Robot de trading - Credo

[AUTOFOREX]

Bonjour,
Je voudrai vous présenter notre dernier né, ce nouvel EA pour lequel nous sommes arrivé aux termes du développement initial pour une version grand public, il s'agit de notre Expert Advisor "Credo".



Credo est un robot de trading basé sur l'analyse du comportement du prix à l'aide des bandes de bollinger que vous connaissez bien. Celui-ci intègre une gestion embarqué de la volatilité ainsi qu'une stratégie de recouvrement que nous avons développé (SmartRecover).
Cet Expert Advisor a été développé dans l'optique de réunir les meilleures probabilités de réussite pour obtenir un gain constant en minimisant ses risques. Il ne sagit donc pas dun robot fulgurant comme vous pourriez en voir beaucoup sur le web, mais il offre des capacités intéressantes pour des comptes "de placement", à fortes longévités. Credo est plus particulièrement un "daytrader" et peut ainsi être "surveillé" sur ses propres capacités à atteindre ses objectifs.

Credo est disponible à cette adresse : http://www.autoforex.fr/credo-expert-advisor/

Nhésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, je me ferai un plaisir d'y répondre !

Je posterai à la suite plusieurs backtests.

Pour les personnes qui ne nous connaisse pas encore, AUTOFOREX est une entreprise de développement informatique et plus particulièrement orienté vers le trading et la création d'expert advisor et autres en MQL. Il est possible de nous contacter librement pour tous les besoins que vous pourriez avoir à ces sujets : http://www.autoforex.fr/nos-services/

Nota:
Lorsque vous utilisez un robot de trading, vous êtes conscients des risques liés à son utilisation. Par conséquent, AUTOFOREX.FR et ses représentants ne peuvent être en aucun cas responsable des pertes financières que vous pourriez subir avec ce robot. Sachez néanmoins que celui-ci est utilisé à titre personnel sur nos propres comptes de trading. Sachez également que les marchés financiers sont en perpétuelle évolution et aucun robot de trading ne peut rester gagnant sur le très long terme. Les stratégies et paramètres doivent être régulièrement optimisés afin de s’adapter aux nouveaux acteurs des marchés agissant sur le forex.

[fredcad]

bonjour, c'est intéressant mais pourquoi ne pas faire de live test en compte réel? je vois aussi que sur le compte à 14% il y a eu un drawdown important? merci.

[AUTOFOREX]

Bonjour fredcad, j'ai eu des comptes live qui ont tourné avec l'ancienne version du robot et notamment les versions pré-release, ce sont les mêmes que tu vois sur myfxbook (0.9 et 0.95). Ces versions sont "anciennes" et c'est pour cela que j'ai coupé les tests.

Egalement, la version 1 "safe" sur myfxbook est bridé à l'extrême et n'a pas autant d'intérêt que celle que nous proposons actuellement. Mon collègue ne l'a pas encore lancé sur le VPS et j'attends qu'il revienne de week-end, en définitive la version RC 1.0 n'est pas sur le myfxbook, mais est naturellement meilleur que ses prédécesseurs.

Nous souhaitions lancer le robot début Septembre, en coïncidant avec notre opération robot remboursé : http://www.autoforex.fr/robot-de-trading-gratuit/.

Le drawdown dont tu parles est lié au rally de l'euro de ce mois de Juillet, auquel nous n'étions pas préparé et comme de nombreuses autres stratégies automatisés, notre robot a dut faire face. Mais il en est revenu, même si à l'époque nous en avions de sérieux doute
Depuis nous avons adjoint un filtre pour ce type d’évènement.

[fredcad]

ok, donc si le robot est stable on devrait pouvoir placer 1000 euro en toute tranquillité et arriver à récupérer l'achat du robot avant 1 ans?

[ulysse]

Credo est un robot de trading basé sur l'analyse du comportement du prix à l'aide des bandes de bollinger que vous connaissez bien. Celui-ci intègre une gestion embarqué de la volatilité ainsi qu'une stratégie de recouvrement que nous avons développé (SmartRecover).

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quelle est la stratégie d'utilisation des bandes de bollinger?

réintégration des bandes?

vente bol sup/ achat bol inf? contrarien

squeeze évasion; donc tendance volatile et suivi de cette tendance?

retour à la moyenne?

vous parlez d'un module de recouvrement, quelle est la proportion de trades qui y ont recours?

le module de recouvrement moyenne la perte, quelle tension provoque t-il sur la marge?

sans module de recouvrement le robot serait il gagnant?

Y a t-il des stops?

Sans dévoiler le coeur de votre système ( ce qui est tout à fait normal et légitime) pourriez vous être plus précis quant au fonctionnement de ce robot?

[AUTOFOREX]

pour fredcad, voici un screenshot d'un backtest sur un compte 1000€ de ce mois de Janvier à aujourd'hui, taille de lot initial à 0.01. Evidemment, les performances du passé ... etc. vous connaissez la chanson.

http://screencast.com/t/6FzkR4qGXf

pour ulysse, je vais prendre le temps de vous répondre dans un message à la suite.

[ulysse]

merci à vous. mais soyez rassuré, il n'y aucune malice ni mauvais esprit dans mes questions.

[AUTOFOREX]

Pas de problèmes ulysse, au contraire, ci-dessous mes réponses en bleu.

quelle est la stratégie d'utilisation des bandes de bollinger?

réintégration des bandes?

vente bol sup/ achat bol inf? contrarien

squeeze évasion; donc tendance volatile et suivi de cette tendance?

retour à la moyenne?

Le principe consiste à détecter certain mouvement à l'approche des extrémités des bandes de bollinger.

vous parlez d'un module de recouvrement, quelle est la proportion de trades qui y ont recours?

le module de recouvrement moyenne la perte, quelle tension provoque t-il sur la marge?

sans module de recouvrement le robot serait il gagnant?

Tous les trades sont susceptibles d'utiliser les ordres de recouvrement, dans le cas de trade gagnant ce recouvrement sert de pyramidage afin d'augmenter les gains. Le recouvrement ouvre des ordres et il va donc consommer un peu de marge de façon réduite étant donné qu'il s'inscrit dans une "compensation" des pertes.

Comme pour la plupart des robots de trading, une stratégie basé sur des entrées simples ne suffit pas à engendrer des bénéfices sur le long terme. Nous avons donc intégré ce système de recouvrement afin de rendre la stratégie gagnante dans des proportions plus importante.

Y a t-il des stops?

Il y a un système de stoploss global qui s'active en fonction du recouvrement en cours. Nous ne pouvons donner plus de détails sans dévoiler notre algorithme. Les stops sont gérés par l'EA et ne sont pas connu du broker.

Sans dévoiler le coeur de votre système ( ce qui est tout à fait normal et légitime) pourriez vous être plus précis quant au fonctionnement de ce robot?

Le robot ouvre une position de départ en fonction des bandes de Bollinger. Ensuite l'algorithme de recouvrement "surveille" les trades ouverts afin de prendre les décisions qu'il convient. Une fois le TakeProfit global atteint les positions sont fermées.

[ulysse]

merci.

qu'entendez vous par extrémité des bandes?

retournement de la bande opposée?

[AUTOFOREX]

merci.

qu'entendez vous par extrémité des bandes?

retournement de la bande opposée?

A l'approche de la bande supérieure et inférieure.

[ulysse]

vos stratégies sont donc contrariennes et fonctionnent en range où le retour à la moyenne est la norme.

si 95% des cours sont contenus dans les bandes, comme il se dit, en référence à une distribution normale des cours, alors cela pourrait fonctionner, à condition que les 5% restant n'effacent pas les gains obtenus.

or la distribution des cours ne suis pas une loi normale. Le retour à la moyenne est plus compliqué

C'est probablement la raison de l'existence du module de recouvrement. Effectivement le système de base est perdant.

ce module de recouvrement impose de travailler à très faible voire très très faible exposition, puisque vous aller moyenner les pertes tout au long des 5% de situations de tendance volatiles.

Un dernier point. la base de votre système s'appuie sur des gains faibles obtenus en range et des pertes latentes importantes subies en tendance.

C'est à mon sens une faille.

[AUTOFOREX]

Effectivement vous avez entièrement raison sur la stratégie de base.

C'est le principe des bandes de Bollinger, et nous en connaissons les limitations. C'est pour cela qu'il n'y a pas uniquement les bandes de Bollinger comme moteur de décision dans notre robot.

En tendance le robot complémente sa stratégie avec une logique différente et ceci afin de tirer profit de ces périodes qui apparaissent régulièrement.

Tout cela permettant au robot d'avoir des gains réguliers ainsi qu'une exposition plus importante.

Nous savons très bien que notre robot n'est pas LE robot du siècle mais il s'est tirer son épingle du jeu, ce qui nous laisse tout le temps de l'améliorer.

[fredcad]

le backtest est très intéressant en effet, mais on ne peut pas tous prendre pour argent comptant, seul le forward test lès.

[DMTrading]

si 95% des cours sont contenus dans les bandes, comme il se dit, en référence à une distribution normale des cours, alors cela pourrait fonctionner, à condition que les 5% restant n'effacent pas les gains obtenus.

or la distribution des cours ne suis pas une loi normale. Le retour à la moyenne est plus compliqué

Je rajouterai aussi une nuance.

- 95% des cours sont entre les bandes à deux écarts types

Cette propriété mathématique n'a pas de vocation à prédire le future : on parle ici de 95% des cours (sur la période de calcul uniquement) à l'instant T, sont compris entre les niveaux actuels (instant T) des bandes de Bollinger, et non les niveaux passés ni futurs.

Ainsi cette propriété est inexploitable en trading, et fais parti selon moi, de la superstition du pigeon

En tout cas bonne chance pour votre stratégie !

[AUTOFOREX]

Effectivement les données mathématiques sont toujours calculées sur le passé que ce soit pour les probabilités ou plus simplement pour les indicateurs.

On ne peut qu'envisager d'éventuel scénario pour le futur.

Les propos d'Ulysse mettent en garde car de son point de vue cela semble risqué et je comprends. Il a raison c'est quand même de l'argent qui est en jeu. Mais les données mathématiques sont également à prendre avec des pincettes d'où la remarque de DMTrading.

Merci pour ces encouragements, nous continuerons à perfectionner notre stratégie.

[ulysse]

Effectivement vous avez entièrement raison sur la stratégie de base.

C'est le principe des bandes de Bollinger, et nous en connaissons les limitations. C'est pour cela qu'il n'y a pas uniquement les bandes de Bollinger comme moteur de décision dans notre robot.

En tendance le robot complémente sa stratégie avec une logique différente et ceci afin de tirer profit de ces périodes qui apparaissent régulièrement.

Tout cela permettant au robot d'avoir des gains réguliers ainsi qu'une exposition plus importante.

Nous savons très bien que notre robot n'est pas LE robot du siècle mais il s'est tirer son épingle du jeu, ce qui nous laisse tout le temps de l'améliorer.

soyez plus précis.

votre robot travaille t-il sur l'évasion ( sortie des bandes + continuation de la tendance volatile) ou bien sur les bandes comme support et résistance ( contrarien ou range)?

ou encore sur fin de tendance volatile

toutes ces notions peuvent être abordées sans dévoiler votre algorithme . je le répète vous avez tout à fait raison de le protéger. C'est normal et légitime.

mais bon soyez moins flou.

c'est pénible à la fin. Dès qu'on parle robot tout le monde devient parano et se réfugie derrière un back test myfxbook....... qui ne prouve rien et un discours langue de bois marketing des plus indigeste ( je ne dis pas cela pour vous spécialement)

mais faut pas être parano. Par exemple tout le monde connait le principe de cointégration et le retour à la moyenne du spread....... je peux vous garantir que c'est coton à mettre en oeuvre.... et que ça ne peut être copié que par ceux qui savent déjà et n'ont pas besoin de copier. Donc ce que vous pourrez dire même demoulin ne pourra pas le copier. ou alors ce sera comme un nez au milieu de la figure.

[ulysse]

Effectivement les données mathématiques sont toujours calculées sur le passé que ce soit pour les probabilités ou plus simplement pour les indicateurs.

On ne peut qu'envisager d'éventuel scénario pour le futur.

Les propos d'Ulysse mettent en garde car de son point de vue cela semble risqué et je comprends. Il a raison c'est quand même de l'argent qui est en jeu. Mais les données mathématiques sont également à prendre avec des pincettes d'où la remarque de DMTrading.

Merci pour ces encouragements, nous continuerons à perfectionner notre stratégie.

Pour l'instant je n'ai pas d'avis, je ne trouve votre stratégie ni risquée ni pas risquée. je ne fais qu'émettre des hypothèses en l'absence d'information. En fait j'essaye de comprendre pour situer votre stratégie. soyez sans crainte la copie c'est pas mon truc.

mes interrogations peuvent paraitre négatives.... Mon esprit ne l'est pas et je me joins aux encouragements.

nous sommes d'accord, la prévision est une activité statistique et n'évite pas l'imprévu.

[AUTOFOREX]

Nous ne cachons en rien le fonctionnement du robot.

Le robot détecte un comportement spécifique aux abords des bandes, une fois celle-ci détectée alors on considère la bandes comme résistance.

Lorsque notre hypothèse s'avère fausse alors le robot s'appuie sur une stratégie basé sur l'indicateur Ichimoku afin de continuer à trader la tendance. Cette option est désactivable dans les paramètres du robot.

Ai-je répondu à votre question?

[ulysse]

ha . voilà c'est plus clair

si l'hypothèse est fausse, coupez vous la perte, ou bien vous la laissez vous courir plus ou moins couverte par une position dans le sens du mouvement?

dans ce cas la nouvelle position dans le sens du mouvement est elle martingalée?

[AUTOFOREX]

Trop risqué de laisser courir les pertes. La plupart du temps elles sont coupées, sauf si la stratégie basé sur Ichimoku donne le même signal alors on laisse courir les pertes.

[ulysse]

pas clair

[AUTOFOREX]

C'es à dire?

C'est pourtant très simple 2 stratégie en //.

Stratégie principal = Bande de Bollinger
Stratégie en tendance = Ichimoku

Si les deux stratégies donnent les mêmes signaux alors on laisse courir les pertes car le cours risque de se retourne. Si un signal en sens inverse apparaît alors la perte sera coupée et un ordre inverse sera ouvert.

Je pense que j'ai délivré assez de détails sur la stratégie.

Comme nous le disons à chaque personne désirant acheter le robot : une période de test (en mode démo) afin de prendre conscience du fonctionnement est quasi-essentiel si ce n'est obligatoire).

[ulysse]

maintenant c'est clair.

ça va sans dire.... mais tellement mieux en le disant

En tous cas je vous remercie de votre patience de votre disponibilité et de votre soucis de clarification.

[AUTOFOREX]

Mais de rien, nous ne sommes pas là pour tromper les gens.

Nous avons beaucoup travailler pour ce robot et maintenant nous le partageons sans vouloir mentir sur ce qu'il est.

Je vous remercie donc pour vos questions qui j'espère vont éclairer les personnes passant sur ce sujet.

[AUTOFOREX]

Bonsoir, juste pour signaler la mise en ligne de quelques backtests sur la page du site sur le robot. Ainsi que la possibilité de suivre les trades de Credo directement sur notre compte twitter : @AUTOFOREXFR