C'est ce que je pense aussi, mais comme tout, tu n'es pas à l'abri que le spread ne sorte de son couloir.
La chose qui m'interroge le plus est l'impact du swap, c'est pour cela que j'ai remis le test en route afin d'en mesurer l'impact journalier.

Oui 3 ans 1H.

Du coup je j'ai remis en route mes tests sur les spreads stationnaires. C'est du manuel et pour m'aider dans cette tâche j'ai crée un outil mt4. La partie haute du chart envoi le trade Buy A & Sell B ou l'inverse, selon que le spread est à 1,2 écarts type ou -1,-2 écart type et fabrique automati...

Est-ce après que les prix soient complétement sortis des écarts types ? Ca n'était pas avec cette technique, là où ça avait mal tourné, c'était avec calcul spread et prise de position sur boll sup et inf. La grosse erreur à été que je n'ai quasiment rien vérifié, j'avais beaucoup d'ordres ouvert et...

Non pas de BT, car ça n'est pas nécessaire, il suffit de regarder la courbe, si elle revient à sa MM (ligne rouge) ou à l'écart type inférieur selon la technique de trading adopté, alors ca gagne et on voit bien que le max (sauf 1 fois) est 2 écarts types. On peut donc trader à partir de 1 écart et ...

Pour exemple, j'avais aussi calculer pour chacune des combinaisons possible des 26 paires forex suffisamment liquide (spread max ~3pips), la régression linéaire de leur spread respectif à laquelle j'avais ajouter 1 et 2 écart types. Ci dessous un exemple (3 ans en H1), pour celles valant le coup (sp...

Neo tu as abandonné l'arbitrage pour te focus sur les options? Oui, là je suis focus sur les options (car c'est un des rares produits sur lesquel l'espérance mathématique est positive), mais je n'abandonne pas l'arbitrage (j'ai développé tellement de programmes sur le sujet que ce serait dommage), ...

Du style eurusd&gbpusd&eurgbp ? si c'est le cas, c'est de l'arbitrage synthétique Non ici c'est une triangulaire, car eurusd/gbpusd=eurgbp et cette équation est toujours vraie. Un synthetique est la construction d'une paire à partir de 2 autres, le synthétique est donc logiquement égale à l...

les résultats ont été satisfaisants ? Les 2 premiers mois très bon et le 3ème grosse gifle!! du coup j'ai été un peu refroidi. Toutefois ce que je peux dire: 1/ Pour tempérer les propos qui vont suivre, je ne suis pas un matheux et j'ai parfois tendance à survoler, du coup mon expérience est à nuan...

tu vas devoir utiliser des outils autres que MT4 et surtout faire pas mal de programmation. Pour le moment j'arrive à me débrouiller en manuel, mais l'objectif est d'arriver à le backtester sur mt5 (car mt4 ne propose pas le backtesting multipaire) pour avoir une idée de la profondeur du drawdown e...

Stan, ce que tu souhaites faire, n'est pas de l'arbitrage, mais du pair trading, et ça n'est pas la même chose et en effet pour du pair trading les options ne sont pas la meilleure solution. En théorie le pair trading ne se focalise pas sur la corrélation mais sur la cointégration et dans ce cas, tu...

avec les options , tu vas plus faire de l'arbitrage de volatilité implicite, donc l'échéance est moins génante ok, http://www.strategies-options.com/fic/54-arbitrage-de-volatilite-une-premiere-approche.html As-tu des opportunités tous les jours? Ce à quoi il est fait référence dans le lien, n'est p...

Je pense que les options ne sont pas adaptées pour l'arbitrage statistique car il y a la contrainte de l'échéance, donc obligé de prendre sa perte si l'actif est encore en période de décorrélation, peut-être je me trompe. Je ne sais pas exactement ce que tu souhaites faire, mais tu peux roller tes ...

if(Hour()>=8 && Hour()<18) { là tu mets la logique qui ouvrent les ordres } if(Hour()>=18 && Hour()<8) { là tu fermes tout } Si je peux me permettre, tel que tu as écris ton code ça ne marchera pas et ça peux aussi facilement être amélioré. 1/ Pour ta condition de sortie, if(Hour()>...

Achètes-tu aussi des straddle quand la VI est basse? Pour l'instant je ne me suis pas trop focalisé sur les strat à partir de VI basse, et selon les tests que j'ai fait ca n'est pas très probant à moins vraiment d'avoir des niveaux de VI très bas. Ces tests, je les ai fait avec des strangle plutôt ...

Il est clair que pour se couvrir et donc connaitre son risque à l'avance, il faut acheter une option et non pas la vendre. Il est également important de connaître son delta afin de déterminer le montant à acheter et ainsi hedger correctement sa position. Il est également nécessaire de notifier que l...

Pour ma part c'est la seconde, et dans ce cas, le choix est assez "simple". Si la VI est basse il est, en règle générale, préférable d'acheter des d'options, ainsi si la VI augmente et qu'en plus on a eu raison sur le scénario, alors le prix de l'option aura augmenté. Par contre si la VI ...

Sur les points abordés, déjà, à mon sens, pour avoir un début de réponse, la première question à se poser devrait être: Quel objectif recherche-je? 1: Est ce pour se couvrir? 2: Ou est ce pour spéculer? Pour ma part c'est la seconde, et dans ce cas, le choix est assez "simple". Si la VI es...

Ta demande n'est pas très précise et excell peut en effet être une excellente réponse, mais si tes besoins sont plus basique, il existe ça:
https://strategyquant.com/quantanalyzer/

Merci pour tes remarques, la seule solution que je connaisses est interactive Broker ou lynx, puisque c'est la même chose, mais qui ne permete l'utilisation de MT4 que via un bridge tier. Solution que personnellement je ne recommande pas, le tier n'étant, qui plus est, pas une société contre laquell...

Salut, je ne cherche pas a remuer le couteau dans la plait, mais je me permet de revenir sur ce post car il y a, je pense, une chose intéressante à remarquer. Bien que nous ayons freagon et moi, eu le même scénario, rebond du pétrole, et que nous soyons rentrés à la même date et sur les mêmes niveau...

Si on souhaite acheter de l'AUDUSD et de l'EURGBP, alors que l'on a un compte en $, on aura l'exposition suivante : - 1 lot AUDUSD = 100 000 AUD, soit en $ 100 000 * AUDUSD - 1 lot EURGBP = 100 000 EUR, soit en $ 100 000 * EURUSD Le risque c'est l'exposition fois la volat. On multiplie le résultat ...

Perso je comprends pas la question.
C'est quoi le but de ta question, au dela de la question, quel est le but?

Voilà exactement ce que nous sortent les politiques pour se justifier. Tout ceci est faux, c'est un prétexte, ne soyez pas naïfs. J'ai même vu un reportage sur une grande chaîne publique annonçant que le Japon allait disparaître parce qu'il n'y avait pas d'immigration. Non mais rendez-vous compte q...