Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[elYsYum]

tu as vu que Exness a aussi sortie le sien en cent
https://www.exness.com/intl/fr/forex/specifications/

un petit levier 2000 !

[FullPips]

tu as vu que Exness a aussi sortie le sien en cent
https://www.exness.com/intl/fr/forex/specifications/

un petit levier 2000 !

Oui mais impossible d'ouvrir un compte en cents pour un Suisse apparemment

J'avais tenté d'ouvrir un compte en février, mais impossible.

J'ai contacté le support, et ils m'ont répondu que ce type de compte n'était pas disponible pour mon pays.

Si tu arrives à ouvrir un compte, tiens-moi au courant.

[elYsYum]

Si tu arrives à ouvrir un compte, tiens-moi au courant.

No problemo. J'attend ma nouvelle carte d'identité et j'irai surement voir ca.

[FullPips]

Bon, revenons au GatlingGrid !

Même si les brokers en centimes sont tout sauf hors-sujet, vu qu'ils sont au coeur du concept !

J'ai tranquillement remis en service les 13 comptes en forward-tests. Je n'ai pas apporté de modifications majeures pour ne pas dénaturer les résultats.

Pour le moment c'est relativement calme. Les rendements sont faibles, mais constants.

Une expérience que je mène est particulièrement intéressante.

En effet, une des pistes à explorer qui revient régulièrement sur la table, (Jérôme si tu me lis...) serait de 'virtualiser' les premiers trades (donc de ne pas les prendre sur le marché) et de ne prendre que les trades de recouvrement a partir d'un certain moment.

Au lieu de coder cette idée (c'est quand même assez velu) je peux tester le concept de manière toute simple via mon copieur de trade

En effet, mon copieur offre divers filtres, dont la taille des lots. Donc j'ai mis en test une solution où un compte 'esclave' ne prend que les trades supérieurs au lot de base.

Et cela fonctionne ! C'est encore trop tôt pour en tirer des conclusions, mais au moins cela me permet d'utiliser FXTM comme broker, dont la limitation à 100 ordres ouverts me posait problème.

[Zechatdoc]

je te lis
je continue a bien aimer l'histoire de l'EA (ou des EAs) servant juste d'indicateur a un EA

[elYsYum]

En effet, une des pistes à explorer qui revient régulièrement sur la table, (Jérôme si tu me lis...) serait de 'virtualiser' les premiers trades (donc de ne pas les prendre sur le marché) et de ne prendre que les trades de recouvrement a partir d'un certain moment.

ca peux tres bien marche avec le gatling. sur un précédent EA "pur pivot line", j'avais fait coder un indicateur qui compter combien de fois une ligne/un prix avait été couper (de bas en haut et de haut en bas sur une distance X). ca me permettai de compter le nombre de fois ou l'EA aurait du prendre position...
Après avoir couplé avec les statistique de croisements de ligne, j'avais établis qu'apres 8 a 12 faux trade/coupure, il fallait activer les vrai..."

un petit problèmes:
... le nombre de trade reduit qui baissait trop les gains car un gros filtrage...

[FullPips]

un petit problèmes:
... le nombre de trade reduit qui baissait trop les gains car un gros filtrage...

Comme j'ai du stock dans mes historiques réels, j'avais fait une petite analyse via Excel.

La somme des gains de tous les trades est plus ou moins équivalente de la somme des gains des trades dont le lot est supérieure au lot de base.

Donc je connais plus ou moins à l'avance le résultat sur le rendement, qui devrait être flat, voire un chouïa en dessous.

Je m'intéresse d'avantage à la courbe du drawdown en fait.

Autre approche que j'ai testé, c'est de mettre en service un compte esclave sur un maître qui a un DD dans le haut de la fourchette (hors situation de crise).

Dans ce cas là, lors de la diminution cyclique du DD du maître, le compte esclave bénéficie d'un important coup de boost sur son rendement.

Le seul bémol sur mon copieur, c'est qu'il ne restitue pas le magic du trade d'origine. Cela limite certaines choses que je souhaite essayer. Mais je vais modifier mes robots pour qu'ils intègrent la possibilité de se passer de l'utilisation du magic, en se contentant d'utiliser la paire comme référence.

[Trader55]

En effet, le filtre Symbol() suffit puisque tu fais tourner le meme EA sur un chart different.

Maintenant l'idee est amusante. Si tu as mis un TP de 100 pips et que le lots devient >0.01 pour la troisieme serie, cela revient à attendre un decalage de 300 pips pour commencer... OK... mais...

Tu te prives des gains generés sur les TP de la positions inverse.
Et les gros drawdowns sont plutôt generés par les serie à taille de lots elevés que par les petits lots meme 100 pips plus loin.

Pour valider vite, le mieux est de le developper et backtester. ou sur une grosse serie en DD de voir combien represente le flottant negatif des lots 0.01 par rapport aux autres ouverts

En tout cas, piste amusante à tester et encore plus facile a forwarder avec le copieur

[FullPips]

Oups, importante et brusque augmentation du flottant sur tout les comptes !

La paire la plus impactée est GBPCHF avec environ 500 pips, mais aussi USDCHF, CADCHF et bien d'autres.


Et nous avons un blessé de guerre à déplorer

Mon petit compte esclave qui prenait que les lots > que 0.01 a subit un appel de marge.
Je l'avais trop sous-capitalisé, et les choses se sont passé trop vite.

En plus tout c'est passé après 22.30 heures, alors que cela fait déjà quelques heures que tout le monde est en mode week-end.

Une bonne leçon et une remise en cause du concept de la 'culture hors sol', autrement dit une allocation dynamique du capital trop serrée.

C'est une phase intéressante de ce forward-test. Ben oui, les périodes de gros temps sont les plus utiles

Moi ce que je voulais tester ces prochains temps ce sont les différences entre brokers.

Sauf que le marché vient de me mettre le nez dans le caca du fait que j'ai redémarré tous mes comptes quasiment en même temps, et avec le même set-up à peu de chose prêt.

Alors que le concept pour la production, c'est précisément de décorréler au maximum les comptes entre eux, avec une sélection différentes de paires, de stratégies, de paramètres, de dates de départs et de périodes de suspensions, etc.

[Trader55]

Ca + FXVIPER qui deconne à fond...

Mais que (qui) reste il ?

Mais tu as la réponse....

[FullPips]

Ca + FXVIPER qui deconne à fond...

Mais que (qui) reste il ?

Mais tu as la réponse....

C'est vrai que c'était une semaine de merde.

La majorité de mes activités sur le forex sont soumises à une stricte confidentialité, donc ce que je partage sur le forum n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Et comme tu le soulignes, au moins une entité se comporte de manière satisfaisante, avec une excellente gestion du risque. Pour le moment...

C'est vrai que c'est plus cool d'encaisser mes loyers immobiliers que d'essayer d'être gagnant sur le forex.

Après, les rendements possibles ne sont pas les mêmes, dommage que les risques sont si étroitement corrélés au rendement

[Trader55]

Si tu as d'autres stratégies qui tournent bien et des créateurs ouverts à du suivi de signal, tu peux me MP tu sais bien ...

[Trader55]

J'ai bien reçu ton message et je vais te répondre en MP.
Merci pour m'avoir adresser à la personne que tu suis, tous ces résultats sont extrêmement prometteurs.

[UKLM]

journée HISTORIQUE pour ton GG.

[FullPips]

journée HISTORIQUE pour ton GG.

Effectivement, un bain de sang.

Je ferais le point ce soir, dès fois qu'il y aurait un ou deux survivants...

[elYsYum]

dès fois qu'il y aurait un ou deux survivants...

...

[UKLM]

en parallèle, 2eme pic historique depuis 25 ans sur le VIX (record en 2008) , les coupe-circuits ont été actionnés plusieurs fois sur le Future ES (SP500).
Avec un sigma ~20, une journée à retenir pour tout backtest.
C'est là qu'il est toujours bon de relire Mandelbrot.

[FullPips]

Ok...

Donc c'est un lundi noir, et pas que pour le GatlingGrid

Des mouvements de folie. Si vous trouvé qu'il y avait de la volatilité sur EURUSD, allez vous sur les paires en NZD, comme EURNZD par exemple avec 1'500 pips dans la journée.

Bref pour un système de grid pleinement exposé sur 28 paires, ce lundi 24 août fût la mère de toute les batailles !

Bilan : la moitié des comptes ont subit un appel de marge.

Mais il faut notablement nuancer ce qui pourrait passer pour une Bérézina. En effet, paradoxalement, le GatlingGrid c'est remarquablement comporté.

Le filtre a remarquablement fonctionné sur les gros mouvements. Franchement bluffant.

Le bug, ce fut la prise de lots trop important sur la paire GPBCHF. Et là je porte une lourde responsabilité. En effet, fin juillet j'avais tout arrêté pour solutionner ce problème. J'ai pas trop eu le temps de m'en occuper, le fait que les comptes étaient à l'arrêt me chagrinait, et j'ai tout remis en route en l'état.

Donc j'ai fait trader un prototype avec un défaut connu en pleine connaissance de cause, et j'ai été puni.

Si on regarde le verre à moitié plein, la moitié des comptes ont survécu, ce qui est un exploit en soit avec cette version de développement de l'EA qui utilise un set-up non optimisé par paire.

Encore un point vital : RoboForex se sont clairement avérés des scammeurs.

En effet, dans des conditions parfaitement symétriques tous les comptes RoboForex ont exposés, alors que tous les comptes Forex4You ont survécus. Cela ma coûté cher, mais je préfère que cela soit porté à la lumière du jour en forward-test qu'en prod.

Donc c'est clair que j'ai laissé des plumes aujourd'hui, mais paradoxalement j'ai le moral car mon concept GatlingGrid n'est absolument pas remis en cause, bien au contraire.

J'ai mis tout les comptes en arrêt, car cette fois il va vraiment que je bosse dessus avant la prochaine série de forward tests.

Je publierais en toute transparence les résultats mensuels à la fin du mois.

Pour info je n'ai pas une seule action dans mon patrimoine, donc je ne pense pas que je sois le plus à plaindre aujourd'hui

[Trader55]

De mon coté plus de 1% pris aujourd hui et avec finalement un DD tout a fait respectable. Comme je suis en week beginning avec mon epouse je viens de couper jusque demain pour apprecier le restau ce soir !!!!
En fait jai juste vu que ca a avait un peu bougé aujourd hui a cause du 1%!!!

[elYsYum]

Encore un point vital : RoboForex se sont clairement avérés des scammeurs.

En effet, dans des conditions parfaitement symétriques tous les comptes RoboForex ont exposés, alors que tous les comptes Forex4You ont survécus.

incroyable car moi c'est forex for4you qui apres avoir repris mon bonus prétendant qu'il s’était gouré dans le calcul.... (bande d'escroc va).... aujourd'hui il m'on fermé plusieur trade !
sans un mots...
sans raison...
a c'est sur ça les emmerdes mon EA qui marche avec la volatilité et la tendence ! du coup des qu'il voyent que tu gagnes ..HOP ca coupe... ça freeeEEEeeeeeeEEEEEze... OU encore il monte leur limit stop a 10/15/20 (ou va savoir) a la place de 2 et du coup le robot par complètement en couille....

bref bien pour tester tes EA ( ca ma permis de confirmer et d'infirmer certaine idée mais a fuir comme broker pour un vrai investissement...)

d'ailleur je pense que a part JFD et son modele agency tous les autres, t'as tjrs un doute... (meme icmarket ou je suis pourtant content)

EDIT: je précise quand meme que j'ai passé 1200 ordre today sur eur/usd et que je suis le roi du "modify" avec mes TP glissant et partage de perte

[UKLM]

EDIT: je précise quand meme que j'ai passé 1200 ordre today

quand j'en passe 40 j'ai une tendinite.

[UKLM]

aujourd'hui il m'on fermé plusieur trade !
sans un mots...
sans raison...

oui mais c'est de la faute aux niakoués tout ça (rien de péjoratif)
je vais en voir des millions dans 3 jours , un message à leur passer ?

[FullPips]

Vous vous souvenez lendemain matin de la bataille finale dans le film culte Platoon ?

Je suis un peu dans cette ambiance de lendemain de bataille homérique avec un marché complètement fou.

Le Gatling Grid était pleinement exposé sur buy et sell sur 28 paires, ce qui fait 56 fronts ouverts !

Il y eu des morts, mais le concept a vaincu le marché. Mais purée, ça été chaud !!

Sur un compte Forex4You qui a survécu, j'ai : "Max. margin usage : 91.5 %", "Max. Drowdawn 87.6 %"

Pour info le levier était de 1:1000...

Cet épisode vraiment exceptionnel est une formidable source de données et d'expérience.

J'en ai pour des semaines à analyser mes logs.

Cela a été également une formidable opportunité pour tester mes brokers, pour analyser les appels de marge, etc.

Au final cela aura été une "journée de formation" relativement chère, mais d'une qualité inestimable.

[Zechatdoc]

suis un peu paumé dans ta progression (ou non progression)
T'en etais ou la ? les 56 fronts, ils bossent ensemble, ou ils sont tous indépendants ?
56 comptes ? 28 comptes ?

[FullPips]

suis un peu paumé dans ta progression (ou non progression)
T'en etais ou la ? les 56 fronts, ils bossent ensemble, ou ils sont tous indépendants ?
56 comptes ? 28 comptes ?

Salut Jérôme,

Donc 28 paires, avec chacune un exemplaire de l'EA. L'EA gère de manière indépendante buy et sell.

Donc la stratégie est effectivement déployée de manière indépendante 56 fois par compte.

Pour être précis, il y a le GatlingGrid sur chaque graph de paire pour les prises de trades, plus le FullPips Pro sur un graph qui gère le TP pour toutes les paires.

J'avais 13 comptes, mais ce facteur n'est pas significatif, car comme je l'ai mentionné sur un post précédant, j'ai plutôt fait des tests en parallèle pour voir les différences entre brokers (et ils en a !!).

Or le facteur du nombre de différents comptes dans le concept global, c'est que l'exposition des comptes soit décorélée entre eux, avec des paramètres un peu (ou beaucoup) différents, que chaque compte ne trade pas les mêmes paires au même moment, etc.