Darwinex Darwin CTA

[Pure Pip Producer]

Mais evidemment que je m'en aperçois!

C'est le prix à payer pour avoir du Swiss Clock' 2% mensuel.

Tant que le Drawdown reste à 1 seul chiffre, je ne vois pas ce qui peut chagriner qui que ce soit.

C'est ta jalousie qui parle là...

C'est navrant..

Par ailleurs, tu viens de lier 2 jours de pertes qui n'ont jamais été lié...

Pourquoi faire un tel lien dans ce qui te sers de structure mentale?

Tu penses mécanique?

Ces 2 journées sont espacées dans le temps volontairement.

Je ne prends pas le même type de risque suivant des occurances pareil...

Vraiment, je comprends pourquoi tu en es là mon vieux...

C'est pas gagné pour toi.

En plus, tu dis NEXT?

Mais next ou?

Qui?

Qui fait ça?

Tu me files le lien?

Comme si qq'un d'autre proposait ça de nos jours...

Vraiment t'es ridicule.

Mais en même temps, quand on fait -20% comme tu viens de la faire..

C'est clair qu'on doit avoir les boules...

Poses-toi les bonnes questions mon vieux.

tu ne t'en sortiras pas comme ça.

Tu ne sais pas trader.

Toutes tes strates sont dans le rouges en cumulées.

Tu me fais penser à ces gestionnaires, sur la place de Paris, qui ont 20 ou 25 Fonds differents dans leur boutiques..

Et qui chaque mois, chaque années mettent en avant le Fonds qui a sur-performé.

Occultant tous les autres...

Pourtant si on additione tes 3 strates sur le mois dernie, ça nous donne :

- Ray (dont tu as une 3eme fois changé le nom aujourd'hui) : +2.08%

- Xxr (dont tu as non seulement changé le nom mais aussi changé ce robot en trading discrétionnaire ) : +1.27%

-Ssl (qui est ton vrai trading discrétionnaire, jusqu'à ce que tu nous dise que finalement non ) : -19.13%

Total : -15.78%

Comment on peut faire -20% et venir l'ouvrir?

[Pure Pip Producer]

Voilà la réalité :

[Pure Pip Producer]

Welcome to Swiss Clock' Land :

Welcome to Swiss Clock' Land.png (6.36 Kio) Consulté 12438 fois

[Jeff719]

Ola la ! Je panique !
J'ai fais -3%

Comment peux tu t'autoriser un -3% journalier sur une stratégie qui doit réaliser + 2% par mois ?
j'ai du mal à saisir en terme de MM

1 mois == 20 séances de trading

2% / 20 = 0.1 % de gain journalier moyen théorique.

Donc on voit bien que des - 3% voir des - 8% de DD en intraday sont une hérésie.

Son DD Max. de -8,2 % sur la stratégie, représente 82x son gain journalier moyen théorique.

C'est pas une polémique, juste des chiffres. Et là je parle exclusivement du compte, pas du Darwin.

Sur mon Darwin NEW, depuis son IPO du 11 novembre, j'ai fait +0.38% avec un DD de -0.1% en 191 trades. C'est un peu extrême dans l'autre sens, j'en conviens. C'est juste pour illustrer le fait que si on vise 2% par mois, on ne trade pas comme si on cherche 15%.

Hum, je reviens un peu sur ces calculs qui ne manquent pas d'intérêt. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur le propos.

Il y a un effet qui peut être parfois contre intuitif lorsque l'on regarde une EC selon diverses échelles de temps. On peut regarder ce qui se passe au bout d'un an. Ou ce qui s'est passé tel jour. Comment passe t'on de l'un à l'autre ? L'effet contre intuitif est la chose suivante : l'espérance est proportionnelle au temps, l'écart type est proportionnel à la racine du temps. Jusque là tout le monde suit. Ça veut dire que sur un an, on voit une belle espérance que l'on compare au DD ou a la variance estimée sur l'année. Quand on descend dans l'échelle de temps on peut appliquer une règle de trois pour le rendement, mais pas du tout pour l'écart type.

En clair si l'on ne regarde que la semaine voir la journée, le rendement semble parfaitement négligeable par rapport aux fluctuations observées. C'est pourquoi il est usuel de raisonner sur des données annualisée (faisant curieusement défaut chez Darwinex).

Un exemple concret, imaginons 2% par mois, soit 27% par an. 0.1% par jour. VAR20 de 20% ça nous donne 4.47% par jour (à 95% de ne pas se tromper, cad que ça va être pire un jour sur 20).

Un autre façon d'évaluer à la louche, c'est de partir de l'année pour passer au jour. Un Sharpe proche de 1, si l'année fait 27%, le Sigma fait aussi 27%, ce qui nous donne 1.7% de fluctuation par jour (je prend 256 jours pour diviser par 16 . Sharpe 0.5 et on peut donc multiplier par deux.

A ce titre VAR20-20% me semble beaucoup trop mais c'est un autre sujet.

On est donc bien dans des fluctuation quotidiennes de 3 à 5% (pas tous jours, mais les pics) pour produire 25 à 30% par an. Ces calculs grossiers montrent que lorsqu'on regarde une courte échelle de temps, on peut faire une erreur de raisonnement en comparant rendement et fluctuations. -3% me semble tout à fait correct.

A l'opposé, 10% me semble beaucoup trop, mais on ne va pas revenir sur cette controverse.

[uXXar]

Quand tu sais que tu as tort et qu'un point sensibilise ton système qui reflète une fragilité alors tu te braques et changes de sujet en attaquant les stratégies des autres.

Sauf que je n'ai jamais dit que je ferai du x%, que je suis l'avenir du trading, que j'aurai une statue devant le Cbot Haha. Ca je te le laisse et tu me fais sourire, de plus en plus.

Oui tu as de bonnes excursions + et -, c'est un fait et c'est super MAIS à nouveau tes excursions négatives enchaînées sont ta fragilité formant ces à-coups de pertes journalières NON maîtrisées donnant de la volatilité malsaine à ton track record, c'est aussi un fait.

Je te laisse aussi ton timing totalement nullissime, c'est un fait tout autant.

Bref, lorsque l'on évoque des faits tu te braques donc vivement tes 2% de décembre que tu puisse te faire ta branlette intellectuelle avec Van tharpette et ton cygne noir de Taleb.

[Pure Pip Producer]

Ola la ! Je panique !
J'ai fais -3%

Comment peux tu t'autoriser un -3% journalier sur une stratégie qui doit réaliser + 2% par mois ?
j'ai du mal à saisir en terme de MM

1 mois == 20 séances de trading

2% / 20 = 0.1 % de gain journalier moyen théorique.

Donc on voit bien que des - 3% voir des - 8% de DD en intraday sont une hérésie.

Son DD Max. de -8,2 % sur la stratégie, représente 82x son gain journalier moyen théorique.

C'est pas une polémique, juste des chiffres. Et là je parle exclusivement du compte, pas du Darwin.

Sur mon Darwin NEW, depuis son IPO du 11 novembre, j'ai fait +0.38% avec un DD de -0.1% en 191 trades. C'est un peu extrême dans l'autre sens, j'en conviens. C'est juste pour illustrer le fait que si on vise 2% par mois, on ne trade pas comme si on cherche 15%.

Hum, je reviens un peu sur ces calculs qui ne manquent pas d'intérêt. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord sur le propos.

Il y a un effet qui peut être parfois contre intuitif lorsque l'on regarde une EC selon diverses échelles de temps. On peut regarder ce qui se passe au bout d'un an. Ou ce qui s'est passé tel jour. Comment passe t'on de l'un à l'autre ? L'effet contre intuitif est la chose suivante : l'espérance est proportionnelle au temps, l'écart type est proportionnel à la racine du temps. Jusque là tout le monde suit. Ça veut dire que sur un an, on voit une belle espérance que l'on compare au DD ou a la variance estimée sur l'année. Quand on descend dans l'échelle de temps on peut appliquer une règle de trois pour le rendement, mais pas du tout pour l'écart type.

En clair si l'on ne regarde que la semaine voir la journée, le rendement semble parfaitement négligeable par rapport aux fluctuations observées. C'est pourquoi il est usuel de raisonner sur des données annualisée (faisant curieusement défaut chez Darwinex).

Un exemple concret, imaginons 2% par mois, soit 27% par an. 0.1% par jour. VAR20 de 20% ça nous donne 4.47% par jour (à 95% de ne pas se tromper, cad que ça va être pire un jour sur 20). Mais ceci seulement sur ce mauvais mois (il n'y en a qu'un sur 20).

Un autre façon d'évaluer à la louche, c'est de partir de l'année pour passer au jour. Un Sharpe proche de 1, si l'année fait 27%, le Sigma fait aussi 27%, ce qui nous donne 1.7% de fluctuation par jour (je prend 256 jours pour diviser par 16 . Sharpe 0.5 et on peut donc multiplier par deux.

A ce titre VAR20-20% me semble beaucoup trop mais c'est un autre sujet.

On est donc bien dans des fluctuation quotidiennes de 3 à 5% (pas tous jours, mais les pics) pour produire 25 à 30% par an. Ces calculs grossiers montrent que lorsqu'on regarde une courte échelle de temps, on peut faire une erreur de raisonnement en comparant rendement et fluctuations. -3% me semble tout à fait correct.

Enfin, quelqu'un qui projette.

C'est pas trop tot.

Parce que ceux qui regardent uniquement le passé sans penser au futur commence à me courir sur le haricot

A l'opposé, 10% me semble beaucoup trop, mais on ne va pas revenir sur cette controverse.

C'est assez loin pour maintenir la prophétie auto-réalisatrice loin de moi.

Et de toutes manières, un investisseur qui n'est pas pret à risquer 20% de son capital n'est pas un investisseur.

[Pure Pip Producer]

en attaquant les stratégies des autres.

C'est une blague?

Le mec, il inverse les roles...

T'es un comique toi

Sauf que je n'ai jamais dit que je ferai du x%

Mais je ne fais pas que de le dire...

Je le fais.

[uXXar]

Jeff, je ne suis pas d'accord sur le comment obtenir un rendement mensuel ou annuel à partir d'un risque journalier non maîtrisé (tes fameux pics évoqués).

Si tu maîtrises, tu poses une perte maximale journalière et tes pics disparaîtront. Et c'est là qu'il faut voir le rendement que tu peux atteindre, sans le capper pour donner un effet de puissance.

Faire 2% par mois en risquant un potentiel 5% par JOUR et pourquoi pas plus, c'est pas du trading qu'il soit discrétionnaire ou systématique, à trade unique ou à lot constant ou en martingale ! Point.

Je ne dis pas que la tâche est facile bien au contraire mais qu'il faut arrêter de se la jouer market wizard.

C'est déjà bien et rare d'être gagnant et de pouvoir vivre de son métier de trader donc soyons humble, c'est tout ce que je reproche à PPP pour le côté humain. Pour le côté stratégique, j'ai évoqué ce qui me choque plus haut et aussi ce que j'aime.

[Jeff719]

Je ne faisais que des calculs à la louche d'ordre de grandeur, dénonçant de possibles erreurs de raisonnement, hélas bien courantes.

Après, caper des truc, des règles de gestion, des façons de trader... c'est un autre sujet.

[Pure Pip Producer]

Si tu maîtrises, tu poses une perte maximale journalière

C'est très exactement là que tu nages complet mon vieux..


Cas 1)

"Si tu maîtrises"... tu dois aller chercher la prochaine occurrence.

Puisque justement : TU MAÎTRISES!



Cas 2)

Si "tu ne maîtrises pas"... tu poses une perte maximale journalière.

Puisque justement : TU NE MAÎTRISEs PAS CE QUE TU FAIS!



Allo! il y a qq'un au bout du fil?

[Pure Pip Producer]

Mais ne t'en fais pas!

Quasi tout le monde nage, sur ce point

[uXXar]

C'est cela oui mais quand tu étais en drawdown à coups de 20 trades enchaînés plus ou moins en perte juste avant et pendant le Trump day crachant jusqu'à un gain supérieur à ton objectif mensuel sur un trade pour te refaire comme un gambler, il me semble que tu ne maîtrisais rien du tout.

Tu te la racontes beaucoup trop et UN jour tu redescendras sur Terre. Tu prendras un maxDD à deux chiffres et tu te désengageras c'est facile. Tu échoueras sur ton 2% mensuel et tu te désengageras c'est facile.

En fait, je pense que tu es tout ce que tu rejettes, et suis sérieux, tu es un GAMBLER !

tu changes déjà le levier et le nombre de trades simultanés, pourquoi pas le reste ? Cela ne nous regardes pas !

Alors, en tant que Pur Gambler, tu vas continuer à parier sur un extension du marché après sa contraction car tu ne joues pas du tout un Black Swan. D'ailleurs Taleb fait sur l'échelle hebdo ce que tu fais sur celle du jour, c'est du breakout simple et rigoureux mais ce truc du cygne c'est simplement pour vendre des livres et faire croire à des gugusses comme toi qu'après une contraction du prix survient une expansion du prix.

Merde j'ai dit à tout le forum quelle est ta méthodologie. Elle est bonne si tu te posais beaucoup moins en cador du Marché qui va réussir QUOIQU'IL puisse arriver. Hors tu prendras un jour UN black swan, un vrai pour une fois, dans le mauvais sens et tu pourras n'y entrer ni sortir de ta position dont le timing était mauvais.

Je lis ton avenir, tu le sais. Ce qui est drôle c'est que c'est un flashcrack matinal qui va te faire tomber mais l'érosion sera aussi là avant cet événement et je t'ai dit pourquoi: daily loss limit absent.

Ciao kiki

[Pure Pip Producer]

Mais pourquoi est-il aussi méchant?!?!?!

PARCE QUUUEEEEEEEEEEE !!!!

[Jeff719]

Mes engagements tiennent jusqu'à ce que je me désengage.

Hihi, ça me fait penser à l'un des dialogue du Dîner - théâtre et film - qui évoquent une rencontre entre Fouché et Talleyrand.

- Vous reprendriez votre parole ?
- Justement, je n'en ai qu'une.
- Et donc ?
- Eh bien, si je veux la redonner...
-...

[Pure Pip Producer]

tu changes déjà le levier et le nombre de trades simultanés!

Je n'ai jamais changé de levier.

Il est toujours verrouillé à 1:10.


Quant au nombre de trades simultanés...euh comment dire mon vieux..

Je t'emmerde t'sais

Je fais ce que je veux.

D'où tu sors toi?

Encore, je suis sympa, je l'annonce avant quand je vais modifier qqchose.

Tu crois quoi? Qu'on va te demander la permission.

J'ai fais 5 mois avec un seul trade à la fois.

Juste histoire de prouver ma maîtrise.

Ca va non? Tout le monde peut comprendre que j'ai plusieurs cordes à mon arc.

Je maîtrise le trading car je m'adapte.

Et non pas pour autre chose.

Je peux trader avec une seule position à la fois, en pyramidant, en lot constant, en risque constant.

Toute la palette y est passé.

Sous les yeux de tous!

Je l'ai prouvé.

Je pourrais même moyenner à la baisse que je gagnerais aussi.

Ne pas le reconnaître, fais de toi une brêle jalousante aux yeux de tout le monde sur le forum.

T'es fais tellement pitié, mec, je te jure...

[Pure Pip Producer]

En plus, tu écris que je recherche le Positive Black Swan.

Mais mon vieux, je le recherche quand il y a lieu de le rechercher.

Ca veut dire, quand il y a potentiellement, un événement important.

Comme le jour de l’élection de Trump, par exemple. (Ce jour-là, le proprio du siteweb sur lequel tu te ridiculises, a perdu 30 000 balles, moi combien?)

Ou bien encore, quand il y a un événement, comme le referéndum en Italie, par exemple.

Tu voudrais que je recherche un PBS aujourd'hui par exemple?

Mais t'es con ou quoi?

C'est vraiment à hurler de rires..

Est-ce que tu vas enfin rentrer dans ta caboche d'attardé mental que je fais du trading comme je veux.

Parce que ma structure mentale a été modifié à sa source.

Je pense donc le trading comme il se doit.

Tandis que les demeurés comme toi ont "Une Stratégie".

Mais mon pauvre! T'as ---> Une Stratégie

Les gens sont là et ils recherchent ---> Une Stratégie

Nan mais c'est d'un comique ahahahahah

Attends attends! Je le redis!!! c'est trop drôle :

UNE STRATÉGIE ! hahahahahah


Moi, je n'ai pas "Une Stratégie".

J'ai 1 Milliard de Stratégies.

Et à la différence de toi, je sais laquelle je dois appliquer, selon ce que je vois sur mon écran.



Toi, tu recherches des "Set Up", des points d'entrés...

Ce genre de conneries pour neuneus.

Comme un con qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il fait.

D'ailleurs quand on fait -20%, ça veut bien dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait.

D'autant plus que ton Drawdown sur ton trading discrétionnaire est à -28.49%

Comme on peut tous le constater en cliquant ici : https://www.darwinex.com/fr/user/TheChe ... ry/D.9725/

Alors, tes ratios et tes leçons de trading, je te dis pas où tu peux te les mettre mon vieux.

Quand on arrive à faire -20% sur un mois de trading et qu'on a un DD de -30% et qu'on vient nous dire ici qu'on est un initié qui vie de son trading, c'est juste une énorme farce à mourir de rires

Allez va donc te planquer sous le tapis, vieux beauf'

Si t'existais pas faudrait t'inventer, j'te jure.

Tu nous auras bien amusé, au moins... ahahaah

[uXXar]

Nan nan, tu n'as qu'une seule stratégie de Breakout sur setup contraction>expansion.

Et c'est pour cela que tu es une vraie chèvre lorsque la journée reste en range et que tu entres au pire moment sur les faux breakout anticipés de ta part pour jouer un profil de type B ou P ou b selon le Market Profile, tu cherches à anticiper, à participer à la création d'un creux mais c'est toi qui l'est. Hihi

Bref, tu n'as qu'une seule stratégie de Breakout sur setup contraction>expansion.

D'où note de Timing pourrie.

Tu t'en sors pour le moment et je t'en félicite mais je verrai le flash crack te montrer que c'est pas beau d'anticiper le break !

C'est bien ta seule strat mon grand.

[Pure Pip Producer]

Haahahha déjà debout le clown?

Bon! Alors déjà, je n'ai jamais joué les Breackout.

Mais si je veux, je peux le faire, aucun souci

Sauf que je ne m'occupe pas d'entrer. Je m'occupe de Sortir.


J'ai tradé en lot constant.

J'ai aussi trader avec une seule position à la fois.

Je viens de pyramider.

Sous les yeux de tous.

Et j'ai publié ces trades, toujours, aux yeux de tous.

J'ai expliqué, toujours, aux yeux de tous, pourquoi.

J'ai expliqué, toujours, aux yeux de tous, comment.

Maintenant, si je veux, je peux moyenner à la baisse.

Et je gagnerais quand même.

Parce que ce n'est pas la stratégie qui compte.

C'est le stratège.

Un stratège ne s'occupe pas d'entré sur le marché, en trading.

Il s'occupe de ---> Sortir

Ce qui veut dire que "Breackout" est nul et non avenu.

C'est une entrée, dans ta bouche.

Dans la mienne, c'est une sortie.



Qui s'occupe encore de son entrée?

Les perdants.

Qui s'occupe de sa sortie?

Les gagnants.

[Pure Pip Producer]

Je sors sur Breackout.

Imbécile.

[uXXar]

Oui c'est cela oui !

Tes très nombreuses pertes se font lors de jour choppy où tu joues l'extension via les breakouts, point ! Tu penses que l'on peut pas savoir ce que tu fais en observant juste l'eurusd et le darwin CTA, y a tout de transparent chez darwinex qui ne protège rien du tout pour ce coup.

Ton cta baisse, eurusd monte c'est que tu as pris un sell. On note à qqls secondes près un point, etc etc et je dis haut et fort que tu joues les break en entrant un peu avant les extrêmes du jour sauf qu'en range tu enchaînes les pertes faisant ton -5% journalier jusqu'à espère chopper le bon break cette fois.

Alors te la raconte pas trop tout de même si tu veux pas que je montrer où tu es entré. Oui oui on parle bien d'entrée.

Tu vas faire croire à qui ici que l'entrée en trading n'est pas importante ? Ceci montre ton comique absolu et ce qui te perdra, ton timing d'entrée en breakout.

[Pure Pip Producer]

Perdu.

C'est presque ça, mais c'est pas ça.

Un peu comme ta life de merde quoi...

[Pure Pip Producer]

T'aimerais bien que je te dise comment je rentre hein?

Peut-être à Noel, je vous expliquerais ça.

[Pure Pip Producer]

Parce que oui.

L'entrée ça ne compte pas.

Et tu devrais me remercier (voir me sucer la bite), de t'en avertir.

Car c'est vraiment la clé du succès.

On peut gagner sans choisir son entrée en trading.

Alors qu'on ne peut pas gagner sans choisir sa sortie.

La Sortie prime sur l'Entrée...

Je vous expliquerais ça à Noel!

Ce sera mon cadeau aux lecteurs...

[uXXar]

Tiens pour Noël d'ailleurs je t'offre une tondeuse et te laisse t'occuper de ton billet d'avion pour le Tibet. OhohOh

Tic Tac Tic Tuc Toc Tuc Ah les montres Suisses

[Pure Pip Producer]

Ah mais d'accord!!!

On vient de m'expliquer pourquoi tu reviens fanfaronner!!!

Tu viens de faire +6% hier (en prenant du levier 1:50!)

Du coup, tu te ressens pousser des ailes... haahahahhaaha

T'es pitoyable mon vieux.

T'es complètement dépendant aux récompenses aléatoires, comme expliqué par les psychologues.

Mark Douglas aussi l'explique très bien dans : "Traders, entrez dans la zone"

Mais comme t'es ridicule, haahhahaha

Tu te fais tout petit quand tu perds.

Et c'est vrai que durant toute la période du mois dernier, où, rappellons-le, tu a fais une super perf' de -20%, on a pas entendu parlé de toi.

Mais quand hier, tu fais +6%, tu bombes le torse comme un débutant débile complètement addicte aux récompenses aléatoires.

Et tu reviens sur le forum pour fanfaronner hahhahaha

C'est à mourir de riiiire hahahahahahahha

La classe mondiale