salut les gars , lors du backtesting , choisir les meilleurs paramètres est souvent difficile , je veux savoir comment vous faites pour ça :
Drawdown : inferieur a 20%
facteur de profit : le meilleur Ratio ? sup a 1.5 a 2 ?
profit : bien sur le maximum .
Backtest et choix des parametres
Modérateur : Administrateurs
Re: Backtest et choix des parametres
Oula ta question est très vaste.
C'est difficile d'y répondre aussi facilement.
Il y deux points :
- L'optimisation de ta stratégie (ta logique). L'idée est de réduire les risques
- Utiliser l'outil d'optimisation de ton testeur de stratégie. L'idée est d'optimiser tes paramètres
J'espère que ça t'aidera un peu.
C'est difficile d'y répondre aussi facilement.
Il y deux points :
- L'optimisation de ta stratégie (ta logique). L'idée est de réduire les risques
- Utiliser l'outil d'optimisation de ton testeur de stratégie. L'idée est d'optimiser tes paramètres
J'espère que ça t'aidera un peu.
- Trader Baleze
- Membre assidu
- Messages : 160
- Inscription : 17 mars 2018, 12:27
Re: Backtest et choix des parametres
C'est le dernier jour de l'année et pour cela je suis pret à faire un cadeau à Axelj.Axelj a écrit :salut les gars , lors du backtesting , choisir les meilleurs parametres et souvent difficile , je veux savoir comment vous faites pour ca :
Drawdown : inferieur a 20%
facteur de profit : le meilleur Ratio ? sup a 1.5 a 2 ?
profit : biensur le maximum .
LAISSES TOMBER LES ALGOS
Vu ce que tu ecris (et il faut faire d'enormes efforts pour cemprendre) tu t'y prends à l'envers et ça se voit que t'y connais rien donc t'es pas pret d'y arriver.
Quand tu testes une strategie tu parametres pas le DD, le DD c'est ce que tu decouvres à la fin.
Je m'arrete là car ça sert à rien d'expliquer.
Re: Backtest et choix des parametres
ce qui est important c'est le rapport profit/durée/DD
car le plus long le temps de trading le moins de profit
donc il faut relativiser le profit par rapport au DD
par exemple
profit / DD
2000/100 = 20
et relativiser encore ce nombre par la durée (par exemple tout remettre à un an de durée)
si la durée était de 6 mois
alors:
20 * 2 = 40 ça te donne un nombre qui est un nombre universel sur la réussite de la stratégie
tu peux comparer ce nombre avec d'autres BT
bref c'est comme ça que je fais.
Jeff
car le plus long le temps de trading le moins de profit
donc il faut relativiser le profit par rapport au DD
par exemple
profit / DD
2000/100 = 20
et relativiser encore ce nombre par la durée (par exemple tout remettre à un an de durée)
si la durée était de 6 mois
alors:
20 * 2 = 40 ça te donne un nombre qui est un nombre universel sur la réussite de la stratégie
tu peux comparer ce nombre avec d'autres BT
bref c'est comme ça que je fais.
Jeff
- Fabien LABROUSSE
- Administrateur
- Messages : 17068
- Inscription : 17 mars 2008, 19:41
- Localisation : Paris, France
Re: Backtest et choix des parametres
En effet, tu sembles t'y prendre à l'envers.
Déjà tu réfléchis à une stratégie ou à une récurrence que tu observes sur le marché.
Ensuite tu programme un robot à partir de cette idée.
Ensuite tu regardes les résultats bruts, puis tu modifies des paramètres ou rajoutes des filtres pour optimiser tes résultats (sans abuser, car un backtest reste un test sur le passé).
Et alors tu peux comparer les résultats obtenus en terme de profit, de risque, et autres données à d'autres stratégies automatiques, voir comment tu te positionnes.
Perso quand je faisais du trading automatique c'était comme ça que je procédais.
Déjà tu réfléchis à une stratégie ou à une récurrence que tu observes sur le marché.
Ensuite tu programme un robot à partir de cette idée.
Ensuite tu regardes les résultats bruts, puis tu modifies des paramètres ou rajoutes des filtres pour optimiser tes résultats (sans abuser, car un backtest reste un test sur le passé).
Et alors tu peux comparer les résultats obtenus en terme de profit, de risque, et autres données à d'autres stratégies automatiques, voir comment tu te positionnes.
Perso quand je faisais du trading automatique c'était comme ça que je procédais.
La Structure (par VideoBourse) : Formation sur mesure et évolutive pour optimiser compréhension et résultats en trading
Informations et inscriptions : https://forms.gle/A2vnZduSwv2wPFSS7
Contact et échanges avec la communauté : Discord, mail, téléphone, LinkedIn...
Marchés en aparté : Témoignages de traders, investisseurs, analystes et économistes sur les marchés financiers