Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[FullPips]

inventée par un physicien d'une grande université américaine

Ha oui ? moi aussi , disons inspirée de .......

PhD in Physics, University of Texas , Austin, c'est lui ?

Il s'appelle Matt Kennel.

J'ai pas dit que c'est un prix Nobel non plus, mais quand tu lis du code mql4 dont il est l'auteur, et bien disons qu'il est meilleur que moi

[FullPips]

Salut Fullpips,

C'est intéressant de suivre l'évolution de tes recherches. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la formule de ce physicien américain?

Salut Tamax,

Je parlais de fonction et pas de formule. Du code quoi.

Mais voici le principe :

Au lieu d'appliquer une martingale tout les x pips, on part du principe que si nécéssaire, l'on va faire plusieurs trades successifs sur un signal, avec un take profit mais sans stop loss.

A chaque tentative, on calcule la taille du lot non seulement pour atteindre le TP du nouveau trade, mais également pour 'rembourser' le flottant négatif des trades précédants.

Donc à l'évidence, si le TP exprimé en pip est faible, les lots peuvent atteindre des proportions monstrueuses si le flottant accumulé est important.

Mais avec un TP par exemple de 100 pips, l'incrémentation successive des lots est très judicieuse. Elle sera nulle ou quasi nulle si l'excursion du cours est faible, modeste lors d'une contre-tendance marquée mais bien filtrée, mais dans les situations défavorables qui tendent à s'enliser, on aura un coup de boost salutaire pour clôturer la série, mais sans atteindre des tailles de lots trop importantes.

[FullPips]

Voici un des premiers trades qui illustre le nouveau setup.

• les quatres trades ont le même lot, pas d'incrémentation dans ce cas
• on a beau être dans du grid, en l'espèce on a un pyramidage en tendance
• le trailing a fonctionné, le résultat est de 154.8 pips au total

[philippe 33]

J'arrive pas à piger comment vous comptez les pips...
Tu as une entrée combinée autour de 4125 et une sortie sur les 4160. Pourquoi ça fait 154.8 pips et pas 35 ?

Si c'est relatif au lot nominal (ou minimal), ou bien au pas de la grille, il vaudrait mieux l'exprimer en %, absolu ou relatif au lot nominal à la limite.

En pips, je vois pas très bien ce que ça veut dire... Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne, je suis preneur.

[FullPips]

J'arrive pas à piger comment vous comptez les pips...
Tu as une entrée combinée autour de 4125 et une sortie sur les 4160. Pourquoi ça fait 154.8 pips et pas 35 ?

Si c'est relatif au lot nominal (ou minimal), ou bien au pas de la grille, il vaudrait mieux l'exprimer en %, absolu ou relatif au lot nominal à la limite.

En pips, je vois pas très bien ce que ça veut dire... Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne, je suis preneur.

Salut Philippe,

En fait en grid, on ne résonne pas en terme de trade isolé, mais de série ou plus communément de 'basket', bref d'une opération clôturée par la stratégie.

Opération qui peut consister en un trade unique, soit point d'entrée > TP, ou alors il a fallu recourir à des trades de recouvrements, et l'on se retrouve avec une série de plusieurs trades mais toujours pour une unique opération de la stratégie.

Dans le cas que j'ai illustré, vu que le TP qui déclenche le trailing est de 90 pips (pip exprimé par rapport au lot de base initial), on additionne les pips de la série. Là c'est simple vu que les 4 trades sont de 1 micro-lot chacun. S'il y a incrémentation des lots, pour rester en pip, il fait pondérer les trades par leurs lots respectif.

Ce que je voulais illustrer c'est qu'avec ce setup, l'EA peut utiliser plusieurs trades positifs pour atteindre le TP.

Donc pour un TP de par exemple 100 pips, on peut avoir 4 trades de 25 pips au lieu de 1 de 100.

[UKLM]

Je comprends pourquoi la mécanique de précision est un des domaines privilégiés des Suisses, pour dire qu'il est 16h00 il va leur falloir des centaines de rouages. Pas une critique juste une boutade, que le succès soit au rendez-vous, le forward-test va être intéressant à suivre.

[FullPips]

C'est vrai que le partage s'appuyant sur les explications, ce n'est pas toujours si simple

Lorsqu'on est l'auteur d'une stratégie sur laquelle on bosse depuis 5 ans, cette dernière est d'une simplicité biblique ... dans son cerveau

Nous avons chacun notre propre petit jargon perso, donc même en français...

En 2012 j'avais engagé un ingénieur en informatique hongrois à temps partiel pour bosser sur le FullPips Pro. Nous utilisions l'anglais comme langue de transit. Et bien pour lui expliquer certains aspects tarabiscotés de ma stratégie pour qu'il la code, c'était juste pas triste.

[philippe 33]

Merci Eric, c'est très clair.

Par contre, je me pose une question de logique...

Je vois sur le chart ta première entrée : Je vais dire, qu'à peu près, en appliquant un de mes outils, je peux la comprendre. Un retracement sur milieu de bande ou un truc dans le genre.
C'est pas le plus important.
Et je comprends aussi parfaitement ta sortie (au sens que je pourrai sortir pareil).

Par contre tes autres positions, le deux dernières au moins, je les pige pas. Pourquoi ?

Tu es visiblement prêt à te prendre un -180 pips sur lot de base (31/04 - 16h30 avec 2 lots).
Et même, un peu plus tard, avec les deux nouvelles positions, un nouveau -110 pips (soit à un moment, un -290 pips sur lot de base vers 3h00 le 1/04). A la limite. Admettons que c'est ça le grid. Tu sais que je trouve ça curieux...

MAIS, par ailleurs, tu raisonnes en "recouvrement".
Donc, si je me trompe pas, tu as tout intéret à chercher un point éloigné de l'entrée. Et par conséquent à travailler des re-entrées en bandes inférieures ou sur quelque chose qui s'apparente à des plus bas. Ce serait beaucoup moins dangereux finalement.

D'un certaine manière, quand tu rencontres "la chance" d'être à -180 en lot de base, pourquoi tu claque pas systématiquement au moins un lot ?

Sur ton chart, s'il n'y avait pas eu l'incursion adverse X4 lots dans la nuit, j'aurai pu piger. Mais comme tu l'acceptes, je pige pas pourquoi tu n'as pas d'entrée vers le plus bas, et au moins entre 4070/4075 le 31 vers 16h30... C'est une question de logique, tu penses pas ?

[FullPips]

Par contre, je me pose une question de logique...

Le hic c'est que d'un point de vue logique, ce type de setup est une totale aberration

Pour rappel, ces paramètres sont le résultat de la procédure suivante :

Un back-test avec optimisation par algorithme génétique sur un nombre important de paramètres avec une fourchette large des valeurs des variables.

Autrement dit, j'ai demandé à l'EA d'essayer toutes les possibilités pour trouver les meilleurs setups.

J'ai obtenu environ 12'000 setups issus d'une analyse de plus de 5 millions de possibilités.

Celui que j'essaie, est issus d'une synthèse (humaine par bibi) des 12'000 issus du back-test.

Bref, cela ne répond à aucune logique, c'est juste ce qui fonctionne le mieux.

Tout ce qui est logique en grid, je l'ai déjà testé

C'est vrai qu'en l'espèce, Time Frame M1, Grille minimale 3 pips, TP 90 pips, on est clairement dans la 4ème dimension ... et pourtant...

[philippe 33]

Oui d'accord, mais il y a bien une condition qui déclenche les deux ordres de recouvrement à cet endroit... C'est pas qu'une question de paramètres.

Et sans remettre en question ton setup avec du M1, ton pas à 3 et TP à 90, je trouve que la logique qui permet cette double entrée... n'est pas logique.

Je sais bien que ton approche c'est de ne pas tenir compte du cours (si c'est toujours vrai), mais ce faisant tu "grides" avec des boulets au pied. En fait, tu devrais être beaucoup plus contrarien

Tu utilises quel genre d'encadrement pour situer ton cours ?

[FullPips]

Oui d'accord, mais il y a bien une condition qui déclenche les deux ordres de recouvrement à cet endroit... C'est pas qu'une question de paramètres.

Tous les trades, que ce soit le trade initial ou les trades de recouvrements sont pris par le même signal et seulement encadré par la grille de 3 pips minimum entre les trades, ainsi qu'un filtre de temps de quelques minutes.

Donc à vraiment très peu de chose près, on pourrait dire la série est formée par une succession de trades primaires, sans grosses prescriptions sur la distance entre eux, etc.

C'est comme si tu ouvrais plusieurs trades avec ton signal habituel, en moyennant à la baisse et que tu clôture le tout quand tu atteins le gain escompté.

Tu cherches à comprendre la relation entre les trades. Il n'y en a pas, si ce n'est que chaque trades est pris au moins 3 pips en contrarien (mais cela peut être 500) par rapport au trade précédant.

C'est ce qui fait la force du truc. Si le cours dévisse de 1'000 pips, il n'y aura pas un trade tous les x pips. Il va laisser passer l'orage, attendre le changement de tendance et recouvrir le tout.

Avec un écart minimum très faible, tout repose sur les indicateurs. Il n'y a rien de mécanique.

Il peut prendre 5 trades très serrés sur 20 pips, ou 2 trades sur 500 pips. C'est complètement dynamique.

[philippe 33]

Je dois être idiot... Je pige pas et ça m'agace.

Tous les trades, que ce soit le trade initial ou les trades de recouvrements sont pris par le même signal et seulement encadré par la grille de 3 pips minimum entre les trades, ainsi qu'un filtre de temps de quelques minutes.

Ok, ça, je comprends, c'est clair.

Donc à vraiment très peu de chose près, on pourrait dire la série est formée par une succession de trades primaires, sans grosses prescriptions sur la distance entre eux, etc.

ça aussi, c'est bon.

C'est comme si tu ouvrais plusieurs trades avec ton signal habituel, en moyennant à la baisse et que tu clôture le tout quand tu atteins le gain escompté.

là encore, c'est bon. Je pige.

Tu cherches à comprendre la relation entre les trades. Il n'y en a pas, si ce n'est que chaque trades est pris au moins 3 pips en contrarien (mais cela peut être 500) par rapport au trade précédant.

Là non. Je pige pas. Il y a bien une relation et une logique qui permet, comme tu le dis ensuite, d'éluder certains empilages, d'attendre. Il y a bien quelque chose qui détermine le moment où tu va re-tenter d'empiler pour compenser, et j'imagine, calculer dynamiquement les tailles, etc.

C'est ce qui fait la force du truc. Si le cours dévisse de 1'000 pips, il n'y aura pas un trade tous les x pips. Il va laisser passer l'orage, attendre le changement de tendance et recouvrir le tout.

Il y a donc bien, là encore, une logique qui détermine le "laisser passer l'orage". Et tu le dis toi même, il faut "recouvrir le tout" ... Moi, ce que je dis, c'est que si tu veux recouvrer au plus vite, il vaudrait mieux que tu prennes vraiment au plus près des limites de la zone contre.
Dans l'exemple que tu montres, on en est loin. Même à 4144, tu encore de la marge avant de basculer en zone "d'orage". Si tu appliques un filtre simpliste basé sur ton 90 pips d'objectif sur lot de base, tu es loin des zones où tu risque partir dans les choux. Normalement, en assurant, tu dois pouvoir mettre le deuxieme lot autour de 4080, 4085/90 si tu as du lag dans un lissage court.

Avec un écart minimum très faible, tout repose sur les indicateurs. Il n'y a rien de mécanique.

Justement, si c'est pas mécanique, il y a une logique. Et c'est celle qui te fait rerentrer sur 4115 que je pige toujours pas. Surtout parce que tu cherches un recouvrement maximal, et si possible assuré. En réalité, en attendant autant, tu augmentes le risque je trouve, et surtout tu ne maximises pas le recouvrement possible sans risque.

Il peut prendre 5 trades très serrés sur 20 pips, ou 2 trades sur 500 pips. C'est complètement dynamique.

C'est bien ce que je dis. si tu es près à attendre 500 pips, ton indic est bizarre s'il te fait rentrer à -15 des deux premiers quand tu pourrais être à -50. Ce qui modifierait le centre du basket.

En fait, j'ai bien compris. Mais je crois que comme tu travailles en M1, tu as des réglages trop court sur certains indics. Par conséquent, tu vois de "l'orage" là où il n'y en a pas. En tout cas, pas avec ces lots là.

J'ai regardé juste par curiosité, en appliquant une vieillerie d'indic sur cette paire que je ne connais pas. J'utilisais ça en discrétionnaire il y a longtemps, pour situer les niveaux. T'étais loin de l'orage.

[FullPips]

Je dois être idiot... Je pige pas et ça m'agace.

J'entend bien tes interrogations, d'autant plus que j'ai les mêmes

On est dans la situation d'une stratégie qui donne de bons résultats, back-tests à l'appuis.

La stratégie fait preuve de dynamique, d'adaptabilité, de plasticité. Mais si on ouvre le capot du truc, on tombe des nues.

Normalement on a une idée, on la code, on fait des back-tests, et on se demande pourquoi cela ne fonctionne pas comme on le voudrait.

Là on a une stratégie qui semble fonctionner, alors OK, génial, oui mais pourquoi ? Et là ce se complique

Nous sommes bien d'accord qu'un signal en M1 avec un TP de 90 pips est une complète hérésie et que cela n'a aucun sens.

La première mouture a un TP entre 1 et 3 pips, une grille de 1 pip, c'est cohérent.

Mais les oracles issus de 5 millions d'essais disent que non, ce qui fonctionne mieux, c'est 90 pips.

[philippe 33]

Bon, alors tu es aussi idiot que moi, ou je le suis autant que toi.
L'important c'est que ça te convienne, ce qui semble être le cas.

Nous sommes bien d'accord qu'un signal en M1 avec un TP de 90 pips est une complète hérésie et que cela n'a aucun sens.

Là par contre je serais plus nuancé, en tout cas pas critique. Je travaille en ticks, et ce type de profit (en vrai pips ), est possible en dépit de la taille du flux. La petite taille, extrême dans mon cas, permet d'avoir plus d'information (pas toutes, parce que je vais pas jusqu'au DOm), mais beaucoup plus qu'en barres, même M1. Cela permet d'adapter la précision, mais dans l'analyse des gros mouvements. Et avec moins de lag.

[FullPips]

Nous sommes bien d'accord qu'un signal en M1 avec un TP de 90 pips est une complète hérésie et que cela n'a aucun sens.

Là par contre je serais plus nuancé, en tout cas pas critique. Je travaille en ticks, et ce type de profit (en vrai pips ), est possible en dépit de la taille du flux. La petite taille, extrême dans mon cas, permet d'avoir plus d'information (pas toutes, parce que je vais pas jusqu'au DOm), mais beaucoup plus qu'en barres, même M1. Cela permet d'adapter la précision, mais dans l'analyse des gros mouvements. Et avec moins de lag.

Effectivement, on est dans ce cas, en M1 sur un nombre de barres importants.

Par contre, comme le filtre comporte une moyenne mobile, cette dernière est plus efficace en M5.

Actuellement j'applique le setup déterminé pour EURUSD à 28 paires + l'or. J'ai mis le bouzin rapidement en forward test pour me donner une idée.

Mais il est clair qu'il faudra optimiser paire par paire pour avoir un résultat plus affiné.

[philippe 33]

Par contre, comme le filtre comporte une moyenne mobile, cette dernière est plus efficace en M5.

C'est parce qu'il y a un phénomène de normalisation de données, d'effacement partiel des barres "aberrantes". Un peu comme il vaut mieux travailler ses filtres en intégrant ou basant sur des médianes plutôt que des moyennes, c'est mieux. En tout cas, je trouve.

Mieux que ta MM en M5, tu pourrais améliorer ce filtre, en découpant tes barres M1 en quatre et en travaillant sur les quartiles donnés à l'analyse de 5 barres.

Le principe du filtre étant d'éviter les faux signaux, ça devrait mieux fonctionner et avec moins de lag en restant dans ton M1.

[FullPips]

L'engin à l'oeuvre, gagnant dans les deux sens !

Goldfinger...

[philippe 33]

Sympa le hedging.

Perso, je fais pas (je fais plus ), ça m'a couté un bras...

Mais à voir chez les autres, c'est sympa.

[FullPips]

Sympa le hedging.

Perso, je fais pas (je fais plus ), ça m'a couté un bras...

Mais à voir chez les autres, c'est sympa.

En fait il y a pas de hedging volontaire dans la stratégie. Buy et sell sont complètement indépendants.

Bon j'avoue, sur l'or comme je voulais vérifier mes paramètres (pips * 10), j'ai forcé l'EA à prendre buy + sell lors du lancement de l'EA. Mais sinon, les séries sur buy ou sell s'ouvrent sur signal d'entrée, de manière complètement indépendante sur buy et sell.

Ce qui est nouveau pour moi, car normalement, je n'utilise pas de signal d'entrée primaire. Mais les back-tests on parlés...

[philippe 33]

Ce qui est nouveau pour moi, car normalement, je n'utilise pas de signal d'entrée primaire. Mais les back-tests on parlés...

Tu vas voir que tu va finir par faire du suivi de tendance et peut-être,même, de l'analyse de cours ! Demande à ton partenaire ! Il devrait pouvoir te filer des barres détemporalisées dynamiques qui font ça hyper bien.

Tu y ajouteras tes mécanismes de grid... et tu auras un système en tendance avec entrées fractionnaires et/pyramidages... Là, tu nous mettras tous sur le cul !

[FullPips]

Un petit 'up' pour mon forward-test avec le Gatling Grid 'canal historique' sur EURUSD et USDJPY.

Résultat pour mars :

Code : Tout sélectionner

Plus-value sur la balance : ¢ 1'522.81
Rebates reçus :             ¢   365.55
Soit au total :             ¢ 1'888.36
Nombre de trades :            7'471

Je précise qu'il s'agit d'un vieux bout de compte utilisé pour un forward-test destiné à expérimenter la différence entre un TP fixe et un trailling sur deux paires.

Si on regarde de près, on vois que MyFxBook est complètement dans les choux dans le calcul du rendement, et qu'il indique en permanence un retrait de 5'000.— sur le graph de la balance le dernier jour qui est inexistant. MyFxBook a toujours eu de la peine lorsque l'on fait varier le capital. Mais en l'occurrence ce n'est pas le cas dans la période indiquée. Il faut dire que Forex4you ne stoque que quelques semaines d'historique sur leur serveur, c'est peut être la raison de ce bug de MyFxBook.

Donc selon mes calculs, le rendement rendement mensuel en mars a été de 28.72 % (plus-value du mois vs état de la balance le 1er mars)

[philippe 33]

Salut Eric,

Là, tu n'es pas sur ton setup avec TP90 sur le lot nominal. C'est moins, non ?

Et pourtant ça fonctionne correctement...

[FullPips]

Salut Eric,

Là, tu n'es pas sur ton setup avec TP90 sur le lot nominal. C'est moins, non ?

Et pourtant ça fonctionne correctement...

Hello Philippe,

Oui, par 'Canal historique' j'entends le set-up original mentionné dès le début de la file, avec un TP de 3 pips.

J'adore ce setup 1'200 trades par jour avec 30 paires actives !

Avec ce setup, le nom 'Gatling' n'est pas usurpé

Comme indiqué, j'ai des milliers de setup 'possibles' qui passent la rampe.

Celui avec les 90 pips est moins 'sexy', moins 'dragster', mais nettement plus fiable à long terme, surtout question DD max. Il est même exceptionnel à ce niveau.

[philippe 33]

C'était pour être sûr.

Entre le canal historique, les canaux d'essai sur l'or, les pips cumulés, les pips et contre pips de hedge, les vrais comptes, les comptes tests, ceux en micro, nano, rigolo... parfois je peine à suivre. Mais j'essaye.

Tu as une approche très largement basée sur l'optimisation, tu dis "setup", mais ça reste de l'optimisation (TP, SL, trail, etc). Personnellement, je valide d'abord une logique de base. Si la strat sans rien régler ni TP, ni SL, juste buy sell enchainés, arrive à sorti autour de 0 ou en légère perte sur un peu plus de 500 trades, alors c'est une base possible; ça tend à valider un indic ou un signal qui voit bien la tendance sans trop de lag.

Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Ta mitraillette fonctionne selon tes besoins, ici avec des lots réduit et une multiplication des trades. 1200 trades/j !! et donc autant de spread mis à la poubelle, puisqu'à chaque fois tu payes au moins le spread, sans compter la com chez des broks sérieux.

Donc c'est vraiment une approche particulière. Ce n'es plus du grid, puisque tu dis que ce n'est pas un pas mécanique ("passer l'orage", filtre, signal, etc), mais un système de recouvrement, de martingale bien maitrisée.
J'ai rien contre ça, à partir du moment ou contrairement à l'époque du Fullpips, tu as fini par accepter cette terminologie.
Je constate ton évolution vers toujours moins de "mécanisme", et chaque fois un peu plus de logique. Et c'est cool.

[FullPips]

Tu as une approche très largement basée sur l'optimisation, tu dis "setup", mais ça reste de l'optimisation (TP, SL, trail, etc).

Tiens tu pourrais me donner ta définition (respectivement LA définition) de 'setup' ?

C'est probable que je fasse un abus de langage, dû au fait que lorsque l'on enregistre une série de paramètres sur MT4, c'est stocké dans un fichier .set

Donc effectivement, ce que j'appelle 'setup', c'est l'ensemble des paramètres en variables externes d'un Expert Advisor. J'ai tout faux ?