Grid Trading et Automatisation : taille des pas et gestion du drawdown

[hellodarling]

J'entends pas mal parler de grid trading sur ce forum.

Un petit partage donc d'un robot de grid trading pour MT4 que j'utilise personnellement pour la gestion auto d'un portefeuille forex.
Contrairement à beaucoup d'autres robots de grid trading que j'ai testé, celui-ci va tenter de suivre au mieux la tendance de fond pour placer ses trades.

Bien sur il faut faire des optimisations/backtests MT4 pour obtenir des réglages "safe" pour chaque paire de devise. Mais ensuite ça tourne très bien. http://www.broker-forex.fr/optimiser-EA-metatrader.php
Et pour ceux qui ne savent pas faire d'optimisations MT4 ou qui n'ont pas le temps, des fichiers de réglages pour différentes paires de devise sont en vente sur le site.

De mon côté j'utilise la version pro http://www.jtatoday.com/blessing-pro.html

Mais je vous mets la version gratuite en pièce jointe qui est déjà très puissante et permet de se faire une idée du potentiel du robot.

bon trades à tous !

[Napoleon Dynamite]

Merci pour le partage !

Bémol, aucun robot automatique, grid ou pas d'ailleurs, ne peut être considérer "safe" sous prétexte d'optimisation. Au contraire le curve fitting est presque toujours prétexte à échec à courte ou longue durée. Le plus robuste étant encore un réglage des paramètres par Walk-Forward, là encore généralement insuffisant à l'épreuve du feu.
Souvent le but tient donc souvent à avoir la chance de voir l'EA démarrer dans le vert pour développer un matelas de sécurité avant crash car aucun protocole n'est éternel et ne saurait résister à la variation des cycles de marché.

Dans ces conditions, encore le mieux, bien que parfois aléatoire selon la nature d'intervention, tient à s'en remettre à un protocole de supervision et de risk et money management externes, cf une moulinette ...quand celà s'y prête

[hellodarling]

Merci pour le partage !

Bémol, aucun robot automatique, grid ou pas d'ailleurs, ne peut être considérer "safe" sous prétexte d'optimisation. Au contraire le curve fitting est presque toujours prétexte à échec à courte ou longue durée. Le plus robuste étant encore un réglage des paramètres par Walk-Forward, là encore généralement insuffisant à l'épreuve du feu.
Souvent le but tient donc souvent à avoir la chance de voir l'EA démarrer dans le vert pour développer un matelas de sécurité avant crash car aucun protocole n'est éternel et ne saurait résister à la variation des cycles de marché.

Dans ces conditions, encore le mieux, bien que parfois aléatoire selon la nature d'intervention, tient à s'en remettre à un protocole de supervision et de risk et money management externes, cf une moulinette ...quand celà s'y prête

je ne suis pas d'accord Si on part du principe que les arbres ne montent pas au ciel et que les racines ne traversent pas la terre, il y a moyen d'être "safe" en grid trading. Cela passe (pour faire simple) par une bonne alchimie entre l'écart entre chaque trade (range), le coefficient multiplicateur pour chaque trade, le levier, le capital disponible et la bonne UT (H1 est ma préférée). Et surtout être autant que possible DANS LE SENS DE LA TENDANCE DE FOND !

Avec ce robot, il y a en plus de nombreux autres paramètres qui peuvent influencer le résultat final et la sécurité. Les optimisations MT4 sont très longues mais permettent d'arriver aux résultats recherchés. Après il s'agit là de gérer un portefeuille multi-devises de 100K minimum

[hellodarling]

exemple de grid trading en trend following

[Napoleon Dynamite]

C'est bien le problème, le risque de ruine n'est absolument plus pris en compte. Il n'y a pas de "principes" à extirper car la diversité des phases, voir des accidents, finit toujours par être totale. Repousser l'échéance fatidique par des pratiques astucieuses oui, en réchapper jamais.

[Loverotten]

Salut,

Ce débat sur l'optimisation m'a toujours pris la tête...

Tout dépend de la philosophie du codeur, mais plusieurs comparaisons sont possibles.

Le marché reproduit toujours les mêmes cycles, lorsque vous et moi seront morts, ben dans 1000 ans le marché continuera ses cycles. Par contre les algorithmes et/ou l'approche des traders évolue sans cesse.

Donc les routes n'évoluent pas mais les voitures évoluent... Tu fais quoi ? Tu restes en 2 chevaux ou tu prends le dernier cri de la technologie ?

Exemple plus concret :

Sans optimisation :
double Bo_Sell = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
double Bo_Buy = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

double BUY = Bo_Buy;
double SELL = Bo_Sell;

Avec optimisation :
double SMA = iMA(NULL,0,100,0,MODE_SMA,PRICE_MEDIAN,0);
double Bo_Sell = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
double Bo_Buy = iBands(NULL,0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

double BUY = Bo_Buy && Close[0]>SMA;
double SELL = Bo_Sell && Close[0]<SMA;

WOW l'enfoiré, il a grave optimisé son algo...

Ça parait con dis comme ça mais certain pensent vraiment que l'optimisation (à juste mesure) est l'ennemi du trading auto. Ridicule.

A+.
Thierry.

[hellodarling]

C'est bien le problème, le risque de ruine n'est absolument plus pris en compte. Il n'y a pas de "principes" à extirper car la diversité des phases, voir des accidents, finit toujours par être totale. Repousser l'échéance fatidique par des pratiques astucieuses oui, en réchapper jamais.

je ne comprends pas ça et suis totalement opposé.
Une fois qu'un robot ou une stratégie à fait 100%, c'est gagné et le reste n'est que du bonus. La seule question est donc : Comment faire au moins 100% sans scratcher le compte ?

Il faut mettre les probabilité de son côté. Si un robot optimisé passe le cap depuis 2010 avec 100K de capital, quelle probabilité a-t-il d'arriver à 100% de gains avant de se scratcher. Et si en plus je le fait tourner avec 200k, je réduis encore par deux le risque. Et si je réduis encore le levier et que je me diversifie sur plusieurs actifs. Quel est la probabilité de scratch du compte avant d'arriver à ces fameux 100% ?

Et si en plus les backtests passent le brexit, les différents flash crash, les élections US, la hausse du dollar, les annonces des banques centrales, etc... que va-t-il se passer d'autre ? La chute du capitalisme ? La fin du monde ?

[Napoleon Dynamite]

Parler de sécurité en trading est une imposture, avec ou sans optimisation.
La récurrence des cycles n'est pas la question, c'est l'ordonnance des cycles et l'absence de prédiction possible par le passé le seul soucis pour la survie. Faire au mieux en ajustant la consistance face à des données connues, ne veut pas dire faire bien.

Se laisser des chances de fumer un compte de 100k, puisque l'on parle de probabilités, ne tombe plus pour moi sous le cadre du trading mais de celui du jeu.
Prendre le large pour se mettre à l'abris, je le conçois tout à fait, ensuite on peut se permettre de rêver en attendant l'exception qui générera un véritable bonus intéressant, au travers de cent aléas (qui oui, sont difficilement quantifiables par l'étude) ou bien on peut se rallier aux statistiques et admettre que l'on se prendra un trou d'air qui nous ramenera proche de 0 à défaut de dessous, ce qui revient à perdre son temps.
En la matière du grid, FullPips a une expérience conséquente et aujourd'hui le réalisme de dire que le ROI annualisé d'une telle stratégie n'est généralement pas à la hauteur des espoirs, bien que ne comportant pas, si les débuts se passent bien, un risque non négligeable de perte, ce qui peut s'avérer une absence d'échec mais moins qu'une demi-réussite.

Il y a donc 2 options, soit on se leurre en tentant des coups improbables, et on peut s'y perdre quelques années, soit on a bouclé cette recherche pour avoir trouvé l'honnêteté intellectuelle de ne pas se berner et alors si le jeu nous attire, autant embrasser totalement cette posture et rentrer à fond dans la danse, alors il y a lieu de quêter la survenue de rendement dégageant quelques gains exceptionnels, ayant admis que les distributions sont asymétriques, pouvant absolument se passer d'algorithmes.

[Napoleon Dynamite]

Ce genre de stratégies est équivalente à accoucher d'un enfant malade. Leur espérance de vie est comptée, on n'a juste pas tout à fait l'exactitude de quand elles vont nous lâcher. Par conséquent plus la stratégie est ancienne avec une allure correcte, plus elle a de chances de nous abandonner pile au moment de la mettre en branle.
Tout le processus est caduque car tourne autour du gambling avec l'espoir de se défaire du point de risque que l'on cherche à reporter, à éviter. Ce qui revient à marcher sur les mains.

Des études ont été faites montrant que miser sur des stratégies performantes est en fait le pire choix pour générer de l'alpha et qu'il faudrait rechercher l'inverse et se forcer à développer des réflexes d'investissements sur les stratégies les moins rassurantes et donc les plus incomfortables en données vues.
Malheureusement les biais cognitifs humains nous en écartent mais tout tend à affirmer qu'il n'y a aucune corrélation logique entre passé et futur, plutôt une anti-corrélation.

[hellodarling]

Parler de sécurité en trading est une imposture, avec ou sans optimisation.
La récurrence des cycles n'est pas la question, c'est l'ordonnance des cycles et l'absence de prédiction possible par le passé le seul soucis pour la survie. Faire au mieux en ajustant la consistance face à des données connues, ne veut pas dire faire bien.

Se laisser des chances de fumer un compte de 100k, puisque l'on parle de probabilités, ne tombe plus pour moi sous le cadre du trading mais de celui du jeu.
Prendre le large pour se mettre à l'abris, je le conçois tout à fait, ensuite on peut se permettre de rêver en attendant l'exception qui générera un véritable bonus intéressant, au travers de cent aléas (qui oui, sont difficilement quantifiables par l'étude) ou bien on peut se rallier aux statistiques et admettre que l'on se prendra un trou d'air qui nous ramenera proche de 0 à défaut de dessous, ce qui revient à perdre son temps.
En la matière du grid, FullPips a une expérience conséquente et aujourd'hui le réalisme de dire que le ROI annualisé d'une telle stratégie n'est généralement pas à la hauteur des espoirs, bien que ne comportant pas, si les débuts se passent bien, un risque non négligeable de perte, ce qui peut s'avérer une absence d'échec mais moins qu'une demi-réussite.

Il y a donc 2 options, soit on se leurre en tentant des coups improbables, et on peut s'y perdre quelques années, soit on a bouclé cette recherche pour avoir trouvé l'honnêteté intellectuelle de ne pas se berner et alors si le jeu nous attire, autant embrasser totalement cette posture et rentrer à fond dans la danse, alors il y a lieu de quêter la survenue de rendement dégageant quelques gains exceptionnels, ayant admis que les distributions sont asymétriques, pouvant absolument se passer d'algorithmes.

Je ne suis pas adepte des noeuds aux cerveaux ni du pessimisme à outrance. Et encore moins des postulats sans démonstration. Je partage ici mes expériences de trading. Après je n'ai pas de boule de cristal et j'aime l'incertitude du lendemain.

[Zof]

etc... que va-t-il se passer d'autre ? La chute du capitalisme ? La fin du monde ?

"La fin du Monde"..
Faudra pas le louper, çuilà, de short....

[FullPips]

Blessing est un bon EA de grid Open Source.

Il existe depuis des années, il a été très diffusé, et c'est le fruit de milliers d'heures de codage d'une équipe qui ne code pas avec les pieds.

En plus il est très bien documenté, il a son propre forum, etc.

Donc...

http://www.myfxbook.com/search/Blessing

Personnellement, j'ai des EA de grid nettement plus intéressant, même si Blessing est un bon outil.

Mais... c'est du grid...

[hellodarling]

Blessing est un bon EA de grid Open Source.

Il existe depuis des années, il a été très diffusé, et c'est le fruit de milliers d'heures de codage d'une équipe qui ne code pas avec les pieds.

En plus il est très bien documenté, il a son propre forum, etc.

Donc...

http://www.myfxbook.com/search/Blessing

Personnellement, j'ai des EA de grid nettement plus intéressant, même si Blessing est un bon outil.

Mais... c'est du grid...

Merci pour ton retour constructif !

Effectivement c'est un bon outil de grid trading qui permet d'obtenir des résultats, mais revers de la médaille il est un peu "usine à gaz" et obtenir les bons réglages est long.
J'ai un robot perso qui cherche à faire la même chose (grid trading avec suivi de tendance) mais en étant plus simple dans les réglages.

L'idée de ce post n'était pas de savoir s'il faut faire ou non du grid trading, mais plutôt de donner un bon outil gratuit à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Car il y a beaucoup de robots bien merdiques qui circulent...

[FullPips]

L'idée de ce post n'était pas de savoir s'il faut faire ou non du grid trading, mais plutôt de donner un bon outil gratuit à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Car il y a beaucoup de robots bien merdiques qui circulent...

Je suis d'accord

Le sujet n'est pas de savoir si prendre de la drogue est bien ou mal. Mais quitte à en prendre, prenez de la bonne

[Napoleon Dynamite]

https://youtu.be/KmGdFcykKNs

[Loverotten]

Non mais ho t'es pas bien toi ou quoi de poster des trucs pareils non, t'as craquer ou quoi ?!
En tant que justicier, je me doit de réparer cette infamie !

P'tit mix nouveaux et anciens, pour coder style rage au ventre .

https://www.youtube.com/watch?v=pJyQpAiMXkg
https://www.youtube.com/watch?v=8y24Xannd6U
https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
https://www.youtube.com/watch?v=Ae829mFAGGE
https://www.youtube.com/watch?v=P1p78dva8uA
https://www.youtube.com/watch?v=fb_MR3LyLok
https://www.youtube.com/watch?v=AHzU-9iozmo
https://www.youtube.com/watch?v=ye5BuYf8q4o

A+.
Thierry.

[hellodarling]

quelle bande de rabat joies... pfff

Allez pour vous détendre les anciens, rien que pour vous un joli feu d'artifice de grid trading en mode renko... oh la belle bleue ! La belle rouge !

[hellodarling]

L'idée de ce post n'était pas de savoir s'il faut faire ou non du grid trading, mais plutôt de donner un bon outil gratuit à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Car il y a beaucoup de robots bien merdiques qui circulent...

Je suis d'accord

Le sujet n'est pas de savoir si prendre de la drogue est bien ou mal. Mais quitte à en prendre, prenez de la bonne

tu es un sage

[Loverotten]

Cet EA est une femelle difficile à contenter question réglages...
Cependant, une fois bien réglé(e), l'orgasme est envisageable...

Voici un set qui peut convenir avec un capital de 10.000 euros et un risque modéré.

Ps : Test effectué sur 1 an seulement. On peut certainement faire beaucoup mieux.

A+.
Thierry.

StrategyTester.gif.tar.gz

(26.73 Kio) Téléchargé 473 fois

10000-H4-Eur-Usd.set

(12.26 Kio) Téléchargé 518 fois

[phil974]

salut,

Je vais le tester, et essayer quelques reglages.
Merci pour le partage,
cdt,
Philippe

[ionone]

Blessing LOL

c'est ce qu'utilisent les débutants en trading automatique bien que j'ai vu certains BT étonnants avec un réglage secret

[Fabien Labrousse]

J'ai regardé cette vidéo relative au grid trading :

[kharunorh4aa]

C'est bien le problème, le risque de ruine n'est absolument plus pris en compte.

Dix ans après, ce fil mérite d'être repris. Le débat entre hellodarling et Napoleon Dynamite n'a jamais été tranché ici, mais il l'a été par le marché : 2015 sur l'euro, 2020, 2022 sur les taux, l'été 2024 sur le yen. Ceux qui veulent un verdict empirique peuvent simplement rouvrir le lien myfxbook du message #12 et regarder ce que sont devenus les comptes qui y étaient listés.

Le problème, c'est que le débat s'est joué à l'époque sur des convictions ("les arbres ne montent pas au ciel" contre "le risque de ruine est inévitable") alors qu'il se règle avec trois lignes d'arithmétique. Puisque j'ai renommé le fil sur la taille des pas et le drawdown, autant poser les chiffres.

1. Ce qu'est réellement un grid

Un grid n'est pas une stratégie directionnelle, c'est une vente de volatilité. Vous encaissez un petit gain à chaque oscillation, et vous payez la facture lors des excursions longues. La distribution des résultats est donc asymétrique : beaucoup de mois positifs, quelques semaines catastrophiques. C'est exactement ce que décrivait Napoleon Dynamite, mais formulé ainsi c'est mesurable au lieu d'être une querelle de philosophie.

Corollaire immédiat : une courbe de capital lisse sur trois ans n'est pas une preuve de robustesse. C'est la signature normale d'un vendeur de volatilité qui n'a pas encore payé.

2. La taille des pas : le drawdown est quadratique

C'est le point que 90 % des utilisateurs d'EA de grid n'ont jamais calculé. Avec un lot fixe (donc sans martingale), pour une excursion défavorable D et un pas p, tous deux en pips :

DD ≈ (D² / 2p) × valeur du pip

Deux conséquences que l'on ne peut pas négocier :

• → Diviser le pas par deux double le drawdown à excursion identique.

• → Doubler l'excursion quadruple le drawdown.

En clair, sur EURUSD, un pas de 20 pips et 0,01 lot par niveau (≈ 0,10 € le pip) :

• 200 pips contre vous → 10 positions → ≈ 110 € de DD

• 400 pips → 20 positions → ≈ 420 €

• 800 pips → 40 positions → ≈ 1 640 €

• 1 600 pips → 80 positions → ≈ 6 480 €

Le pas est donc un arbitrage explicite : pas serré = plus de clôtures et meilleur rendement en range, mais survie en tendance divisée d'autant. Ce n'est pas un paramètre à optimiser sur backtest, c'est un curseur de risque à choisir avant.

3. Le multiplicateur : là, ce n'est plus quadratique, c'est exponentiel

Avec un coefficient de 1,5 par niveau et 0,01 lot de départ, au 20e niveau vous portez environ 66 lots cumulés. Au 25e, vous êtes hors-jeu quel que soit votre capital. La martingale est séduisante parce qu'elle permet de solder tout le paquet en positif sur un simple retour d'un pas, et c'est précisément ce qui la rend indéfendable : elle transforme une perte gérable et bornée en un risque de ruine dont la date est inconnue. hellodarling avait raison sur un point, "il y a moyen d'être safe" — mais uniquement en supprimant le multiplicateur.

4. Dimensionner à l'envers

La bonne méthode consiste à partir de l'excursion maximale que l'on veut encaisser, pas des réglages de l'EA. Sur EURUSD, il faut retenir un ordre de grandeur de 3 000 pips : c'est ce qu'a fait la paire entre mai 2014 et mars 2015, et de nouveau entre début 2021 et l'automne 2022. Ce n'est pas un scénario extrême, c'est arrivé deux fois en dix ans.

Avec p = 50 pips, D = 3 000 pips, 0,01 lot par niveau : DD ≈ 9 000 € et une soixantaine de positions ouvertes simultanément.

Si l'on s'autorise 30 % de drawdown, il faut donc environ 30 000 € de capital pour une seule paire au lot minimum. On comprend alors d'où venait l'intuition des 100 K en multi-devises du message #3 : elle était juste, mais elle était posée au feeling plutôt que dérivée. Et elle implique surtout une chose que personne n'aime entendre : le rendement annualisé réel d'un grid correctement dimensionné n'a rien à voir avec les courbes des backtests.

5. Ce qui tue les grids en pratique (et n'apparaît jamais en backtest)

• Le swap : soixante positions portées pendant huit mois, c'est un coût de portage qui peut dépasser le gain de la grille entière.

• L'élargissement des spreads en séance asiatique et sur annonces, absent des backtests en mode "every tick" mal paramétrés.

• Le gap du week-end : la grille ne se remplit pas progressivement, elle saute plusieurs niveaux d'un coup.

• Le stop-out du broker : votre stratégie n'a pas de stop, votre broker en a un, et c'est lui qui décide.

• Le changement de levier réglementaire : le passage à 1:30 sous ESMA a liquidé des grilles parfaitement calibrées pour du 1:200. Le risque réglementaire est un risque de marché.

6. Checklist si vous voulez quand même en faire

• Lot fixe, jamais de multiplicateur.

• Nombre de niveaux borné et déclaré à l'avance, avec un stop global sur l'ensemble du panier.

• Pas indexé sur l'ATR de l'instrument, pas sur un chiffre rond optimisé.

• Budget de drawdown défini avant de lancer, et taille de position déduite de la formule ci-dessus.

• Actifs à faible coût de portage et sans dérive structurelle. Un grid sur un indice actions en tendance haussière longue, c'est shorter la tendance de fond en permanence.

• Décorrélation réelle entre les paires : EURUSD, GBPUSD et AUDUSD dans la même grille, ce n'est pas trois stratégies, c'est trois fois la même position short dollar.

Où en est-on en 2026

Le débat a largement migré : MT4 est en fin de parcours, les brokers basculent sur MT5, et les bots de grid se sont déplacés vers les exchanges crypto, où ils sont proposés en trois clics par les plateformes elles-mêmes. Les mathématiques ci-dessus sont strictement identiques, avec deux aggravations : les frais y sont souvent supérieurs, et s'ajoute un risque de contrepartie sur la plateforme.

Ce qui reste vrai dix ans après, c'est la position de FullPips au message #12 : le grid est un outil, pas une hérésie. Bien calibré, à lot fixe et avec un stop de panier, c'est une stratégie de range à espérance positive et à risque quantifiable. Sans stop et avec martingale, ce n'est pas du trading, c'est un compte à rebours dont on ignore la durée. La vidéo que j'ai postée plus haut dit la même chose, avec des exemples.

[Fabien Labrousse]