une raison simple à cela
les cours passés ne préjugent en rien les cours futurs.
C'est marqué en toutes lettres au bas de toutes les études, en micro caractères au bas de tous cites de vente de robots etc.....
On en revient toujours à la même question
qu'est-ce que je backteste?
a) Une procédure?
b) Un concept ( modèle)?
Une procédure n'est pas un concept.
Une procédure consiste à déterminer un certain nombre d'actions (décisions) en fonction de paramètres.
par exemple : quand le cours touche la bol sup alors vente. mais si la bol inf s'écarte en même temps que le cours dépasse la bol sup alors j'achète à condition que blablabla. On peut en rajouter des kilomètres
ça c'est des procédures. La rationalité du code teinte la démarche d'une aura "scientifique". mais ce n'est en aucun cas une démarche scientifique. Tout au plus empirique. Et cela peut fonctionner partiellement dans des limites strictes. au bout du compte cela revient à du 50 50..... et on filtre comme une bête avec 50km de conditions pour éradiquer les "faux signaux".....
Ce ne sont d'ailleurs pas tant les signaux qui sont faux que la démarche.
Un concept
dans le cadre d'économies partiellement intégrées on constate une forte corrélation entre les indices des différents marchés action.
1) on teste l'hypothèse sur deux marchés et on retient par exemple l'indice Dax et l'indice Cac
mais on pourrait retenir "eurostox" et Dax etc.....chaque hypothèse est testée
2) si l'hypothèse est validée alors on observera les variations relatives de l'indice A et de l'indice B
3) on pourra éventuellement déceler une variation stable des indices
4) on en conclurait, si chaque étape est validée, qu'un arbitrage entre les deux indices est possible
5) on modélise cet arbitrage ( c'est notre concept)
6) on teste le modèle ( c'est toujours notre concept)
7) on définit des procédures dans le but de mettre en production cet arbitrage ( ce concept)
on teste les procédures etc....
Bon, On s'écarte très largement de la question initiale de Sossick, qui voulait juste tester une tactique manuelle.
Mais on le voit, la question initiale soulève beaucoup de questions.
Pour revenir donc à la question de Sossick.
De mon point de vue tu as fait une comparaison très judicieuse avec le joueur de Poker.
A bien des égards les conditions du trader journalier sont très comparables à celle d'un joueur de poker cash game.
leur critère le plus important c'est la variance.
Un joueur de poker scrute sa variance et veille à ce qu'elle soit la plus faible possible quel que soit son style ( serré, loose, etc..)
de même un trader qui dure veille à ce que la variance de son équity reste confinée encadrée.
il surveille
sa moyenne des gains
sa moyenne des pertes
son pourcentage de réussite
il en déduit son espérance.
admettons qu'il ne maitrise pas A priori son % de gain..... il lui reste à maitriser ses pertes
et c'est là dessus que portera son travail en priorité puisqu'il peut maitriser totalement ce paramètre.
il travaillera sur la taille de ses mises
avec le temps et l'expérience il affinera sa lecture du jeu, et misera plus lorsque les probabilités de remporter un coup sont de son côté.
Puisque tu sembles être un joueur de poker, je pense qu'en appliquant méthodiquement la gestion de ta bankroll de poker au trading tu devrais t'en tirer assez bien.
1) Tu choisis une petite table en réel pour débuter>>>>>> mise = 0,01 voire 0.001
2) tu contrôles strictement ton risque ( équity fold)
Ce n'est pas un conseil. Mais puisque tu sembles avoir une bonne expérience du poker alors il est intéressant de partir de méthodes que tu connais bien et dont tu as l'expérience pour les transposer à ce nouvel univers que tu découvres.
Si tu étais plus matheux je te dirais de lire deux ou trois bouquins sur la théorie des jeux ( théorie mathématico statistique) éventuellement de regarder du côté des options
si tu étais plus statisticien je te dirais de regarder du côté des arbitrages
On ne peut pas donner un conseil général applicable à tout le monde. Car la compréhension d'un individu dépend tellement de sa culture ( culture dans le sens d'expériences, niveau de connaissances)
Quelle que soit sa culture cela ne préjuge en rien de sa réussite. mais cela appelle à adapter le conseil à ce qu'il sera en mesure d'absorber à l'instant T.
...PFFFFF j'ai encore écrit un roman
=> la martingale marchait mais nécessitait un capital énorme pour un simple particulier, et disproportionné par rapport aux gains => mieux valait mettre ce capital sur un livret d'épargne et passer ses journées à la plage plutôt que dans un casino 
