"Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Modérateur : Administrateurs
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Utilisation de marchés corrélés (Bund / Euro) https://www.jigsawtrading.com/category/trade-videos/
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Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Si l'EURUSD a une volat de 100 pips et que l'AUDUSD a une volat de 200pips,Jeff719 a écrit :Ensuite les volats. Comme AUDUSD est plus volatile que EURUSD, si on prend 0.88 lots de EURUSD, on prendra probablement nettement moins de 1.40 lots de AUDUSD. Je me garderais de fournir un calcul de mémoire. De plus il y a de nombreuse façons différentes de calculer la volat.
il faudra utiliser:
1.76 lot pour l'EURUSD et 1.40 lot pour l'AUDUSD
ou
0.88 lot pour l'EURUSD et 0.70 lot pour l'AUDUSD
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Après réflexion je choisirai la 2e option pour rester en levier 1StanFX a écrit :Si l'EURUSD a une volat de 100 pips et que l'AUDUSD a une volat de 200pips,
il faudra utiliser:
1.76 lot pour l'EURUSD et 1.40 lot pour l'AUDUSD
ou
0.88 lot pour l'EURUSD et 0.70 lot pour l'AUDUSD
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
document que recevait tout nouveau arrivant devant travailler sur les devises sur une de ses salles de marché. https://web.stanford.edu/~jbulow/Lehman ... 356609.pdf
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
J'ai opté pour l'indic Envelopes pour calculer la volat
Code : Tout sélectionner
double CalVol = iEnvelopes(NULL,0,20,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,0.1,MODE_UPPER,0) - iEnvelopes(NULL,0,20,MODE_SMA,0,PRICE_CLOSE,0.1,MODE_LOWER,0) ;
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
Oui pourquoi pas.
Toutefois je crains que ça ne reflète pas vraiment la volat : Comparé à d'autres indicateurs de volat, il me semble que l'événement ne soit pas très bien traité :
- On a une journée qui s'agite
- Un indicateur de court terme suit la volat des bougies M1 (en gris)
- Un autre indicateur de volat daily (en retard donc), mets le lendemain sa MM de volat historique à jour.
Ni lors de l'événement, ni plus tard, l'écart des enveloppes ne semble prendre en compte correctement la volatilité.
Mais j'ai peut-être raté un truc.
Toutefois je crains que ça ne reflète pas vraiment la volat : Comparé à d'autres indicateurs de volat, il me semble que l'événement ne soit pas très bien traité :
- On a une journée qui s'agite
- Un indicateur de court terme suit la volat des bougies M1 (en gris)
- Un autre indicateur de volat daily (en retard donc), mets le lendemain sa MM de volat historique à jour.
Ni lors de l'événement, ni plus tard, l'écart des enveloppes ne semble prendre en compte correctement la volatilité.
Mais j'ai peut-être raté un truc.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.
Re: "Hedging MultiPaires" Lot similaire ou Variable
j'ai oublié de signaler que j'utilise l'envelopes pour les paires corrélées, pour avoir une moyenne de volat sans que les piks&petite tendance ont une influence.StanFX a écrit :J'ai opté pour l'indic Envelopes pour calculer la volat
Sinon j’apprécie les bandes de bol pour du calcul solo:
Qu'est-ce que tu en penses?
Code : Tout sélectionner
double CalVol = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_UPPER,0) - iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_TYPICAL,MODE_LOWER,0) ;