C'est donc une stratégie moyen terme qui tourne en unité de temps une heure, mais qui prend tout de même pas mal de trades. Le backtest mené depuis mai 2006 sur le DAX est bon: Là aussi, cette stratégie de trading automatique est disponible gratuitement sur ProRealCode: http://www.prorealcode.com/prorealtime- ... nst-trend/.Nicolas a écrit :Supertrend… Against the trend
Auteur: david-1984 (Utilisateur italien)
Instrument : indices
Timeframe 1h
http://www.prorealcode.com/prorealtime- ... nst-trend/
Stratégie plus long terme qui donne de bons résultats sur les indices mondiaux et quelques commodities (WTI,GOLD).
Il s'agit de prendre position contrarienne au supertrend, avec une condition dessus/dessous de 2 moyenne mobile 10 et 25 périodes et une condition de volatilité actuelle comparé à l'historique.
A la demande de l'auteur, cette stratégie a été soumise à un test de Monte Carlo pour définir ses capacités à donner les mêmes résultats dans le futur :
http://www.prorealcode.com/topic/robust ... #post-7892
La conclusion, c'est que cette stratégie n'est pas optimisé sur les données passé (ce qui est une bonne chose) et qu'elle pourrait être identique dans le futur, dans des proportions toutefois plutôt très large (donc à surveiller).
Je lance donc un test live sur le DAX en H1, et publierai régulièrement les résultats de la stratégie testée sur un compte démo dans cette file de discussions.