Spread Trading : concepts avancés avec Jean-Pascal Ferra
Webinaire avec Jean-Pascal Ferra, Business Developer chez https://fr.structure-trading.com/ / CQG, Inc. sur le thème du Spread Trading et la découverte de concepts avancés relatifs à ce type de trading et problématiques spécifiques.
Programme :
Présentation de Jean-Pascal FERRA (Professionnel des marchés financiers, parcours, Business Developer @ATAS Trading Platform pendant des années, au contact de milliers de traders particuliers dans le monde, comprenant leurs besoins et leurs attentes)
"J'ai découvert le monde du Spread Trading par le biais de mon activité professionnelle. C'est pour cela que je suis ici ce soir pour vous présenter ma recherche, comment trader la volatilité et contrôler le risque du marché avec le Spread Trading."
Le but de cette étude est de proposer une première approche du pair-trading avec la méthode de la cointégration sur les obligations. Nous allons former des pair-trades potentiels puis réaliser des tests de cointégration afin de vérifier que les obligations soient liées sur le long terme mais puissent varier librement sur le court terme.
Présents sur cette vidéo : Corentin BOUILLAUD et Julien GHENASSIA
Informations pour l'investisseur :
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Max’s background is in applied mathematics, statistics, and quantitative finance. He runs the online lecture series at Quantopian and is responsible for workshop curriculums and educational content. In addition to having experimented with algorithmic trading of cryptocurrencies and Bayesian estimation of covariance matrices, Max has published work in theoretical mathematics. He works with top universities including Columbia, U Chicago, and Cornell and holds a MS in Mathematical Finance from Boston University.
"Basic Statistical Arbitrage: Understanding the Math Behind Pairs Trading"
In algorithmic trading, information is king. You can tease out an edge to trade on even by using only the most basic properties of time series. In this lecture, we will cover the statistics that ground the trading logic when conducting pairs trades and discuss how to find pairs.
This talk is based on the following lectures from the Quantopian Lecture Series:
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