Trading haute fréquence et spread.

[phi1618]

Bonjour

Le trading à haute fréquence consiste à prendre des variations de cours très bref qui peuvent aller dans certains cas dans le temps des millisecondes ?!!!

Comment font-ils pour le spread alors ? Je veux dire que pour absorber un spread il faut au minimun quelques secondes, voir minutes. Si je me place sur la variation de eurusd, même avec un spread bon marché , les frais de courtage ne sont jamais absorbés dans les tranches des millisecondes.


Deplus quelle paire varie dans les millisecondes

[Marc RAFFARD]

Pour les commissions,
ils ont souvent des commissions tres basses grace au volume important réalisé.
Plus tu fais de volume, plus la commission que tu peux obtenir est basse.

Avec JFD Brokers, tu passes de 7 EUR a 3 EUR si tu fais 5000 lots par mois.
Imagine si tu fais 5000 lots par heure !

Pour le spread,
sur les futures ... si tu joue sur le carnet d'ordre tu ne vas pas payer de spread !
Sur le Forex ... si tu peux devenir fournisseur de liquidité et donc ne plus payer le spread !

[nvitale]

Je reprend un peu la reponse de Marc. C'est pas tant jouer sur le carnet d'ordre ou etre fournisseur de liquidite, pour ne pas payer le spread.

Il s'agit au final de placer des ordres limites, trader de maniere "passive" comme on dit, au lieux d'envoyer des ordres au marche et etre "agressif".
Quiconque place des ordres limites devient alors un fournisseur de liquidite.

Attention cela marche seulement sur un marche avec un order book central. Action, Futures, et Forex sur LMAX par exemple. Pas chez la plupart des brokers forex ou MT4.

A noter, souvent les echanges remunerent les market makers pour les inciter a apporter de la liquidite. Au lieux de payer une commission, ils se font remunerer legerement pour cela.

D'ailleurs la plupart des market makers qui survivent et reussissent sont desormais des boites HFT.

[phi1618]

Pour les commissions,
ils ont souvent des commissions tres basses grace au volume important réalisé.
Plus tu fais de volume, plus la commission que tu peux obtenir est basse.

Avec JFD Brokers, tu passes de 7 EUR a 3 EUR si tu fais 5000 lots par mois.
Imagine si tu fais 5000 lots par heure !

Pour le spread,
sur les futures ... si tu joue sur le carnet d'ordre tu ne vas pas payer de spread !
Sur le Forex ... si tu peux devenir fournisseur de liquidité et donc ne plus payer le spread !

Je comprends mieux alors il y a négociation de spread.

Pour revenir avec JFD dans ton exemple, quel lien approximatif entre 7€ à 3€ pour 5000lots par mois ? Que veut dire traiter 5000 lots par mois , est-ce prendre 5000 positions de 1lots par mois ?

[Marc RAFFARD]

Je comprends mieux alors il y a négociation de spread.

Non, le spread restera le meme !
Maintenant, comme le dit tres justement Nicolas Vitale ... avec des ordres limites sur des marchés organisés ou sur des échanges, tu pourras trader dans le spread !
Car effectivement, quand tu places un ordre limite, tu deviens fournisseur de liquidité.

Certains brokers pourront te payer pour le fait d'ajouter de la liquidité dans le marché,
comme par exemple MB Trading:
https://www.mbtrading.com/exnlimits.aspx

Pour revenir avec JFD dans ton exemple, quel lien approximatif entre 7€ à 3€ pour 5000lots par mois ? Que veut dire traiter 5000 lots par mois , est-ce prendre 5000 positions de 1lots par mois ?

Chez JFD Brokers, la commission est négociable en fonction du volume de Trading mensuel réalisé par le Client/Trader.
Si tu ouvres un compte de 500 EUR, tu auras une commission de 7 EUR (sur le Forex).
Ensuite, en fonction de ton volume de Trading, la commission pourra descendre jusqu'a 3 EUR par lot (si tu fais 5000 lots par mois sur le Forex).
Un Trading Haute Fréquence va surement faire beaucoup plus de volume qu'un Trader discrétionnaire, le lien est la !
S'il fait plus de volume, il aura des commission de courtage plus basse !

1 lot sur le Forex = 100.000 unités de devise
5000 lots = 500 millions

Quand on parle de volume mensuel, ca peut etre 1 ordre de 500 millions
ou 50 ordres de 10 millions
ou encore 25 000 ordres de 20 000 EUR