Darwinex Darwin CTA

[Pure Pip Producer]

Ah ok ! J'ai cru un instant que c'était tes initiales.

Oui, 2500€ d'investit sur une VaR de 20 à l'instant T n'est pas la même chose que 625€ d'investit sur une VaR 5 et ce pour plein de raisons... Dont une énorme.

Il est quasi certain que les 2 stratégies en questions ne maintiendront pas cette VaR à l'avenir.

En Trading/Investissement/Bourse/Spéculation, appelles ça comme tu veux, il n'y a qu'une seule chose qui prime : La Sortie.

Tout le reste peut-être joué à pile ou face.

Très dur à admettre...

Il faut savoir comment en sortir et non pas comment y entrer.

D'ou l'inconsistance qu'il y a passer du temps à choisir des Darwins au lieu de passer du temps a apprendre à sortir de son investissement.

Les mecs ils passent des plombes à choisir, analyser, mais ils n'ont aucun plan de sortie.

Voila la vraie raison de pourquoi ils perdent

Par conséquent, choisir un Darwin ne sert pas à grand chose, sauf si il est cadencé.

Il vaut mieux avoir un bon plan de sortie qu'un bon plan d'entré.

Je donnerais, bientôt, plus de détails sur cette réalité que très peu connaissent...

Trader c'est apprendre à sortir.

[Pure Pip Producer]

Ce jour, Darwinex m'a confirmé que la position levier 8 qui a été retoqué l'a bien été alors qu'elle était en cours de route.

Notons d'abord le fait qu'effectivement, je ne suis pas sortis de mon couloir de trading.

Ensuite, refaisons-le film :

Ma position est ouverte, elle court dans le vert, j'ai mis un stop à zéro... Tout est normal.

Quoi de plus tranquille que de se retrouver dans cette situation de trading?

Puis, à un moment donné, le prix se met à bouger nerveusement.

Aucune annonce n'est pourtant prévue.

Notons quand même que le prix avance violement dans MA direction.

Et bien figurez-vous que le Risk-Manager (l'algorithme de gestion du risque de Darwinex) considère que la volatilité a grandit trop fortement et ampute ma position d'un quart environ.

Puis, je sors ma position et m'aperçois de se qu'il vient de se jouer.

En gros, Darwinex s'est autorisé à me faire sortir par pallier sur le Darwin alors que la position (certes, la volatilité aussi) grandissait dans le positif.

Il fallait le savoir...

On aurait pû aussi penser que l'algo de gestion du risque ne s'occupe que des trades dans le rouge.

Et bien non, même quand vous êtes entrain de gagner, que vous allez gagner plus et bien il empeche votre Darwin de répliquer ce gain.

Encore une fois, ça se comprend pour une perte... Mais pour un gain quasi-assuré??

L'algorithme de gestion ne devrait-il pas faire la différence entre une position dans le rouge et une position dans le vert?

Du coup ça nous donne une distorsion chez Darwinex entre ceux qui peuvent se prendre un Black Swan en pleine face et les autres (ceux qui ont raison en face) qui ne pourront que très peu profiter du Positive Black Swan.

Ça crée un déséquilibre...

On perd beaucoup quand on a tort et on gagne tres peu quand ont a raison.

Ça doit meme etre pour cette raison que le DWEX s'est pris une gifle...

D'ailleurs les mecs qui se sont crashés suite au flash crash de la GBP ont pris une très grosse baffe alors que ceux qui était dans le bon sens ont gagné un petit sussucre au lieu de tout raffler...

Bon! Tout ça, je l'écris pour que ceux qui lisent ces lignes soit au courant du fonctionnement du Risk-Manager de Darwinex...

On ne peut pas les obliger dans ce cas de figure, ils font bien comme ils veulent.

Mais selon ma logique, ils y perdent.

Alors qu'il pourrait y gagner si juste cette petite différence était réalisable.

Peut-être ne l'est-elle pas techniquement?... A cause de la régulation FCA allez savoir...


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En revanche, concernant, désormais le seul litige en cours que j'ai avec notre Broker chéri d'amour, je suis toujours en attente et ma communication s'en retrouve bloquée...

Je ne peux pas chanter sur tous les toits que je n'ouvre qu'une seule position à la fois alors que c'est mon argument principal... Dur dur d'etre un bébé!

[FullPips]

@ PPP

Très intéressant ce post

[Mat]

ta position même gagnante représente un volume engagé sur le marché. par sécurité il en sort petit a petit. Pour peut être éviter une sortie brusque de la stratégie source qui pourrait être mal répliquée a cause du slippage et des temps de réplication. en sortant petit a petit ils évitent cela. Tu peux tester en pyramidant ta position gagnante tu vas voir cela va être pire. car encore plus de volume à engager.

C'est un effet de bord prévu dans leur start.

Eh oui on ne réplique pas le compte mais un produit repackagé.

[Pure Pip Producer]

@ PPP

Très intéressant ce post

Si ce n'est que j'ai omis de dire que le manque a gagner a été de 0.30% sur le Darwin.

[Pure Pip Producer]

Tu peux tester en pyramidant ta position gagnante tu vas voir cela va être pire.

C'est fait.

J'ai passé 6 mois à tester le pyramidage.

J'ai abandonné l'idée sur un darwin.

Je ne trade qu'avec 1 seule position d'ouverte à la fois.

[Pure Pip Producer]

Eh oui on ne réplique pas le compte mais un produit repackagé.

C'est pour ça que je veux gérer mon propre Hedge Fund.

Un jour viendra...

[Pure Pip Producer]

En attendant, je me contenterais de travailler pour Goldman Sachs ou la Barclays...

Mais ils ont pas mon 06

Un jour viendra aussi!

[Mat]

Tu peux tester en pyramidant ta position gagnante tu vas voir cela va être pire.

Je ne trade qu'avec 1 seule position d'ouverte à la fois.

ca limite énormément les possibilité. tu dois avoir une très bonne qualité d'entré sur le marché pour éviter les SL intempestif. tu ne fais qu'une seule paire à la fois aussi?

[FullPips]

En attendant, je me contenterais de travailler pour Goldman Sachs ou la Barclays...

Pourquoi travailler pour eux ? Manque d'ambition là !

En fait, tu vas racheter Goldman ET la Barclays

[Mat]

Eh oui on ne réplique pas le compte mais un produit repackagé.

C'est pour ça que je veux gérer mon propre Hedge Fund.

Un jour viendra...

tu peux faire du copy trade en attendant. Si tu veux proposer ta stratégie. plutôt que de la torde dans tous les sens afin qu'elle passe sous darwinex.

[FullPips]

@ PPP

Tu n'est plus le seul sur le marché du trade unique !

Un sérieux concurrent : https://www.darwinex.com/en/product/ZAP.3.13/

[Napoleon Dynamite]

PPP tu as entièrement raison, Darwinex devrait différencier ceux qui exploitent un edge en gain(s) et en maitrisant leur risque (stop devant le breakeven du PRU ou gagnant) de ceux qui se comportent de façon légère : moyennage à la baisse, mais on pourrait aussi rajouter, éloigner un stop, supprimer un stop déjà placé. Je fais parti des extrêmistes surement mais j'aimerais qu'au minimum l'absence de stops soit signalée si ce n'est interdite... Sur d'autres sites de signaux comme United-Signals, les stops sont obligatoires et à une distance maximum en pourcentage variable (en plus des tailles de positions et de l'exposition max en portefeuille) selon le sousjacent mais raisonnable. Les traders qui ne orennent pas de stops ne sont pas payer pour leurs trades sans stops...

Il me semble que les algos vont devoir évoluer nettement car ils sanctionnent trop les occasions favorables pouvant générer de l'alpha tout en laissant trop tranquile les prises de risques inconsidérées. Tout au même niveau ? ...non merci, c'est caduque.
Il y a encore beaucoup de taff de réflexion puis d'ingénierie à fournir.

J'ai commencé un peu à en parler mais le sujet méritera une file à part entière tant ce point est crucial
https://community.darwinex.com/t/the-pr ... ondynamite

[Pure Pip Producer]

ca limite énormément les possibilité. tu dois avoir une très bonne qualité d'entré sur le marché pour éviter les SL intempestif. tu ne fais qu'une seule paire à la fois aussi?

En fait, je dirais que non pas vraiment. La qualité d'entrée n'est pas primordiale.

Je pourrais réaliser la même performance mensuelle avec une entrée totalement aléatoire.

Je sais, c'est choquant dit comme ça. Pourtant, j'y arrive très bien.

C'est vous dire à tous à quel point nous nous leurrons sur la réalité du trading. La sortie de position est la chose la plus importante, elle prime sur absolument tout le reste en trading.

Bientôt un post explicatif à ce sujet qui décortiquera ce phénomène incompris.

Et qui expliquera même pourquoi nous nous leurrons.

Un indice : Le temps ne s'écoule que dans une seule direction.

[Pure Pip Producer]

Pourquoi travailler pour eux ? Manque d'ambition là !

En fait, tu vas racheter Goldman ET la Barclays

T'as tout compris! Tu me connais bien FullPips hahaahahaa

[Pure Pip Producer]

Eh oui on ne réplique pas le compte mais un produit repackagé.

C'est pour ça que je veux gérer mon propre Hedge Fund.

Un jour viendra...

tu peux faire du copy trade en attendant. Si tu veux proposer ta stratégie. plutôt que de la torde dans tous les sens afin qu'elle passe sous darwinex.

Non, on pourrait me copier trop facilement.

Je vais faire mes preuves.

Et il y aura bien qq'un qui finira par comprendre que Zinedine Zidane aussi a bien du commencer dans un club, que Teddy Riner aussi a bien dû commencé par avoir une ceinture blanche au judo.

Pour ouvrir un Hedge Fund, il faut 1M€, un trader (un extra-terrestre), un algo de gestion du risque comme celui de Darwinex pour la sécurité.

Et je trouvais tout ça...

Pas de souci

[Pure Pip Producer]

@ PPP

Tu n'est plus le seul sur le marché du trade unique !

Un sérieux concurrent : https://www.darwinex.com/en/product/ZAP.3.13/

Oui, ouf! Ça me soulage! J'aime pas etre tt seul!

Bon lui il utilise un effet de levier gigantesque...

Et moi, j'offre le luxe de connaitre le résultat à la fin du mois.

C'est un luxe qu'on ne mesure pas encore mais crois-moi... C'est du caviar.

[Pure Pip Producer]

PPP tu as entièrement raison, Darwinex devrait différencier ceux qui exploitent un edge en gain(s) et en maitrisant leur risque (stop devant le breakeven du PRU ou gagnant) de ceux qui se comportent de façon légère : moyennage à la baisse, mais on pourrait aussi rajouter, éloigner un stop, supprimer un stop déjà placé. Je fais parti des extrêmistes surement mais j'aimerais qu'au minimum l'absence de stops soit signalée si ce n'est interdite... Sur d'autres sites de signaux comme United-Signals, les stops sont obligatoires et à une distance maximum en pourcentage variable (en plus des tailles de positions et de l'exposition max en portefeuille) selon le sousjacent mais raisonnable. Les traders qui ne orennent pas de stops ne sont pas payer pour leurs trades sans stops...

Il me semble que les algos vont devoir évoluer nettement car ils sanctionnent trop les occasions favorables pouvant générer de l'alpha tout en laissant trop tranquile les prises de risques inconsidérées. Tout au même niveau ? ...non merci, c'est caduque.
Il y a encore beaucoup de taff de réflexion puis d'ingénierie à fournir.

J'ai commencé un peu à en parler mais le sujet méritera une file à part entière tant ce point est crucial
https://community.darwinex.com/t/the-pr ... ondynamite

Salut Nap'

Moi je suis de l'avis de l'information aussi.

Coté trader, si jamais Darwinex pouvait offrir l'information à ses traders de ce qu'ils peuvent prendre comme lots dans la prochaine position, sans être retoqué, ces derniers progresseraient terriblement...

Juste leur donner cette info.

Sans les obliger bien entendu...

[Pure Pip Producer]

tu ne fais qu'une seule paire à la fois aussi?

Uniquement EUR/USD.

Je regarde les autres paire et l'or, pour obtenir des infos.

Mais je me consacre qu'à l'EuroDollar.

[Napoleon Dynamite]

Ok pas idiot.
Je consigne les idées + brainstorming, qui donnera lieu à un post condensé. Bonne fin de soirée

[Mat]

ca limite énormément les possibilité. tu dois avoir une très bonne qualité d'entré sur le marché pour éviter les SL intempestif. tu ne fais qu'une seule paire à la fois aussi?

En fait, je dirais que non pas vraiment. La qualité d'entrée n'est pas primordiale.

Je pourrais réaliser la même performance mensuelle avec une entrée totalement aléatoire.

Je sais, c'est choquant dit comme ça. Pourtant, j'y arrive très bien.

C'est vous dire à tous à quel point nous nous leurrons sur la réalité du trading. La sortie de position est la chose la plus importante, elle prime sur absolument tout le reste en trading.

Bientôt un post explicatif à ce sujet qui décortiquera ce phénomène incompris.

Et qui expliquera même pourquoi nous nous leurrons.

Un indice : Le temps ne s'écoule que dans une seule direction.

Tu fais du manuel ou auto ? pour l'entrée. la sortie je suppose que tu es en SL ou TP

[Mat]

Non, on pourrait me copier trop facilement.

Je vais faire mes preuves.

Et il y aura bien qq'un qui finira par comprendre que Zinedine Zidane aussi a bien du commencer dans un club, que Teddy Riner aussi a bien dû commencé par avoir une ceinture blanche au judo.

Pour ouvrir un Hedge Fund, il faut 1M€, un trader (un extra-terrestre), un algo de gestion du risque comme celui de Darwinex pour la sécurité.

Et je trouvais tout ça...

Pas de souci

Ton point de départ est d'obtenir une régulation. Ensuite tu récupére quelques clients 5 ou 6 pour arriver à 50K et tu m'envoi un MP je t'indiquerais les brokers qui pourraient t'apporter la solution. ils feront signer un papier au client pour bloquer la lecture du compte afin d'éviter la recopie.

Sinon peut être qu'un jour Darwinex proposera en // de sa solution la même chose mais directement avec une copie sur la stratégie source. A vérifier mais il me semble qu'il est possible de faire du copy trade avec une licence FCA par contre mettre un mécanisme de coupure d'accès au compte sans que le manager ne soit régulé par sur. quelqu'un a l'info?

[Mat]

tu ne fais qu'une seule paire à la fois aussi?

Uniquement EUR/USD.

Je regarde les autres paire et l'or, pour obtenir des infos.

Mais je me consacre qu'à l'EuroDollar.

c'est bien au moins tu as la maitrise du DD plus facilement. et tu arrive a t'en sortir de la meme facon sur un marcher en Range qu'avec du Trend?

[Pure Pip Producer]

Tu fais du manuel ou auto ? pour l'entrée. la sortie je suppose que tu es en SL ou TP

Mmmmh, en fait, je fais tout manuellement...

Mais tout de même, j'utlise l'Autopilot Furtif de chez trading-automatique.fr afin de placer les SL/TP instantanément... c'est une question de sécurité.

Ils ne sont que très rarement atteint.

Je les ajuste en permanence.

J'ai appris à sortir au mieux de mes intêrets grâce à un exercice que j'ai dû moi-même inventer.

En passant par des phases, volontairement, atrocément difficiles.

Ce n'est pas qqchose qui s'apprend.

Il n'y a aucune Université qui a un master qui vous apprend ça.

J'ai dû passer 2 années complètes (même un peu plus) afin de lire absolument tous les livres sur le sujet.

Mais pas que sur le sujet.

Il faut etre incalable en science de hasard, en thérorie des foules, en formation du prix, en astrophysique, en théorie du chaos, en logique pure, en selection naturelle... la liste est longue...

Ce n'est pas que des livres sur le trading qu'il nous faut engloutir.

Puis j'ai pris ce qui me semblait le plus logique. (Selon la logique radicale et la logique de la réalité)

Ensuite, j'ai dû inventé un exercice qui me permetrait de modifier ma structure mentale afin de traiter l'information de la seule manière qui convienne.

C'est ça la clef. Modifier sa structure mentale. (Lire absolument : "Traders, entrez dans la Zone" [Mark Douglas] sans qui je n'aurais jamais pu comprendre quoi que se soit)

Et voilà, donc ce que ça donne...

C'est pas finit.

Je m'améliorais au fil du temps.

A l'inverse d'un robot qui, plus il avance dans le temps, plus il se rapproche de son Cygne Noir. L'être humain, lui, c'est l'inverse, il acquiert de l'expérience avec le temps.

Par conséquent, il s'éloigne du Cygne Noir.

C'est un point fondamental.

Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur mon CV, pour le moment.

[Pure Pip Producer]

Ton point de départ est d'obtenir une régulation. Ensuite tu récupére quelques clients 5 ou 6 pour arriver à 50K et tu m'envoi un MP je t'indiquerais les brokers qui pourraient t'apporter la solution. ils feront signer un papier au client pour bloquer la lecture du compte afin d'éviter la recopie.

Sinon peut être qu'un jour Darwinex proposera en // de sa solution la même chose mais directement avec une copie sur la stratégie source. A vérifier mais il me semble qu'il est possible de faire du copy trade avec une licence FCA par contre mettre un mécanisme de coupure d'accès au compte sans que le manager ne soit régulé par sur. quelqu'un a l'info?

En fait, tu as raison sur un point.

Mon approche serait un poil differente si je gérérais les Fonds directement.

Mais elle le serait aussi si j'avais plus de Fonds sur mon compte.

Depuis que j'ai pu passer de 500 à 1000 la difference est nette et claire.

Mais j'aimerais qu'on procede differement avec moi.

Mon but serait qu'on me donne un compte a 10 000$ mais que ce compte soit relié (à la maniere de Darwinex) à un compte beaucoup plus gros (ou pas!) mais que je n'en sache rien...

Qu'on me paye pour trader ce compte.

Tout en étant libre de ne pas savoir ce que ce compte gère derriere.

Je n'aurais ainsi aucune pression...

C'est comme ça que je souhaite travailler avec un Hedge Fund ou une Grande Banque.

Tout à fait réalisable de nos jours...