Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions

[karim91]

Bonjour @CrazyCoder

Je n'ai aucun gap sur l'or sur mon graphique.
De plus, la période à laquelle tu fais référence me rappelle la mésaventure d'Actarus avec capture décran http://www.noelshack.com/2015-50-1449981044-darwin.jpg
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... =50#p66195

En possession de ces 2 éléments j'en déduis donc que tu parles du serveur DEMO.
Voici la réponse complète ci-dessous:
http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... =50#p66236

@Actarus
Les marges ont été changées sur le serveur Demo sur la paire XAUUSD en journée, chose qui n'avait pas été encore faite (suite aux derniers changements sur les marges http://blog.darwinex.com/new-features-available/ )
Les comptes LIVE n'ont bien sûr pas été affectés puisque ça ne conçernait que cette paire, et uniquement sur le serveur DEMO). Ca n'arrivera donc plus désormais.

En ce qui concerne le spike, ce n'est pas pour faire le mec "borné" mais on va remettre les choses dans leur contexte:

1-
Sur les marchés centralisés, la position ouverte, les ordres STP et LMT (à moins d'être "bracket") sont indépendants les uns des autres, et tous les ordres STP sont en TIF: GTD donc, annulés à la fermeture.

Sur MT4, ce que l'on appelle StopLoss et TakeProfit sont en réalité des OCO en TIF: GTC liés entre eux PAR la position ouverte. Ils ne sont donc pas annulés à la fermeture du marché. Ils sont par conséquent accessibles pour un intervenant qui aurait la contrainte d'acheter ou vendre "au marché".

2-
Le CFDs CAC40 dont nous sourçons le flux, cote 23/24 tandis que le sous-jacent qu'il reflète ne cote que 14/24 (8h-->22h). Il est donc évident que la liquidité est quasi inexistante la nuit.

Il y a les graphiques, puis il y a la réalité chiffrée, la profondeur, et tout ce qui est lié au fontionnement d'un marché d'un coté, et à la construction d'un produit de l'autre.

Il est IMPORTANT de bien comprendre les avantages et inconvénients de chacun des produits financiers sur lequel vous envisagez de traiter, ainsi que le fonctionnement interne du marché sur lequel il se négocie.

3-
Dans le contexte opérationnel, et au-delà de Darwinex, si vous souhaitez garder des positions overnight sur un CFD de façon générale, je vous donne ma "recette" car je n'ai pas le droit de donner de "conseil" en tant que tel:

- J'enlève mes stops de mon MT4 entre 21h30 et 8h00 (je qualifie à titre personnel la cotation, tout comme la liquidité, de virtuelle entre ces bornes)
- Levier 1 MAXIMUM

[Evidemment en suivant cette "recette", vous perdez l'avantage du CFD de pouvoir traiter hors cotation officielles, et ne pouvez vous prémunir d'un gap d'ouverture sur le sous-jacent, mais vous conservez la possibilité d'intervenir manuellement si les marché asiatiques dévissent trop fortement.]

[karim91]

Je n'ai pas eu le temps d'éditer mon dernier message.

Un dernier point à aborder est aussi le fait que, MT4 ne fournit que la visualisation graphique des cours. Et l'historique (tout du moins graphique) ne contient que les ticks datas au bid.

J'ai donc réalisé un petit montage artisanal en 3 minutes qui illustre ce que, je pense, l'on aurait pu observer en temps réel dans cet exemple de graphique du CAC40.
http://expertadvisor-blog.com/files/cac40.png

Ces spikes peuvent être observés non seulement sur les CFDs, mais sur n'importe quel produit financier au moment ou la liquidité s'assèche. Notamment par exemple, la dernière minute avant la publication de grosses news. L'observer dans un carnet en temps réel est tout de suite plus parlant!

J'encourage vivement ceux pour qui les futures seraient un domaine totalement inconnu, d'ouvrir un compte démo, afin de vous livrer à cet exercice. A travers le carnet, on comprends plein de petites choses

exp.png (34.66 Kio) Consulté 11161 fois

ps= Evidemment ce n'est qu'un supposition, mais c'est ce qui me semble le plus probable. @CrazyCoder

[karim91]

Paul @Celtinvest,
Etant plus spécialisé sur la partie trading qu'investisseur, je suis parti de la base.
Cliqué simplement sur "Darwins" et là on arrive sur cette page où ils sont listés par ordre de D-Score.
J'ai ensuite séléctionné sur la première page, ceux dont la pente me plaisait en regardant dans la petite fenêtre "Return/2years".

Première observation:
Tous les DARWINs qui ont un D-Score au dessus de 60 comportent un track-record de 15 mois+
(Ce qui peut paraître peu dans le monde professionnel mais pourrait presque relever du miracle au niveau des particuliers, si l'on en croit les statistiques *)

Deuxième observation:
La quasi-totalité est sur un rendement positif, sur une pente ascendante, et, petit bonus, certains ont même une performance assez éblouïssante!
(même commentaire *)

Le fichier est trop gros pour rentrer sur le forum donc:


Tous ces DARWINs (sauf erreur) ont un track-record compris entre 15 mois+ <> 40mois+
Et au premier coup d'oeil, c'est la performance globale qui saute aux yeux.

Bien sûr, ce comparatif n'a pas énormément de valeur vu que l'historique n'est pas comparé sur un timeframe fixe. Il aurait fallu investir sur chacun de ces DARWIN au moment de leur IPO pour avoir profité de ces performances.

J'ai donc pris soin de vous rajouter leur référence afin que vous puissiez "jouer" sur les périodes et voir ce qu'il en est d'un investissement qui aurait été diversifié sur ces 18 DARWINs par exemple, sur l'année 2015 entière, ou ces 6 derniers mois etc...

Des outils de backtests en cours d'implémentation vous permettront bientôt de pouvoir faire cela automatiquement dans l'interface.

Mais définitivement - sachant un peu ce qui se trame à l'horizon - je suis convaincu que Darwinex est sur la bonne voie pour atteindre son objectif à la fois de réunir les meilleurs traders individuels sur la planète à travers ce processus, sur une période plus ou moins longue, mais aussi et surtout, de fournir aux investisseurs le vivier des talents les plus recherchés!

[celtinvest]

Tous ces DARWINs (sauf erreur) ont un track-record compris entre 15 mois+ <> 40mois+
Et au premier coup d'oeil, c'est la performance globale qui saute aux yeux.

Bonjour Nicolas,
Merci pour ta sélection.

J'ai regardé celle-ci et je ne comprends pas pourquoi je n'obtiens pas la même chose que toi ?
Pour SRK, j'obtiens une perf de 112% et sur ta copie d'écran, on peut lire 34%
Pour WFJ, j'obtiens une perf de 63% et sur ta copie d'écran, on peut lire 132%

[FullPips]

J'ai regardé celle-ci et je ne comprends pas pourquoi je n'obtiens pas la même chose que toi ?
Pour SRK, j'obtiens une perf de 112% et sur ta copie d'écran, on peut lire 34%
Pour WFJ, j'obtiens une perf de 63% et sur ta copie d'écran, on peut lire 132%

Salut Paul,

En fait tu te mélanges un peu les pinceaux entre 'Stratégie' et 'Darwin'

'SRK' est le 'Darwin' adossé à la 'Stratégie' 'LordofThePips' du trader dont le pseudo est 'Sk0ll'.

Il faut bien comprendre ces trois entités puisque l'on peut naviguer d'une à l'autre d'un simple clic.

'Stratégie' == compte MT4 du trader, graphique clair.
'Darwin' == produit financier type ETF conçu par Darwinex "inspiré librement de la Stratégie", graphique foncé

Donc par exemple 'SRK' qui est l'équivalent du code ISIN du Darwin sur l'échange (la bourse) Darwinex, la performance est bien de 34.6% pour un DD de -14.1% sur 1 an.

Par contre, la stratégie 'LordofThePips' dont est issu le Darwin 'SRK' a lui une performance de 112.3% pour un DD -17% sur 1 an.

C'est essentiel de bien comprendre les différences entre 'Darwin' et 'Stratégie' non seulement sur le principle, mais aussi dans l'ergonomie de la navigation du site, sinon on ne comprend effectivement plus rien

La plateforme d'investissement de Darwinex, c'est comme toute plateforme de trading, il faut apprendre à la connaître et à la maîtriser, et cela prend du temps.

Cela dit, il reste du travail sur cette plateforme, qui est sortie de béta en décembre dernier seulement. J'ai reçu hier soir le feu vert de la part de Darwinex pour, on va dire, avoir une "ligne directe" pour des propositions d'améliorations et de corrections. Donc si vous constatez des bugs ou des défauts d'ergonomie, on peu en débattre ici et Nicolas ou moi on fera remonter la cause chez Darwinex.

Une réponse un samedi après 19.30 heures, ca bosse apparement au support de Darwinex

[celtinvest]

En fait tu te mélanges un peu les pinceaux entre 'Stratégie' et 'Darwin'

Merci Eric pour tes explications. Je vous le confesse, je ne passe pas beaucoup de temps à étudier la plateforme. Je commence seulement à jeter un oeil.

Le principe du Darwin me déroute complètement. En effet, un trader qui a une stratégie qui fait 112% peut passer à seulement 34% sur son Darwin ! (exemple avec SRK)
Et je crois avoir lu quelque part sur ce forum ou en présentation vidéo que même un mauvais trader pouvait avoir un Darwin positif?
Drôle de "justice".
Dans ce cas, comment reconnaître un bon trader, d'un mauvais ? D'ailleurs, ne se pose plus la question de trouver un bon trader, mais un bon Darwin, quelque soit la qualité du trader. Bizarre non !?

[MaPomme]

La plateforme d'investissement de Darwinex, c'est comme toute plateforme de trading, il faut apprendre à la connaître et à la maîtriser, et cela prend du temps.

Cela dit, il reste du travail sur cette plateforme, qui est sortie de béta en décembre dernier seulement. J'ai reçu hier soir le feu vert de la part de Darwinex pour, on va dire, avoir une "ligne directe" pour des propositions d'améliorations et de corrections. Donc si vous constatez des bugs ou des défauts d'ergonomie, on peu en débattre ici et Nicolas ou moi on fera remonter la cause chez Darwinex.

Une réponse un samedi après 19.30 heures, ca bosse apparement au support de Darwinex

Oui je crois qu'il y a là quelques problèmes d'ergonomie. Au début je pensais que c'était moi.

Puis j'ai été amené a montrer la plateforme a un ami trader amateur comme moi mais qui se trouve être de son état chef de projet web. Il a certes trouvé le produit intéressant, mais a été étonné a plusieurs reprises face au manque de cohérence et au fouillis ambiant, allant même jusqu’à pouffer quand il s'est aperçu qu'il fallait scroller verticalement pour afficher la totalité de la plateforme sur un écran normalement constitué.

Son jugement sans appel a été que chez lui, quelqu'un qui proposerait cela se verrait aussitôt proposer la porte de sortie.

Pour un produit qui se veut quand même "grand public", ce n'est pas l'idéal, et Darwinex devrait se pencher en priorité sur la question avant de complexifier le fonctionnement. Sinon il est a craindre si cette bonne idée souffre d'une mauvaise réalisation, que cela décourage beaucoup de clients potentiel.

Peut être une sortie prématurée?

Personnellement j'ai laissé tomber, pas envie de me prendre la tête avec une usine a gaz. Je pars en voyage, je reviens dans deux mois, je verrai peut être a ce moment là si il y a des améliorations.

[FullPips]

Le principe du Darwin me déroute complètement. En effet, un trader qui a une stratégie qui fait 112% peut passer à seulement 34% sur son Darwin ! (exemple avec SRK)

Entre le compte du trader et le Darwin, il y a le 'fameux' algorithme de Darwinex. Une sorte de cerbère du risque, qui va couper les ailes des plus téméraires, et donner des coups de pieds au cul aux trop timorés.

(Consultez la vidéo de Nicolas pour des explications moins imagées et plus techniques )

Dans le cas de 'LordofThePips' on voit qu'il a apparement le pied un peu lourd sur le risque, donc l'algo calme les choses.

Sa fourchette de risque est de 18.6 à 70,2% alors que c'est 20% qui est visé.

Evidement, quand tout va bien, on aurait tendance à dire "fait chier cet algo, il me pourri la perf brute du trader", par contre quant tout vas très mal, genre le trader fume le compte, on va s'écrier "C'est mon héros cet algo, il ma sauvé mon capital"

D'un autre côté, l'algo 'cerbère du risque' rempli le rôle de contrôleur de risque auquel sont soumis les traders pro en salle de marché. Sauf que là c'est en aval de la prise de position sur le capital de l'investisseurs. Si seulement Jérôme Kerviel avait trader chez Darwinex

Et je crois avoir lu quelque part sur ce forum ou en présentation vidéo que même un mauvais trader pouvait avoir un Darwin positif?
Drôle de "justice".

Certes ont trouvera des trucs bizarres, les fameuses exceptions qui confirment là règle. Mais évitons de nous focaliser là dessus.

Si le trader respecte les règles de risque de Darwinex, il y aura peu de spread entre sa stratégie et son Darwin. S'il ne les respecte pas, il ne sera pas viré comme un malpropre, mais le système va élaguer ou renforcer les lots de ses trades, en temps réel.

Dans ce cas, comment reconnaître un bon trader, d'un mauvais ? D'ailleurs, ne se pose plus la question de trouver un bon trader, mais un bon Darwin, quelque soit la qualité du trader. Bizarre non !?

L'idéal sera un trader bien en phase avec son Darwin.

Mais rien n'empêche aux investisseurs de tirer profit de situations particulières.

[celtinvest]

par contre quant tout vas très mal, genre le trader fume le compte, on va s'écrier "C'est mon héros cet algo, il ma sauvé mon capital"

Evidemment, vu comme ça, ça montre un certain avantage.
Cependant, ça me gène cette décorélation entre le trader et son Darwin. Il y aurait quelque %, je ne serai pas "choqué", mais là, on parle de doubler une performance (WFJ) ou alors de la diviser par 4 (SRK).
Petite parenthèse: Vous ne devriez pas présenter le Darwin comme un ETF car un ETF réplique le sous-jacent qu'il représente, rien à voir dans le cas du Darwin.

L'idéal sera un trader bien en phase avec son Darwin.

Est-ce réellement possible et si oui, comment le trouver sur la plateforme Darwinex ?
Y a-t-il un filtre pour le trouver ou doit-on chercher de façon manuelle ?

[celtinvest]

Entre le compte du trader et le Darwin, il y a le 'fameux' algorithme de Darwinex. Une sorte de cerbère du risque, qui va couper les ailes des plus téméraires, et donner des coups de pieds au cul aux trop timorés.

Quand on voit la stratégie de FTA, ça donne vraiment pas envie de lui donner un centime et pourtant il est récompensé par 71 personnes.
Il me semblait que Darwin était censé récompensé les bons traders, pas les loosers !?

Ne prenez pas mes commentaires pour de l'agressivité mais pour des remarques à faire remonter à Darwinex. Un filtre devrait être appliqué par l'algo pour ne pas rendre un Darwin gagnant avec une stratégie perdante. C'est aberrant et il me semble que c'est exactement l'inverse du concept de Darwin, non ?

[UKLM]

Il me semblait que Darwin était censé récompensé les bons traders, pas les loosers !?

Il faudrait pouvoir "shorter" les darwins , prendre une position inverse rien de plus simple techniquement, vu les offres actuelles cela décuplerait les opportunités d'investissement.

[FullPips]

L'idéal sera un trader bien en phase avec son Darwin.

Est-ce réellement possible et si oui, comment le trouver sur la plateforme Darwinex ?
Y a-t-il un filtre pour le trouver ou doit-on chercher de façon manuelle ?

En fait non, ni filtre, ni indication d'un ratio.

Il y un bien un indicateur 'divergence' qui pourrait induire en erreur, mais 'divergence' est l'indication du slippage de réplication.

Personnellement je suis en faveur de la création d'un tel indicateur de corrélation 'Stratégie' <> 'Darwin', et que cet indicateur soit disponible dans les filtres.

S'agissant d'une proposition pour nouvelle fonctionnalité, il convient de passer vie une proposition sur le blog.

[FullPips]

Ne prenez pas mes commentaires pour de l'agressivité mais pour des remarques à faire remonter à Darwinex. Un filtre devrait être appliqué par l'algo pour ne pas rendre un Darwin gagnant avec une stratégie perdante. C'est aberrant et il me semble que c'est exactement l'inverse du concept de Darwin, non ?

Il faut être bien conscient que le but premier de Darwinex c'est de protéger les investisseurs, pas de favoriser les mauvais traders.

En tant que griddeur invétéré je suis particulièrement bien placé pour affirmer qu'un Money Management efficace fait des miracles, même sur une stratégie douteuse, voire aucune stratégie. C'est exactement ce qui arrive.

J'entends bien et je parage jusqu'à un certain point ton avis, qu'il c'est pas trop soutenable, de récompenser de mauvais traders qui auraient été drastiquement 'améliorés' par l'algo de Darwinex.

Par contre je diverge sur le fait qu'il faudrait pas protéger les investisseurs de ces traders en coupant l'algo.

N'oublies pas que tu portes une appréciation à postériori, mais l'algo fonctionne en temps réel. Pas si simple

[FullPips]

Il faudrait pouvoir "shorter" les darwins , prendre une position inverse rien de plus simple techniquement, vu les offres actuelles cela décuplerait les opportunités d'investissement.

J'ai bien vu le smiley, mais je répond quand même...

Cette fonction d'inversion du sens des trades existe sur de nombreuses plateformes de trading social.

Evidement cela ne fonctionne absolument pas !

S'il suffisait de "shorter" les mauvais traders pour être gagnant, en tant qu'adepte du trading social, j'écrirais ces lignes depuis mon yacht navigant dans les caraïbes

[celtinvest]

Je sais que Nicolas à mis un lien vers son site, mais pour la bonne forme, je reproduit ci-après son article de présentation, y compris la mise en page pour vous donner envie de le lire, même s'il a de la matière...

...
Pour résumer, les traders particuliers ayant su développer un savoir-faire à travers le temps auront désormais la possibilité de pouvoir vivre progressivement de leur trading par la distribution LEGALE de leur stratégie sous régulation FCA, tout en abaissant significativement leurs frais de transactions, ce qui aura également pour impact d'optimiser leur performance sur le long-terme.
...
Nicolas F.

Il est où le savoir-faire de FTA ? En 3 ans, il fait -4% et son Darwin +74%
Je suis le seul à trouver que c'est du n'importe quoi ?

Par contre je diverge sur le fait qu'il faudrait pas protéger les investisseurs de ces traders en coupant l'algo.

Je ne dis pas qu'il faut couper l'algo, je pense qu'il faut rajouter une ligne de code pour éviter que ces aberrations se produisent.

[UKLM]

Il est où le savoir-faire de FTA ? En 3 ans, il fait -4% et son Darwin +74%
Je suis le seul à trouver que c'est du n'importe quoi ?

C'est déroutant mais si leur algo permet , à partir d'un canard boiteux, d'en faire un cheval de course, soit, ça ne me dérange pas plus. Comme j'ai un collègue, bonne ou mauvaise année, qui arrive toujours à battre l'indice CAC. Tu nous fournirais ton track record qu'il y aurait toujours un moyen de l'optimiser.

[FullPips]

Il est où le savoir-faire de FTA ? En 3 ans, il fait -4% et son Darwin +74%
Je suis le seul à trouver que c'est du n'importe quoi ?

Sa stratégie est légèrement gagnante en 2014, et en 2015 il faut un résultat très honnête de + 20% avec un DD de -8.3 %. Mais surtout sa fourchette de risque est très basse (4 - 9%).

Donc c'est très logique que l'algo booste sensiblement le risque, puisque le risque visé par Darwinex est de 20%, soit 2x plus que celui pris par le trader.

Donc non, dans ce cas précis, ce n'est pas du n'importe quoi, mais une parfaite démonstration de l'efficacité du concept Darwinex.

Car justement, le concept de Darwinex, c'est ne pas juste être un 'vulgaire' copieur de trades.

Par contre, j'ai vu passer d'autres exemples, avec un track-records de la stratégie qui inclus plusieurs cramage de compte. Sur des cas aussi extrême, je suis d'accord que c'est quand même limite.

Après j'entends bien l'argument que l'algo s'il est efficace, peu s'avérer 'injuste' du point de vue du trader provider. Mais bon au final, c'est de l'Asset Management, pas l'Académie des Cesars. Encore que l'Académie des Cesars doit être confrontée aux mêmes problèmes d'injustices selon les points de vue

Je trouve personnellement agréable d'avoir accès à la stratégie source pour avoir un maximum d'informations avant d'investir.

Mais dans l'absolut, Darwinex vend des Darwins, donc ils pourraient se contenter d'afficher les stats des Darwins et bloquer complètement l'accès à la stratégie source.

[celtinvest]

Sa stratégie est légèrement gagnante en 2014, et en 2015 il faut un résultat très honnête de + 20% avec un DD de -8.3 %. Mais surtout sa fourchette de risque est très basse (4 - 9%).

Il a eu de la chance en 2015. Ok, tant mieux pour lui, mais ça ne mérite pas qu'on le finance.

Donc non, dans ce cas précis, ce n'est pas du n'importe quoi, mais une parfaite démonstration de l'efficacité du concept Darwinex.
Car justement, le concept de Darwinex, c'est ne pas juste être un 'vulgaire' copieur de trades.

Alors c'est là-dessus qu'il faudrait insister. Car j'en étais resté à la présentation faite par Nicolas sur l'ETF qu'on achète et qui réplique la performance du trader.
Or ça n'a rien à voir avec un ETF ! C'est carrément autre chose !

Après j'entends bien l'argument que l'algo s'il est efficace, peu s'avérer 'injuste' du point de vue du trader provider. Mais bon au final, c'est de l'Asset Management,

Oui finalement vu comme ça, Darwinex a vraiment révolutionné l'industrie de la finance car ce n'est donc pas un bon trader qu'on cherche mais un bon Darwin.

Mais dans l'absolut, Darwinex vend des Darwins, donc ils pourraient se contenter d'afficher les stats des Darwins et bloquer complètement l'accès à la stratégie source.

Oui, ça ne serait peut-être pas plus mal car vu la décorrélation entre stratégie et Darwin, d'afficher la stratégie sous-jacente ne sert à rien.



En tout cas merci Eric de toutes ces précisions, maintenant que les choses sont claires, je dois chercher 4 ou 5 bons Darwin. Je vais commencer par ton filtre:

Voilà un petit exemple simple de filtre qui permet à mon sens de trouver des providers "actuellement en forme".

Dawinex Filter A.png

Dawinex Filter B.png

Avec ce filtre, on passe de 412 à 15 Darwins ...

[celtinvest]

En tout cas merci Eric de toutes ces précisions, maintenant que les choses sont claires, je dois chercher 4 ou 5 bons Darwin. Je vais commencer par ton filtre

Je viens d'acheter (en démo) 4 Darwins: BLI + LVL + VOD + WZA
Par contre, impossible d'acheter OJR ("sorry, this operation is temporarily blocked, try again in a few minutes") alors que cela marche très bien avec les autres. Savez-vous pourquoi ?

[celtinvest]

Par contre, impossible d'acheter OJR ("sorry, this operation is temporarily blocked, try again in a few minutes") alors que cela marche très bien avec les autres. Savez-vous pourquoi ?

Si l'on regarde sa stratégie, chose que je n'ai pas faite puisque j'ai sélectionné seulement des Darwins performants, on dirait que son compte est cramé, non ?

[FullPips]

Donc non, dans ce cas précis, ce n'est pas du n'importe quoi, mais une parfaite démonstration de l'efficacité du concept Darwinex.
Car justement, le concept de Darwinex, c'est ne pas juste être un 'vulgaire' copieur de trades.

Alors c'est là-dessus qu'il faudrait insister. Car j'en étais resté à la présentation faite par Nicolas sur l'ETF qu'on achète et qui réplique la performance du trader.
Or ça n'a rien à voir avec un ETF ! C'est carrément autre chose !

Je prend bonne note de l'inadéquation de l'analogie du Darwin avec un ETF.

Et effectivement, vu que le concept de Darwinex est 'révolutionnaire', ce n'est pas évident de le comparer à un produit existant. Je m'étais toujours contenté de parler de 'produit dérivé', sauf sur ce coup là où j'ai voulu faire le malin en recyclant une analogie de Nicolas. Le plagiat ne paie pas !

Mais dans l'absolut, Darwinex vend des Darwins, donc ils pourraient se contenter d'afficher les stats des Darwins et bloquer complètement l'accès à la stratégie source.

Oui, ça ne serait peut-être pas plus mal car vu la décorrélation entre stratégie et Darwin, d'afficher la stratégie sous-jacente ne sert à rien.

Là tu vas faire plaisir à Nicolas, vu que c'est un point de vue qu'il n'est pas loin de partager.

Moi je suis pour un max. de transparence. Tout en étant conscient que parfois "trop d'info tue l'info".

En tout cas merci Eric de toutes ces précisions...

Merci à toi et aux autres pour votre participation. Franchement.

Il n'y a rien de plus chiant qu'un monologue.

[celtinvest]

Tu vois que tu es précieux Paul

Tu as regardé France2 hier ?

LVL : Available : 5'113.03 $
OJR : Available : 5.66 $
Il me semble avoir lu que dans une première phase, il y avait une limite de $ 25'000.-- d'investissement pas Darwin.
Mais moi j'ai compris que c'était par Darwin et par investisseur, pas 25 k. dans l'absolut.

Je crois surtout que c'est parce que OJR a cramé son compte, regarde la stratégie en rapport avec le Darwin.

Perso, j'ai ouvert un compte démo de $20 000 et j'ai voulu attribué $4000 à cinq Darwins différents. OJR arrive en tête de mon scanner avec le meilleur return. Mais je n'ai pas pu l'acheter contrairement aux autres comme indiqué plus haut...

[FullPips]

Tu vois que tu es précieux Paul

Tu as regardé France2 hier ?

Non pourquoi ? T'es passé à la télé ?

LVL : Available : 5'113.03 $
OJR : Available : 5.66 $
Il me semble avoir lu que dans une première phase, il y avait une limite de $ 25'000.-- d'investissement pas Darwin.
Mais moi j'ai compris que c'était par Darwin et par investisseur, pas 25 k. dans l'absolut.

Tu as été trop rapide à réagir, je me suis trompé en fait, et j'ai effacé mon post.

En effet, 'Available' c'est le solde disponible sur notre compte. Or j'ai pris une copie d'écran depuis mon compte démo, et l'autre depuis mon compte réel. Désolé pour la confusions

[FullPips]

Je crois surtout que c'est parce que OJR a cramé son compte, regarde la stratégie en rapport avec le Darwin.

Perso, j'ai ouvert un compte démo de $20 000 et j'ai voulu attribué $4000 à cinq Darwins différents. OJR arrive en tête de mon scanner avec le meilleur return. Mais je n'ai pas pu l'acheter contrairement aux autres comme indiqué plus haut...

Je viens d'acheter du OJR sur mon compte démo sans problème !

Tu as essayeé à nouveau ? C'était peut-être un problème temporaire.

Tu as assez de fonds disponibles par rapport à ton ordre ?

Je t'accorde que le track-record de sa stratégie est 'sauvage' mais il fonctionne et il cartonne en janvier.

[celtinvest]

Je t'accorde que le track-record de sa stratégie est 'sauvage' mais il fonctionne et il cartonne en janvier.

Sauvage n'est pas vraiment le terme que j'emploierai mais mon achat vient de passer. J'ai donc 5 Darwins en démo. A suivre...