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take_profit91 a écrit :Le trailing stop c'est sacré

Je serais beaucoup moins définitif à ce propos dans le cadre de mes propres stratégies.

Je suis normalement un fervent adepte de clôturer mes trades primaires et mes séries de trades exclusivement sur TP en dur, donc présents dans le carnet d'ordres du serveur MT4.

C'est indéniablement plus 'propre' en particulier lorsqu'il s'agit de clôturer de grosses séries de trades. En effet, clôturer une série de 25 trades depuis l'EA, induit forcément un slippage non-négligeable.

Bien sûr, on peut faire du trailing-stop dans le carnet d'ordres, donc en modifiant la valeur du stop à chaque 'clic' sur le serveur. Mais avec 25 instruments et un TP initial de 3 pips, c'est juste pas envisageable dans un environnement MT4.

Dans le cadre de mon forward-test avec le Gatling Grid sur mon compte Cent NDD, je ne peux pas travailler avec des TP en dur, car ce compte est soumis à des distances de stop qui peuvent être importantes, surtout sur des paires secondaires.

Alors vu que je suis obligé de clôturer depuis l'EA, et que mon EA dispose d'une fonction de trailing virtuel, je l'utilise.

Je teste sur un autre compte, avec juste deux paires, une version avec ou sans trailing-stop enclenché.

Et ma fois, la version avec trailing est en tête. En plus, j'ai remarqué qu'un effet secondaire positif, est un filtrage de signaux parasites lors des retournements.

Donc comme je l'ai déjà mentionné, je pense que l'idée serait une version hybride. Pour les trades primaires, et les séries de quelques trades où le trailing est intéressant, on clôture depuis l'EA, mais dès que l'on atteint un certain nombre de trades, on clôture sur un TP en dur.

Le TP en dur permet de fermer une série de 50 trades sans un dixième de pip de slippage et dans une fraction de seconde. Demeure évidement réservé le slippage d'exécution au marché postérieur au bridge MT4.

ok, la chute maximal latente à été de combien pour l'instant % ? Par exemple si un gros gap intervient (style chars russes qui envahissent l'ukraine un dimanche soir ) tu comptes sur ton matelas de gains passé pour amortir la pèrte ou alors tu compte sur le fais que tu diversifies au maximum tes expositions ?

take_profit91 a écrit :ok, la chute maximal latente à été de combien pour l'instant % ? Par exemple si un gros gap intervient (style chars russes qui envahissent l'ukraine un dimanche soir ) tu comptes sur ton matelas de gains passé pour amortir la pèrte ou alors tu compte sur le fais que tu diversifies au maximum tes expositions ?

Le DD Max. a été pour le moment de 6 k. pour un micro-lot de base. Soit par exemple 25 % pour un compte de 25 k. Après ce chiffre n'est pas encore significatif, vu les quelques jours seulement de durée du forward test.

Mais d'un autre côté, le prototype utilise un set-up commun à toutes les paires. On peut légitimement penser qu'une fois les paramètres optimisés par paires, tant le rendement que le DD Max. peuvent encore nettement s'améliorer.

En ce qui concerne le gap, normalement je commence à mettre la stratégie en phase d'arrêt, donc à ne plus ouvrir de nouveaux trades le vendredi matin, pour arriver à la clôture du marché avec un minimum d'exposition pour le week-end. Par contre, vu que le but de ce forward test est précisément de tester toutes les circonstances, je vais laisser la stratégie en charge durant ce week-end, pour voir ce que cela donne.

FullPips a écrit :Effectivement, cela tourne en M1, et le pip-step minimum est réglé sur 1 pip, mais il est asservi de manière dynamique. Par exemple cet après-midi, j'ai eu un step de 104 pips sur EURUSD sell !
Franchement 104 pips sans faux signal sur du M1, je suis pas mécontent, surtout que sur buy il m'a fait un joli trailing de 30 pips pour un TP initial de 3 pips.

Humm... du M1 , cela faut dire que tu achètes et vends en même temps . Par devises tu as donc toujours une position buy et Sell ?

tu as donc un rapport step/TP de 3 ?... Pffff.

La dynamique tu la règles "simplement" sur une vitesse de variation du prix ? ou sur un temps d'espace entre deux prises de positions ?

Bonjour à tous,

C est quoi un trailing stop virtuel. Ts ok mais virtuel?

Trader55 a écrit :Humm... du M1 , cela faut dire que tu achètes et vends en même temps . Par devises tu as donc toujours une position buy et Sell ?

Oui en effet, et sans signal d'entrée. Mais cela fonctionne aussi très bien avec un signal d'entrée.

Trader55 a écrit :tu as donc un rapport step/TP de 3 ?

Mon concept d'origine était de faire du volume, en payant juste les fees.

Donc M1, step de 1 pip, TP de 1 pip. Difficile de faire du grid plus pur, plus absolu, en tout cas avec nos outils et nos conditions

J'ai mis un TP de 3 pips pour permettre au trailing d'avoir un minimum d'espace pour fonctionner.

Trader55 a écrit :La dynamique tu la règles "simplement" sur une vitesse de variation du prix ? ou sur un temps d'espace entre deux prises de positions ?

Les deux. Merci pour les guillemets de "simplement".

Trader55 a écrit : Pffff...

Non, justement pas Pffff...

Qui peut le plus, peux le moins ! Si cela tient le coup en mode "dragster" sur M1, step 1, TP 1, on peut ensuite facilement faire un "scale out" et faire tourner le bouzin sur une paire en H4 avec un step de 40 pips. Par contre l'inverse n'est pas vrai !

4b4z a écrit :Bonjour à tous,

C est quoi un trailing stop virtuel. Ts ok mais virtuel?

Un 'vrai' trailing stop va modifier le stop du trade à chaque 'clic' sur le serveur MT4.

Ce que j'entend par 'trailing stop virtuel' c'est de gérer le trailing au niveau du code en interne de l'EA, sans envoyer quoi que ce soit au serveur, jusqu'à l'ordre de clôture.

Lorsque l'on scalpe sur quelques pips et sur un grand nombre d'instruments, le trafic vers le serveur qui serait généré par un 'vrai' trailing stop' serait énorme, et il y aurait fort à parier que le broker mette rapidement le holà.

En plus, une boucle en local dans le code sur la plateforme client est infiniment plus réactive que la mise à jour d'un stop sur le serveur MT4.

ok merci FULLPIPS

FullPips a écrit : Ce que j'entend par 'trailing stop virtuel' c'est de gérer le trailing au niveau du code en interne de l'EA, sans envoyer quoi que ce soit au serveur, jusqu'à l'ordre de clôture.

C'est clair que niveau rapidité d'exécution ya pas mieux que de cuisiner en local...
Cependant, comment gères-tu le risque d'un fail de ton VPS dans ce cas? Redondance de serveurs? Un "Panic close" EA depuis un autre serveur en cas de fail du premier?

Car avec 150 trades ouverts à un instant T j'imagine que le coup de stress dû à une panne doit être "marrant"..

Lorsque le trade buy ou sell touche son take profit, on ouvre à nouveau immédiatement un trade buy et un trade sell. Et ainsi de suite.

est-ce que le pas de ta grille est fixe ? tous les 3 pips par ex.
si oui quelle serait l'incidence si on espaçait les pas progressivement (de façon lineaire ou exponentielle)

par ex : 3pips, puis 6, 9, 12, 15 etc.....afin de limiter la prise d'ordres dans le temps si une tendance durable devait apparaître, car elle est ta principale ennemie.

FullPips a écrit :Qui peut le plus, peux le moins ! Si cela tient le coup en mode "dragster" sur M1, step 1, TP 1, on peut ensuite facilement faire un "scale out" et faire tourner le bouzin sur une paire en H4 avec un step de 40 pips. Par contre l'inverse n'est pas vrai !

Oui , oui, je sais, je me rappelle le WPR grid en M1 qui achetait et vendait en meme temps. Il m'aura fait 100% en 3 mois sur compte reel...
Puis, stop touché à -25% . J'ai gardé les 75% , suit passé à autre chose mais y'a à creuser...

FULLPIPS, t'es tp et sl tu les caches en virtuel à ton broker comme les ts?

A une époque, sa doit ce retrouver facilement sur vidéo bourse. J avais testé une méthode en plaçant, des ordres d'achats et de ventes en attente. Mais par manque de temps devant l'écran c'est partit aux oubliettes.

UKLM a écrit :

Lorsque le trade buy ou sell touche son take profit, on ouvre à nouveau immédiatement un trade buy et un trade sell. Et ainsi de suite.

est-ce que le pas de ta grille est fixe ? tous les 3 pips par ex.
si oui quelle serait l'incidence si on espaçait les pas progressivement (de façon lineaire ou exponentielle)

par ex : 3pips, puis 6, 9, 12, 15 etc.....afin de limiter la prise d'ordres dans le temps si une tendance durable devait apparaître, car elle est ta principale ennemie.

Il y en a qui ne sont pas attentifs au fond de la salle :

FullPips a écrit : Effectivement, cela tourne en M1, et le pip-step minimum est réglé sur 1 pip, mais il est asservi de manière dynamique. Par exemple cet après-midi, j'ai eu un step de 104 pips sur EURUSD sell !

Franchement 104 pips sans faux signal sur du M1, je suis pas mécontent, surtout que sur buy il m'a fait un joli trailing de 30 pips pour un TP initial de 3 pips.

99 % des EA de grid fonctionnent selon le même schéma :
• un signal d'entrée aux petits oignons, comme dans un EA 'traditionnel'.
• du pyramidage contrarien mécanique
• une incrémentation des lots exponentielle (donc avec un facteur multiplicateur plus ou moins violent)

Depuis toujours j'ai eu de gros doutes sur cette approche.

Le coeur de ma stratégie c'est précisément de ne pas être contrarien, mais de trader la tendance, ou au moins le retournement.

Ensuite l'emploi d'une incrémentation exponentielle, alias martingale, est toujours toxique à long terme, même si c'est très puissant et très rentable.

Le Gatling grid est extrêmement brutal dans ses paramètres, à savoir M1, step de 1 pip, TP de 3 pips, mais très 'raisonnable' dans son fonctionnement.

4b4z a écrit :FULLPIPS, t'es tp et sl tu les caches en virtuel à ton broker comme les ts?

A une époque, sa doit ce retrouver facilement sur vidéo bourse. J avais testé une méthode en plaçant, des ordres d'achats et de ventes en attente. Mais par manque de temps devant l'écran c'est partit aux oubliettes.

FullPips n'utilise jamais de Stop Loss

Je me réfère à mes explications précédentes sur le traling stop, qui est également valable pour le TP. (solution hybride)

Comme je n'utilise pas de stop loss, je ne fais pas de la paranoïa primaire sur la chasse aux stops.

Avec l'habitude, je détecte les brokers qui essaient de me niquer avec cette saloperie de virtual plugin.

FullPips a écrit : Avec l'habitude, je détecte les brokers qui essaient de me niquer avec cette saloperie de virtual plugin.

Je te le fais pas dire foutu pluglin
Heureusement qu'il y a des moyens de contourner ca, il me semble qu'avec "ordermodify" et quelques lignes en + on peut caché le stop au serveur mais j'ai jamais essayé

Vous pouvez développé sur le virtual dealer pluggin? Ou peut être sur une autre file de discutions.
Je pose beaucoup de question je l'avoue.

4b4z a écrit :Vous pouvez développé sur le virtual dealer pluggin? Ou peut être sur une autre file de discutions.
Je pose beaucoup de question je l'avoue.

si tu veux marc raffard connait très bien le sujet tu peux lui demander. Moi je sais que ca ce traduit par un maximum de requotes, ordres rejetés... pour mieux chasser ton stop. C'est pour cela qu'il faut UNIQUEMENT traité avec des intermediaires a 100%, pas de moitié market maker moitié DMA machin truc. De l'intermediaire point barre

tamax a écrit :Cependant, comment gères-tu le risque d'un fail de ton VPS dans ce cas? Redondance de serveurs? Un "Panic close" EA depuis un autre serveur en cas de fail du premier?

Car avec 150 trades ouverts à un instant T j'imagine que le coup de stress dû à une panne doit être "marrant"..

Oups, j'ai failli zapper ton post, désolé.

Je suis en phase de développement, avec des forwards tests sur des petits comptes en centimes.

Donc pas encore de stress de production.

Mais tu soulève un problème tout à fait important. Je crois que pas plus tard qu'avant hier, la plateforme sur laquelle tourne le Gatling Grid a frizzé et j'ai mis deux heures à m'en rendre compte.

Mais au final, à part une perte de rendement, pas de conséquences dramatiques. Cela fait un petit gap, probablement moins important que celui que je vais avoir ce week-end.

Vu que la stratégie est faite pour absorber des contre-tendance de plusieurs centaines de pips, un gap dû à une panne n'est pas un danger majeur.

Résultats de la semaine :

Plus-values encaissées sur la balance : $ 1'771.82

Rebates reçus : $ 327.98

Soit $ 2'099.80
Remarquez qu'il y a $ 2'540.03 de perte flottante. Donc dans l'absolut je suis en perte et pas en gain.

D'où la nécessité de savoir lire un MyFxBook

Cependant, avec ce type de stratégie, il faut voir le flottant comme un fond de roulement.

Donc pour un capital d'environ 20 k., le Gatling Grid a fait dans les 10 % en une semaine.

FullPips a écrit : Il y en a qui ne sont pas attentifs au fond de la salle :

ok, une dynamique et une progression dans la taille des pas de la grille et dans la taille des lots, mais la logique ne serait-elle pas de réduire son exposition quand une tendance se confirme (1lot puis 0.9lot, 0.8, etc...) on réduit la voilure et on donne plus de poids lors d'un retour à l'objectif escompté.

d'ailleurs j'aimerais avoir l'avis des "grideurs" sur les 3 options suivantes :

1. pas > , lot >
2. pas > , lot <
3. pas < , lot >

Salut,
pour ton probleme d'EA qui planterait ou autre, tu peux:
1/ Faire écrire l'heure à ton EA dans un fichier toutes les 5 min.
2/ Tu ouvres R avec un script qui (toutes les 5 min) ouvre, lit ce fichier et compare l'heure courante à celle écrite dans ton fichier.
3/ Si écart envoi d'un mail ou sms.

That's it.

UKLM a écrit :ok, une dynamique et une progression dans la taille des pas de la grille...

En fait dans le cas de la stratégie du Gatling Grid, la grille est asservie à la volatilité.

Par 'dynamique', j'entends que la stratégie s'auto-adapte à la volatilité et pas qu'elle augmente la taille du step selon un ratio pré-défini.

Par exemple, les steps peuvent être 3 pips, 100 pips, 5 pips, 4 pips, 10 pips.

Les trades de recouvrements qui forment à postériori la 'grille' sont issus de signaux qui réagissent selon le marché, et pas d'une formule mathématique pré-établie selon le nombre de pips de perte latente. C'est là un des fondements de mon approche.

UKLM a écrit :... et dans la taille des lots, mais la logique ne serait-elle pas de réduire son exposition quand une tendance se confirme (1lot puis 0.9lot, 0.8, etc...) on réduit la voilure et on donne plus de poids lors d'un retour à l'objectif escompté

Tu proposes d'alléger les lots durant une tendance contraire, mais ma stratégie essaie de ne prendre aucun trade en tendance contraire

Bien sûr, quand on regarde un graph 'après la bataille', donc à postériori, il y a forcément quelques trades en contre-tendence, mais ce sont des faux signaux de retournement.

Si j'ai bien compris, tu proposes de pyramider dans la tendance pour booster le recouvrement.

J'ai cette fonction dans mon EA, et cela fonctionne pas mal. Mais au final cela augment le DD max, car malheureusement pour nous tous, le marché n'évolue pas dans une sinusoïde parfaite. Donc si le retour en tendance est avorté, on se retrouve avec une brouette de lots supplémentaires à recouvrer en plus.

neo-13 a écrit :Salut,
pour ton probleme d'EA qui planterait ou autre, tu peux:
1/ Faire écrire l'heure à ton EA dans un fichier toutes les 5 min.
2/ Tu ouvres R avec un script qui (toutes les 5 min) ouvre, lit ce fichier et compare l'heure courante à celle écrite dans ton fichier.
3/ Si écart envoi d'un mail ou sms.

That's it.

En fait un de mes partenaires qui bosse depuis des années sur un projet d'algo de grande envergure, a déjà développé un environnent de production professionnel, qui offre une redondance absolue, avec un passage sur le back-up en quelques milli-secondes.

Donc si d'aventure mon 'Gateling Grid' s'avère digne d'intérêt, on pourra toujours le déployer sur quelques choses de plus pro que MT4, et avec un environnement de production ad'hoc pour du capital plus important.

FullPips a écrit :car malheureusement pour nous tous, le marché n'évolue pas dans une sinusoïde parfaite.

c'est vrai avec un timeframe classique. Avec un renko c'est plus facile à mettre en évidence.

UKLM a écrit :c'est vrai avec un timeframe classique. Avec un renko c'est plus facile à mettre en évidence.

Humm, c'est vrai que ça à l'air sympa.

Depuis le temps que l'on me bassine avec le renko, voire le renko amélioré, il faut vraiment que je m'y mette.

Mais présentement, je suis en en train de recréer mon environnement de back-test sur mon serveur dédié qui je viens de réinstaller 'à neuf' sous Windows Server 2012 Standard.

Grrr... plus moyen de créer une version 'portable' de MT4, même en localisant la plateforme sur un disque autre que C: Donc l'historique du testeur est obligatoirement sur par exemple :

C:\Users\BackTest\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D98079062D2036955BFCEFC56B90ACEB

Or avec les données en ticks générées par Tickstory, pour avoir des BT à 99 %, la taille des fichiers .fxt est vite monstrueuse.

Heureusement qu'il existe la bidouille des liens symboliques avec la commande 'mklink' pour pouvoir mettre les fichiers sur un autre disque.