Bonjour,
Imaginez que nous sachions où le marché price le risque.
Le smile de volatilité permet justement d'observer comment le marché valorise le risque selon les strikes.
Mais une simple courbe ne suffit pas.
Dans cette vidéo, je vous montre comment construire le smile à partir d'une chaîne d'options, comment l'interpréter et surtout comment rechercher les situations où sa structure devient inhabituelle.
Nous verrons pourquoi le skew et l'asymétrie sont particulièrement intéressants : un skew qui passe en territoire négatif peut signaler un changement dans la perception du risque, tandis qu'un skew positif mais extrêmement élevé peut également attirer notre attention.
L'objectif est de passer d'une simple observation de la volatilité à une véritable détection de situations particulières du marché.
Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/c-xc23qmgoE
Anomalie dans le Smile de Volatilité ? Voici comment la détecter
Modérateur : Administrateurs
