Webinaire#5 | Convexité, robustesse, apprentissage profond pour l'évaluation et couverture d'options
Publié : 09 déc. 2021, 10:52
SUMMIT Sorbonne Université
41 abonnés
SUMMIT vous propose ce webinaire Maths-Innovation qui vise à favoriser l'innovation en entreprise par l'accès aux dernières avancées de la recherche en mathématiques.
"Convexité, robustesse et apprentissage profond pour l'évaluation et la couverture d'options".
Ce webinaire est animé par Gilles Pagès, professeur en mathématiques appliquées à Sorbonne Université, et membre du Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation.
Date du webinaire : 18 février 2021.
00:00 Introduction
1:49 1D dynamics of a traded asset
4:28 Convex payoff
8:24 What does theroy say ?
11:31 Deep pricing
16:20 An alternative approach : ICNN
23:16 Differentiated network and ADD
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➡ Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/summit ... niversite/
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Date du webinaire : 18 février 2021.
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1:49 1D dynamics of a traded asset
4:28 Convex payoff
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