C'est un exercice que je pratique quotidiennement avant l'ouverture du DAX et celle du Nasdaq, et je partage ici la méthode, les sources et le prompt, dans l'espoir que ceux qui font la même chose complètent avec leurs propres briques.
1. Ce que l'exercice produit réellement
Posons-le clairement d'entrée : un LLM ne prédit pas un cours. Ce qu'il fait très bien, en revanche, c'est agréger dix sources hétérogènes en une lecture cohérente et hiérarchisée, sous contrainte de temps. Et l'intraday est précisément la situation où cette contrainte est maximale : à 15h25, vous n'avez pas trente minutes pour lire six sites.
L'apport n'est donc pas prédictif, il est organisationnel. C'est déjà énorme, et cela suffit à justifier la démarche — à condition de ne jamais confondre les deux.
2. Quel modèle privilégier pour cet usage précis
Les critères qui comptent ici ne sont pas ceux des classements généralistes.
- La lecture d'images est obligatoire. Si vous envoyez des captures de graphiques, il vous faut un modèle multimodal solide. C'est le premier filtre, et il élimine pas mal de modèles économiques.
- La fenêtre de contexte. Vous allez envoyer deux ou trois images plus plusieurs blocs de texte. Ce n'est pas énorme, mais un modèle à contexte étroit vous obligera à tronquer.
- La vitesse. Un modèle de raisonnement qui met trois minutes à répondre n'est pas utilisable à cinq minutes de l'ouverture. Réservez-le à la préparation de la veille au soir.
- La rigueur numérique. C'est le point faible commun : tous les modèles lisent mal les chiffres précis sur une image. J'y reviens plus bas, c'est le piège numéro un.
3. Les cinq blocs à fournir
C'est le cœur du sujet. Un LLM ne vaut que ce que vous lui donnez, et l'erreur la plus commune est d'envoyer un graphique en demandant "qu'en penses-tu ?".
Bloc A — Le cadrage (obligatoire, presque toujours oublié)
- L'instrument exact et son support : "CFD DAX, symbole GER40.p chez Pepperstone, 1 lot = 1 € par point". Sans cela, aucun dimensionnement n'a de sens.
- L'horodatage. Le modèle ne sait ni quelle heure il est, ni quel est le prix actuel. "Nous sommes le 5 septembre 2026, il est 9h02 heure de Paris, l'ouverture Xetra est dans 58 minutes, cours actuel 24 380."
- Votre horizon et votre style. Dans mon cas : entrée au tout début de séance sur une impulsion allant dans le sens déterminé, position tenue quinze minutes maximum. C'est radicalement différent d'un swing à trois jours, et l'analyse doit l'être aussi.
- Votre contrainte de risque en euros, pas en pourcentage.
- Le format de sortie attendu. Sans consigne, vous recevrez trois paragraphes de généralités. Imposez la structure.
Les captures d'écran fonctionnent bien, à condition de les accompagner. Ce que j'envoie :
- Le graphique en M5 sur les deux dernières séances, avec les niveaux tracés.
- Le graphique quotidien sur douze à dix-huit mois, pour la structure de fond.
- Idéalement le H1, qui fait le pont entre les deux et que beaucoup négligent.
- OHLC de la séance précédente
- Plus haut et plus bas de la nuit, et amplitude de la séance asiatique
- Gap éventuel par rapport à la clôture précédente, en points et en pourcentage
- ATR quotidien et ATR sur 14 périodes en M5 (c'est ce qui calibre stop et objectif)
- VWAP de la veille, et POC / bornes de la zone de valeur si vous utilisez le profil
- Les trois niveaux qui comptent selon vous, écrits noir sur blanc
Bloc C — Le fondamental et l'actualité
- Le résumé de pré-ouverture — j'utilise celui de Zonebourse, qui a le mérite d'être structuré et publié avant l'ouverture, avec les futures et les valeurs à surveiller.
- Les résultats d'entreprises du jour, avec le sens attendu, pour les valeurs à poids important dans l'indice concerné.
- Le contexte géopolitique et énergétique si la période s'y prête.
Bloc D — Le calendrier statistique
Le plus important pour l'intraday, et le plus facile à automatiser.
- Les publications du jour avec l'heure exacte en heure locale, le consensus et la valeur précédente.
- Les interventions de banquiers centraux.
- Les échéances techniques : jours de compensation, expiration mensuelle ou trimestrielle, rééquilibrages d'indices.
Bloc E — Positionnement, dérivés et volatilité
C'est le bloc qui distingue une analyse ordinaire d'une analyse réellement informée, et c'est celui que le moins de monde renseigne.
- Volume et positions ouvertes sur les futures : le CME publie quotidiennement ces données pour les contrats américains, l'Eurex fait de même pour le FDAX et le FESX. Une hausse de prix accompagnée d'une baisse des positions ouvertes n'est pas la même chose qu'une hausse avec accumulation.
- Les niveaux gamma si vous y avez accès : zone de bascule, mur de calls, support de puts. En régime de gamma positif on fade les extrêmes, en gamma négatif on ne fade rien — cette seule information change le mode opératoire de la journée.
- Le mouvement attendu déduit de la volatilité implicite : cours × VI × √(T/365). Sur une journée, c'est l'amplitude que le marché price. Si votre objectif dépasse ce chiffre, vous visez un événement, pas une séance ordinaire. Le pricer d'options de ProRealTime V13 l'affiche directement.
- VIX et VSTOXX, en niveau et en variation.
- Les probabilités de taux issues des futures — l'outil FedWatch du CME donne cela gratuitement et c'est une donnée de marché, pas une opinion.
- Le positionnement des grands opérateurs via le rapport COT de la CFTC, publié le vendredi. Donnée hebdomadaire et décalée, donc contexte de fond plutôt que signal.
- Les corrélations du jour : dollar, rendement du 10 ans américain, pétrole, or. Trois lignes suffisent.
- Pré-ouverture et synthèse : Zonebourse, Boursorama, les fils Reuters et Bloomberg si vous y avez accès.
- Calendrier macro : Investing, ForexFactory, TradingEconomics. Prenez celui qui affiche le consensus et le précédent, pas seulement l'événement.
- Futures, volume et positions ouvertes : le site du CME Group pour les contrats US, l'Eurex pour les contrats européens. Données publiques et gratuites.
- Probabilités de politique monétaire : l'outil FedWatch du CME.
- Volatilité : le Cboe pour le VIX et la structure par terme, le site Stoxx pour le VSTOXX, les indices de volatilité du CME pour les matières premières.
- Options et gamma : les chaînes d'options de votre plateforme, le module options de ProRealTime, ou un service spécialisé si vous en utilisez un.
- Positionnement : le rapport COT sur le site de la CFTC ; les indicateurs de sentiment client publiés par certains courtiers.
- Séances précédentes : performance du Nikkei et du Hang Seng, et niveau des futures européens et américains avant l'ouverture.
Voici la trame que j'utilise. Elle est volontairement directive : sans structure imposée, la réponse dérive vers la dissertation.
Code : Tout sélectionner
CONTEXTE
Instrument : [symbole exact, courtier, valeur du point]
Date et heure : [horodatage precis, fuseau]
Ouverture visee : [heure]
Cours actuel : [prix]
Mon style : [horizon, duree de detention, type d'entree]
Risque max : [montant en euros]
DONNEES TECHNIQUES
[valeurs numeriques : OHLC veille, extremes overnight,
gap, ATR daily et M5, VWAP, niveaux cles]
[captures M5, H1, daily en piece jointe]
CONTEXTE FONDAMENTAL
[texte colle du resume de pre-ouverture]
CALENDRIER DU JOUR
[publications avec heure locale, consensus, precedent]
DERIVES ET VOLATILITE
[volume/OI futures, niveaux gamma, mouvement attendu,
VIX/VSTOXX, correlations]
CE QUE JE VEUX EN SORTIE
1. Le scenario dominant, en trois lignes maximum
2. Le scenario alternatif, avec son declencheur precis
3. Les trois niveaux qui comptent aujourd'hui, chiffres
4. Le type de seance probable (range / directionnelle)
et ce qui le confirmerait dans les 30 premieres minutes
5. Un trade : sens, entree, stop, objectif, ratio calcule
6. Ce qui invaliderait cette lecture
7. Les elements manquants que j'aurais du te fournir
CONTRAINTES
- Ne me dis pas ce que je veux entendre : je n'ai pas
d'avis, tranche.
- Tout chiffre que tu avances doit provenir des donnees
ci-dessus. Si tu ne l'as pas, dis-le, n'invente pas.
- Si la configuration est ambigue, dis "pas de trade".
6. Les pièges spécifiques à l'intraday
- La lecture des chiffres sur image. Le modèle se trompe régulièrement de plusieurs dizaines de points en lisant une échelle. Ne lui faites jamais confiance sur un niveau lu graphiquement : donnez-lui les valeurs.
- Le biais de complaisance. Si vous écrivez "je pense que ça va monter, qu'en penses-tu ?", vous recevrez une confirmation argumentée. C'est le défaut le plus dangereux de ces outils. Posez la question de façon neutre, ou mieux : demandez systématiquement la thèse inverse et jugez sa solidité.
- L'accès web à double tranchant. Utile pour l'actualité fraîche, mais il peut ramener une information horodatée à tort, ou postérieure à votre point de décision. Vérifiez ce qu'il a consulté.
- La fluidité n'est pas la justesse. Ces modèles produisent un récit de marché cohérent pour n'importe quel mouvement. C'est le biais de narration industrialisé, et il est très convaincant.
- Le temps. À cinq minutes de l'ouverture, vous n'avez pas le loisir d'itérer. D'où l'intérêt d'un prompt figé et d'un pack préparé la veille au soir pour tout ce qui est stable.
- La variance. Deux exécutions du même prompt ne donnent pas exactement la même réponse. Testez-le une fois : relancez dix fois sur les mêmes données et comptez les désaccords sur le sens. Vous saurez quelle part du résultat vient du tirage.
C'est là que l'IA rend son meilleur service, et c'est un usage sans aucun risque : demandez-lui d'écrire le script qui assemble votre pack. Un petit programme qui, en une commande, récupère les valeurs numériques de la veille, calcule l'ATR et l'amplitude nocturne, va chercher le calendrier du jour et met le tout en forme selon votre trame.
Vous passez alors de vingt minutes de copier-coller à trente secondes. Et surtout, le pack devient reproductible, ce qui est la condition pour pouvoir mesurer quoi que ce soit ensuite.
8. Mesurer, sinon rien
Le point sans lequel tout le reste est du bricolage confortable.
- Journalisez chaque analyse : le pack fourni, la réponse complète, la décision prise, le résultat.
- Faites tourner en parallèle un témoin mécanique : deux ou trois règles fixes écrites à l'avance, appliquées aux mêmes données. Si le mécanique fait jeu égal, l'IA vous fait gagner du temps mais n'ajoute pas de performance — conclusion parfaitement honorable, à condition de l'énoncer.
- Ajoutez un témoin aléatoire : tirage au sort du sens, mêmes stop et objectif. C'est la vraie hypothèse nulle, et presque personne ne la teste.
- Et gardez en tête l'échelle statistique : sur trente signaux, l'intervalle de confiance sur un taux de réussite est de l'ordre de ±18 points. Autrement dit, un mois de tests ne prouve rien, ni dans un sens ni dans l'autre.
Pour conclure
La bonne façon de voir cet outil : il ne vous donnera pas de direction que le marché n'a pas déjà donnée. Ce qu'il fait, c'est lire à votre place dix sources en trois minutes, hiérarchiser, et vous signaler ce que vous avez oublié de regarder. Sur un exercice où le temps de préparation est la contrainte principale, c'est un gain considérable — et il ne dispense d'aucune des règles habituelles de gestion du risque.
Trois questions pour la discussion, et j'espère des réponses concrètes :
- Quels blocs de données envoyez-vous que je n'ai pas listés ? Je suis particulièrement preneur sur le volet dérivés, où je sais que certains d'entre vous vont beaucoup plus loin.
- Quelqu'un a-t-il construit un script d'assemblage automatique du pack ? Le partage ferait gagner du temps à tout le monde.
- Et pour ceux qui pratiquent depuis plusieurs mois : avez-vous mis en place un témoin mécanique, et que dit la comparaison ? C'est le seul chiffre qui trancherait vraiment le débat.