On voit passer énormément de promesses autour de l'Intelligence Artificielle appliquée au trading, allant d'applications grand public promettant des taux de réussite irréalistes jusqu'aux modèles quantitatifs hybrides réservés aux fonds de gestion.
Je voulais ouvrir une discussion focalisée sur le court terme (intraday à horizon 1 à 5 jours), là où le bruit de marché est historiquement le plus fort.
1. Ce que disent les études et retours récents :
- Les LLM "bruts" (ChatGPT, Claude, etc.) seuls : Ils montrent vite leurs limites en prédiction directionnelle pure. Ils ont tendance à sur-extrapoler les tendances récentes et manquent de précision quantitative.
- Les architectures hybrides (LLM + Deep Learning) : C’est là que ça devient intéressant. Les modèles combinant le traitement du sentiment / actualités avec des réseaux de type Transformers / GRU / LSTM pour les données de prix ou de carnet d'ordres affichent des baisses d'erreur (RMSE) très nettes.
- L'extraction d'Alphas par IA : L'IA semble aujourd'hui exceller dans la création dynamique d'indicateurs personnalisés (alphas) en croisant flux d'options, sentiment réseau et price action.
- Utilisez-vous déjà l'IA dans votre process court terme ? (Que ce soit pour du screening, du sentiment analysis, du code d'indicateurs/bots, ou du signal direct).
- Sur l'horizon 24h-72h, pensez-vous que l'IA apporte un véritable edge par rapport à une analyse technique rigoureuse couplée à une gestion du risque stricte ?
- Pour ceux qui ont testé des outils/indicateurs boostés à l'IA ou fait du backtest Python (avec XGBoost, LSTM ou Transformers) : quels sont les meilleurs résultats réels que vous avez observés en termes de Sharpe ratio ou de Win Rate ?