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Après avoir travaillé sur des stratégies d'open sur les indices (Nasdaq, DAX), je m'intéresse à une autre logique, cette fois sur le forex : la cassure du range de la séance asiatique au moment de l'ouverture de Londres. C'est une approche assez connue des traders de devises, et je compte la backtester sérieusement. Voici le principe, avant les résultats.


1. Le principe

Le marché des changes tourne 24 heures sur 24, mais sa liquidité varie fortement selon les heures.

• Pendant la séance asiatique (environ de minuit à 8h00, heure de Paris), les paires européennes comme l'EUR/USD ou le GBP/USD évoluent généralement dans une fourchette étroite : les principaux acteurs européens et américains ne sont pas encore actifs.
• À l'ouverture de Londres (8h00-9h00), la place la plus importante du marché des changes entre en jeu. La liquidité et la volatilité augmentent d'un coup, et le prix sort souvent du range accumulé pendant la nuit.

L'idée est de capter ce premier mouvement directionnel de la journée européenne.


2. Les règles de base

• Le range : plus haut et plus bas de la séance asiatique, par exemple de minuit à 8h00 (heure de Paris).
• L'entrée : à partir de 8h00, achat si le prix casse le haut du range, vente s'il casse le bas. Un seul trade par jour.
• Le stop : de l'autre côté du range, ou une fraction de la volatilité moyenne récente.
• La sortie : soit un objectif en multiple du risque, soit une clôture à heure fixe (fin de matinée, ou en fin de journée).
• La taille : calculée pour risquer un pourcentage fixe du capital par trade.

3. Pourquoi cette stratégie m'intéresse

• Une autre classe d'actifs : ses résultats devraient être peu corrélés à ceux de mes stratégies sur les indices, ce qui est précieux pour lisser la courbe d'un portefeuille.
• Des coûts faibles : les spreads sur EUR/USD et GBP/USD sont parmi les plus serrés du marché. C'est un point décisif : mes tests sur le Nikkei et le Hang Seng ont montré qu'un effet réel avant frais peut être entièrement effacé par le spread.
• Une logique de marché claire : l'arrivée de la liquidité européenne est un phénomène structurel, qui se reproduit chaque jour.

4. Les pièges connus

• Les fausses cassures : le prix sort du range, puis y revient aussitôt. C'est le principal défaut des stratégies de cassure, et la raison pour laquelle le placement du stop est déterminant.
• Les publications économiques du matin (statistiques allemandes ou britanniques, interventions de banquiers centraux) peuvent provoquer des mouvements brutaux dans les deux sens.
• Les ranges anormaux : un range asiatique très large (après une annonce de la nuit, par exemple) laisse peu de potentiel. Un filtre sur sa largeur peut être nécessaire.
• Les changements d'heure : les horaires doivent être recalculés correctement, car l'Europe, les États-Unis et l'Asie ne changent pas d'heure aux mêmes dates.
• Le sur-ajustement : avec autant de paramètres possibles (horaires, stop, objectif, filtres), il est facile de trouver un réglage qui colle parfaitement au passé sans rien prouver pour l'avenir.

5. Ma méthode de test

• Données M1 réelles de mon broker, depuis 2020, sur EUR/USD et GBP/USD.
• Spread réel et slippage inclus.
• Niveaux adaptés à la volatilité, et non fixes en points.
• Validation sur deux périodes séparées (2020-2023 et 2024-2026) : une stratégie qui ne gagne que sur l'une des deux ne sera pas retenue.
• Peu de paramètres optimisés, pour limiter le risque de sur-ajustement.

Je partagerai les résultats ici, qu'ils soient bons ou mauvais.

Est-ce que certains d'entre vous tradent déjà cette cassure de range asiatique ? Quels horaires utilisez-vous pour le range, et préférez-vous sortir sur objectif ou à heure fixe ?