Ilan1.4 expert advisor.

[kyonex]

Bonjour à tous,

Je ne sais pas si je suis sur la bonne section du forum, mais vu qu'il n'y a semblerait t'il pas de section pour les Expert Advisor je me suis permis d'ouvrir un topic ici.

Aujourd'hui même j'ai démarrer un Expert Advisor du nom de Ilan version :1.4

C'est à priori l'Expert Advisor le plus télécharger sur le site : codebase.mql4.com

Malheureusement j'ai pas d'expérience dans le Trading à proprement parler. J'ai donc voulu testé grâce à un compte Demo chez Ouanda et en utilisant le logiciel MT4. Pourquoi donc ? par simple curiosité et ce même si j'ai pas d’expérience voir si un robot pouvais gagner de l'argent, car d'après l’excellente interview de Benoit Rousseau et les divers vidéo de Bnoist 90% des traders particulier perte de l'argent. Tiens en ce moment même, 17:02 je perd de l'argent mais pratiquement à chaque fois le robot rattrape les pertes.

Si quelqu'un à d'avantage d'information sur le façon de faire du robot je suis preneur. D'après ce que je comprends il vend en lot de 0.10, Euro-USD systématiquement.

Je vous laisse le suivi de mon compte MyFXbook
http://www.myfxbook.com/members/kyonex/kyo100/716695

[Fabien Labrousse]

Merci pour le partage kyonex.

J'ai ajouté ton MyFxBook à mes suivis, et si les résultats semblent bons au bout de quelques jours, je m'y pencherai d'avantage.

J'ai déplacé ton sujet dans la section du forum dédiée au trading automatique.

[kyonex]

Jamais au grand jamais je n'aurais dû toucher au Robot. C'est ainsi que j'ai perdu plus de la moitié de ce que le robot à réussi à gagner hier. Je suis franchement déçu, j'aurais dû le laisser faire mais bon l'erreur est humaine après tout.

J'ai recommencé le processus et je n'y toucherai pas au paramètre ! c'est pas si grave, c'est de l'argent virtuel, je vais repartir du bon pieds et voir pour un VPN gratuit, histoire de ne pas laisser le PC H24.

[cybermanu]

Juste une chose que je dis toujours...backtest sur 3-4 ans. Si ca passe,c'est que tu as un EA de confiance à 95% et tu peux passer en réel avec toujours avec un oeil sur robot...crois en mon expérience de novice depuis maintenant 3ans

Mais bon...c'est pas évident à trouver. Pour te donner une idée, j'ai peut être testé 200 ou 300 robots avec technique et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'un seul EA payant très connu avait passé le test avec un capital à 5 chiffres.Tous les autres ont chuté et cramé le capital.

Pour ma part...on est jamais mieux servi que par soit-même. (cf:fichier joint)

[xvilain]

Ilan : ce qu'il faut savoir sur ce robot, treize ans après

Ce fil remonte à 2013 et il n'a jamais eu de conclusion. Comme Ilan reste, aujourd'hui encore, l'un des EA les plus téléchargés et les plus recyclés sous d'autres noms, il mérite une réponse complète. Elle vaut aussi pour tous ses descendants, qui sont légion.

Commençons par le plus important, parce que kyonex ne l'avait pas identifié dans son message #1 : Ilan est une martingale. Ce n'est pas un détail de paramétrage, c'est toute la stratégie.

1. Comment il fonctionne réellement

Le mécanisme tient en quatre lignes.

• Le robot ouvre une position, souvent sur un signal très rudimentaire, parfois quasiment aléatoire — le signal n'a presque aucune importance dans le résultat final.

• Si le prix va contre lui d'un certain nombre de pips, il ouvre une deuxième position dans le même sens, avec un lot multiplié (typiquement par 1,4 à 2).

• Si ça continue, il en ouvre une troisième, une quatrième, chacune plus grosse que la précédente. Le prix moyen de l'ensemble se rapproche mécaniquement du cours actuel.

• Dès que le marché fait un petit retour, le panier entier repasse en positif et le robot ferme tout d'un coup, avec un petit gain.

Il n'y a, dans la version d'origine, aucun stop-loss. C'est volontaire : un stop transformerait chaque séquence en perte définitive, alors que le principe est justement de ne jamais accepter la perte et d'attendre le retour.

D'où l'observation de kyonex — "pratiquement à chaque fois le robot rattrape les pertes". C'est exact, et c'est précisément le problème : il rattrape effectivement à chaque fois, jusqu'à la fois où il ne rattrape pas.

2. Pourquoi la courbe est si belle, et pourquoi ça ne veut rien dire

Une martingale produit la plus jolie courbe de capital qui soit : une ligne presque droite, un taux de trades gagnants proche de 95 ou 99 %, des mois entiers sans une seule perte enregistrée. C'est exactement ce qui donne envie d'y croire.

Mais cette courbe ment par construction, pour une raison comptable simple : le solde affiché ne compte que les positions clôturées. Les positions ouvertes en perte, elles, n'apparaissent que dans l'équité. Un compte Ilan peut afficher un solde en hausse régulière tout en portant, au même moment, un panier en perte latente représentant la moitié du capital.

C'est pour ça qu'il faut, sur ce type de robot, ne regarder qu'une seule chose : la courbe d'équité, jamais la courbe de solde. Et sur MyFxBook, le chiffre à surveiller est le drawdown maximal en équité, pas le gain mensuel.

Faisons le calcul, parce qu'il est parlant. Avec un lot de départ de 0,10, un multiplicateur de 2 et un écartement de 20 pips entre chaque ajout :

• Position 1 : 0,10 lot

• Position 5 : 1,60 lot, exposition cumulée 3,10 lots

• Position 8 : 12,80 lots, exposition cumulée 25,50 lots

• Position 10 : 51,20 lots, exposition cumulée 102,30 lots

À la dixième position, le marché s'est déplacé de 200 pips — ce qui, sur l'EUR/USD, est une semaine ordinaire, pas un krach. Et vous portez plus de mille fois l'exposition initiale. Le compte est liquidé bien avant, évidemment. C'est toute l'histoire : l'exposition croît de manière exponentielle alors que le marché ne se déplace que linéairement. Aucun capital ne gagne cette course.

3. Ce qu'il faut regarder dans les réglages

Trois paramètres décident de la durée de vie du compte, et pas du tout de sa rentabilité :

• Le multiplicateur de lot. À 1,2 ou 1,3 la survie est plus longue, mais le rattrapage est moins efficace. À 2, on ne tient que huit ou neuf niveaux.

• L'écartement entre les ajouts. Plus il est grand, plus on encaisse de mouvement adverse, moins on prend de trades.

• Le nombre maximum de positions. C'est le seul vrai garde-fou — mais l'atteindre signifie soit un arrêt du robot avec une grosse perte latente figée, soit rien du tout si le paramètre n'est pas assorti d'une fermeture.

En clair : on ne règle pas une martingale pour la rendre rentable, on la règle pour choisir la fréquence à laquelle elle explosera. Un réglage prudent produit une séquence gagnante plus longue, donc une confiance plus grande, donc une perte plus lourde au moment où elle survient. C'est le seul arbitrage réel.

4. La remarque de cybermanu au message #4 méritait une réponse

Il proposait un backtest de trois à quatre ans comme critère de confiance à 95 %. L'intention est excellente, mais sur ce type de robot précisément, le backtest est le pire outil possible, pour trois raisons :

• Le testeur historique de MT4 ne modélise ni les élargissements de spread, ni les appels de marge, ni les gaps de week-end. Or c'est exactement là que meurent les martingales.

• Un backtest de quatre ans peut parfaitement ne contenir aucun mouvement directionnel de 300 pips sans retour sur la paire testée. Cela ne prouve rien : cela signifie que l'événement fatal n'était pas dans l'échantillon. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence.

• Une martingale passe presque toujours un backtest, jusqu'à la date où elle ne le passe plus — et ce jour-là, elle ne perd pas 20 %, elle perd tout. La question n'est donc jamais "a-t-il passé le test ?" mais "quel mouvement adverse, en pips consécutifs sans retour, liquide le compte ?". Ce chiffre-là se calcule à la main en dix minutes, et il est infiniment plus informatif que quatre ans de simulation.

Son autre remarque, en revanche, est la plus juste du fil : sur deux ou trois cents robots testés, un seul avait survécu. C'est un taux de survie d'environ 0,4 %, obtenu par quelqu'un qui faisait sérieusement le travail. Voilà l'information à retenir de cette discussion.

5. Sur le compte démo et les deux erreurs de méthode

kyonex avait raison de tester en démo, et il a bien fait de le dire. Deux nuances quand même :

• Toucher aux paramètres en cours de route (message #3) ne fait pas que fausser le test : sur une martingale, cela peut casser la logique de récupération d'un panier en cours et transformer une séquence récupérable en perte sèche. Une fois lancé, on ne touche à rien — et si l'envie d'intervenir est irrésistible, c'est déjà un signal sur l'adéquation du système à votre tempérament.

• Une démo sur ce type de robot est trompeuse dans le bon sens : l'exécution y est parfaite, sans slippage ni élargissement de spread, et sans le stress de voir une perte latente à cinq chiffres. Or c'est justement dans ces conditions dégradées que les martingales meurent.

Et pour l'anecdote technique : c'est un VPS qu'il cherchait, pas un VPN. La confusion est classique et coûte parfois cher.

6. Ce qu'est réellement le profil de risque

Une martingale, c'est vendre de l'assurance sans prime et sans limite. Vous encaissez de petites sommes régulières en échange d'une obligation illimitée en cas de sinistre. Le profil est identique à celui de la vente d'options nue, en pire, parce qu'il n'y a ni prime perçue à l'entrée ni date d'échéance.

Statistiquement, cela donne : espérance faiblement positive sur la plupart des périodes, taux de réussite spectaculaire, et une queue de distribution qui absorbe la totalité des gains accumulés. Sur un temps suffisamment long, la probabilité de ruine tend vers 1. Ce n'est pas une opinion sur ce robot en particulier : c'est une propriété mathématique de la famille à laquelle il appartient.

Une façon simple de le formuler : une martingale ne transforme pas une stratégie perdante en stratégie gagnante, elle transforme une série de petites pertes en une seule perte énorme, plus tard. Le total ne change pas ; seul le calendrier change. Et le déplacement dans le temps a un effet secondaire redoutable : il vous laisse le temps d'augmenter la taille et d'y croire.

7. Comment reconnaître un Ilan déguisé

C'est le point le plus utile en 2026, parce que le code d'origine est libre et qu'il a été recyclé sous des dizaines de noms commerciaux, souvent vendus plusieurs centaines d'euros. Les signaux d'alerte :

• Un taux de trades gagnants supérieur à 90 % annoncé comme un argument de vente.

• Aucun stop-loss, ou un stop tellement large qu'il ne sert à rien.

• Les mots "grille", "recovery", "smart averaging", "hedging intelligent", "zone recovery" ou "no-loss system" dans la description.

• Une courbe de résultats parfaitement lisse, sans aucun creux.

• Un historique public qui n'affiche que le solde, jamais l'équité, ou dont les statistiques détaillées sont masquées.

• Une exigence de capital minimum très élevée par rapport à la taille de lot annoncée — c'est l'aveu implicite qu'il faut de la marge pour absorber les paniers.

Ce dernier point est un bon révélateur : demandez au vendeur combien de pips consécutifs contre la position le système supporte avec le capital recommandé. Une réponse claire est rare ; une non-réponse est déjà une réponse.

Pour conclure

Ilan n'est pas une arnaque : c'est un code libre, publié ouvertement, qui fait exactement ce qu'il annonce. Le problème n'est pas le robot, c'est le malentendu sur ce qu'il est. Beaucoup l'ont cru rentable parce qu'ils regardaient la seule statistique qui ne compte pas.

L'expérience de kyonex a le mérite d'avoir été menée en démo et publiée en direct. C'est très exactement la bonne démarche, et c'est plus que ce que font la plupart de ceux qui vendent ce type d'outil.

Une question ouverte pour ceux qui ont traversé cette période : quelqu'un a-t-il conservé un historique complet d'un compte sous martingale, montrant la courbe d'équité jusqu'à la fin ? Ce graphique-là, avec la longue montée régulière et la falaise finale, est le meilleur outil pédagogique qui existe sur ce sujet — et il est étonnamment difficile à trouver, parce que personne ne publie ses fins de partie.