Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[FullPips]

Je met une copie d'écran du tableau de bord du GatlingGrid Alpha qui restera en production sur mon PAMM LiteForex, alors que les autres comptes ont été mis en cale sèche.

En plus celui-ci utilise 28 paires + l'or. La totale quoi

La copie d'écran est toute fraiche. Remarquez les deux rubriques :

"Margin usage: 1.1 % in use" (maintenant) vs "Max Margin Usage: 93.3 %" (hier)

Au passage, c'est vraiment mon vieux PAMM de 2011, celui qui me servait de vitrine sur trading-automatique.fr. Je le remonte patiemment depuis plus de deux ans. Donc je ne suis pas mécontent qu'il fasse partie des survivants

[Zechatdoc]

donc si j'ai bien suivi de FPPro sert a diminuer le TP sur les paires a gros DD et a l'augmenter sur les paires qui vont bien c'est ca?

[FullPips]

donc si j'ai bien suivi de FPPro sert a diminuer le TP sur les paires a gros DD et a l'augmenter sur les paires qui vont bien c'est ca?

Heu non ! Je pense que tu fais référence à mon fameux...

Personnellement c'est contre ma nature de prendre une perte sèche. Mais par exemple mutualiser un hedging sur les systèmes qui se trouvent en tendance en utilisant un schéma de corrélation inter-paires afin de contre-balancer le flottant sur les paires en contre-tendance, c'est une idée qui me trotte dans la tête.

Mais entre un truc qui me trotte dans la tête et du code, en fait, il me faut un codeur génial comme toi

Tu es partant ?

[Zechatdoc]

Faut voir, je n'avais plus cette pensée Fullpipsienne en tête (t'es tellement bavard), mais ouais un truc dans ce gout-la.
Après faut y reflechir.
Deja ton FPP il a des moyens limités, il peut juste traiter les TP.
Pour que cette idée de super-EA fonctionne... faudrait non plus wattmille EAs qui tournent et un FPP pour les chapeauter, mais plutot regrouper ces 2 machins dans un super-EA multipaires (la je pourrais renvoyer a l'autre topic récent, comment mettre plusieurs EAs en un ) histoire d'avoir la main sur le TP, le SL (=StopLoss un truc pas mal des fois ) mais aussi les volumes pour les nouveaux trades etc...
Ca peut etre fun tout ca, mais bon c'est pas super backtestable (dommage qu'on ne puisse pas rejouer la journée d'hier).
Ah et aussi, on a un point de desaccord. Tu es a fond contrarien, ca va mal, on prend des gros volumes sur le truc qui va mal. Moi je verrais plutot ce genre de chose pour le cas ou ca va mal... on coupe, on prend sa perte, et a la rigueur on booste un peu les volumes en les repartissant sur les trucs qui vont bien.
Parce que s'amuser à hedger un truc qui se casse la gueule, c'est super compliqué pour ne rien gagner
Mais pourquoi pas! si t'es prêt a transiger sur ces qlq points de détails que tu défends bec et ongles depuis des années, et qu'on arrive a mettre au point un plan d'attaque, je dis pourquoi pas !!

[FullPips]

Parce que s'amuser à hedger un truc qui se casse la gueule, c'est super compliqué pour ne rien gagner

Nous sommes bien d'accord. Le hedge efficace en grid est une chimère. Et si tant est que ce soit possible, cela impacterait fortement le rendement.

Deja ton FPP il a des moyens limités, il peut juste traiter les TP.
Pour que cette idée de super-EA fonctionne... faudrait non plus wattmille EAs qui tournent et un FPP pour les chapeauter, mais plutot regrouper ces 2 machins dans un super-EA multipaires (la je pourrais renvoyer a l'autre topic récent, comment mettre plusieurs EAs en un ) histoire d'avoir la main sur le TP, le SL (=StopLoss un truc pas mal des fois ) mais aussi les volumes pour les nouveaux trades etc...

Là on est dans le détail de l'utilisation des outils. C'est secondaire. Le GatlingGrid dernière version est parfaitement back-testable sur 1 paire. Si je délègue la gestion des TP au FFP en forward-tests, c'est juste pour éviter le slippage d'une clôture depuis le code vs un TP en dur. Bien sûr que lorsque le prototype est validé, on peut coder un bel outil de production top classe et toutes options. Encore qu'un EA multipaires, qui devra gérer les paramètres individuels de chacune des paires, ce n'est pas si simple non plus. Mais encore une fois, là on est dans le détail. Sauf évidement si on applique une interaction inter-paires au niveau de la stratégie.

Ah et aussi, on a un point de desaccord. Tu es a fond contrarien, ca va mal, on prend des gros volumes sur le truc qui va mal. Moi je verrais plutot ce genre de chose pour le cas ou ca va mal... on coupe, on prend sa perte, et a la rigueur on booste un peu les volumes en les repartissant sur les trucs qui vont bien.

Là tu ouvres la boite de Pandore

Tu as une lecture a postériori de la chose. Je trade que la tendance. Sauf que comme tout le monde j'ai pas raison à 100% des cas.

La question de prendre ou pas la perte à un instant T est un élément du Monney Management, mais en aucun cas un choix d'être contrarien ou pas.

Si tu me livres un Monney Management plus efficace que le mien qui utilise un stop, je signe immédiatement

Mais ce qui est primordial, c'est que cela doit se décider back-test A contre back-test B, et surtout ne pas devenir une querelle religieuse de café du commerce sans fin. On a déjà donné


Le Gatling Grid actuel est certes perfectible, mais c'est un très très bon outil. L'essentiel de la valeur ajoutée est clairement dans la recherche des paramètres optimaux.

On est presque dans le débat hardware vs software. Ce n'est pas toi qui va infirmer le fait qu'il y a plus à faire au niveau du software que du hardware

Au niveau de l'EA, je pense que c'est au niveau d'un trailing-stop haut de gamme asservi par indicateurs qu'il y aurait du taff. Le tout couplé à un pyramidage en gain.

[Zechatdoc]

Bon beh j'ai du rater un épisode alors
Même un gros épisode !
Pour moi Fullpips c'est le bonhomme qui fait tourner un tas de grids sur un tas de petits comptes, sans SL (le SL c'est le compte).
Des petits gains réguliers qui sont sensés rattraper les pétages de comptes qui ne manquent pas d'arriver.

Voila j'en étais resté la moi !
Une stratégie globale -multicomptes- donc non backtestable, d'ou ta grande expérience de forward-testeur d'ailleurs !

Si en plus tu trades dans la tendance, il est ou le grid dans tout ca ?
Parce que pour moi prendre son 1er trade dans la tendance puis qd ca se passe mal en prendre 3,4,5 autres aveuglement dans le meme mauvais sens en multipliant les volumes pour recuperer le DD, bin au global c'est du contrarien.. (c'est pas une insulte non plus d'ailleurs il y a des specialistes ici)

Sinon, oui effectivement, ci-dessus je parlais d'interaction inter-paires, un truc tout a fait inbacktestable tout comme je l'imaginais ta strategie multi-comptes jusqu'ici, donc rien a voir avec une option d'EA top classe interieur cuir, plutot un postulat de base qui eût structuré tout le reste.

Mais bon bref, on s'est mal compris, mais sans nul doute, on peut imaginer plein de choses, je suis open, et encore + qd tu me parles avec des mots doux comme SL & pyramidage

[FullPips]

Si en plus tu trades dans la tendance, il est ou le grid dans tout ca ?
Parce que pour moi prendre son 1er trade dans la tendance puis qd ca se passe mal en prendre 3,4,5 autres aveuglement dans le meme mauvais sens en multipliant les volumes pour recuperer le DD, bin au global c'est du contrarien.. (c'est pas une insulte non plus d'ailleurs il y a des specialistes ici)

Je suis parfaitement d'accord avec toi avec ta définition d'un contrarien.

Et je répète encore une fois, que l'essence même de ma stratégie, c'est de ne pas être contrarien, mais de trader la tendance.

Tous mes trades, je dis bien tous, visent la tendance, aucun n'est contrarien.

C'est ce qui fait l'originalité de mon travail. Un grideur 'normal', il peaufine sont signal d'entrée aux petits oignons, comme tout trader. Mais si c'est un faux signal, il applique une grille de x pips en contrarien.

Moi je peaufine mon signal d'entrée, mais si c'est un faux signal, j'attends qu'un nouveau signal dans la bonne tendance survienne.

Le coté grid, le côté obscur de la force, c'est que je laisse courir les trades perdants, et que j'ajuste les lots de chaque trade pour qu'en cas de succès, il comble la perte latente des trades perdants.

Je te fais remarquer que tu as participé à l'élaboration de l'EA, et que tu es censé connaître son fonctionnement

Relis le code, en aucun cas il ne prend des trades 'aveuglément' dans le mauvais sens.

Le pas de grille n'est qu'un filtre parmi d'autres, en aucune cas le signal des trades de recouvrement.

[neo-13]

Salut:
Sinon, oui effectivement, ci-dessus je parlais d'interaction inter-paires, un truc tout a fait inbacktestable tout comme je l'imaginais ta strategie multi-comptes jusqu'ici, donc rien a voir avec une option d'EA top classe interieur cuir, plutot un postulat de base qui eût structuré tout le reste.
Tout dépend de ce que tu veux faire, mais avec des soft du type R tu peux tout a fait BT des liens inter paires, paires/indice,.... Tu peux agréger les equity, les mettre toutes sur un même graph afin de voir s'il y a redondance des systèmes,...
Mutualiser des pertes est aussi possible, c'est certes complexe, mais des systèmes inter paires, mutualisant les pertes, ... le sont, donc les BT ne peuvent être simple.
C'est une piste pour vous, si vous souhaitez pouvoir BT des stratégies "innovantes".

[FullPips]

Salut:Tout dépend de ce que tu veux faire, mais avec des soft du type R tu peux tout a fait BT des liens inter paires, paires/indice,.... Tu peux agréger les equity, les mettre toutes sur un même graph afin de voir s'il y a redondance des systèmes,...
Mutualiser des pertes est aussi possible, c'est certes complexe, mais des systèmes inter paires, mutualisant les pertes, ... le sont, donc les BT ne peuvent être simple.
C'est une piste pour vous, si vous souhaitez pouvoir BT des stratégies "innovantes".

Salut Neo,

Merci pour l'information sur les possibilités apparemment forts intéressantes de logiciels tels que R.

Je ne manquerais pas de m'y intéresser un de ces quatre.

Mais pour le moment, j'ai validé le concept 'Gatling Grid' comme fonctionnel. Même si j'ai carbonisé plus de la moitié de mes comptes de forward-test cette semaine.

J'ai un bon outil, maintenant je dois me mettre au travail et ajuster soigneusement les paramètres de chaque paire. Et c'est juste un travail énorme mais absolument nécessaire.

Avant d'éventuellement me pencher sur des interactions inter-paires, il faut la strate 'paires individuelles' soit soigneusement affutée.

De fait, mon actualité c'est de préparer un protocole de back-tests efficace et rentable en terme d'amélioration du ratio risque/rendement.

si je prend le cas de la paire GBPCHF en août, qui est un cas d'école pour moi, vu que c'est ce qui m'a flingué mes comptes, un simple ajustement de quelques point du seuil d'un des indicateurs fait que cela passe comme une lettre à la poste au lieu d'exploser le compte.

Tout réside dans la qualité du filtre qui doit éviter les trades en contre-tendance.

Mais le problème, c'est que si le filtre est trop restrictif, le rendement s'effondre. Se sont de subtils équilibres.

[Trader55]

A mon tour de me prendre the claque...

Pourtant mon EA se repositionne bien sur des supports mais acheter le câble aujourd'hui... Il eut été plus raisonnable de laisser déconnecté...

Ca baisse de support en support.

Avec l'hésitation de préserver mon capital et me prendre deux mois de perte ou ... ou... laisser faire et esperer un rebond... Dans ces cas là on voit bien que les acteurs savent déjà à quelle valeur ils vont poser la paire, mais eux seuls le voient...

[Fabien LABROUSSE]

Belle claque du GBP/USD oui, j'avais pas vu.

On est vraiment dans une période exceptionnellement nerveuse, c'est ici que ce type de stratégie est chahuté.

Avez-vous coupé certains de vos robots ou vous les laissez tous courir?

[FullPips]

A mon tour de me prendre the claque...

Pourtant mon EA se repositionne bien sur des supports mais acheter le câble aujourd'hui... Il eut été plus raisonnable de laisser déconnecté...

Ca baisse de support en support.

Avec l'hésitation de préserver mon capital et me prendre deux mois de perte ou ... ou... laisser faire et esperer un rebond... Dans ces cas là on voit bien que les acteurs savent déjà à quelle valeur ils vont poser la paire, mais eux seuls le voient...

Bienvenue au club !

C'est vraiment la semaine de la merde. Heureux ceux qui sont encore en vacances, ils les ont remboursées rien qu'en étant à l'écart du marché.

Donc ta grille n'est pas mécanique, mais utilises les supports ?

[FullPips]

Belle claque du GBP/USD oui, j'avais pas vu.

On est vraiment dans une période exceptionnellement nerveuse, c'est ici que ce type de stratégie est chahuté.

Avez-vous coupé certains de vos robots ou vous les laissez tous courir?

En ce qui me concerne, vu que la moitié de mes comptes ont explosé, le marché a décidé pour moi.

J'ai arrêté sur les comptes survivants, sauf mon compte PAMM LiteForex et un compte XM dont le pricing filtre bien les faux signaux.

Je pense que fin août 2015 va rester comme une période test à passer en back-test Un peu comme certaines périodes en 2008.

[FullPips]

Belle claque du GBP/USD oui, j'avais pas vu.

Je vais profiter le l'occasion de cette chute impressionnante pour illustrer le fonctionnement du Gattling Grid par l'exemple.

Comme j'ai gardé deux comptes en forward-test, au moins que cela serve à quelques chose.

Voici le graph H1 de GBPUSD avec les prise de trades du GatlingGrid. Evidement en H1 les 3 trades paraissent pas top, mais il faut savoir que l'UT utilisée par le Gatling est du M1. Et en M1 ce sont des trades tout à fait cohérents et bons. Sauf que je ne fais pas du scalping, mais j'ai 50 pips de take profit.

Comme vous pouvez le constater, le filtre fonctionne bien, aucun trade contrarien intempestif lors de la descente brutale.

Le flottant que le Gatling subit sur ce très fort mouvement ? A peine plus de $ 1.-- sur un compte de $ 300.--, et encore je pense que le capital par défaut sera au final plutôt dans les $ 1'000.-- par compte.

Donc dans l'absolut, cette grosse défonce du câble, le Gatling devrait la traverser comme une fleur. Mais on verra, je reviendrais vers vous avec la clôture.

Le point faible, ce n'est pas les gros mouvements, mais les lentes érosions avec des pullbacks pas suffisament importants.

[ulysse]

On est vraiment dans une période exceptionnellement nerveuse, c'est ici que ce type de stratégie est chahuté.

Aurais tu une mémoire de lapin Fabien?
Rien d'exceptionnel et c'est tous les ans la même chose

Je suis toujours étonné que vous soyez toujours étonnés par la volatilité des marchés après le 15 Aout

et comme dab vous vendrez le marché fin septembre début octobre

Tu devrais rebaptiser "trader ensemble" en "Alzheimer trading"
Quant à la mitrailleuse.....C'est bien d'arroser à condition de ne pas prendre son pied pour cible.
C'est déjà assez douloureux avec un fusil à un coup..... alors avec une Gatling..... j'explique pas la charpie.
ça me rappelle ce film " la Kermesse de l'ouest" dans lequel un aventurier débute en se faisant couper un doigt, puis un bras, puis un pied, une jambe, puis la deuxième et finir homme tronc à la fin du film...... mais jusque là ça va dit il hilare.
Un film culte avec un Lee Marvin somptueux
La BO "I was born under a wandering star" fut un hit pendant plusieurs semaines dans les 70's
Voilà pour la minute culturelle

[FullPips]

Quant à la mitrailleuse.....C'est bien d'arroser à condition de ne pas prendre son pied pour cible.
C'est déjà assez douloureux avec un fusil à un coup..... alors avec une Gatling..... j'explique pas la charpie.
ça me rappelle ce film " la Kermesse de l'ouest" dans lequel un aventurier débute en se faisant couper un doigt, puis un bras, puis un pied, une jambe, puis la deuxième et finir homme tronc à la fin du film...... mais jusque là ça va dit il hilare.

T'inquiète !

Cette distinction sur ma veste de sortie de sous-officier mitrailleur indique que je maîtrise le sujet de la mitrailleuse ! Et à un niveau dont tu n'a même pas idée. La preuve : j'ai encore tous mes membres

Et avec des pointes historique à plus de 1'000 trades ouverts sur un compte de trading, je maîtrise aussi la mitrailleuse version forex.

C'est quoi ton problème ? Tu t'es pris une raclée cette semaine, comme moi, et tu viens passer ta mauvaise humeur sur le forum ?

[ulysse]

non non, pas de problème particulier
j'étais en vacance et je fais ma rentrée

avec mes 10 ou 15 trades par an je suis loin d'arroser 1000 trades à la mitrailleuse
et m'en porte bien

[FullPips]

non non, pas de problème particulier
j'étais en vacance et je fais ma rentrée

avec mes 10 ou 15 trades par an je suis loin d'arroser 1000 trades à la mitrailleuse
et m'en porte bien

Tant mieux pour toi

C'est sûr que si tu es short sur le pétrole, respectivement les valeurs liées au pétrole, t'es bien

Je sais bien que sur le fond tu as raison. Ce n'est pas pour rien que je cherche des gestionnaires qui font cela bien. Encore que c'est la grande galère pour les trouver.

Les bons ne prennent pas de clients, ou alors à 500 k.

Trouver quelque chose de potable pour une allocation à 5 chiffres, c'est la croix et la bannière.

En ce qui concerne mon trading perso, je fais ce que j'aime. Le fait que j'étais mitrailleur à l'armée (c'était un choix) n'est pas anodin.

Alors qu'on me laisse avec mes petits EA de Grid ! Le reste, le 'raisonnable' je soustraite.

Pour moi trader à long-terme c'est juste pas possible. Il me faut mes quelques centaines de trades quotidiens

Déjà que je fume pas, que je ne bois pas, alors que l'on me laisse grider ! Chacun sa came

[celtinvest]

...tu viens passer ta mauvaise humeur sur le forum ?

Mais non, c'est sa façon à lui de nous dire qu'il est content de nous retrouver !

[elYsYum]

Forex4you viens de me confirmer qu'il utilise dealer plug in.... Enfin pas direct comme ca MAIS BON.... COMMENT LE DIRE AUTREMENT...
ils mon dit qu'ils peuvent régler la distance "limit and stop" de 2 sur l'eur/usd....a 10 et plus (!) avant,pendant et après les news et stat....

Mon EA qui est un espèce de grid/straddle ne peut l'accepter..... So Bye bye forex4you

Tous ca pour te dire que si tu viendrai a inserer des stop (ce truc que tu détestes )et ordre limit serré au gatling gun , tu ne pourras pas le tester convenablement chez eux.

Bon weekend eric

[FullPips]

Forex4you viens de me confirmer qu'il utilise dealer plug in.... Enfin pas direct comme ca MAIS BON.... COMMENT LE DIRE AUTREMENT...
ils mon dit qu'ils peuvent régler la distance "limit and stop" de 2 sur l'eur/usd....a 10 et plus (!) avant,pendant et après les news et stat....

Mon EA qui est un espèce de grid/straddle ne peut l'accepter..... So Bye bye forex4you

Tous ca pour te dire que si tu viendrai a inserer des stop (ce truc que tu détestes )et ordre limit serré au gatling gun , tu ne pourras pas le tester convenablement chez eux.

Bon weekend eric

Depuis le temps, je sais ce qu'un broker MM accepte ou pas.

Il ne faut pas oublier qu'ils ont tous une faiblesse qu'il connaissent, c'est leur relative lenteur.

Donc leur hantise, c'est l'arbitrage qui est possible vu leur lenteur. Donc dès que tu fais des nombreux petits trades avec un gain très serré, tu es soupçonné de pratique 'malhonnête' et ils t'emmerdent.

Pendant longtemps, certains brokers prohibaient le scalping sur leur compte MM.

Donc dans un concept comme le GatlingGrid, il est impératif que mon EA ne soit pas considéré comme 'toxique' par le broker.

Mais de ce côté je suis assez tranquille. Gain moyen 40 pips, durée moyenne 1 jour. Bref, je devrait presque renommer le projet "Papy Grid". En tout cas, je passe sous les radars, mon EA ne les emmerdes pas.

La grande question, c'est lorsque je vais leur taxer 5 k. par mois, vont-ils me laisser tranquille ou pas.

Par mesure de sécurité, il faut que je trouve des prêtes-noms pour avoir des profils de rechanges au cas où.

[elYsYum]

Donc leur hantise, c'est l'arbitrage qui est possible vu leur lenteur. Donc dès que tu fais des no"mbreux petits trades avec un gain très serré, tu es soupçonné de pratique 'malhonnête' et ils t'emmerdent.

Pendant longtemps, certains brokers prohibaient le scalping sur leur compte MM.

Mais je ne scalpe pas du tout ! Mon stop est a 5 pip et mes tp commence a 33 pip et puis augmente avec les pertes mutualisé.

Je suis un anti scalpeur complet.

Nom moi le truc c'est que comme mon ordre " limit buy et stoploss short " sont que a 5 pip du "sell limt et stoploss long ", des qu'il augmente leur merde de limt de 2 pip a10 pip mon EA hurle qu'il y un soucis error 130. Mon EA s'adapte a l'élargissement du spread mais pas de cette limit "invisible".... Et d'ailleurs je n'y tiens pas vu que c'est un EA POUR VRAI BROKER ECN, qui colle zero limit et pas forex4you

[elYsYum]

La grande question, c'est lorsque je vais leur taxer 5 k. par mois, vont-ils me laisser tranquille ou pas.

Ca je le "kif" d'avance comme dirait les jeunes...

[FullPips]

Et d'ailleurs je n'y tiens pas vu que c'est un EA POUR VRAI BROKER ECN, qui colle zero limit et pas forex4you

Essaies éventuellement Fort Financial Services http://www.fortfs.com la limite de stop est de 0.1 pip sur toutes les paires.

Mais si ton EA mitraille avec les requêtes serveurs, ne le laisse pas tourner toute la journée, sinon tu vas te faire jeter pour excès de consommation de bande passante serveur.

Dans ton cas tu veux tester en centimes un algo destiné à un compte ECN / STP en micro lot.

Le concept GatlingGrid prévois dans un premier temps de la production réelle en centimes.

Donc l'intégration de l'aspect particulier d'un broker market maker fait partie de la réflexion.

Le coeur du concept, c'est : il existe sur le marché quelques brokers en centimes qui offrent des spreads proche de l'interbancaire, avec un levier qui peut monter à 1:1000.

Leur cible c'est les joueurs qui rêvent de faire fortune à partir des $ 50.--, montant qui représente un mois de salaire dans leur pays. Avec une levier de 1:1000, il peut trader sur $ 50'000.--

Pour mes stratégies qui ont besoin d'un énorme capital pour un lot de base le plus petit possible, c'est juste le rêve.

L'idéal pour le Gatling Grid, c'est un capital de 100 k. pour un micro-lot, avec une cible de rendement dans les 4 à 5 % par mois.

Les événements de cette semaine ne font que me conforter qu'avant de faire tourner le Gatling Grid sur des comptes à 100 k. chez JFD ou ailleurs, une période à une échelle inférieure est indispensable.

Ne fut-ce déjà que des comptes à 100 k. je ne peux pas me permettre d'en fumer plusieurs par mois

[elYsYum]

Essaies éventuellement Fort Financial Services http://www.fortfs.com la limite de stop est de 0.1 pip sur toutes les paires.

Mais si ton EA mitraille avec les requêtes serveurs, ne le laisse pas tourner toute la journée, sinon tu vas te faire jeter pour excès de consommation de bande passante serveur.

c'est couru d'avance. mon EA et sans arret en train de modifier/ recalculer/ effacer

"delete" and "modify", c'est le chant d'amour de mon EA. LOL

Dans ton cas tu veux tester en centimes un algo destiné à un compte ECN / STP en micro lot.

ben il tourne deja chez icm mais en mode pepere... la j'esperer lui lacher la bride mais... non... tans pis.

j'ai vu que roboforex fait le no spread fix EUR/USD a 20$(!) le lot et qu'il n'y a pas de "stop&limit" dessus donc meme si c'est chere 2.5/3pip. en cent ça peut faire l'affaire.
tu as deja essayé leur "truc" zero spread? ca tourne propre ?