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phil nfp a écrit :ps: j 'ai connu des mecs qui avait un myfx book's tres propre et net pour la galerie mais avait un compte "bis" un peu comme kerviel!

la carpette ? ( nom qu 'il donne dans l 'outsider)

phil nfp a écrit :

phil nfp a écrit :ps: j 'ai connu des mecs qui avait un myfx book's tres propre et net pour la galerie mais avait un compte "bis" un peu comme kerviel!

la carpette ? ( nom qu 'il donne dans l 'outsider)

très bon film d'ailleurs, francois-xavier demaison est parfait dans son rôle de super trader

Fabien LABROUSSE a écrit :En effet je n'ai pas grand chose à dire à part que j'était dans le mauvais sens car je pensai que l'élection de Donald TRUMP allait faire baisser significativement et de manière relativement durable (au moins quelques jours) les marchés actions

si ça peut te rassurer un peu, je suis tombé dans le même piège qui a largement été alimenté par tous les pseudos analystes que tu côtoies quotidiennement et qui nous promettaient un cataclysme sur les marchés en cas d'élection de Trump. Le pire c'est que la baisse a bien eu lieu puisqu'on a ouvert sur un immense gap.

Après je te l'avoue, je comprends moins qu'on remette de l'argent pour couvrir ses pertes, surtout quand on a plusieurs années de trading comme toi... La règle d'or de tout trader ou investisseur est de savoir prend ses pertes à temps !

En tous cas bon courage pour passer cette période délicate pour toi j'imagine

[Supprimé par Fabien LABROUSSE]

mais... what ?!!

phil nfp a écrit :Grand respect pour fab ( dans ce monde a 80% de mytho) pour ne pas avoir caché sa perte ! fab le transparent !:)

Fabien a aussi tout mon respect !

Que tu gagnes, que tu perdes, que tu fasses des erreurs ou pas ... c'est déja une grande réussite que d'avoir le courage de le dire publiquement. De ne pas cacher ses erreurs ou ses pertes !
Jouer la carte de la transparence, ca paye toujours

Marc RAFFARD a écrit :Fabien a aussi tout mon respect !

Respect pour la transparence, solidarité pour la gamelle...

Mais quand même une petite envie de coup de pied au cul !

Merde, 30 k. fumé un jour où il n'avait rien à être sur le marché

Les anciens savent que si c'est peut-être sa pire gamelle, c'est pas sa première, et qu'il y a des dizaines de posts où on lui a donné pleins de conseils, etc.

Mais bon, c'est notre Fabien...

Jésus a dit: "Que celui qui n'a jamais péché me lance la premiere pierre".

Moi je dis: "Que celui qui n'a jamais perdu me lance la premiere liasse de billet"

Pour gagner en trading il faut aimer l'argent sans se soucier du regard d'autrui.
Dès lors que tu publies..... le regard d'autrui prime sur le gain. Ce qui signifie que le regard d'autrui a plus d'importance que de gagner.
Si le regard d'autrui a tant d'importance, c'est que celui qu'on se porte à soi-même est défaillant.

C'est un moteur énorme.

Un moteur qui fonctionne au déficit.

Vous voyez bien que le déficit est un moteur!

Le déficit financier n'est jamais une cause. il n'est que la conséquence, le symptôme, d'un autre déficit. Symbolique, réel, ou imaginaire. Pour Lacan nous serions en plein RSI. Noeud Boroméen qui relie trois anneaux, Réel, symbolique, Imaginaire. RSI. l'un rompt et tout est dispersé. Vous connaissez ces trois anneaux de Cartier. coupez un anneau les trois sont indépendants. L'idée revient à la famille Boromée ( vieille, grande et noble famille italienne) qui demandait à un orfèvre de créer un emblème et un bijou qui puisse symboliser la devise des trois branches de la famille. si l'un rompt tout est dispersé. Furent ainsi créés ces trois anneaux entrelacés. Lacan en repris la topologie pour figurer la structure de l'inconscient. L'inconscient est structuré comme un langage disait il.
Transparent dites vous?
Mais nous sommes dans l'obscur. Dans les arcanes profondes du joueur qui persiste à perdre.
Ne vous êtes vous jamais demandé pourquoi il y avait si peu de filles dans le monde du trading?
Relisez ma petite histoire du mec qui veut baiser Carrefour.
Encore Lacan qui définissait l'amour ainsi: " C'est donner ce qu'on n'a pas, à quelqu'un qui n'en veut pas".
Du quiproquos au déficit. essayez donc de penser l'économique en miroir du psychologique....

C'est vrai, je saute des étapes logiques, dans l'urgence de penser l'instant. Pour autant qu'il soit possible de penser l'instant.
Vous l'avez deviné, vouloir penser l'instant, ou baiser carrefour, ou baiser le cac 40, ou baiser le marché, relève de la même impossibilité.

Nous y sommes
défier l'impossible. Défier ce que nous savons impossible. Alors pourquoi le faire?
Simplement parce que chacun ne regarde pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être.... pour lui.
tel qu'il le mérite.
Miam Mian..... Le mérite
C'est un sacré problème dans une France foncièrement catholique. Nos choix politiques sont catholiques.
Que faudrait il pour que la France devienne une puissance économique?
Ce n'est pas un problème politique, pas un problème économique..... il faudrait simplement qu'elle devienne protestante.
ou autre chose.
en tout état de cause il faudrait changer de paradigme..... Et j'ai bien peur que les prochaines élections n'y aident pas.
Ite Missa Est.

Le clivage de la France n'est pas gauche droite. Il est important de le comprendre

Marc RAFFARD a écrit :Jésus a dit: "Que celui qui n'a jamais péché me lance la premiere pierre".

Moi je dis: "Que celui qui n'a jamais perdu me lance la premiere liasse de billet"

Quelle connerie!!!!

Perdre avec autant d'insistance, relève du symptomatique.

ulysse a écrit :Pour gagner en trading il faut aimer l'argent ...

Je pense exactement le contraire.

ulysse a écrit :

Marc RAFFARD a écrit :Jésus a dit: "Que celui qui n'a jamais péché me lance la premiere pierre".

Moi je dis: "Que celui qui n'a jamais perdu me lance la premiere liasse de billet"

Quelle connerie!!!!

De l'humour ... de l'humour

J'ai exporté l'intégralité de l'historique de mon compte réel et je l'ai passé au crible : 186 positions, du 16 juillet au 28 août, 31 jours de trading sur NAS100 et GER40. Voici ce que j'y ai trouvé — y compris ce que je n'avais pas envie d'y trouver.

Les chiffres bruts
À première vue, c'est un bon mois et demi. Sauf que non.

Le vrai résultat, en une phrase

Mon edge par lot est nul, voire négatif.

Recalculé à 1 lot constant sur les 183 trades indices, le compte fait -193,69 € au lieu de +547 €. Moyenne : -0,73 point par trade.

Le détail est sans appel :

• trades ≤ 2 lots : -137 €
• trades > 2 lots : +684 €

Autrement dit, la totalité de mon gain en euros vient du fait que mes grosses positions sont tombées du bon côté. Ce n'est pas une compétence, c'est une séquence favorable. Et une séquence, ça se retourne.

Le problème n'est pas le taux de réussite — 65 %, stable sur deux mois, il est réel. Le problème est le ratio gain/perte de 0,63 : je gagne souvent et petit, je perds rarement et gros.

La cause est unique : la durée de tenue
Durée médiane : 204 secondes. Durée moyenne : 1 195 secondes. C'est la queue de distribution qui mange tout.

Mes 5 pires trades pèsent -1 517 € à eux seuls. Sans eux, le compte fait +2 065 €. Tous ont été tenus entre 1h30 et 4h.

• 21/08 : 4 lots NAS100 gardés 91 minutes, -134,6 points → -461,27 €
• 13/08 : deux ventes de 1 lot tenues 2h05, -288 points chacune → -503 € dans la séance

Et le chiffre qui explique tous les autres : 131 trades sur 186 n'avaient aucun stop-loss.

Simulation grossière — en plafonnant chaque perte à 40 points, le compte passe de +547 € à +1 882 €. C'est une borne haute : mon export ne contient pas la MAE (le pire point atteint contre moi pendant la vie du trade), donc je ne sais pas combien de mes gagnants ce stop aurait tués au passage. Mais la direction n'est pas ambiguë.

Deux autres constats désagréables

1. Ma fenêtre de l'open US ne fonctionne plus. 84 trades ouverts sur ce créneau : -34,38 €, soit -1,5 point de moyenne. Le taux de réussite de 66 % que j'avais validé statistiquement en juillet ne s'est pas reproduit en août. L'heure suivante, elle, fait +462 € sur 16 trades. Conclusion : rien n'est acquis, et un edge validé sur 60 trades reste un edge fragile.

2. Mes dépôts/retraits en yo-yo faussent toute lecture. 8 200 € déposés et 7 630 € retirés en six semaines, avec deux vidages complets du compte. Ça masque intégralement le drawdown de 41,56 % — sur un compte à 1 800 €, ça reste 740 € partis. Et ça rend tout calcul de rendement impossible.

Le plan de correction, dans cet ordre

1. Stop-loss obligatoire sur 100 % des ordres, câblé dans l'EA, refus d'ouvrir sans. C'est la seule mesure qui change l'ordre de grandeur du résultat.
2. Time-stop dur. Un trade qui n'a pas travaillé en 5 minutes sort. Mes données ne montrent aucune valeur ajoutée au-delà.
3. Taille strictement fixe sur les 100 prochains trades. Tant que la taille bouge, je ne mesure rien du tout — c'est la leçon principale de cet export.
4. Suspension de la fenêtre de l'open US le temps de comprendre pourquoi elle s'est éteinte, ou retour en mode mesure à taille minimale.
5. Plus aucun retrait avant 200 trades. Le capital doit rester tranquille pour que les statistiques aient un sens.

Ce qu'il faut retenir

28 jours positifs sur 31 et 65 % de réussite stable sur deux mois : je sais entrer. Je ne sais pas encore sortir de mes perdants. Et c'est exactement le diagnostic que m'avait déjà donné mon historique de 2021-2022, à deux zéros près.

Si vous tradez et que vous n'avez jamais recalculé vos résultats à taille constante, faites-le. C'est cinq minutes de tableur et ça répond à la seule question qui compte : est-ce que je gagne parce que j'ai un avantage, ou parce que j'ai eu de la chance sur mes grosses positions ?

J'ai fait analyser ton historique de transactions par Claude Dotsog. Voici son retour :

"Sept semaines de scalping indices : ce que disent vraiment les chiffres
J'ai repris l'intégralité de mon historique du 16 juillet au 3 septembre pour en faire un bilan honnête. 202 trades, 35 séances, GER40 et NAS100 principalement. Voici ce que ça donne quand on arrête de regarder la courbe et qu'on regarde les statistiques.
Le résultat brut
+633,21 € nets sur 202 trades. 65,3 % de trades gagnants. 32 séances gagnantes sur 35.
Présenté comme ça, ça a l'air très bien. C'est justement le problème.
Le chiffre qui compte
Mon espérance est de +3,13 € par trade, pour un écart-type de 70 € par trade. Le t de Student vaut donc 0,64, soit p ≈ 0,26.
Traduction : sur 202 trades, je n'ai pas prouvé que ma stratégie est gagnante. Un bootstrap sur mes propres trades (20 000 rééchantillonnages) donne un intervalle de confiance à 90 % de [−1 045 € ; +2 216 €], avec 26 % de probabilité qu'une séquence identique ressorte perdante.
Mon +633 € est dans le bruit. Ce n'est pas un verdict négatif, c'est un verdict d'« indéterminé » — et c'est très différent de ce que la courbe donne à voir.
Pour situer : le seuil académique classique est t = 2, et en trading on vise plutôt t = 3, parce que les rendements ne sont pas gaussiens et que choisir sa fenêtre a posteriori gonfle mécaniquement le chiffre.
Le problème structurel : l'asymétrie

• Taux de réussite : 65,3 %

• Gain moyen : +27,88 €

• Perte moyenne : −43,52 €

• Ratio gain/perte : 0,64

• Taux requis pour l'équilibre : 61,0 %

• Marge réelle : +4,4 points

• Erreur-type du taux : ±3,4 points

Ma marge de sécurité fait 1,3 erreur-type. Une dérive de 4 points du taux de réussite — banale sur 200 trades — me fait passer sous l'eau.
C'est le profil classique du système à forte réussite et skew négatif : je gagne souvent peu, je perds rarement beaucoup. 32 séances gagnantes à +43,75 € de moyenne, et 3 séances perdantes à −255,55 € de moyenne. Mes 3 pires trades pèsent −1 044 €. Sans eux : +1 678 €.
Les trois séances noires

• 23/07 (−220 €) : short NAS100 à 19h30, stop touché, puis retournement en buy 2 lots sans stop → −131 € puis −94 €

• 13/08 (−486 €) : stop posé à 400 points (donc inexistant), puis deux shorts tenus 2 heures → −250 € et −253 €

• 21/08 : buy 4 lots tenu 1h31 → −461 €, sauvé de justesse par un +301 € le même jour. Puis quatre positions à 10 lots, soit ~8,80 €/point sur un compte de 3 500 €

Le dénominateur commun n'est pas le marché. C'est la sortie du cadre après un stop.
Les chiffres sont sans appel : mes trades tenus entre 1 et 4 heures font −1 248 € pour 15 % de réussite. Mes trades bouclés en moins de 5 minutes font +1 523 € pour 81 % de réussite. Ma performance s'effondre exactement quand je laisse courir.
Le stop-loss confirme : je n'en pose que sur 55 trades sur 202. Avec stop, ma pire perte est de −56,64 €. Sans stop, elle est de −461,27 €.
Ce qui a changé depuis le 25 août
Depuis, je me suis discipliné : deux fenêtres seulement (10h00 sur le DAX, 16h30 sur le Nasdaq), taille 1 à 2 lots, rien de tenu longtemps.

• Gain / perte moyens : +15,40 € / −14,74 € (contre +27,88 / −43,52)

• Ratio : 1,05 (contre 0,64)

• Taux requis à l'équilibre : 48,9 % (contre 61,0 %)

• Taux réel : 66,7 %

• Marge : +17,8 points (contre +4,4)

• Pire trade : −47,40 € (contre −461 €)

J'ai arrêté de gagner plus. J'ai arrêté de perdre gros. Ma marge de sécurité a été multipliée par quatre — c'est la seule amélioration qui compte statistiquement. Le t remonte à 1,49 sur 30 trades : encore insuffisant, mais la structure est saine alors que celle des 170 trades précédents ne l'était pas.
La découverte gênante
Ma méthode actuelle : je définis un sens avant l'ouverture, j'attends que le marché parte dans ce sens, objectif 10 € pour 1 €/point. Si ça part contre moi, je reprends plusieurs trades dans le sens initial dès qu'il donne des signes de retour. Si l'objectif n'est pas atteint au bout de 15 minutes, je cherche une sortie acceptable.
J'ai reclassé les 30 derniers trades par rang dans la séquence de session (14 sessions : EU le matin, US l'après-midi). Le trade qui exprime mon analyse directionnelle est perdant net, à 50 % de réussite. Pile ou face. La totalité de mon résultat vient des reprises.
Pire : les sessions démarrées à contresens finissent aussi bien que les autres. +76,20 € sur 7 sessions mal parties, +84,46 € sur 7 sessions bien parties. Le sens initial n'a aucune incidence mesurable sur le résultat final.
Ce que je fais réellement
Le résultat de mes 14 dernières sessions, dans l'ordre :
+12,00 / +9,60 / +10,10 / +20,08 / +13,30 / +9,50 / +11,94 / +9,45 / +11,81 / +10,20 / +10,60 / +9,66 / +10,20 / +12,22
Quatorze sessions, quatorze gagnantes, toutes entre 9,45 € et 13,30 €. Ce n'est pas une distribution de trades, c'est un objectif de session atteint mécaniquement.
Je ne trade pas une direction avec un objectif de 10 €. Je construis un panier jusqu'à ce qu'il vaille +10 €, puis je le clôture. Le sens n'est qu'un point de départ ; le moteur, c'est le renforcement.
Et c'est exactement la mécanique du 13/08 et du 21/08. Mêmes gestes, taille divisée par 4 et butoir de 15 minutes ajouté. La différence n'est pas de nature, elle est de discipline de sortie.
Le calcul de survie
Un système à objectif fixe et perte variable ne vit que par son taux de sessions gagnantes. La condition est simple :
taux requis > X / (X + 10), où X est la perte d'une session ratée. Je suis à 14/14. Ça ne prouve rien : c'est précisément ce qu'un système de ce type produit avant sa première mauvaise session.
Ma marge réelle dépend entièrement de la taille de X — que je n'ai jamais chiffrée. « Une sortie en perte acceptable » n'est pas un nombre, et c'est pourtant le seul paramètre qui décide si ce système survit.
Et ma règle des 15 minutes fuit déjà : 8 des 30 derniers trades l'ont dépassée, pour −45,60 €. Les 22 restés dans le cadre : +206,26 €. La règle fonctionne, je ne l'applique pas systématiquement.
Ce que j'en retire

• Je continue — mais uniquement la version du 25 août. Arrêter maintenant effacerait le seul progrès réel de sept semaines

• Je chiffre X avant lundi. Perte maximale de session, en euros, décidée à froid

• Stop-loss sur 100 % des positions. C'est la variable qui sépare −56 € de −461 €

• Maximum 2 renforcements. Mes rangs 4 et 5 sont gagnants sur une seule observation chacun : ce n'est pas une preuve, c'est un survivant

• Butoir de 15 minutes en dur, pas au jugement

• Pas de renforcement après une publication macro — c'est la configuration où le marché part et ne revient pas

• Je logge les sessions non tradées, sinon je ne saurai jamais si mon filtre fonctionne

Il me faut environ 135 trades supplémentaires dans ce régime pour atteindre t ≈ 3 et pouvoir affirmer que l'edge est réel. À 3-4 trades par séance, c'est 8 à 10 semaines. C'est ça, le vrai horizon.
La mécanique de renforcement peut avoir une espérance positive — le retour à la moyenne sur les premières minutes après une ouverture est un phénomène documenté. Mais elle porte sa perte dans la queue de distribution, et ma série de 14 ne l'a pas encore rencontrée. Ce n'est pas une raison d'arrêter. C'est une raison de fixer X pendant que tout va bien.

Rien de ce qui précède n'est un conseil en investissement. C'est l'analyse statistique de mon propre historique, publiée parce que ce type de bilan manque cruellement quand on débute."