Carnet d'ordres / Scalping : discussions, formation, stratégies...

[Stevenbet]

Le carnet d'ordres est un outil qui permet de représenter les échanges entre acheteurs et vendeurs. Ce n'est pas une stratégie en-soi.

[Kevinvaw]

Plus personne ne fait du scalping sur futures ici ?

[Maxinevem]

Bonjour à tous,

En trading d'indices et de matières premières, une grande frontière sépare souvent deux mondes : d'un côté ceux qui tradent les CFD sur graphiques classiques en bougies japonaises, de l'autre ceux qui jurent uniquement par l'**Order Flow** sur marchés organisés (Futures CME/Eurex) avec carnet d'ordres (DOM), cartes thermiques (Bookmap) et Footprint.

L'argument principal des adeptes de l'Order Flow est simple : observer directement les transactions exécutées (volume acheteur/vendeur au marché) et l'intention des institutionnels au lieu de réagir à un indicateur retardé ou à un simple graphique de prix.

Les enjeux de cette approche pour le trader retail :

• Flux de données payants & de qualité : La nécessité de souscrire un flux de données tick-by-tick non filtré (Rithmic, CQG, Interactive Brokers) et l'impact sur les coûts mensuels.
• Choix de la plateforme : L'utilisation d'outils spécialisés comme Sierra Chart, ATAS, VolFix, NinjaTrader ou Bookmap face aux plateformes généralistes.
• La lisibilité du marché : Est-il vraiment possible pour un particulier d'isoler l'activité des "mains fortes" ou le bruit ambiant rend-il l'exercice trop complexe en scalping M1/Tick ?
• Futures vs CFD : Les informations tirées du carnet d'ordres Futures sont-elles applicables si l'on exécute finalement ses ordres sur un compte CFD chez un broker classique ?

Vos retours d'expérience et pratiques :

1. Utilisez-vous l'Order Flow / Carnet d'ordres au quotidien ? Si oui, sur quels actifs (NQ, ES, FDAX, Gold...) et avec quelle plateforme ?
2. Avez-vous constaté un réel impact sur vos résultats depuis que vous l'intégrez dans vos décisions (meilleure précision des entrées, gestion des sorties) ?
3. Pensez-vous que cette démarche vaille le coût et l'effort d'apprentissage pour quelqu'un qui fait déjà du swing trading ou du day trading sur UT M15/H1 ?

Au plaisir de lire vos retours, vos setups d'écrans et vos avis sur le sujet !

[Maxinevem]

Bonjour,

Pendant longtemps, le scalping (chercher de très petits mouvements sur des unités de temps M1, M5 ou au tick par tick) a été la discipline reine pour de nombreux traders particuliers.

Cependant, avec la montée en puissance de la vitesse d'exécution, du HFT (trading haute fréquence), du routage d'ordres complexe et du paiement pour flux d'ordres (PFOF), le terrain est devenu de plus en plus exigeant pour le trader humain.

Les obstacles majeurs pour le scalper particulier :

• La latence et le slippage : Difficile de rivaliser à la milliseconde près avec les serveurs institutionnels colocalisés.
• Le coût de frottement : Les spreads, commissions et swaps grignotent rapidement une grande partie de l'espérance de gain.
• La fatigue mentale : Prendre des dizaines de décisions par session augmente considérablement le risque d'erreur d'exécution ou de craquage psychologique.

Questions pour échanger avec la communauté :

1. Pratiquez-vous encore le scalping manuel ? Si oui, sur quels actifs (Futures, CFD, Forex, Crypto) et avec quels outils (carnet d'ordres/DOM, Footprint, graphiques en Ticks) ?
2. Avez-vous dû faire évoluer vos UT ? Beaucoup de scalpers migrent vers le day trading M15/H1 ou le swing trading pour sortir du "bruit" algorithmique : est-ce votre cas ?
3. Selon vous, quel est le seul vrai avantage comparatif qu'un trader humain conserve aujourd'hui face aux algorithmes sur des horizons de temps très courts ?

Au plaisir de lire vos retours d'expérience et d'échanger sur vos pratiques d'exécution !

[Jimmysew]

Salut l'équipe,

Un petit sujet orienté trading intraday / scalping pour lancer le débat.Pour ceux qui pratiquent le trading à très court terme (notamment sur les futures US comme le ES, NQ ou le YM), pendant des années le DOM (Depth of Market) et la lecture du Tape / Order Flow ont été le Saint-Graal pour repérer l'agressivité des acheteurs/vendeurs et les absorptions à l'instantané.Mais depuis plusieurs mois/années, avec la montée en puissance des algos HFT, du spoofing automatisé et de la fragmentation de la liquidité, j'ai l'impression que la lecture "pure" du carnet est devenue un champ de mines pour les traders retail.

Quelques constats de mon côté :

• Les faux signaux sur le carnet sont démultipliés (ordres retirés en quelques millisecondes dès que le prix s'approche).

• Les corrélations inter-marchés bougent beaucoup plus vite qu'avant.

• L'Order Flow classique (footprint, delta) reste utile, mais demande un filtrage beaucoup plus fin pour ne pas se faire hacher dans le bruit.

Pour les daytraders actifs du forum : quelle est la place de l'Order Flow / DOM dans votre process actuel ? Est-ce encore votre outil principal de prise de décision ou un simple filtre secondaire ?

Sur quoi vous vous appuyez le plus aujourd'hui ?

• Pure lecture d'Order Flow (Footprint, Bookmap, Delta, Cumulative Volume Delta).

• Structure de marché classique (VWAP, niveaux clés H4/D1, Value Area / Market Profile).

• 100% Price Action + indicateurs personnalisés / systèmes semi-automatisés.

Curieux d'avoir vos retours d'expérience, surtout si vous avez dû faire évoluer votre façon de scalper ces derniers temps !

Bons trades et bon money management à tous.

[Fabien Labrousse]

NASDAQ Scalping Futures & Options : Les Secrets de 30 Ans d'Expérience de Nicolas Schneller

Comment naviguer sur le marché le plus volatil des indices américains, le NASDAQ ? Dans cette interview exclusive, nous recevons Nicolas Schneller (Trading Institut), figure emblématique de l'investissement en France et vainqueur de multiples concours de trading (Ligue des Traders, Salon de l'Analyse Technique).

Nicolas nous ouvre les portes de sa méthodologie, du scalping haute fréquence à l'utilisation stratégique des niveaux d'options (0DTE, Gamma) qui bloquent ou accélèrent le marché.

FORMATION DE BASE GRATUITE : Demandez votre accès en commentaire ! Nicolas vous offre sa formation de base, financée par ses partenaires.


Dans cette vidéo, vous découvrirez :

Les Clefs du Succès sur le NASDAQ : Comment capter une part des millions de tics quotidiens avec une stratégie rodée sur retracement.

L'Intelligence Artificielle dans le Trading : Comment passer de la théorie à la pratique en développant des algos de trading testés en réel (exit les backtests théoriques trompeurs).

Les Niveaux d'Options déchiffrés : Comprendre pourquoi le NASDAQ bloque tous les 25 points. Qu'est-ce que la HVL (High Volatility Level) et comment l'utiliser ?

Stratégie 5 Minutes par Jour : La fameuse méthode "Market on Close" (MOC) exécutée entre 21h45 et 21h50 pour capter des points en fin de séance américaine.

Psychologie & Gestion du Risque : Pourquoi l'impatience et l'effet de levier tuent les débutants. La règle d'or pour gérer ses pertes et l'importance de s'arrêter avant de tout perdre.

Stock Picking IA : L'analyse de Nicolas sur les valeurs comme Alphabet, Nvidia, Microsoft, et les "perles" à chercher parmi les fournisseurs d'hyper-scalers.


Chapitrage (Timestamps) :

00:00 - Introduction : Moments forts & Présentation de Nicolas Schneller / Trading Institut.
06:45 - Le NASDAQ : Un marché gigantesque (millions de points à prendre).
09:45 - Trading & IA : Développement d'algorithmes et test en réel.
10:00 - Pourquoi le backtest peut mentir (Slippage, commissions).
25:35 - L'IA comme outil de Stock Picking sur les actions.
25:40 - Bulle IA ? Augmentation des valorisations vs augmentation des bénéfices.
26:00 - Qu'est-ce qui bloque le NASDAQ ? Les niveaux d'options déchiffrés.
31:53 - Comprendre le Gamma (HVL) et les Zéro DTE.
34:51 - Trading actif vs Investissement patrimonial : La grande différence.
38:42 - Psychologie du trading : Patience, levier et taille de position.
42:58 - Comment gérer la perte : Alléger sa taille plutôt que de renforcer.
01:14:50 - Stratégie Open : Que se passe-t-il à 15h30 ?
01:37:22 - La Stratégie 5 Minutes : Le "Market On Close" (MOC) entre 21h45 et 21h50.
01:47:22 - Trading Institut : Discord en temps réel vs latence YouTube.
01:52:33 - Prop firm : avis, retour d'expérience et stratégies / tactiques optimales
01:57:20 - Les produits de bourse (Société Générale) : Pourquoi Nicolas préfère les Turbos aux Warrants.
01:59:42 - Concours de trading : Le retour d'expérience des victoires de Nicolas.
- Conclusion et offre spéciale VideoBourse.
02:02:42 Conclusion. Suivre Nicolas !


Plateforme de trading utilisée

ProRealTime


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Retrouvez Nicolas Schneller : https://discord.com/invite/BqGQQFmeSq
Chaîne YouTube de Trading Institut : https://www.youtube.com/@tradinginstitut
FORMATION DE BASE GRATUITE : Demandez votre accès sur le Discord de Trading Institut ! https://discord.com/invite/BqGQQFmeSq
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Clause de non-responsabilité : Le trading comporte des risques importants. Ces informations sont données à titre pédagogique et ne constituent pas un conseil en investissement.

[Fabien Labrousse]

Plus personne ne fait du scalping sur futures ici ?

J'ai récemment repris le trading actif avec un petit compte de quelques milliers d'euros, essentiellement pour faire de la recherche autour des nouvelles possibilités / pistes de travail offertes par l'IA.

Je suis sur CFD (DAX & Nasdaq).

Si le compte ou les moyens deviennent plus importants, je basculerai sur futures comme je l'ai fait (intensivement) de 2018 à 2023. à ce moment je passerai sûrement du Nasdaq au future indexé sur le S&P 500 (l'ES). Pour l'open du matin je resterai surement sur le future DAX (mais je regarderai ce qu'il en est du future EuroStoxx 50 (FESX).

N'hésites pas à rejoindre le Discord VideoBourse, certains scalpent sur futures depuis des années (voire des décennies). Tu devrais y trouver des interlocuteurs de qualité : https://discord.gg/FkUvPZfSzZ