les contrats a terme
Publié : 17 août 2011, 18:03
Un agent en position longue sur un actif craindra par nature le risque d'une diminution du prix de l'actif qu'il détient ou qu'il aura à une date ultérieure.
alors qu'un agent en position courte appréhendera de devoir subir une augmentation du prix de l'actif qu'il doit acheter.
tou ca je lé bien comprise
mais concernant la notion de position sur future : un acheteur de futures est dit " en position longue sur futures " tandis qu'un vendeur de futures sera dit : " en position courte" par anglicisme long hedge ou short hedge !
ma question est la suivante : pourquoi l'acheteur est en position longue !! et vendeur est en position courte ! c le contraire de ce qui écrit en haut !!
merci d'avance.
alors qu'un agent en position courte appréhendera de devoir subir une augmentation du prix de l'actif qu'il doit acheter.
tou ca je lé bien comprise
mais concernant la notion de position sur future : un acheteur de futures est dit " en position longue sur futures " tandis qu'un vendeur de futures sera dit : " en position courte" par anglicisme long hedge ou short hedge !
ma question est la suivante : pourquoi l'acheteur est en position longue !! et vendeur est en position courte ! c le contraire de ce qui écrit en haut !!
merci d'avance.