Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[FullPips]

Dans le but de faire un essais comparatif en parallèle, j'ai ouvert 3 nouveaux comptes :

1 compte XM Micro, $ 300.- + $ 150.-- de bonus, sans swap, levier 1:888
1 compte Forex4You Cent NDD, $ 300.-- + $ 75.-- de bonus, sans swap, levier 1:500
1 compte RoboForex Pro-Cent, $ 300.-- + $ 300.-- de bonus, avec swap, levier 1:1000

Donc dépôt de $ 300.-- avec le maximum de bonus disponible auprès de chaque broker.

J'ai préparé les comptes de manière rigoureusement identiques, soit avec 27 paires forex, donc 27 graphs avec le Gatling Grid Alpha, plus 1 graph avec le FullPips Pro pour les clôtures, et 1 dernier graph pour l'EA MyFxBook.

Mise à jour de l'expérience lancée le 27 mai 2015

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Compte Forex4you Cent NDD RD1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  3'257.28
Flottant (perte latente) :   ¢   -490.70
Ordres ouverts :                   113
Ordres clôturés :                1'679

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Compte XM Micro RD1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  2'904.00
Flottant (perte latente) :   ¢   -719.00
Ordres ouverts :                  116
Ordres clôturés :               1'478

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Compte RoboForex Pro-Cent RD1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  3'543.23
Flottant (perte latente) :   ¢   -699.06
Ordres ouverts :                  110
Ordres clôturés :               1'623

XM sont toujours largués, même en terme de nombre de trades clôturés. Ce qui infirmerait ma théorie qu'il s'agirait uniquement de l'arrondi au centime inférieur lors de chaque trade.

[FullPips]

Ha ! Cela s'anime un peu là !

GBPCAD et EURGBP sont dans la gonfle.

Les DD des divers comptes s'échelonnent de 2 k. à plus de 6 k.

Les comptes forex4you ont nettement le moins de DD, alors que XM c'est la cata.

Bon, 6k. pour un capital théorique de 50k. on est encore serein. C'est là que les bonus sont sympa. Quand on a > 10 k. de bonus, c'est le broker qui finance le DD pour le moment.

[FullPips]

GBPCAD est sorti

Cette calculation dynamique du lot est certainement une avancée majeure dans le monde du grid !

Ca rattrape bien les faux signaux. Si j'arrive à améliorer les signaux, le Gatling Grid sera encore plus performant.

[FullPips]

EURGBP est sorti sur certains comptes, mais pas sur tous.

Comme vous le voyez, cela c'est joué sur rien du tout ! Quand je dis qu'il faut éviter d'être trop gourmand en grid

Si jamais, il faut cliquer sur le graph une première fois, puis une seconde fois pour avoir l'image en résolution native.

[FullPips]

Comme déjà indiqué, une part du concept 'Gatling Grid' réside dans le choix d'un 'pool' de brokers en pico-lots pour déployer un nombre conséquents de petits comptes capitalisés aux environs de 500.--, soit 50 k. en centimes.

Le broker XM.com que je connais depuis des années était pressenti pour faire partie du pool.

La première mauvaise surprise a été une performance notablement en dessous des autres brokers lors des tests comparatifs. De plus cette semaine, j'ai noté des DD jusqu'à 3 fois plus important chez XM que chez forex4you par exemple.

Le coup de grâce est tombé cette semaine, du fait que XM maintiennent mordicus leur limite de 200 ordres ouverts par client. Oui je dis bien par client, et pas par compte. Se sont les seuls avec ce type de limite.

Je vous forwarde mes échanges avec leur support. Au moins je sais maintenant à quoi m'en tenir.

XM c'est mort

Dear Sir,

Thank you for choosing XM as your trusted forex broker.

We regret to inform you that the number of open positions in your account(s) does not comply with our policy regarding open trades, according to which the maximum number of open trades per client (including pending orders) is 200 in order to maintain optimal load on our servers.

We kindly ask you to close all your open positions exceeding 200 (including pending orders).

Failure to comply with the measures described above and/or respond to this email within next 24 hours will result in your account being temporarily suspended.


Please do not hesitate to contact us with any inquiries regarding the details described above.

Kind regards

Bonjour Hélène,

Comment allez-vous ?

Je me réfère au mail reçu de votre collègue Martyna S.

Je constate donc que cette stupide règle d'une limitation de 200 trades par client et pas par compte est toujours en vigueurs chez XM.

Je viens de régler mes systèmes pour qu'ils n'ouvrent plus de nouvelles séries, et le nombre de trades ouverts va diminuer progressivement. Malheureusement c'est le marché qui décide et je ne peux pas garantir que la limite de 200 trades sera respectée d'ici 22.00 heures ce soir. J'espère que XM fera preuve de souplesse. Surtout que mes EA sont très bien programmés et ne surchargent pas le serveur.

Donc dans le futur je n'utiliserais plus qu'un seul compte chez XM, puisque mon système utilise en moyenne entre 100 et 150 trades ouverts par compte en permanence. Et surtout je serai obligé de déconseiller XM comme broker pour ce type de stratégie aux centaines de personnes qui me suivent sur les forums. Ce qui me désole, car XM est un bon broker, honnête, régulé, etc. C'est juste cette règle des 200 ordres par client qui est problématique.

Juste par curiosité intellectuelle, j'aimerai comprendre le sens de cette règle incompréhensible que SEUL XM applique. Vos concurrents directs, Forex4you, RoboForex, Fort Financial, XTM, Agea, etc. appliquent également ce type de règle, mais par compte, pas par client !!

Quel est l'intérêt commercial de XM que je n'utilise qu'un compte ?

Prenons mon cas concret : si j'ai 50 comptes à $ 500.— en production chez Forex4You, 50 comptes comptes à $ 500.— chez RoboForex, et 1 compte chez XM, ce qui sera le cas, quel est votre avantage ?

Vous dépenser des fortunes en marketing et en commissions d'affiliation pour acquérir toujours de nouveaux clients, et vous forcez un client comme moi, prêt à mettre $ 25'000.— ou plus, réparti sur plusieurs comptes, à allez vers la concurrence.

Comme je suis aussi partenaire affilié XM, je sais la pression qui règne pour recruter de nouveaux clients. Je ne compte plus le nombre de téléphones de votre service d'affiliation pour m'inciter à convaincre beaucoup de nouveaux clients.

J'avoue que je ne comprends pas. Pour mes $ 25'000.— de dépôt perdu, combien devrez-vous trouver de newbies en Asie qui vont surcharger votre back-office ? Une centaine ? Plus ?

J'espère que vous trouverez le temps de me répondre.

Cordialement.

Eric S.

Bonjour,

Merci pour votre message je suis contente de voir que vous etes toujours actif avec XM, malgre cette restriction.

Xm a introduis cette resrtiction de positions par client pour assurer la que la politique d'execution rapide ne soit jamais compromise.

Le but n'est pas d'aliener les clients et je regrette cette restriction vous empeche de développer votre partenariat avec XM.



J'ai essaye dans le passe et plus recemment de mettre en place de meilleures conditions exclusivement pour vous et vos clients comme votre EA ne cause pas de problèmes de surcharge sur les serveurs comme vous le mentionnez, mais malheureusement, alors que nous sommes flexibles pour beacoup de chose, nous ne le sommes pas sur ce point la.

Cordialement,
Helene Z.
Business Development Manager

[Trader55]

La Helene Z n'en a manifestement rien a faire d'avoir 100 clients de plus prêt à deposer 25000 CHF.

On lui a dit 200 trades maxi par client et voilà elle exécute.Typiquement un broker qui vit sur les pertes des clients et qui est heureux comme çà...

[FullPips]

La Helene Z n'en a manifestement rien a faire d'avoir 100 clients de plus prêt à deposer 25000 CHF.

On lui a dit 200 trades maxi par client et voilà elle exécute.Typiquement un broker qui vit sur les pertes des clients et qui est heureux comme çà...

En fait Helene a fait ce qu'elle a pu, donc se serait injuste de l'accabler à titre personnel.

Après elle n'est pas le CEO, donc si c'est non, une fois qu'elle a fait valoir nos arguments, elle est bien obligée de s'incliner.

Il ne faut oublier que c'est moi qui suis à l'origine de cette règle

En effet, comme il y a quelques années, c'était tout un binz d'ouvrir un compte supplémentaire, j'avais décidé de tout regrouper sur un gros compte.

CHF 10'000.-- en pico-lot, soit l'équivalent d'un million en micro-lot standard comme ratio.

Sauf que je me suis retrouvé avec plus de 1'000 trades en cours sur ce compte. Et là ils ont toussé chez XM et instauré cette règle des 200 trades max. par client.

Je continue à trouver cette règle par client débile pour les arguments déjà exposés.

[Trader55]

Je ne l accable pas, je remarque juste que tu ne l interesse pas. Ce que je peux comprendre ils ont sans doute plus facile a gagner sur les pertes des clients que supporter des EA qui ont 500 ordres en cours. Si cette attitude se generalise ckez les brokers en centimes ,va falloir trouver une autre strat...

[FullPips]

Toujours dans le registre des brokers en centimes/pico-lot, mai sur une note plus optimiste, voici le mail du forex4you du 12 ct.

Number of active accounts is audited by KPMG

Dear client!

We would like to share with you that recent financial audit carried out by KPMG auditor, confirms: Forex4you figures are still indicating dynamic growth and fully correspond to the data published on Forex4you website http://www.forex4you.com/en/about/

Together with the financial audit, operational audit has been also carried out. According to the results, we had 112,445 active clients’ accounts in 2014, and total amount of agent commissions in 2014 amounted to more than nine million dollars!

KMPG has been providing Forex4you with financial statement audit services since 2010. This is an indication that our company supports transparency in the industry.

Thank you for using our services!

Yours Forex4you

Forex4you c'est le broker le plus équilibré parmi ceux que je monitore dans le cadre de ce projet.

Déjà pour de l'exotique à pico lot, ils ont une taille, respectivement un volume de transaction conséquent avec 13 milliards par mois selon le fameux rapport payant...

Je travaille avec eux depuis longtemps, et ils ne cessent de s'améliorer.

Ils sont les seuls dans ce segment à facturer une commission. Et depuis quelques temps, en échange les spreads sont vraiment corrects pour du pico-lots.

Aucun problème de retraits, de dépôts ou de virements internes avec Skrill. Les frais sont bas ou inexistant.

Les dépôts ou les virement internes sont instantanés, et les retraits en quelques heures au pire.

Et surtout, ils ne sont pas chiants avec la charge serveur ou le nombre d'ordres ouverts, tout en assurant une bonne exécution.

C'est vrai qu'il ne sont pas régulés, mais au moins on bénéficie des avantages de cette non-régulation.

Par exemple, ouvrir un nouveau compte et faire un dépôt dessus me prend moins de 3 minutes, montre en main ! Et vu que j'ai un besoin industriel de comptes...

RobotForex sont également séduisants, avec de bons spreads, des bons bonus, etc. Mais je n'ai pas aussi confiance en eux que avec forex4you.

Par exemple roboforex jonglent avec plusieurs sociétés dont une qui est régulée à Chypres. Sauf qu'avec des comptes en centimes, ce n'est comme par hasard pas la société régulée. Bref, c'est moins clean que forex4you.

[FullPips]

Un extrait de la page qui correspond au lien du mail de forex4you :

Results that we have achieved in 2014:

Most profitable trade: 141 601 USD

The average monthly percentage of profitable accounts (only closed orders): 50.14%

Client rebates: 696 493 USD

Partner payouts: 9.06 million USD

Volume of closed orders: 843 804 in lots or 219.39 million USD

Active accounts (account that has traded at least once during the period): 112 445

Je précise encore une fois que Forex4You et les autres brokers cités dans cette file, n'ont d'intérêt que pour trader des lots inférieurs à 1 micro-lot standard !!

[quasar888]

OK super je vais ouvrir un compte en centimes chez eux alors..

[FullPips]

Mes forwards tests se déroulent très bien.

Si vous être un fidèle lecteur de la file, vous savez que j'ai du sortir le broker XM du pool de brokers du projet à cause d'une stupide limitation à 200 ordres par comptes. C'est donc la dernière fois que je mentionne le compte XM dans la liste des comptes en forward tests. Il n'y a plus de trades en cours sur ce compte.

Dans l'échantillon de comptes que je partage avec vous, je vais remplacer le compte XM par un compte chez Fort Financial Services qui a maintenant quelques semaines de recul.

[FullPips]

La crise grecque comme comme épreuve de survie pour le Gatling Grid ?

Et bien pour le coup, déçu en bien je suis

Il a encaissé un max. sur le gap hier à l'ouverture, et ce matin il avait déjà tout recouvré et se retrouve actuellement avec un flottant historiquement bas

Et lors du gap d'hier, l'augmentation du flottant était juste insignifiante, de l'ordre de 0.5 %

[UKLM]

...et le Gatting Grid va aimer.

Bravo,
ton pire ennemi étant une tendance longue, durable, sans anicroches. là, Excès et périodes de résorption passagère, c'est pain béni.

[FullPips]

...et le Gatting Grid va aimer.

Bravo,
ton pire ennemi étant une tendance longue, durable, sans anicroches. là, Excès et périodes de résorption passagère, c'est pain béni.

Exactement, tu as tout compris.

C'est clair que sur un gap de par exemple 200 points, c'est 200 points garantis sans faux signaux

Le scénario catastrophe, ce serait un gap important alors qu'une paire était déjà en mauvaise posture avec une série chargée comme un mulet.

Donc il faut nuancer mon optimisme. La chance a voulu que vendredi soir le flottant et l'exposition étaient très bas, à savoir de l'ordre de 1 à 2 %.

Donc sur ce coup là ça rigole. Mais cela aurait pu être plus chaud en d'autres circonstances.

Par contre, si j'aurais été en position inconfortable vendredi soir, j'aurais très bien pu renforcer le capital des comptes en questions durant le weed-end. C'est l'avantage des comptes en centimes, en général les dépôts via Skill sont entièrement automatisés et fonctionnent également le week-end.

[FullPips]

Le mois de juin est dernière nous, c'est l'heure du second bilan mensuel.

Pour nous rafraîchir la mémoire, je vous remet mon post de début juin avec des infos pour la grille d'analyse.

Je vais publier les résultats de 10 comptes. A raison d'un post pas compte. J'ai fait des captures d'écran qui permettent de lire un maximum d'informations.

Le drawdown:
A cause des spécificité propres au grid trading, je tiens compte du DD uniquement sur la balance et pas l'équité. Donc en l'absence de bug, le DD est en principe soit de 0 %, soit de 100 % (compte cramé).

Si on se projette dans mon idée de 'ferme de trading' avec mettons une centaine de comptes en production, le fait d'exploser 2-3 comptes par mois, représenterait une perte de 2 à 3 %. Ceci juste pour relativiser la 'brutalité' de cet aspect binaire du DD au niveau du compte individuel.

Le capital :
La encore, c'est particulier, vu que j'envisage d'adapter le capital selon les besoins du compte. Comme il faut tout de même une valeur de référence, je choisi la valeur maximale de capital total déposé dans le mois civil. Donc si par exemple le capital par défaut est de USD 500.--, mais que je l'ai augmenté même pour quelques jours seulement à USD 700.--, le capital pris en compte ce mois sera de USD 700.--

Comme je ne prévois pas de réinvestir les gains au sens d'augmenter le lot de base, la notion de 'capital déposé' est primordiale.

Donc la balance du compte peut être composée de :

a) le capital déposé / investi
b) les plus-values issue du trading, laissées en compte
c) le cas échéant des rebates reçus, laissés en compte
d) le cas échéant le bonus mise disposition par le broker

!! Certains brokers mettent à disposition leur bonus sous forme de crédit sur l'équité. Ce qui provoque artificiellement un flottant positif parfois massif. Un motif de plus pour prendre en compte la balance et surtout les gains en $$$, car c'est plus ou moins le seul chiffre vraiment fiable.

La plus-value :
C'est les gains des trades clôturés dans le mois civil, auxquels s'ajoutent les éventuels rebates.

Le but est d'avoir un pointage mensuel sur le rendement du capital investi au départ, respectivement le 1er janvier. La consolidation ayant lieu le 31 décembre.

La période prise en compte est du 1er juin 00:00 au 30 juin 23:59, heures de MyFxBook.

[FullPips]

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Compte GG Forex4You 01
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 90, trailing stop  70 %
Capital déposé :             ¢ 50'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  6'763.90
Rebates reçus :              ¢    617.48
Soit au total :              ¢  7'381.38
Rendement s/capital déposé : %     14.76

[FullPips]

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Compte GG Forex4You 03
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 90, fix TP
Capital déposé :             ¢ 50'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  6'378.17
Rebates reçus :              ¢    553.00
Soit au total :              ¢  6'931.17
Rendement s/capital déposé : %     13.86

[FullPips]

Cet compte a été arrêté courant juin

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Compte FFP GG XM
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 40, fix TP
Capital déposé :             CHF 499.91
Plus-value sur la balance :  CHF  27.45
Rebates reçus :              CHF   0.00
Soit au total :              CHF  27.45
Rendement s/capital déposé : %     5.49

Données converties de CHF en USD cents au cours de 0.94 pour faciliter la comparaison :

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Compte XM Micro #1
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 40, fix TP
Capital déposé :             ¢ 53'181.91
Plus-value sur la balance :  ¢  2'920.21
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  2'920.21
Rendement s/capital déposé : %      5.49

[FullPips]

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Compte FFP GG RoboForex
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  6'085.61
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  6'085.61
Rendement s/capital déposé : %     20.28

[FullPips]

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Compte RD1 GG Forex4You
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  5'405.91
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  5'405.91
Rendement s/capital déposé : %     18.01

[FullPips]

Cet compte a été arrêté courant juin

Code : Tout sélectionner

Compte RD1 GG XM
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  3'030.00
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  3'030.00
Rendement s/capital déposé : %     10.01

[FullPips]

Code : Tout sélectionner

Compte RD1 GG RoboForex
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 30'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  5'690.97
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  5'690.97
Rendement s/capital déposé : %     18.97

[FullPips]

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Compte FPP GG FFS 01
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 20'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  5'567.22
Rebates reçus :              ¢     15.00
Soit au total :              ¢  5'582.22
Rendement s/capital déposé : %     27.91

[FullPips]

Code : Tout sélectionner

Compte FPP GG lin Agea
EA Gatling Grid Alpha, force 90 / TP 50, fix TP
Capital déposé :             ¢ 19'000.00
Plus-value sur la balance :  ¢  5'285.52
Rebates reçus :              ¢      0.00
Soit au total :              ¢  5'285.52
Rendement s/capital déposé : %     27.81