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Bonjour à toutes et à tous,

Les coûts d'accès aux données de marché en temps réel constituent un poste de dépense récurrent mais indispensable pour le trading des futures et des options. Entre les frais facturés directement par les bourses (CME Group, Eurex, Euronext) et les surcoûts appliqués selon les plateformes et connecteurs, la facture mensuelle varie fortement selon l'intermédiaire choisi et le type de flux utilisé.

Ce sujet propose un benchmark actualisé des tarifs pour les investisseurs et traders particuliers (statut Non-Professionnel), ainsi qu'un panorama des principaux intermédiaires pour s'approvisionner.


1. Les concepts clés à connaître avant de choisir

• Statut Non-Professionnel vs Professionnel : Les bourses imposent une grille tarifaire très stricte. En tant que particulier (Non-Pro), vous bénéficiez de tarifs préférentiels. Si votre compte est ouvert au nom d'une société ou si vous êtes catégorisé "Pro", les prix peuvent être multipliés par 10 ou 15 (passant de $15/mois à plus de $130/mois par bourse).
• Niveau 1 (L1 / Top of Book) vs Niveau 2 (L2 / Depth of Market - DOM) :
  • L1 : Affiche uniquement le meilleur prix d'achat (Bid) et de vente (Ask). Suffisant pour le swing trading ou le trading d'options simples.
  • L2 : Affiche la profondeur du carnet d'ordres (Market Depth). Indispensable pour le scalping, le trading au carnet et la lecture du footprint/order flow.

2. Comparatif par intermédiaire

Interactive Brokers (IBKR) — Broker direct / Multi-actifs

• CME Bundle L1 : ~$3,00 / mois
• CME Bundle L2 (DOM) : ~$15,00 / mois
• Eurex L2 : ~$19,00 / mois (18 €)
• Frais plateforme / connecteur : 0 € (TWS / API)
• Conditions & remises : Exemption des frais de flux si les commissions mensuelles dépassent un seuil (ex: $20 à $30/mois selon le flux).

ProRealTime Trading (avec courtage Interactive Brokers)

• 1. Flux de données Temps Réel (Carnet d'ordres / L2)

• Futures EUREX (DAX, Mini-DAX, Stoxx, Bund) : 39 € / mois
• Futures US CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) : ~60 € / mois (pack complet PRT)
• Système de remise (Crédits PRT) : 1 ordre exécuté = 1 € de réduction mensuelle sur la facture des flux (pouvant rendre le flux 100 % gratuit selon votre volume de trading).

• 2. Frais de courtage par contrat (Exécution IBKR via PRT)

Futures Européens (EUREX) :

• Micro DAX / Micro Eurex : 0,25 € / contrat (+ frais de bourse)
• Mini DAX : 0,50 € / contrat (+ frais de bourse)
• DAX (Full) / EuroStoxx 50 / Bund : 0,90 € / contrat (+ frais de bourse)

Futures Américains (CME Group) :

• Micro Futures US (MNQ, MES, MYM, M2K) : 0,25 $ / contrat (+ frais de bourse)
• Mini Futures US (NQ, ES, YM, RTY) : 0,85 $ / contrat (+ frais de bourse)

Autres actifs (Actions & Forex) :

• Actions US : 0,005 $ / action (minimum 1,00 $)
• Actions Européennes : 0,06 % de la valeur (minimum 1,00 € à 2,95 €)
• Forex : 0,003 % du montant (minimum 2,50 €)

• 3. Logiciel & Licence

• ProRealTime Complete : Licence offerte sans abonnement logiciel sous condition d'exécution minimale avec le compte ProRealTime Trading.

Rithmic (via AMP Futures, EdgeClear, etc.) — Data Feed spécialisé Order Flow

• CME Bundle L1 : N/A (L2 inclus)
• CME Bundle L2 (DOM) : ~$15,00 / mois
• Eurex L2 : ~$18,00 / mois
• Frais plateforme / connecteur : ~$20 à $25 / mois (frais fixes Rithmic / RAPI)
• Conditions & remises : Tarifs d'exécution très compétitifs, mais coût fixe mensuel pour le flux Rithmic.

CQG (via divers courtiers Futures) — Data Feed institutionnel / Retail

• CME Bundle L1 : N/A
• CME Bundle L2 (DOM) : ~$15,00 / mois
• Eurex L2 : ~$18,00 / mois
• Frais plateforme / connecteur : ~$10 à $25 / mois (frais de routage/plateforme)
• Conditions & remises : Très grande stabilité. Compatible NinjaTrader, MultiCharts, TradingView, etc.

Sierra Chart (Denali Data Feed) — Plateforme + Flux direct ultra-rapide

• CME Bundle L1 : N/A
• CME Bundle L2 (DOM) : ~$15,00 / mois
• Eurex L2 : ~$18,00 / mois
• Frais plateforme / connecteur : ~$26 à $36 / mois (Package Sierra Chart)
• Conditions & remises : L'un des flux les plus rapides du marché pour la micro-structure et le Footprint.

TradingView — Plateforme graphique Web

• CME Bundle L1 : ~$9,95 / mois
• CME Bundle L2 (DOM) : ~$15,00 / mois (via broker connecté)
• Eurex L2 : ~$3,00 à $18,00 / mois
• Frais plateforme / connecteur : Abonnement TradingView (Essential / Plus / Premium)
• Conditions & remises : Possibilité de raccorder son compte IBKR ou AMP pour utiliser directement les flux du courtier.

3. Synthèse des tarifs des bourses principales (Hors frais d'intermédiaire)

• CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) :
  • Bundle L1 (Top of Book) : ~$3,00 à $4,00 / mois.
  • Bundle L2 (Market Depth / 10 à 20 niveaux) : ~$15,00 / mois.
  • Note : Si vous ne tradez qu'un seul marché (ex: uniquement l'E-mini S&P ou le Micro Nasdaq), l'abonnement individuel à une seule section du CME coûte environ $1,25 à $2,50 / mois en L1.
• Eurex (DAX, Micro-DAX, Euro Stoxx 50, Bund) :
  • L1 : ~$2,50 / mois (2,50 €).
  • L2 (Depth) : ~$18,00 à $20,00 / mois (18 €).
• Euronext Futures & Options (CAC 40, Matif) :
  • L1 : ~$2,50 / mois.
  • L2 : ~$12,00 à $15,00 / mois.

4. Recommandations pour optimiser vos coûts

1. Évaluez votre besoin réel en profondeur de carnet : Ne payez pas un flux L2 ($15 à $20/mois par bourse) si vous faites du swing trading sur graphiques daily/horaires : un flux L1 à $3/mois suffit amplement.
2. Attention au cumul des coûts de plateforme : Le tarif d'un flux de données ne se résume pas aux frais de la bourse. Ajoutez-y toujours les éventuels frais de connexion (API / Data engine fee) de Rithmic ou CQG, ainsi que le coût de licence de votre logiciel (NinjaTrader, VolFix, ATAS, Sierra Chart).
3. Consolidez via votre courtier : Passer par les flux natifs de votre broker (comme IBKR ou ProRealTime) évite de payer un abonnement à un fournisseur de données tiers.

Vos retours d'expérience

Quel est votre setup actuel pour alimenter vos graphiques et carnets d'ordres sur futures et options ? Passez-vous par un broker multi-actifs, une solution spécialisée type Rithmic/Sierra Chart ou une plateforme Web type TradingView ?

N'hésitez pas à partager vos factures mensuelles de flux et vos retours sur la latence ou la stabilité !