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Je partage ici une stratégie intraday que je viens de backtester sur le Nasdaq 100 (CFD NAS100), et qui vient compléter ma stratégie d'open OpenReverse. Elle s'appelle ORB30, pour Opening Range Breakout sur 30 minutes.


1. Le principe

L'idée est simple : les 30 premières minutes de la séance américaine dessinent un « range » (un plus haut et un plus bas). Quand le prix sort de ce range, il a tendance, certains jours, à poursuivre dans le même sens jusqu'au soir. La stratégie cherche à capter ces journées de tendance.

Cette logique n'est pas nouvelle : une étude de Zarattini, Barbon et Aziz (2024) a montré des résultats solides avec une approche de ce type sur l'ETF QQQ (Nasdaq 100). J'ai voulu vérifier si elle tenait sur le CFD, avec de vrais coûts de transaction.


2. Les règles

• Le range : plus haut et plus bas entre 15h30 et 16h00 (heure de Paris), soit les 30 premières minutes de la séance cash.
• L'entrée : à partir de 16h00, achat si le prix casse le haut du range, vente s'il casse le bas. Un seul trade par jour.
• Le stop : égal à la largeur du range. Il s'adapte donc automatiquement à la volatilité du jour.
• La sortie : pas d'objectif. La position est clôturée à la fin de la séance (21h55, heure de Paris), sauf si le stop est touché avant.
• La taille : calculée pour que le stop coûte un pourcentage fixe du capital (1 % par défaut).

3. Les résultats du backtest (janvier 2020 - octobre 2026)

Données M1 du CFD NAS100 chez Pepperstone, spread réel et 1 point de slippage par trade inclus. Résultats exprimés en R (1 R = la perte d'un stop).

• 2020-2023 : +72 R, et 2024-2026 : +56 R. La stratégie est gagnante sur les deux périodes, y compris pendant le krach de 2020 et le marché baissier de 2022.
• Années : 2020 +5 R, 2021 +16 R, 2022 +25 R, 2023 +26 R, 2024 +45 R, 2025 +18 R, 2026 (à mi-octobre) -7 R.
• 47 % de trades gagnants, avec un gain moyen de 1,1 R contre une perte moyenne de 0,8 R. Beaucoup de petites pertes, et quelques journées de tendance qui font la différence.
• Avec 1 % de risque par trade : environ +19 % par an en moyenne, pour un pire recul d'environ -20 %.
• Avec 0,5 % de risque : environ +10 % par an, pour un pire recul d'environ -10 %.

Point intéressant : la corrélation avec ma stratégie OpenReverse est quasi nulle (0,05). Les deux gagnent et perdent à des moments différents, ce qui lisse nettement la courbe d'un compte qui les combine.


4. Un exemple : la séance du 14 octobre 2026

• Range de 15h30 à 16h00 : environ 192 points.
• À 16h12, le prix casse le bas du range : vente à 30 263,6, avec un stop à 192 points au-dessus.
• Le stop n'est jamais approché, et la position est clôturée à 21h55, à 29 959,8.
• Résultat : +304 points, soit +1,6 R.

5. L'exécution en pratique

J'ai codé un EA MT5 qui applique ces règles automatiquement, sur un VPS :

• Stop virtuel, géré par l'EA au prix du marché, pour éviter le slippage parfois constaté sur les stops côté broker.
• Stop dur de secours posé chez le broker, 1,5 fois plus loin, qui ne sert qu'en cas de panne.
• Taille minimale de 0,1 lot : sur un petit compte, le risque réel peut ponctuellement dépasser 1 % les jours de range très large.

6. Les limites à garder en tête

• C'est un backtest : les résultats réels dépendront du slippage effectif et du comportement futur du marché.
• J'ai testé 12 variantes : la plupart sont gagnantes sur les deux périodes, ce qui est rassurant, mais la meilleure profite forcément d'un petit effet de sélection.
• 2026 est légèrement négative pour l'instant. Le recul reste dans la norme des reculs passés, mais il faut le surveiller.
• La stratégie est faite de séries de petites pertes : il faut accepter plusieurs semaines sans progression avant une journée de tendance.

Prochaine étape pour moi : quelques semaines en démo, puis du réel à petite taille (0,5 % de risque par trade).

Est-ce que certains d'entre vous utilisent déjà des stratégies de cassure de range d'ouverture ? Sur quels marchés, et avec quelle durée de range ?