[OPTION] volatilite historique VS volatilite implicite SP500

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take_profit91
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[OPTION] volatilite historique VS volatilite implicite SP500

#1 Message par take_profit91 »

quelqu'un sait ou je pourrais trouver un site qui compare vite fait les 2. merci

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Fabien LABROUSSE
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Re: [OPTION] volatilite historique VS volatilite implicite S

#2 Message par Fabien LABROUSSE »

J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé quelque chose de clair (deux chiffres, un tableau comparatif, un graphique...).

J'ai trouvé cet article (en Anglais) : http://www.futuresmag.com/2019/11/11/im ... tility-vix

Ou bien : https://gregoiredupont.com/realized-vol ... ere-are-we

https://www.researchgate.net/publicatio ... _500_index

https://seekingalpha.com/article/428809 ... volatility

Là on voit un tableau comparatif clair, mais je ne sais pas si on peut avoir ces données en direct : http://tastytradenetwork.squarespace.co ... volatility

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf

Une vidéo sur le sujet. Peut-être qu'il y a des pistes de ce côté : https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 11-09-2018

Une autre : https://www.tastytrade.com/tt/shows/mar ... 03-30-2017

https://kse.ua/wp-content/uploads/2019/ ... heklii.pdf







Je ne sais pas si sur le site du CBOE qui cote le VIX on peut trouver ça ? http://www.cboe.com/vix


Voilà le résultat de mes recherches.

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Fabien LABROUSSE
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#3 Message par Fabien LABROUSSE »

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