VideoBourse

Récemment un ami m'a 'remonté les bretelles' en me faisant remarquer que je ferais mieux de 'produire' quelque chose au lieu de déblatérer à longueur de temps sur les files des autres sur le forum.

Comme dit le diction, "il n'y a que la vérité qui blesse"

Bien que l'un des aspects principaux de mon activité telle que je l'envisage dans le futur soit la découverte de talents prometteurs ou confirmés dans le trading, pour leur proposer un partenariat, j'avoue que le 'terrain' me manque, et qu'il est grand temps que je remette les mains dans le cambouis, respectivement le mql4.

Bon, ce n'est pas comme si j'avais complètement arrêté, j'ai toujours des 'trucs' à moi qui tournent sur de petits compte réels, et qui par ailleurs fonctionnent pas mal du tout, mais rien de transcendant non-plus.

Et bien entendu, j'utilise plusieurs EA de tiers, ainsi que des signaux, etc.

En regardant les graphs de certains de mes EA qui tournent pérére depuis plus d'un an, cela ma donné quelques idées pour remettre l'ouvrage sur le métier.

J'ai donc pris mon bon vieux et fidèle EA FullPips Pro, paramétré l'engin au pif sur l'idée que je voulais tester, et pour le moment, pour un truc "brut de décoffrage" sans back-tests ni optimisation, je suis bluffé des résultats.

Déjà plus d'une semaine en réel et le compte n'a pas encore explosé

Je précise que le but de cette file est juste de partager ma passion pour le grid trading et il n'y a vraiment aucune arrière pensée mercantile derrière.

J'ai fait mes expériences par le passé avec un petit compte PAMM et quelques minuscules comptes gérés (max. 200 euros) pour des amis. Tout cela ne pas laissé des souvenirs impérissables.

Je préfère me contenter de perdre mon propre argent

Avertissement : n'essayer en aucun cas de reproduire ce type de stratégie ! Déjà que le forex est dangereux, que le grid trading est extrêmement dangereux, le "Gatling Grid" est un "sport" extrême réservé à des fous furieux qui croient savoir (très probablement à tord) ce qu'il fond.

Le "Gatling Grid", quésako ?

Commençons par une petite définition du grid trading :

Source : moi-même, sur mon blog

Le grid trading ...

Redoutable exercice que de définir le grid trading !

En effet, si au départ il s'agit d'une stratégie de trading parmi tant d'autres, le terme "Grid" cristallise toutes sortes de phantasmes et d'aprioris négatifs.

A l'origine, la stratégie du grid consiste à ouvrir simultanément un trade buy et un trade sell, sans se préoccuper de la tendance du marché. On fixe un take profit de x pips, où 'x' est le pas de la grille.

Lorsque le trade buy ou sell touche son take profit, on ouvre à nouveau immédiatement un trade buy et un trade sell. Et ainsi de suite.

Si le marché évolue en range entre deux bornes stables, le fonctionnement de la stratégie est parfait, puisque chaque fois que le cours de la paire traverse une case de la grille, on encaisse une plus value correspondant au nombre de pips de la grille.

Par contre si le cours de la paire évolue en tendance, on encaissera bien les plus values du coté de la tendance, par contre on accumulera les trades en pertes latentes du côté opposé à la tendance. Pertes latentes qui peuvent aboutir à un appel de marge et à la perte intégrale du capital !

Les avantages apparents du grid trading sont donc les suivants :
• pas d'analyse technique ou fondamentale pour déterminer l'évolution du cours
• pas de pertes comptabilisées sur la balance du compte
• de par son côté mécanique, idéal pour du trading automatisé

Mais alors pourquoi le grid trading suscite tant de controverses ?

Le principal danger du grid trading réside dans son apparente simplicité et dans le sentiment de sécurité trompeur d'une courbe de gain qui semble tracée à la règle.

Durant des mois tout se déroule sans accrocs, chaque jour vous ne vous demandez pas si vous avez gagné de l'argent, mais combien vous en avez gagné !

Jusqu'au jour où votre compte MyFxBook affiche en rouge vif un - 99% et que votre capital s'est vaporisé sans prévenir ...

Le grid trading, souvent associé à une incrémentation plus ou moins brutale des lots, est un outil éminemment puissant et passionnant, mais à ne pas mettre entre toutes les mains.

C'est tout le problème du grid trading, son apparente simplicité, la constance des gains, font que cette façon de trader séduit beaucoup de débutants qui n'ont pas les connaissances ni l'expérience requises.

Surtout que le grid trading n'est quasiment jamais utilisé selon la stratégie de base décrite ci-dessus. On associe souvent une part de grid trading à des stratégies traditionnelles basées sur un signal d'entrée, et il faut le coup d'oeil d'un expert pour décrypter la stratégie sur la base de l'historique des trades, si on y a accès...

Mon but n'est absolument pas de faire du prosélytisme aveugle pour cette stratégie, mais d'offrir une grille de lecture la plus objective possible.

Et 'Gatling' dans tout cela ?

Richard Jordan Gatling (12 septembre 1818 – 26 février 1903) n'est pas un mathématicien de génie, ou un trader qui aurait marqué les marchés de son emprunte.

Non, en fait, c'est l'inventeur de la fameuse mitrailleuse qui porte son nom.

Bien que son invention date de 1861, les mitrailleuses les modernes et les plus performantes utilisent toujours son système à canons multiples. Par exemple le fameux canon 'GAU-8 Avenger' qui équipe les A-10 Thunderbolt.

Le fait que je sois un ancien sous-officer mitrailleur n'est certes pas étranger à cette référence à Gatling, mais il y a vraiment des analogies 'mécaniques' avec ma stratégie.

Premièrement on peut assimiler le principe des canons multiples, au fait que ma stratégie soit multi-paires, ensuite, le fonctionnement du code du FullPips Pro, qui est l'un des rares EA multi-paires, à des points commun.

Je vous posterais très prochainement un graph du 'GG', l'analogie avec une mitrailleuse vous semblera plus parlante

: Richard_Jordan_Gatling.jpg (11.32 Kio) Consulté 29144 fois

: 220px-A10Shark.jpg (9.88 Kio) Consulté 29144 fois

bien vue la "grille de lecture" pour parler de grid

Sinon c'est quoi ton blog ?

BillyBob a écrit :bien vue la "grille de lecture" pour parler de grid
Sinon c'est quoi ton blog ?

www.fullpips.com

Mais bon, c'est un chantier permanent

Le revers de la médaille de n'avoir rien à vendre, c'est la motivation disons 'moyenne', à faire vivre son blog

8ème jour en réel, bientôt 9'000 trades

En moyenne, le FullPips Pro GG clôture une série de trades toute les 2 à 3 minutes !

Pas le temps de s'ennuyer

: 150225_FPP GG_01.png (39.17 Kio) Consulté 29122 fois

: 150225_FPP GG_02.png (14.86 Kio) Consulté 29122 fois

9000 trades ??

?? t'es chez qui ? j'éspere que t'a demandé...que dis-je...éxiger des rétro-comissions ou au moins une grosse réduction du spread

take_profit91 a écrit :9000 trades ?? ?? t'es chez qui ?

Alors je précise juste une chose importante :

Personnellement, je suis très peu adepte des comptes démos. D'autant plus sur ce type de stratégie où les résultats en démo auraient un taux de crédibilité très bas.

D'un autre côté, si vous m'avez bien lu, je vous relate les premiers pas d'un prototype alpha encore à des années lumière de la production 1:1.

En plus, pour du grid à ce niveau, il faut un capital de 10 k. au strict minimum, mais plutôt dans les 25 k.

J'ai la chance de disposer d'un solide capital de trading, mais pas au point de pouvoir fumer des comptes de 25 k. à la chaîne

Le secret pour résoudre cette quadrature du cercle sont les comptes en centimes

Pour cette expérience, j'utilise un compte Cent NDD sans swap du broker Forex4you.

Ce sont des comptes très intéressants, car c'est vraiment un 'modèle réduit' d'un vrai compte, avec par exemple des commissions, ce qui est rare, voir unique pour un compte en centimes.

En plus, je ne sais pas quelle mouche les a piqué, mais leurs spreads sont étonnamment bas. Bien qu'il faille rajouter 1 pip de commission, cela reste très raisonnable. Même sur des paires non-majeures.

En plus l'exécution et le slippage sont exemplaire. Et surtout, ce qui est le plus important, ils sont corrects ! Pas de plugins toxique selon mon expérience de plusieurs années avec ce broker.

Et ce qui est enthousiasmant, c'est que si la stratégie fonctionne sur un tel compte, elle fonctionnera d'autant mieux sur un compte 'PRO' d'un broker 'AAA', style LMax, JFD ou autres.

take_profit91 a écrit :j'éspere que t'a demandé...que dis-je...éxiger des rétro-comissions ou au moins une grosse réduction du spread

Là tu soulèves un point cardinal, car à l'origine cette stratégie est effectivement destinée à faire du volume pour générer des 'rebates'. Comme d'autres, j'ai relevé l'ouverture d'esprit de Cyril Tabet à ce sujet lors de son récent webinaire

D'ailleurs j'ai un rebate sur mon compte Cent NDD. Même s'ils sont relativement radins, selon mes premiers calculs, cela suffirait à doubler le compte sur une année

Mais bon, 8 jours, c'est pas 15 ans non plus, restons les pieds sur terre. Mais, dans mes prochains posts, j'espère vous convaincre, et moi avec, qu'un certain espoir n'est pas complètement usurpé...

FullPips a écrit :Ce sont des comptes très intéressants, car c'est vraiment un 'modèle réduit' d'un vrai compte, avec par exemple des commissions, ce qui est rare, voir unique pour un compte en centimes.

WHSelfinvest propose également ce type de compte, même pour des nano lots. Il y a un webinaire demain. Tu pourras y poser tes questions si besoin: http://www.celtinvest.com/spread-interbancaire/

Touché des rétros commissions sur les volumes ca peut que être positif pour un trader automatique, effectivement cyrille en avait parlé rapidement(

) mais j'espere qu'il pourra d'avantage être explicite sur le sujet puisque qu'avec la nouvelle politique de transparance et les progrès technologiques croissants ca devient clairement possible pour un trader particulier de généré enormement de volumes, d'ailleur 9000 trades en 8 jours c'est vraiment énorme. En tous cas c'est largement suffisant pour qu'un broker future te déroule le tapie rouge

enfin je crois.

Si JFD confirme par l'intermediaire de marc ou autre ce serait interessant que cette file de discussion s'axe autour du "trading volume".
D'ailleur depuis l'intervention de cyrille je réflechis aussi codé un algo pour ça, je reflechis juste sur l'algorithme adéquate. Est-ce qu'il faut nécessairement s'orienter sur du grid ?

en tous ca la comparaison avec la mitrailleuse gatling etait bien trouvé

take_profit91 a écrit : En tous cas c'est largement suffisant pour qu'un broker future te déroule le tapie rouge enfin je crois.

Houlà ! J'avoue que les futures sont un instrument que je maîtrise mal. Mais il me semble qu'entre un contrat future et un micro-lot sur le forex, les conditions de taille de contrat et de marge ne sont pas du tout pareilles.

Or le grid, même 'dompté' à la sauce FullPips, reste une approche brutale. Le nerf de la guerre est le ratio entre le capital et le lot minimum.

Pour rester dans l'analogie avec la mitrailleuse Gatling (décidément bien trouvée), c'est une arme redoutable, mais seulement à condition d'avoir un important stock de munitions. Or en l'espèce, ce stock dépend de ce fameux ratio entre le capital et le lot minimum.

Donc si à capital égal, sur le forex j'ai 1'000 cartouches, et avec les futures ou les cdf, j'ai 20 cartouches, le résultat ne sera pas le même.

take_profit91 a écrit :Si JFD confirme par l'intermediaire de marc ou autre ce serait interessant que cette file de discussion s'axe autour du "trading volume".

Hé ! Ho ! Pas question de me pourrir ma file en déviant exclusivement sur les rebates. Même si je t'assure que c'est un sujet qui me tient à coeur

Je ne veux pas me substituer à JFD, mais je ne pense pas être complètement dans les choux en disant que sur des volumes exceptionnels, dans un modèle axé sur le volume, une ristourne de 40 à 50 % sur les commissions doit envisageable, vu que ce sont les chiffres donnés par Fabien concernant son décompte TopSpin.

FullPips a écrit : Hé ! Ho ! Pas question de me pourrir ma file en déviant exclusivement sur les rebates. Même si je t'assure que c'est un sujet qui me tient à coeur

a mince, j'ai tenté un petit coup d'état sur ta file

c'est raté mais au moins j'ai essayé.
Sinon par rapport aux futures, effectivement faut être riche pour pouvoir aligné du contrat en rafale, en gros 20'000€ pour 1 contrat dax a 25€ le point.
JFD c'est pour l'instant l'idéal

Mais sinon oui les brokers futures adorent les traders qui balance du gros volume, la derniere fois que j'ai appelé un future brokerage l'une de ses premieres question étaient combien de volume je fais par mois parcque eux ce remunèrent uniquement sur le volume du trader contrairement a certains....suivez mon regard...

take_profit91 a écrit :Mais sinon oui les brokers futures adorent les traders qui balance du gros volume...

En fait, n'importe quel commerçant apprécie en général les clients qui génèrent un gros chiffre d'affaires.

Sauf que en ce qui concerne le grid, nous ne sommes pas toujours les bienvenus.

En effet, si je fais un peu de volume, c'est du fait du nombre élevé de trades, mais pour avoir un max. de 'munitions', je trade toujours avec le lot minimum comme lot de base.

En ce moment je génère environ une vingtaine de lots par jour, pour environ mille trades. A tout prendre, le broker préférera nettement un trader qui lui fait 2 trades de 10 lots dans la journée, et qui contrairement à moi ne lui fait pas trop chauffer ses serveurs.

Certains brokers MT4 limitent même le volume de requêtes serveurs par jour, essentiellement pour se protéger contre des EA buggés qui bouclent à l'infini par exemple avec des requêtes de modifications en erreur.

Donc le tapis rouge, ce n'est pas toujours le cas. Loin s'en faut.

Mais pour le moment, pas de problème avec le FullPips Pro GG chez Forex4you.

Il faut dire que pour des raisons techniques, à savoir des distances de stop, je suis obligé de clôturer mes trades depuis l'EA et non par take profit, donc je suis très 'propre' et minimaliste avec mes requêtes serveurs, qui ne comportent que des ouvertures et des clôtures de trades. L'avantage, c'est que je peux faire un peu de trailling stop virtuel au niveau du code. Cela compense largement le slippage.

Par contre la version de prod destinée à des comptes sans distances de stop sera hybride, à savoir qu'au delà d'une série de 8 trades, je clôture via un TP pour éviter du slippage sur les gros trades de recouvrement.

tu devrais virer le lien sur ton site qui mène vers cette merde

http://www.myfxbook.com/members/ForexVi ... 262/750415

le mec n'a pas gagné un centime en réalité mais on pourrait le croire si on ne sait pas lire un myfxbook

elYsYum a écrit :tu devrais virer le lien sur ton site qui mène vers cette merde

http://www.myfxbook.com/members/ForexVi ... 262/750415

le mec n'a pas gagné un centime en réalité mais on pourrait le croire si on ne sait pas lire un myfxbook

Je ne peux pas faire cela, Michael était mon mentor quand j'ai commencé le trading. On ne renie pas ses frères dans la secte des grideurs.

Mais il est vrai qu'il s'est enfermé dans un travers récurent qui consiste a retirer les trades gagnants d'une série, en laissant les trades perdants 'végéter' Ad vitam æternam en pertes latentes.

Mais tu soulèves un problème primordial du grid : il faut savoir analyser un système en profondeur, et ne pas rester ébahit devant la courbe de la balance.

Là tu t'offusques sur le compte démo de mon pote.

Moi je peux te montrer des comptes PAMM avec plus d'un million de dollars dans une situation pas meilleure, et où le drawdown abyssal est soigneusement dissimulé pour un investisseur inexpérimenté.

Relisez mes avertissements de mes premiers posts de la file ! Le grid c'est l'outil idéal pour appâter les gogos.

Donc si ma file permet de montrer le 'dessous des cartes' et d'éviter à des newbies de se faire avoir, ce sera un point très positif.

FullPips a écrit : Moi je peux te montrer des comptes PAMM avec plus d'un million de dollars dans une situation pas meilleure, et où le drawdown abyssal est soigneusement dissimulé pour un investisseur inexpérimenté

Oui je peux !

Regardez ici : https://v2pamm.hotforex.com/en/managerd ... rID=115782

Balance du PAMM : $ 1'175'034.78
Perte latente : $ -745'491.26

Max. Drawdown indiqué par le système d'évaluation de HotForex : 1,6 %

Je ne sais pas si le gestionnaire utilise du grid ou pas, mais ce truc est juste un scandale !!

Et si on analyse les PAMM disponibles chez Hotforex, ce type de problème est plus la règle que l'exception.

celtinvest a écrit :WHSelfinvest propose également ce type de compte, même pour des nano lots. Il y a un webinaire demain. Tu pourras y poser tes questions si besoin: http://www.celtinvest.com/spread-interbancaire/

Merci à Eric d'avoir attiré mon attention sur une erreur de ma part. WHS ne propose pas les nano lots. Ils s'arrêtent aux micro lots. 1000 de notionnel.
Désolé, mais quand c'est trop petit j'ai du mal (je suis myope)

FullPips a écrit :
Mais il est vrai qu'il s'est enfermé dans un travers récurent qui consiste a retirer les trades gagnants d'une série, en laissant les trades perdants 'végéter' Ad vitam æternam en pertes latentes.

a ben ça sert juste a rien vu que tu peux pas retirer ton pognon vu qu'en faite tu ne la pas gagné...

... et le pire c'est qu'il vend son système qui n'en est pas un... escroquerie a gogo quoi...

FullPips a écrit : Mais tu soulèves un problème primordial du grid : il faut savoir analyser un système en profondeur, et ne pas rester ébahit devant la courbe de la balance.

moi j'ai crée mon propre système de grid avec des ratio de gain, un système de balance sur prix fixe , position hedger, ou seul la volatilité compte. et mon drawdown n’excède pas 32%, ce qui sur grid est bon. je vais bientot ouvrir un fxbook et je te montrerai.

FullPips a écrit : Moi je peux te montrer des comptes PAMM avec plus d'un million de dollars dans une situation pas meilleure, et où le drawdown abyssal est soigneusement dissimulé pour un investisseur inexpérimenté.

ben ouai c'est aussi de la merde...
moi je dis au gars : " si tu vend ca, t'es un escroc..."

elYsYum a écrit :... et le pire c'est qu'il vend son système qui n'en est pas un... escroquerie a gogo quoi...

En fait je pense que Michael est actuellement en 'stand-by' question trading, et que son blog, un peu comme le mien d'ailleurs, est un peu en friche.

Je vais le contacter pour avoir de ses nouvelles...

elYsYum a écrit :moi j'ai crée mon propre système de grid avec des ratio de gain, un système de balance sur prix fixe , position hedger, ou seul la volatilité compte. et mon drawdown n’excède pas 32%, ce qui sur grid est bon. je vais bientot ouvrir un fxbook et je te montrerai.

Oui, se serait génial que tu ouvres une file pour développer ta vision du grid et ta stratégie.

On est raccord pour le niveau de DD

Je vise aussi les 33 %.

Bon sur le 'Gatling Grid' je tâtonne pour trouver le capital nécessaire pour un micro-lot de base. Si je me base sur le DD max. constaté jusqu'à présent, je pense que 25 k. devrait faire l'affaire.

Bien sûr, je manque de recul, mais bon, une trentaine d'instruments en M1, les choses vont plus vite qu'avec une seule paire en H4 pour se faire une idée

FullPips a écrit :Récemment un ami m'a 'remonté les bretelles' en me faisant remarquer que je ferais mieux de 'produire' quelque chose au lieu de déblatérer à longueur de temps sur les files des autres sur le forum.
Comme dit le diction, "il n'y a que la vérité qui blesse"

Ravi de te revoir reparti comme... avant

Tu y etais presque . Je ne sais pas si tu as changé ta strat mais n'oublies pas de sortir des series perdantes.
Un peu de pif peut aider au debut : Du style je ferme la serie dont le profit negatif est superieur à un journéee globale de gain..
Ou une série ouverte depuis... x jours...
Etc...

A bientôt ...

ZlUltimate vient de casser les 300% , rattrapes moi...

Trader55 a écrit : Tu y etais presque . Je ne sais pas si tu as changé ta strat mais n'oublies pas de sortir des series perdantes.
Un peu de pif peut aider au debut : Du style je ferme la serie dont le profit negatif est superieur à un journéee globale de gain..
Ou une série ouverte depuis... x jours... Etc...

Pour le moment je veux précisément laisser allez la stratégie dans ses retranchements, sans stops, histoire de voire jusqu'où peux allez le DD Max.

Avec ce set-up, j'utilise un incrément linéaire et pas exponentiel, donc même si la volatilité augmente, je me fais pas déchirer tout de suite, même avec autant de paires.

Trader55 a écrit :ZlUltimate vient de casser les 300% , rattrapes moi...

Ah purée ! Sur combien de mois ?

Donc le Gatling Grid utilise plusieurs paires.

Dans cette phase de développement, je ratisse large pour pouvoir analyser le comportement du plus grand nombre.

Je viens de supprimer AUDNZD, malheureusement le spread est trop important chez mon broker.

Je l'ai avantageusement remplacé par l'or. Donc je viens de faire le compte, j'utilise 24 paires forex, plus l'or.

Je suis gentillement au maximum de ce que MyFxBook peut indiquer

FullPips a écrit : Ah purée ! Sur combien de mois ?

300% sur 6 mois et encore j'avais oublié de programmer mon DD max en fonction du capital. Quelques stop violents ont fait chuté la performance.

De ton coté j'imagine que tu es parti sur du M1 avec du 5 pips de grid, voir moins ?

Trader55 a écrit :De ton coté j'imagine que tu es parti sur du M1 avec du 5 pips de grid, voir moins ?

Effectivement, cela tourne en M1, et le pip-step minimum est réglé sur 1 pip, mais il est asservi de manière dynamique. Par exemple cet après-midi, j'ai eu un step de 104 pips sur EURUSD sell !

Franchement 104 pips sans faux signal sur du M1, je suis pas mécontent, surtout que sur buy il m'a fait un joli trailing de 30 pips pour un TP initial de 3 pips.

FullPips a écrit : Franchement 104 pips sans faux signal sur du M1, je suis pas mécontent, surtout que sur buy il m'a fait un joli trailing de 30 pips pour un TP initial de 3 pips.

Le trailing stop c'est sacré

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Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

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