Darwinex Broker et Asset Manager: Avis Discussions Questions

[Napoleon Dynamite]

@celtinvest voici un rival sérieux https://community.darwinex.com/t/my-portfolio/464 portefeuille argent réel

[karim91]

Oula!
Bonsoir tout le monde vous m'avez complètement largué là!

Très intéressants échanges.

Comme Paul (tu me corriges si je me trompe), je serai plutot du genre à confier du capital à un trader humain expérimenté et "bien dans ses baskets" qu'à un algo "bête et méchant".

je regrette d'ailleurs (mais ca faut pas le dire trop fort hein ) l'époque o^l'on avait des DARWINs à 5% de VaR pace que pour le coup il répliquerait parfaitement ma stratégie avec un DD de 5% (pour le moment en tout cas hehe) c'est juste parfait je trouve, plutôt qu'elle soit répliqué en facteur x4.

Mais puisqu'on doit trouver un juste milieu entre les fous furieux et les traders investisseurs, la normalisation de tous les DARWINs sur une VaR à l'équilibre entre les deux, au sein d'une diversification sur plusieurs, ne me paraît pas complètement dénué de sens non plus. Je l'accepte donc et y trouve même un certain intérêt avec le temps.

Par contre je suis obligé de "retoucher" un de tes commentaire

Je me suis vite arrêté quand j'ai vu que l'algo transformait des perdants en gagnants.

Darwinex ne peut pas rendre des traders perdants en traders gagnants, c'est impossible.
En regardant la croissance % du compte de Fab, c'est un trader perdant. En regardant le profit absolu, c'est un trader gagnant. Le DARWIN, par la normalisation de la VaR, extrait les profits que le trader aurait pu générer s'il appliquait une gestion du risque stable. Rien de plus.

Pour t'en convaincre, je te présente TTB
Stratégie: https://www.darwinex.com/en/user/fer03/summary/TTB.6/
DARWIN: https://www.darwinex.com/en/product/TTB.3.6/
Non, Darwinex ne peut pas rendre gagnant des traders perdants.
Mais il peut rendre gagnante via le DARWIN, des stratégies productives, massacrées par une gestion du risque totalement aléatoire, oui.

Tu peux aussi aller sur la page des DARWINs: https://www.darwinex.com/en/investor/leaderboard
Et cliquer sur Drawdown pour les classer par ordre décroissant par DD.
Sur cette page obtenue, tu verras que tous ces DARWINs sont aussi pourris (disons.. perdants!) que leur stratégie sous-jacente.

Je publierai mes résultats en janvier comme d'habitude.

As usual!

[celtinvest]

Darwinex ne peut pas rendre des traders perdants en traders gagnants, c'est impossible.
En regardant la croissance % du compte de Fab, c'est un trader perdant. En regardant le profit absolu, c'est un trader gagnant. Le DARWIN, par la normalisation de la VaR, extrait les profits que le trader aurait pu générer s'il appliquait une gestion du risque stable. Rien de plus.

Pour t'en convaincre, je te présente TTB
Stratégie: https://www.darwinex.com/en/user/fer03/summary/TTB.6/
DARWIN: https://www.darwinex.com/en/product/TTB.3.6/
Non, Darwinex ne peut pas rendre gagnant des traders perdants.
Mais il peut rendre gagnante via le DARWIN, des stratégies productives, massacrées par une gestion du risque totalement aléatoire, oui.

Tu vas avoir vachement de mal à me convaincre !


L'algo transforme la stratégie de façon que je trouve tout à fait aléatoire.


Exemple avec TSE. Le mec est perdant, certes. Mais en 2016, il se stabilise, perf de la stratégie: -2%. Perf du Darwin sur 2016: -33% ou comment transformer un mec flat en mec perdant.

Exemple avec QAW. 1ere année de +120% avant de griller son compte en 2016 (stratégie) alors que le Darwin fait une bonne perf en 2015 pour subir une contreperformance en 2016 pour finalement faire -10% sur les deux ans (Darwin). Ou comment transformer un fou furieux en un mec "normal".

Exemple avec FUV: un an à -99% et une autre année à +170% (stratégie). Alors que pour le Darwin on a -27% et +10%. Là, je ne comprends rien

Et le meilleur pour la fin avec KNJ. Stratégie: +70% + grillage de compte face à un Darwin qui fait 2 années à + 360%. Ou comment transformer un perdant en champion.


Je suis sûr que je pourrais continuer comme ça longtemps en épluchant chaque Darwin... Mais je laisse le soin à Fullpips et Napoleon de le faire


A quoi ça sert d'avoir une stratégie (pour ceux qui en ont une) si on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par le Darwin ? Le trader n'a plus qu'à croiser les doigts en espérant que l'algo soit en sa faveur.
Mais c'est sûr qu'un mauvais va tout de suite flairer la bonne opportunité et se dire que quelle que soit sa stratégie, il a des chances de performer grâce à l'algo et se voir rémunérer par les investisseurs pour sa médiocrité.


Même en essayant de me mettre à la place de l'investisseur, je ne vois pas comment je peux faire confiance aux Darwins en voyant les écarts générés par rapport à la stratégie initiale. Voir les exemples cités plus haut avec TSE et QAW.



Question aux traders de vidéobourse sur leurs Darwins:
SSL => Stratégie +80% ; Darwin +34%
RAY => Stratégie +60% ; Darwin +24%
XXR => Stratégie +106% ; Darwin -1%

THY => Stratégie +168% ; Darwin +32%

EGQ => Statégie +39% ; Darwin -1%

IIP => Stratégie +8% ; Darwin +4% (perf divisée par 2 quand même pour toi Nicolas)


Ca va les mecs, vous n'avez pas trop les boules ?

[uXXar]

Salut,
Pour comparer, il faut déjà voir les rendements sur une même période, ici ce n'est pas le cas, le darwin étant crée après la stratégie.
Ensuite, il faudrait introduire la notion de risque et de drawdown (de la période). Voilà si tu veux t'amuser à re-comparer tu verras que l'on a pas les boules.
Après, les membres ici sont jeunes et j'attendrai pour juger d'atteindre les 12D-Period si chère à Darwinex. Pour RAY c'est pas avant 2-3 ans LOL

Nota: Là, où j'ai les boules c'est qu'il faille passer par Darwinex pour voir un produit réglementé (et encore) car OUI je m'estime meilleur gérant que le darwin. Je sais gérer mes lots et le risque global et ma VaR. Hors c'est darwinex qui me sur-booste et m'oblige, ici dans ce cas, de réduire la perf/risque de ma strat. Cela est un peu stupide je l'accorde mais on se plie au jeu où alors on passe gestionnaire d'opcvm AMF etc etc

[karim91]

@Celtinvest Paul, Non, en fait le rendement réajusté de IIP sur la VaR20, en reconstruisant la période post-DARWIN est de ~28%.

adjusted_return_complete.png (6.33 Kio) Consulté 12400 fois

Alors par contre je t'accorde volontiers que sans cette première jambe de hausse graphiquement illustrée, l'EC du coup parait un peu (voire carrément) degueu. Et les chiffres pareil (DD de 24 contre un rendement de 0 ou un peu plus).

Donc ce qui me "fout les boules", mais personne n'y peut rien c'est que mon DARWIN ai été listé tout en haut d'une phase de hausse, juste avant le drawdown. (avec un facteur x4 de réplication, il manque environ 20% sur le rendement réajusté, c'est dommage...)

Bon après j'ai fait mes choix, c'est à dire que la stratégie a du évoluer depuis un [33/33/33 Scalping-DayTrading-Swing] vers un [25/75 Daytrading-Swing] faute de temps, donc je me fais un peu ballader par le sous-jacent (EURUSD). Cela dit je m'en sors pas trop mal je trouve, sachant que la stratégie tourne en long-only dans un marché totalement neutre (collé à 1.12) depuis 6 mois.

Je vais jeter un oeil ce soir sur les DARWINs que tu m'as proposé pour analyser un peu la situation

[karim91]

edit: vous aviez compris que "post-DARWIN" voulait dire "pré-DARWIN".
Désolé pour le bug...

[mobyfx]

Et voilà un des cadors de darwinex.

J'espère que Fullpips n'est pas investit.

Sinon il a toujours de bonnes notes.

[uXXar]

Rester des semaines avec plus de 20 trades ouverts et refaire ceci durant des années (voir TRADING JOURNAL), à un moment oui ça clash !!

Et je te l'accorde, les notes ne reflètent pas les mauvais côtés de cette stratégie. Darwinex doit être beaucoup plus exigeant.

Nota: mais comment des investisseurs peuvent aller sur une strat qui passe 6 mois sous les 90% de perte du capital ? C'est ça qui est dingue avec les investors newbies de darwinex.

[mobyfx]

Rester des semaines avec plus de 20 trades ouverts et refaire ceci durant des années (voir TRADING JOURNAL), à un moment oui ça clash !!

A la fin il avait 60 trades ouvert.

J'ai tournée un moment la mollette de la souris pour arriver jusqu'à la fin.

Nota: mais comment des investisseurs peuvent aller sur une strat qui passe 6 mois sous les 90% de perte du capital ? C'est ça qui est dingue avec les investors newbies de darwinex.

C'est justement la quéstion que je me pose depuis pas mal de temps.

Si qqn connait la réponse je veux bien.

Quoique la réponse est simple: les gens regardent que la courbe qui monte et rien d'autres.

C'est un peu (la comparaison vaut ce que ça vaut) comme ceux qui ouvrent des comptes chez des brokres pourris.

Par contre si tu est son voisin et lui demande de te preter 500 balles il va penser que tu ne lui rendra jamais.

[uXXar]

En général un investisseur va regarder le rendement annuel, le ytd (l'année dernière à ce jour), le rendement trimestriel et mensuel. C'est ce que l'on nomme le NAV dans les rapports des fonds, opcvm etc

L'allure de l'EC au mieux ou de la Balance au pire donne une info déjà si le placement est potentiellement gagnant ou non.

Ensuite, voir le rendement mois après mois renseigne sur la volatilité du produit.

Sur IVU, c'est très volatile donc prudence ou on passe son chemin. Voir un mois à -30% encadré de deux mois à +9% et +2% reflète déjà ce principe de volatilité.
Voir des mois à +25% également.

BREF, C'EST DARWINEX QUI GÈRE !!

Mais si on se penche sur la strat alors là la volatilité s'affole avec des +519% ou 519% puis 6 mois sous les 90%. Là, comment choisir ce tradeur ? Folie ou ignorance !!

[celtinvest]

Darwinex ne peut pas rendre des traders perdants en traders gagnants, c'est impossible.

Tu disais ?


IVU => Ou comment Darwin transforme un perdant en gagnant...

[FullPips]

Et voilà un des cadors de darwinex.

J'espère que Fullpips n'est pas investit.

Pour une fois, par sur celui-là

Mais d'autres qui eux sont dans mon portif ne sont guerre mieux

Après, mon exposition maximale sur une ligne, donc un Darwin est de 6 % du portif, soit $ 600.-- / $ 10'000.--

Mon exposition par défaut sur une ligne, c'est 2%, soit $ 200.-- / $ 10'000.--

Mon "stop-loss" pour virer un Darwin c'est 20 % de DD.

Donc dans le cas présent, dans le pire des scénarios, dans le cas d'une gamelle de 30% sur une ligne avec une expo maximale à 6%, la perte serait de $ 180.--, soit -1,8 % de mon portefeuille. Bref pas un drame absolu.

[mobyfx]

Les algos filtrent les gars comme THY et AWL en les modérant, ce qui est cool car celà décharge de trop penser à son propre compte et de pouvoir en disposer selon sa bonne volonté

Et voilà le résultat.

Ca va faire rire Celtinvest.

Je sais que ce n'est pas bien de se rejouir des malheur des autres mais on savait tous que ça aller arriver.

Ceci vaut pour le filtre d'Uxxar aussi.

[Jeff719]

Les algos filtrent les gars comme THY et AWL en les modérant, ce qui est cool car celà décharge de trop penser à son propre compte et de pouvoir en disposer selon sa bonne volonté

Et voilà le résultat.

Ca va faire rire Celtinvest.

Je sais que ce n'est pas bien de se rejouir des malheur des autres mais on savait tous que ça aller arriver.

Ceci vaut pour le filtre d'Uxxar aussi.

Non, en aucun cas.

Cela n'a rien à voir avec l'usage de traders inconséquents.

La trou d'air après les déclaration d'Hollande a déclenché un quasi flash krach à l'ouverture asiatique.

Le CHF en moins violent en fait, vu que c'est un overnight, il y a pas les gros leviers des scalpers et des day traders audacieux. Ça fait quand même de la poussière. Les poses dans le mauvais sens se sont fait peur (plus de -6% dans une bougie M5), pour finir à -2.5%.

Voilà le résultat en évoquant les traders inconséquents - genre VAR 80% - qui seraient replâtrés par Darwinex et conséquemment mettraient en danger le DWEX est d'une naïveté sans nom.

Une sorte de bashing à l'encontre de Darwinex semble être de bon ton - ce qui est très bien cas alimentant ainsi les débats - cependant lorsqu'il est construit surtout d'après ce que son auteur n'a pas compris, ça devient assez vite soulant.

Je sais que ce n'est pas bien de se rejouir des malheur des autres mais on savait tous que ça aller arriver.

Bah non. Comment dire ? non, tu ne sais rien.

[mobyfx]

Bah non. Comment dire ? non, tu ne sais rien.

Oui effectivement je ne savait pas mais c'etait quand même previsible.

Autant quand on hbaite pres d'un volcan qui n'est etteint.

On ne sait pas quand mais on le sait qu'un jour il se reveillera.

Je suis désole même si je ne suis pas aussi fin technitien que toi quand on traine une 60 de positions

depuis des jours faut pas être sorcier à comprendre qu'il va y avoir une faille qq part.

Voilà le résultat en évoquant les traders inconséquents - genre VAR 80% - qui seraient replâtrés par Darwinex et conséquemment mettraient en danger le DWEX est d'une naïveté sans nom.

Quand je parle de resultat je ne me refaire ni au var ni à darwinex mais seulement à la strat du trader.

Au contraire les darwin les plus dangereux sont ceux avec un var faible.

[Jeff719]

Bah non. Comment dire ? non, tu ne sais rien.

Oui effectivement je ne savait pas mais c'etait quand même previsible.

Autant quand on hbaite pres d'un volcan qui n'est etteint.

On ne sait pas quand mais on le sait qu'un jour il se reveillera.

Je suis désole même si je ne suis pas aussi fin technitien que toi quand on traine une 60 de positions

depuis des jours faut pas être sorcier à comprendre qu'il va y avoir une faille qq part.
...

Quand je parle de resultat je ne me refaire ni au var ni à darwinex mais seulement à la strat du trader.

Au contraire les darwin les plus dangereux sont ceux avec un var faible.

Super !

Tu as donc accès à la constitution du Dwex ainsi qu'à son journal de trading.

Tu peux nous envoyer le lien stp.

[mobyfx]

Je n'ai jamais cité DWEX;

Je ne sais pas d'où tu sort ça. ????????

[Jeff719]

Désolé, j'ai confondu avec l'EC du DWEX que je me suis empressé d'aller observer quand j'ai vu le trou d'air sur GBP.

Ça ressemblait trop faut dire.

Mes excuses donc.



Oui, bon on tourne en rond néanmoins. Il faut à l'évidence éliminer de sa sélection les traders qui utilisent des leviers inconséquent (a partir de VAR20 > 40%). C'est tout. C'est pas compliqué à appliquer, il suffit d'ignorer les velléités de Darwinex de replâtrer la chose.

D'en concevoir que conséquemment, Darwinex ça ne va pas est abusif.

J'ai écrit un papier là dessus contestant le concept : The best fair is laissez faire. On est bien d'accord que c'est une connerie.

[mobyfx]

Ok pas de probleme.

Ceci dit je ne vois tjrs pas quel est leur interet à booster les darwins.

[Jeff719]

Pour THY, c'est pas très compliqué.

C'est du swing et du day trading. Il y a des poses qui durent longtemps.

Le trading journal montre que les poses se musclent et s'empile aussi quand ça va mal. Ca sent la moyenne à la baisse (je peux me tromper).

Le trader est donc susceptible d'attendre assez longtemps avec des poses qui se passent pas très bien pour tenter une sortie moins pire. Cependant c'est dans ces replis qu'il augmente l'exposition.

Darwin n'aime pas ça et clos précisément des poses quelques part dans leurs MAE (pire endroit) et donc le résultat du Darwin est moins bien que celui de la stratégie.

Il est moins bien parce que la stratégie n'a pas encore pris la punition de cette prise de risque inconsidéré : se prendre le gros râteaux. Ça ne se voit pas parce que le risque est rare (c'est bien le fait d'une martingale :risque plus grand plus rare).


Il ne faut pas prendre en portefeuille tout ce qui ressemble de près ou de loin à des martingales : quand le D-Leverage augmente quand l'EC baisse.

Le piège, c'est que cette pratique partiellement martingalienne ne constitue pas des variations extrêmes de VAR (VAR historique). Donc ça ne se voit pas trop du coté VAR, il n'y a que le D-Leverage qui monte un peu haut quand ça va mal. En effet, la note de Risk Managment me semble trop bonne, mais elle n'est pas complètement aberrante.

[Napoleon Dynamite]

Dans la nuit de vendredi mon 'folio paume 8% essentiellement plombé par 1 Darwin /4 et annihile 9 mois en gains.

Si l'on s'intéresse à THY, très jeune, depuis son origine il ne perd que -20%, et la plupart auront investi sur lui tardivement et trop haut. Malgré tout au sein d'un folio équilibré perdre 3-4 mois de gain à quelques % sur un tel évènement pourrait se concevoir.

Le problème du timing d'investissement heureux face à la malchance du timing de survenue de krach ou flash krach fait alors toute la différence pour la survie face à un black swan

A noter, qu'on se focalise toujours lors de ce genre d'évènement sur les perdants, alors que la réalité englobe aussi de gros gagnants dont sur Darwinex
https://www.darwinex.com/en/product/FNJ.3.11/
https://www.darwinex.com/en/product/OOA.3.20/
(il y en a une poignée, cherchez via le DarwinIA, cf conseil que m'a donné FP)

La moralité de l'histoire, cet évènement est absolument bénéfique en terme de réflexion. Cela survient très tôt dans l'histoire de DWX et va permettre de réorienter des choix stratégiques et d'éluder complètement certains :

1) en premier lieu, tout ceux qui réclament une liberté totale de mouvements sans influence et hors algos, je pense que l'idée est à exclure définitivement, et au contraire encourager à la favorisation des comportements sains: travail à lot constant (tendre vers) ou dans un fin couloir de variation, pyramidage illimité lorsque le risque est maitrisé (via PRU), etc afin de solliciter des coups de boost au rendement mais de façon asymétrique en risque

2) il y a au contraire à resserer la vis puisque lorsqu'on perd du capital, remonter la pente depuis un capital amoindri est doublement plus difficile (cette problématique mécanique est d'ailleurs une immense cause d'échec des traders en bourse car l'erreur ne pardonne pas)
Par conséquent, faut encore plus affuter les algos pour qu'ils soient cerbères, étudier l'utilisation de stops et de marge libre qui en découle, favoriser les traders travaillant en levier à risque zéro face à ceux travaillant en prenant des risques non cappés (moyennage à la baisse, aucun stops, etc etc) et enfin... il va falloir baisser la VaR à 20% pour une target plus raisonnable les cocos. Car avant de penser à gagner, il faut d'abord penser à ne pas perdre... donc faire les choses dans l'ordre !

Les traders sont majoritairement mauvais, c'est un fait établi qui challenge tout l'univers du trading social en soi. Il ne faut pas leur faire confiance... Ce pourquoi même, l'arrivée déstabilisante (pour certains) de reverse Darwin, pour parfois s'en servir de couverture dans des portofolios équilibrés comme le DWEX visait initialement, doit voir le jour...
Darwinex sera alors inattaquable face à toute critique : ils ne pourront rien faire de plus que proposer chaque chose et son inverse... ensuite, libre aux quants en herbe de construire à base d'analyse et de structurarion API parmis les 1000+ nouveaux Darwin annuels (au rythme actuel) qui constirueront l'offre...
Même si l'ensemble échoue, il y aura forcément moyen de tirer sa bille du jeu. Tant pis si l'expérience s'avère fructueusement minoritaire, nous sommes en bourse, c'est la normale

Pour THY, je ne m'étais pas plongé en détails dans l'analyse des metrics dont DWX propose la surveillance (faute de temps), survol distant.
mobyfx ce serait sympa que tu reviennes avec une explication par A+B sur ce qui t'as mis la puce à l'oreille, merci.

[Jeff719]

20% est un calibrage comme un autre. L'important est de calibrer, d'ajuster le risque à une valeur voisine entre Darwins.

Bien sur c'est une évaluation. Ce n'est pas la prise de risque avérés. La prise de risque avérée dans le passé sera connue à peu près après 5 ans de track record. Donc les gens oublient souvent en citant la VAR que c'est une estimation de la VAR. Ceci avec des outils numériques plus ou moins bricolés (le Montecarlo sur daily et hebdo glissant - très important le glissant - étant une excellent idée).

Donc quand est annoncé une var de 20%, il faut savoir que c'est peut être une var de 20%.

Ensuite les calculs de corrélations étant particulièrement foireux ainsi que basés sur des données insuffisantes (pas moyen de faire mieux cependant), alors l'évaluation du risque d'un portefeuille est très fortement sous estimé. La risque annoncé d'un portefeuille de Darwin est carrément faux tellement il est sous estimé.

Concernant le fait de changer la Var20 (avec Var10 par ex), je ne vois pas l'intérêt. Quelqu'un qui veut de la Var5 investit 4 fois moins et c'est tout. (En mémorisant qu'il a engagé 4 fois plus de fonds que ce qu'annonce le portefeuille).

C'est tout.

[karim91]

Ceci dit je ne vois tjrs pas quel est leur interet à booster les darwins.

Les DARWINs sont autant boostés que bridés pour certains. En somme, ils sont normalisés.

Donc quand est annoncé une var de 20%, il faut savoir que c'est peut être une var de 20%.

Le risque est statistique en effet. Impossible pour quiconque de prédire l'avenir avec un taux de confiance de 100%, peu importe le modèle.

@Daiichi me répondait qu'il ne souhaitait pas aller sur Mars, mais simplement acheter et vendre de l'EURUSD. C'est ce que je fais également. Je reposte cette vidéo très intéressante.

Les seules notions nécessaires pour appréhender cette vidéo sont des bases assez solides en anglais.
Ce qui y est dit est tout à fait compréhensible, même pour une brêle comme moi en maths
Car finalement, les formules ne sont que la représentation d'idées que l'on a pu assimiler "de facto" par notre expérience / connaissances sur les marchés au fil du temps et des recherches.

Concernant le fait de changer la Var20 (avec Var10 par ex), je ne vois pas l'intérêt. Quelqu'un qui veut de la Var5 investit 4 fois moins et c'est tout. (En mémorisant qu'il a engagé 4 fois plus de fonds que ce qu'annonce le portefeuille).

On est bien d'accord!

Le Pound a été très dur avec beaucoup ce Vendredi....
Cependant, je ne pense pas qu'il faille tirer quelque conclusion que ce soit d'un événement dont l'occurence (même si ces dernières années cela tend à devenir de moins en moins rare) est assez rare. Certains ont pu gagner, d'autres perdre, d'autres esquiver.... peut être tout simplement par "hasard".

A mon sens, une stratégie doit être pensée, en 2016, incluant ce genre de "sal....ries"!!!
Plus facile à dire qu'à faire... c'est là tout le problème.

Soit on ne s'expose que très peu de temps par jour dans le marché à des heures où la liquidité est [censée être] suffisante.
(c'est le pari d'Uxxar)

Soit on construit un portefeuille de type investissement, qui s'exposera au marché de façon constante mais en "sous-levier".
(c'est mon pari personnel)

Tout ce qui est entre les deux prend le risque de disparaître lors d'événements de ce type...

Je voulais poster celle-ci aussi, qui est extrêmement intéressante, totalement dans le sujet, et elle aussi tout à fait compréhensible si vous maîtrisez un tout petit peu les concepts, même sans en connaître les formules:

[Napoleon Dynamite]

Banco, il y a moyen d'allouer moins d'argent et effectivement pour le reste, l'harmonisation commune sur un seuil vaguement arbitraire prime et 20% a le mérite d'être une valeur parlante en terme de démocratisation de discours. Bien que dans les faits...

Il est hautement probable que le risque d'un portefeuille de trading social soit nettement sous-estimé à cause de la rotation de réussite/échec. Je m'accorde sur ce point pour en avoir fait des mesures concrêtes dans le passé
https://community.darwinex.com/t/darwin ... =chifounou

Ironie inside : je vous propose de lancer la seule véritable révolution pour secourir le monde de l'investissement : il faudra recruter les traders de notre plateforme maison dans des zoos, voir dans la jungle africaine et se constituer une team de chimpanzés, car l'on sait par étude/expérience que les singes investissent mieux que les hommes et font moins pire en terme de décision.
La plateforme se nomerait : ZooTrade - Darwin, les origines ...et aurait pour indice le Bananex

[mobyfx]

Les DARWINs sont autant boostés que bridés pour certains. En somme, ils sont normalisés.

Pour instant ce qui est normalisé est la tollé contre le VAR.

Si tu appelle normalisation le fait que comme darwinex intervient pour brider les fous il compense en

boostant les temeraires alors excuse moi mais c'est une grande connerie.


La VAR ok pour limiter les risques mais aucun besoin de booster les autres.