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J'en avais parlé quelques fois du système de trading que je compte appliquer pour le scalping en intraday. En voici les grandes lignes. Cette stratégie ou système de trading est tiré du livre d'Alexander Elder "Vivre du trading" qui traite de l'aspect psychologique du trading, l'usage des différents indicateurs en AT et du money management.

Système de trading du « Triple Écran »

Écran un : Identifiez la tendance en hebdomadaire en utilisant un indicateur de suivi de tendance et traitez seulement dans cette direction.

Écran deux : Appliquez un oscillateur sur un graphique en quotidien. Utilisez les déclins sur le quotidien dans le cadre de tendances haussières en hebdomadaire pour trouver des occasions d’achats et les rallyes sur le quotidien dans le cadre de tendances baissières en hebdomadaire pour trouver des occasions de ventes à découvert.

Écran trois : Utilisez les ordres d’achat stops à la traîne quand la tendance hebdomadaire est haussière et que l’oscillateur en quotidien descend. Utilisez la technique de vente à la traîne quand la tendance en hebdomadaire est baissière et l’oscillateur en quotidien monte.

Tableau résumant les actions à faire pour le système de trading du « Triple écran »

Tendance en hebdo Tendance en quotidien Action Ordre
Haussière Haussière Rester sur la touche Aucun
Haussière Baissière Passer long Achat stop à la traîne
Baissière Baissière Rester sur la touche Aucun
Baissière Haussière Passer court Vente stop à la traîne

En plus, de ce système de trading, je trade aussi sur des mouvements de foule, autrement dit quand la volatilité est présente lors d'ouverture de marché important comme Londres ou New York par exemple. Toujours en scalping, le but étant de prendre un profit raisonnable avec un spot lost serré de même pour le take profit, si il n'est pas fermé manuellement. Vous l'aurez compris le but est de profiter un maximum de la volatilité du marché tout en tenant compte des tendances du marché et des indicateurs pour prendre la décision ou non de prendre position.

Les indicateurs de tendance que j'use pour l'écran 1 (ut de 1h) sont des MME de 9, 13 et 26. Pour l'écran 2 (ut de 1h), les indicateurs oscillateurs sont la MACD et le RSI pour confirmer la force de la tendance. Pour l'écran 3 (ut de 1min), la combinaison des MME, bandes de bollinger, MACD, RSI et volumes pour choisir les points d'entrée et de sorties pour les scalpings ainsi que des systèmes en canaux et supports ou résistances de la semaine.

Mon ratio gain/perte est de 1.5. Donc par exemple, si je prends position sur le câble mon SL sera de 10 euros et mon TP à 15 euros. Par rapport au capital, la position représente de 1 à 2% du capital. Si plusieurs positions s'avèrent perdantes entrainant une perte de 6% à 8% du capital dans le mois, j'arrête les trades pour le mois et je révise mon système de trading pour mieux filtrer les faux signaux.

En définitive, ce système de trading ne prend position que dans le sens de la tendance de la semaine ou du mois, sans compter l'autre système de trading sur mouvement de foule utilisé quand le marché est très volatile, soit une hausse ou baisse des cours rapide.

N.B.: Je viens juste de commencer d'utiliser ce système de trading, si des gens sont intéressés je mettrais plus de détails sur comment je décide ou non de prendre position à partir de l'écran 3.

C'est intéressant, et je pense que c'est une stratégie qui peut être profitable sur le long terme.

Tu trades quels produits?

Pour le moment, je trade sur des paires de devises EURUSD, EURCHF etc...

C'est une stratégie de trading tirée du livre "Vivre du trading" d'Alexander Elder. En effet, les exemples dans le livre montre cette stratégie principale pour du swing trading et non du scalping. L'exemple dans le livre est le trading sur l'or.

Je suis en train de la tester et de l'adapter en scalping avec la combinaison de plusieurs indicateurs afin d'éviter des faux signaux.

En résumé, cette stratégie peut être utilisé pour n'importe quel produit mais à condition de choisir judicieusement ces indicateurs par tout le monde ne sait pas forcément bien lire les mêmes indicateurs.

Je tiendrais compte de mes résultats pour cette stratégie en scalping.

Teal'C a écrit :Je suis en train de la tester et de l'adapter en scalping avec la combinaison de plusieurs indicateurs afin d'éviter des faux signaux.

Normalement si c'est un trader pro qui a mis au point la stratégie ça sert à rien d'ajouter des filtres supplémentaires.

Teal'C a écrit :En résumé, cette stratégie peut être utilisé pour n'importe quel produit mais à condition de choisir judicieusement ces indicateurs par tout le monde ne sait pas forcément bien lire les mêmes indicateurs.

Oui, il y a autant de lectures qu'il y a de lecteurs.

Teal'C a écrit :Je tiendrais compte de mes résultats pour cette stratégie en scalping.

T'as le lien vers le MyFxBook?

Voici mon lien pour mon compte en réel de 250€. Je dois préciser que tous mes trades sont en manuels et vu que je fais du scalping dès que je suis au-dessus de mon spread de 5 pips en général je ferme ma position.

http://www.myfxbook.com/members/TealC/tealc/123156

Teal'C a écrit :Je dois préciser que tous mes trades sont en manuels et vu que je fais du scalping dès que je suis au-dessus de mon spread de 5 pips en général je ferme ma position.

Ok, et en cas de perte tu sors à quel niveau?

En général, je fixe un stop lost à 0,5 à 1% de mon capital de départ de 250 € donc ensuite faut faire le calcul pour savoir à combien ça correspond en pips selon la taille du lots.

Pour préciser sur les unités de temps que j'utilise pour les différents écrans, elles sont les suivantes :

- Premier écran H1
- Second écran M5
- Troisième écran M1

Concernant la tendance du moment je regarde la tendance sur les dernières 24 heures.

Sur la dernière partie de mon plan de trading qui est de prendre position sur un mouvement de foule, cela ne fait pas parti de système du triple écran originel. Cette partie vise à profiter de la tendance du moment lié à une nouvelle ou à un mouvement brusque et rapide du marché. Pour me décider à prendre position, j'utilise le RSI, la MACD et les bandes de bollinger pour prendre position.

Après quelques trades perdants consécutifs, j'ai choisi de ma baser sur une UT pour le premier écran de 30 min pour me rapprocher plus du multiple de 5 qui est demandé pour le système du triple écran. J'en tirerai un bilan vendredi soir 24 juin de la semaine prochaine.

Teal'C a écrit :Sur la dernière partie de mon plan de trading qui est de prendre position sur un mouvement de foule, cela ne fait pas parti de système du triple écran originel. Cette partie vise à profiter de la tendance du moment lié à une nouvelle ou à un mouvement brusque et rapide du marché. Pour me décider à prendre position, j'utilise le RSI, la MACD et les bandes de bollinger pour prendre position.

T’utilises pas du tout les volumes pour repérer un mouvement de foule?

Teal'C a écrit :J'en tirerai un bilan vendredi soir 24 juin de la semaine prochaine.

Ok bon projet, c'est toujours bon de faire un bilan et de prendre du recule par rapport à ce qu'on a fait.

Concernant le trading sur mouvement de foule, c'est principalement lors de nouvelles macro-économiques qui font fluctuer les cours assez rapidement et donc est intéressant pour scalping avec un gain de 10 pips environ.