Le backtesting est un pilier du trading, mais il n’existe pas une seule manière de l’aborder.
Dans cette vidéo, je présente deux grandes approches du backtesting que j’utilise pour générer des signaux de trading :
le backtesting basé sur les données historiques réelles (approche empirique) le backtesting basé sur des simulations de futurs possibles (approche probabiliste / Monte Carlo)Ces deux méthodes apportent chacune une information complémentaire sur la qualité d’une stratégie de trading.
Je présente :
Ces 2 différentes approches Comment les mettre en oeuvre Les Avantages/Inconvénients Les résultats obtenusBon vionnage et bonnes fêtes à tous !!
https://youtu.be/qAaCF4SXiBs