour l'ATR pour le calcul de la volat, est-ce toujours d'actu?

Jeff719 a écrit :1/EURUSD

j'ai honte

Jeff719 a écrit : MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)

EURAUD x AUDUSD = EURUSD

Comment arriver à avoir la cotation USDEUR ?

Je vois pas comment tu peux couvrir une position AUD/USD avec une position sur EUR/GBP. Oui c'est le mauvais exemple pour une couverture, mais peu importe finalement, le but est comment avoir un risque équivalent sur différente paire. Exact. Ensuite les volats. Comme AUDUSD est plus volatile que EU...

Si on souhaite acheter de l'AUDUSD et de l'EURGBP, alors que l'on a un compte en $, on aura l'exposition suivante : - 1 lot AUDUSD = 100 000 AUD, soit en $ 100 000 * AUDUSD - 1 lot EURGBP = 100 000 EUR, soit en $ 100 000 * EURUSD Le risque c'est l'exposition fois la volat. On multiplie le résultat ...

Imaginons que l'on souhaite acheter de l'audusd et de l'eurgbp pour du très long terme. Le but est d'avoir un risque/exposition équivalent sur les deux paires Allez vous utiliser le même nombre de lot simplement, Allez vous adapter votre lot par rapport à la volatilité de chaque paire, Allez vous ad...

Fabien LABROUSSE a écrit :Par exemple je prendrais une taille de position plus petite sur GBP/JPY que sur EUR/USD si je veux un risque équivalent.

Quel serait ton calcul?

Fabien LABROUSSE a écrit :Et toi ?

Je suis plutôt mitigé

Optez-vous pour des lots similaires ou variables pour se couvrir sur différentes paires FX?

N’hésitez pas à contacter Pierre par Skype, je viens d'en faire l’expérience, il est très sympathique ; )

Portfolio 2= VTI 50% & TLT 50%
Portfolio 3= VTI 50% & GLD 50%

Merci Pierre pour le partage, très intéressante l'approche passive de Harry Browne.

J'ai testé ton EA, beau travail, ça fonctionne bien.

Quelles améliorations souhaites-tu ajouter ?

portfolio eurusd(buy&sell) + usdjpy(buy&sell) + audusd (buy)

J'ai réussi à coder la partie drawdown de la nouvelle approche v1 et le max drawdown (backtest 2004 à 2018) est de 8000€ :shock: J'ai donc essayé d'optimiser pour réduire au max le DD et l'ironie est que j'ai réussi à baisser le DD à 1700€ en utilisant une forme de martingale. Capture MT4.PNG portfo...