Projet EA communautaire - Revolution - autoforex.fr

[Fabien Labrousse]

Ca fait un moment que le robot n'a pas pris de position. Est-ce normal?

[AUTOFOREX]

Salut Fabien,

D'après ce que je peux voir sur ton myfxbook, oui c'est normal. Jusqu'ici tout va bien

Merci.

[xvilain]

Retour sur ce projet, treize ans après — et ce que j'en ai appris

Ce fil s'est arrêté en septembre 2013 sans conclusion, et je suis assez mal placé pour donner des leçons puisque j'y étais participant, pas observateur : j'ai payé les 5 €, ouvert le compte démo, publié le suivi MyFxBook et relayé les gains quotidiens. Autant faire le bilan honnêtement, parce que ce fil est une illustration presque parfaite de plusieurs mécanismes que je décris régulièrement ailleurs sur le forum.

Précision préalable : rien de ce qui suit n'est une mise en cause de la bonne foi de Nicolas. Le fil montre quelqu'un qui répond aux questions, signale ses propres bugs et ne dissimule rien. Le problème n'était pas l'honnêteté du porteur du projet ; il était dans la conception, et dans notre façon collective de l'évaluer.

1. La description technique du message #22 dit tout

Relisons-la : le point d'entrée n'est pas la priorité, il s'agit d'une entrée/sortie sur bandes de Bollinger, et « tout se passe ensuite dans la gestion des pertes latentes et du hedging des positions ». Ajoutons le message #1, qui évoque « jusqu'à 40 ordres hedgés simultanément » et un travail centré sur « l'équilibrage du compte sur le prix moyen ».

Traduction : c'est une grille avec moyennage, sans stop-loss. La formule employée pour dire que ce n'en est pas une — « on ne peut pas réellement parler de double hedge martingale gridé moyenné à la baisse » — est la description exacte de ce dont il s'agit. La négation ne change pas le profil de risque.

Et il y a une phrase du message #1 qui aurait dû nous alerter beaucoup plus que toutes les autres : « il faut piéger le marché et peu importe ce qu'il est en train de se passer ». Un système qui revendique de fonctionner indépendamment de ce que fait le marché ne peut le faire que d'une seule façon : en refusant d'acter les pertes. Ce n'est pas un avantage, c'est un report.

2. Ce que valaient les résultats que je publiais

C'est le point sur lequel je dois être le plus critique, avec moi-même en premier.

Regardez le message #15 : « 82,89 € de gains clôturés » et « une perte en cours de 119,39 € ». Le titre du message, c'est le gain ; la perte est reléguée à la ligne suivante. Or à cet instant précis, le système était net négatif de 36 €. J'ai communiqué le chiffre flatteur en premier et le chiffre réel en second, sans faire la soustraction.

C'est exactement le piège de ce type de robot. Le solde ne compte que les positions fermées ; l'équité compte tout. Un système qui ne ferme jamais ses perdants affiche donc mécaniquement une courbe de solde ascendante, quelle que soit sa performance réelle. La seule mesure valable est la courbe d'équité, et le seul chiffre qui compte est le drawdown maximal en équité.

Même remarque pour le message #20 : « si on enlève le premier jour perdant qui n'est pas représentatif ». C'était factuellement justifié — il y avait un bug multi-paires signalé au #13 — mais le réflexe consistant à écarter les jours défavorables comme non représentatifs est précisément celui qui produit des historiques trompeurs. Sur trois semaines de données, retirer le pire jour ne laisse plus grand-chose de statistiquement interprétable.

3. Le problème de fond : impossible de savoir combien de temps il tiendrait

Avec le recul, la question à poser au message #12, avant même de lancer le robot, était celle-ci : combien de pips consécutifs contre la position ce système supporte-t-il avec ce capital, avant liquidation ?

Ce chiffre se calcule en dix minutes avec la grille des paramètres. Il ne dépend d'aucun backtest, d'aucune opinion et d'aucune période d'observation. Et il aurait donné la seule information qui compte sur une grille : non pas si elle gagne, mais quand elle meurt.

Trois semaines de démo ne peuvent pas répondre à cette question, pour une raison simple : sur ce type de système, la fenêtre d'observation nécessaire est celle qui contient le mouvement directionnel exceptionnel. Or ce mouvement, par définition, n'arrive presque jamais. Vingt jours de résultats positifs ne prouvent donc rien, et cinq mois non plus. Le janvier 2015 sur le franc suisse est arrivé dix-sept mois après ce fil, et il a effacé des années de courbes régulières sur beaucoup de systèmes de cette famille — quand il n'a pas laissé des comptes en solde négatif.

4. Le problème de conception du projet lui-même

laurhaq, au message #17, avait posé la bonne question, et elle n'a jamais vraiment reçu de réponse. Mais il y avait un problème plus profond que la contrepartie offerte aux contributeurs.

Un test communautaire est une excellente idée si la donnée collectée est exploitable. Ici, quelques dizaines de personnes lançaient l'EA en démo, chacune sur sa paire, avec ses paramètres, sur des périodes différentes, et remontaient des impressions. C'est un échantillon non contrôlé, non comparable et soumis à un biais de survie évident : ceux dont le compte se dégrade cessent de poster, ceux qui gagnent publient leur courbe. Le retour agrégé sera donc toujours plus optimiste que la réalité, indépendamment de la qualité du robot.

Ce qui aurait produit de l'information utile, ce n'est pas plus de testeurs, c'est un protocole : mêmes paramètres pour tous, capital identique, une seule paire, même période, publication obligatoire du relevé complet en équité, y compris par ceux qui arrêtent. Autrement dit, ce qui manquait n'était pas des cerveaux, c'était un plan d'expérience.

5. Sur la DLL — la question du #2 était la bonne

J'avais demandé quelles fonctions externes étaient appelées. La réponse était claire et plausible : protection anti-décompilation, avec vérification du numéro de compte auprès du service de licence.

Le point mérite quand même d'être souligné pour les lecteurs d'aujourd'hui, parce que la pratique n'a pas disparu. Autoriser les DLL dans MetaTrader donne à ce code un accès complet à votre machine : lecture de fichiers, accès réseau, tout. Quand la logique entière est externalisée dans un binaire fermé, vous ne pouvez ni auditer la stratégie, ni vérifier ce qui est envoyé, ni faire tourner le robot si le service de licence disparaît. Ce n'est pas une accusation — c'était ici un choix technique assumé et expliqué — mais c'est un risque à accepter en connaissance de cause, et sur une machine dédiée, jamais sur celle qui héberge vos comptes réels.

Un corollaire souvent oublié : un EA verrouillé côté serveur cesse de fonctionner le jour où l'éditeur arrête de payer l'abonnement. La dépendance ne va pas que dans un sens.

6. Ce que je retiens, et que j'applique depuis

• Ne jamais publier un gain clôturé sans le solde d'équité en face. C'est la règle numéro un, et je l'ai enfreinte dans ce fil.

• Sur un système à moyennage, calculer d'abord le point de rupture en pips. Avant le premier trade, pas après trois semaines.

• Se méfier des systèmes qui revendiquent l'indifférence au marché. C'est toujours le signe qu'une perte est reportée plutôt que gérée.

• Demander explicitement le nom de la famille de stratégie. Un porteur de projet qui décrit sa méthode comme « un agglomérat de choses » n'est pas malhonnête, mais il indique qu'il n'a pas de modèle du risque qu'il prend — et sans modèle du risque, il n'y a rien à optimiser.

• Un test communautaire sans protocole ne produit pas de données, il produit de l'enthousiasme.

Pour finir

Ce fil n'a pas de suite parce que le projet s'est éteint, comme la quasi-totalité des projets de cette période. C'est en soi une donnée : de tout ce qui se développait sur le forum en 2013, je ne connais aucun EA de cette famille encore en fonctionnement aujourd'hui.

Et j'y ai laissé 5 €, ce qui est de loin la formation la moins chère que j'aie jamais payée pour comprendre la différence entre une courbe de solde et une courbe d'équité.

Si des membres de l'époque passent encore par ici : quelqu'un a-t-il conservé un relevé MyFxBook complet d'un de ces projets, jusqu'à sa fin ? Ce sont ces historiques-là, avec la longue montée régulière et la chute finale, qui manquent cruellement — parce que personne ne publie jamais ses fins de partie, et que c'est précisément là que se trouve tout l'enseignement.