Strategie FullPips Pro GG "Gatling Grid"

[FullPips]

Quand vous parlez de RoboForex, vous parlez de ce broker http://www.robofx.com/ ?
Si oui, je serai intéressé pour avoir plus d'infos !

En fait non !

RoboForex dispose de deux entités :

L'entité basée à Chypres :

RoboForex (CY) Ltd is regulated by the CySEC, license No. is 191/13 and registered with the UK FCA, reference No. is 608962

Also, RoboForex (CY) Ltd is an official member of Investor Compensation Fund (ICF) of Cyprus, which provides insurance of the investors’ deposits up to 20,000 EUR

L'entité basée au Belise :

RoboTrade Ltd, Belmopan, Belize

Il y a également une entité supplémentaire en Nouvelle Zélande :

RoboForex LP, Auckland, New Zealand

Et c'est peu dire que RoboForex use et abuse d'ambiguïtés entre ses entités pour tromper ses clients.

En gros ils essaient de faire croire qu'ils sont régulés à Chypres, alors que si on ouvre un compte en centimes par exemple, c'est auprès de l'entité au Belize et pas à Chypres.

Voici par exemple la page de contact de l'entité au Belize, édifiant non ?
http://www.roboforex.com/about/contacts/

Encore un exemple que la CySeq ne fait pas son job. Le consommateur est clairement trompé.

[Marc RAFFARD]

Merci beaucoup Fullpips pour ces précieuses informations et recherche

[FullPips]

Bon, c'est pas tout ça, il va falloir s'y mettre sérieusement.

Afin de cadrer un peu mon projet GatlingGrid, il s'agit de fixer le cahier des charges, afin de tracer les contours de ce à quoi j'aimerai arriver.

Premier élément : le rendement mensuel espéré.

C'est le plus important, le plus sensible. En effet, en Grid Trading, la principale cause d'échec est sans conteste une cible de gain en général très excessive.

Selon ma longue expérience, la fourchette réaliste se situe entre 2 % et 4 % par mois. Soyons ambitieux et fixons la cible à 4 % par mois, soit 48 % par an.

Second élément : le DD Max. théorique.

Donc dans le cas du système de Grid, le flottant maximal pour rester dans sa zone de confort, psychologiquement parlant.

Si je synthétise mon expérience en terme d'aversion au risque, avec les standards dans la gestion, je fixe cette valeur à 33 %. Cela reste une valeur théorique mais c'est quand même intéressant de la fixer. Par exemple comme seuil pour des procédures d'exception, des fusibles, etc. Pour illustrer la notion, je dirai que 33 % de DD, c'est la fin de la zone verte du moteur. De 34 % à 50 % la zone orange, et au delà la zone rouge.

Troisième élément : le nombre de paires utilisées.

Comme je l'ai déjà évoqué, il existe 28 paires issue des combinaisons des devises principales, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, USD et JPY.

Comme déjà débattu dans cette file, certaines paires sont ultra-corrélées, voire limite 'jumelles'. Mais il est essentiel de comprendre que trader 0.01 lots sur 5 paires étroitement corrélées offre tout de même un net avantage de diversification par rapport à trader 0.05 lot sur une paire unique. Donc je garde un max. de paires. Mettons 25.

Donc résumons :
48 % de rendement annuel espéré, réparti sur 25 paires, cela nous fait un rendement de 48/25 = 1.92 % de rendement annuel moyen par paire.

Pour le DD max. par paire, on va admettre un facteur de diminution du risque de 3. Autrement dit, seules 1/3 des paires connaîtraient leur DD Max. simultanément.

Donc 33 % / (25/3) = 3.96 % de DD Max. moyen par paire.

Dernier élément à déterminer : le capital nécessaire avec un lot minimal de 0.01 lots.

Réponse : $ 100'000.—

Pourquoi $ 100'000.— ?

Parce que le GatlingGrid avec un bon .set, genre le "GAU-01A", il rapporte dans les $ 2'000.— par an avec 0.01 de lot de base. Et $ 2'000.-- c'est bien 2% de $100'000.--

Voilà, le terrain de jeux est balisé

[Trader55]

J'etais sûr que ma petit file parallèle allait te réveiller un peu...
Et mettre en mouvement un Suisse, c'est pourtant pas facile...

Alors c'est pas plus mal de faire notre chemin séparément car il y a quand meme des points de désaccord notable. Et c aurait été dur de collaborer si les vues de base ne sont pas partagées.
Je ne dis pas que j'ai raison, je dis qu'il faut essayer chacun de notre coté. Si ca plante de ton coté ca m'evitera de cherhce rpar là !!!
Intronisons nous chercheurs mais faisons comme Poelium un peu de mousse : FulPips & Trader 55 Docteurs es Trading Algorithmique...

Comme déjà débattu dans cette file, certaines paires sont ultra-corrélées, voire limite 'jumelles'. Mais il est essentiel de comprendre que trader 0.01 lots sur 5 paires étroitement corrélées offre tout de même un net avantage de diversification par rapport à trader 0.05 lot sur une paire unique. Donc je garde un max. de paires. Mettons 25.

Moi je dis que c'est une bêtise. Présenté comme tu le fais bien sûr que ca parle mais c'est pas comme ca qu'il faut voir le truc.
Trader 0.01 lots sur 5 paires ultra corrélé va générer le DD d'une paire x5 pour un compte. Or le soucis de ton EA est justement le DD , pas le gain. Mais c'est marrant on avait le même débat sur Trade auto. tu veux faire du cash et moi faire peu de DD. Je suis sûr que j'ai raison... Mais let's see


Mais trader 28 paires lorsque déjà une seule génère 80k de DD, c'est plus un compte à 100k qui va te falloir mais un compte à 1ME , et encore avec quelle garantie que cela tiendra ?
La seule garantie sera la limitation de ton broker en terme de lots.
Car quand l'EA commence a dévisser ca ouvre vite 50 lots, 150 lots , 500 lots... et poum...
Le pire c'est que 2015 peut être bien, 2016 super , là tu vas mettre tes jolis 100k en cH tout frais tout tendres et janvier 2017 : -100k de DD.

Adieu veaux, vaches cochons,

Prends EURUSD et lance un BT de 2007 à 2015 et penses bien a recouvrer decembre janvier. Tu vas voir, ca va jetter un froid...

[FullPips]

J'etais sûr que ma petit file parallèle allait te réveiller un peu...
Et mettre en mouvement un Suisse, c'est pourtant pas facile...

Alors c'est pas plus mal de faire notre chemin séparément car il y a quand meme des points de désaccord notable. Et c aurait été dur de collaborer si les vues de base ne sont pas partagées.
Je ne dis pas que j'ai raison, je dis qu'il faut essayer chacun de notre coté. Si ca plante de ton coté ca m'evitera de cherhce rpar là !!!

En fait de désaccord, nous avons surtout une approche résolument différente du grid trading.

Toi, tu as a été fortement inspiré par des EA comme GridMeUp par exemple, à savoir trader en finesse sur une paire unique, en général GBPUSD ou parfois EURUSD.

Donc signal d'entrée soigné, et recouvrement contrarien.

Avantage : cela donne l'impression de pouvoir être raisonnablement déployé sur un compte traditionnel en micro-lot, avec tout de même un gros levier.

En ce qui me concerne, dans mon trading perso, j'ai toujours été massivement multipaires et force brute.

Si je me rappelle bien, lors de mon premier test en live, je tradais 16 paires en D1, en prenant 1 trade par jour à heure fixe. Si mes souvenirs sont bon, je m'étais fait dans les 20% en deux semaines. La chance du débutant.

Le corollaire de mon style de trading, c'est la nécessité d'un énorme ratio lot minimal / capital. Donc je ne peux raisonnablement déployer mes stratégies seulement avec des comptes en nano ou en pico lots.

Autrement dit, entre ton approche et la mienne, il y a un facteur 100 au niveau du lot de base.

Je sais bien qu'en te tordant un peu le bras, je t'ai convaincu d'essayer en centimes, et sur ta file tu montres bien un compte en centimes, mais je te connais assez pour savoir que dans l'idéal, tu veux pouvoir déployer cela sur un compte standard, avec un capital de 5'000.--- à 20'000 euros.

Donc lorsque sur un back-test on constate un DD de -5'000.-- , pour toi c'est "ha putain, 5'000 euros, c'est pas possible", alors que pour moi c'est "wow, seulement $ 50.--, génial".

Si dans mon concept global, fumer un compte de 100'000 centimes n'est pas un problème, par contre fumer un compte de 100'000.-- vrais USD, EUR ou CHF ce n'est pas trop une option.

Après, au niveau de la strate de base, à savoir 1 EA sur une paire, que ce soit toi ou moi, on veut un bon rendement et un DD le plus bas possible.

Donc on a quand même un solide socle commun

[FullPips]

Prends EURUSD et lance un BT de 2007 à 2015 et penses bien a recouvrer decembre janvier. Tu vas voir, ca va jetter un froid...

Dans ta liste de BT sur ta file, je vois que le pire, c'est 2008 avec 80 k. C'est certain qu'octobre 2008, c'était quelque chose

Avec mon .set "GAU", je m'en sort avec un DD de moins de 6 % :

Sinon, une règle élémentaire, c'est de tout couper avant Noël et de ne relancer qu'au plus tôt la seconde semaine de janvier.

Par contre, j'ai une idée : il faudrait asservir le paramètre de force à la volatilité.

J'ai fait quelques essais en back-testant des périodes de 1 mois avec le paramètre de force linéaire au VIX, c'est très concluant.

Après pour coder le truc ça doit être velu, mais possible. En back-test par contre, c'est pas gagné.

Mais au pire, en prod, on peut le faire manuellement depuis une variable globale.

[FullPips]

Cet après-midi, catastrophe chez LiteForex, ils ont eu des spikes monstrueux de chez monstrueux qui ont évidement abouti à un appel de marge sur mes comptes PAMM.

Bon, cela n'a pas fumé les comptes, mais quand même, 2-3 k. parti en fumée à cause d'un dysfonctionnement manifeste. Curieux de voir comment ils vont réagir, j'ai ouvert un ticket auprès du support.

[Fabien LABROUSSE]

2.3k euros!?

Putain si ils ne te rembourssent pas c'est clairement de l'escroquerie. De tels spikes sont totalemdnt injustifiables.

[elYsYum]

a ouais ! quand meme !! c'est un spike de chez spike !!!

[FullPips]

2.3k euros!?

Putain si ils ne te rembourssent pas c'est clairement de l'escroquerie. De tels spikes sont totalemdnt injustifiables.

Je suis sur le coup avec le support. Déjà ils admettent le dysfonctionnement.

Je vous tiens au courant.

[andrea1984]

Bonjour.
Je trouvai une stratégie avec EA gratuitement.
Je ne sais pas si elle est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie, il semble étrange que il ya un EA gratuitement.
Pouvez-vous me aider à comprendre si elle est bonne ou pas?
http://www.bestbrokerforexbonus.com/fr/ ... sor-idnr4/

[FullPips]

Bonjour.
Je trouvai une stratégie avec EA gratuitement.
Je ne sais pas si elle est une bonne stratégie ou une mauvaise stratégie, il semble étrange que il ya un EA gratuitement.
Pouvez-vous me aider à comprendre si elle est bonne ou pas?
http://www.bestbrokerforexbonus.com/fr/ ... sor-idnr4/

C'est une arnaque pour t'inciter à ouvrir un compte chez IronFx, un broker en grande difficulté, classé SCAM chez FPA.

Il existe des milliers d'EA en open source disponibles sans restrictions.

D'ailleurs la grande majorité des EA commerciaux sont des clones d'EA gratuits.

Après, le job, c'est de trouver la pépite dans la masse de trucs pourris

[andrea1984]

merci

[UKLM]

Pouvez-vous me aider à comprendre si elle est bonne ou pas?

Les "inside bars" ça se travaille uniquement avec des volumes ascendants et en fonction du contexte.
En H1, si en plein milieu de la session asiatique et peu de volume elles perdent de leur intérêt. Autrement, elles sont signes d'une congestion des cours ou d'un consensus général sur une zone de prix ou d'une attente d'une news à venir. Si les volumes sont plus que de moyenne, "jouer" le break-out peut-être profitable mais ça demande confirmation avec d'autres éléments.

[Trader55]

Avec mon .set "GAU", je m'en sort avec un DD de moins de 6 %

Hum 6k de DD pour une paire... pfffffff avec 0.01 lot de base

Et qu'est ce que ca donne année par année 2007 à 2015 : Gain et DD max.

[FullPips]

Avec mon .set "GAU", je m'en sort avec un DD de moins de 6 %

Hum 6k de DD pour une paire... pfffffff avec 0.01 lot de base

Et qu'est ce que ca donne année par année 2007 à 2015 : Gain et DD max.

Il faut à tout prix que je code une idée que j'ai dans le pipe-line avant de refaire une masse de back-tests.

Se serait une variante plus sophistiquée de ton idée de mettre un stop à $ 200.-- par paire.

[Trader55]

Une masse ? Non juste 9.

[Trader55]

Se serait une variante plus sophistiquée de ton idée de mettre un stop à $ 200.-- par paire.

Oui, c'est vrai, j'ai des idées très basiques au présent et assez peu de sophistiquées au conditionnel...

[BourseOB]

9000 trades ?!?
Mieux vaut avoir le sang froid ! Hahaha
Et +1 là c'est pas une réduc sur le spread que tu demandes mais une commission dessus !

[Trader55]

Il spamme même ta file !!!! Du coup j'hésite pour faire le weekly status sur la mienne

[FullPips]

Il spamme même ta file !!!! Du coup j'hésite pour faire le weekly status sur la mienne

Comment ? Ta file n'a pas bénéficié d'un commentaire de 'Bob l'arnaqueur binaire' ?

C'est limite la loose !

[FullPips]

Bon ce matin je mis les doigts dans le cambouis et j'ai bossé sur la version 1.9.8.0 du GatlingGrid.

Principale rajout/amélioration : une gestion 'mécano-dynamique bornée' de la fonction d'incrémentation.

Bref, cela rend l'EA plus agressif lorsque le risque est faible, puis il lève le pied quand cela se corse. Les seuils haut et bas, ainsi que la courbe sont paramétrables.

Pour une fois, je suis déçu en bien

C'est un peu comme si j'avais 'tuné' la mitrailleuse pour augmenter la cadence de tir.

Et toute amélioration sensibles du rendement est une bénédiction, car cela me permet d'augmenter le capital, et donc de pouvoir faire face aux black swan's avec plus de sécurité, et d'user à fond de mon concept basé sur les comptes en pico-lots.

Prenons un exemple chiffré : si l'EA génère un gain de 2'000.-- avec un micro-lot de base, et qu'il me faut 2% annuel par paire, le capital sera de 100'000.--

Mais si l'EA, avec un DD max. semblable, toujours avec un micro lot de base, génère un gain de 6'000.-- par paire, le capital pourra être porté à 300'000.-- pour la même cible en pourcentage annuel.

Or avec 300'000.-- pour 0.01 lot de départ, le tout avec un levier de 1:1000, je dispose d'une énorme réserve pour survivre à des situations extrêmes.

Donc pour rester dans l'image de la mitrailleuse, non seulement j'ai une arme dévastatrice, mais j'ai des munitions quasi illimitées.

Et ultime coup de boost, j'enclenche le mode 'Enola', une spécialité maison de longue date consistant à ne pas utiliser de signal d'entrée. Ce qui a un effet collatéral d'améliorer sensiblement la fiabilité des back-tests, car il n'y a pas d'effet de sur-optimisation permettant de 'passer entre les gouttes'. L'EA tradant en permanence sur buy et sell.

Quelques chose ne vous semble pas clair ?

Ci-après une vidéo sur l'avantage de l'effet 'Gatling'. Le parallèle avec le trading, c'est l'usage d'une paire unique ou de nombreuses paires, comme l'usage d'un canon unique ou de canons multiples.

[Trader55]

Si j'arrive à développer un super EA, je prendrai comme directeur de marketing : FulPips.
Et encore plus si j'y arrive pas.

En effet j'ai quasi rien compris mais ce n'est pas grave du tout. Et tu as bien raison de plus d'emm... avec les indicateurs, ca fait ch... et simplifie gravement le code...

Vive le mode Enola !!!

Ton enthousiasme fait plaisir à voir.

On est heureux que tu le sois...

[FullPips]

En effet j'ai quasi rien compris mais ce n'est pas grave du tout.

Aïe !

Je fonde encore un peu d'espoir dans le 'quasi', puisque s'il y en a qui devrait comprendre c'est toi

Et tu as bien raison de plus d'emm... avec les indicateurs, ca fait ch... et simplifie gravement le code...

Vive le mode Enola !!!

Ben non !

Enola court-circuite uniquement le signal d'entrée. Et vu que contrairement au FullPips Pro, dans le GatlingGrid c'est le même signal qui est utilisé en entrée et en recouvrement, cela ne change rien au code.

Comme il s'agit d'un paramètre existant dans le code, tu peux essayer. Comme indiqué, le fait de shunter le signal d'entrée permet de mieux tester la solidité du module de recouvrement.

[Trader55]

Venons en aux résultats qu'est-ce que ça donne en back test de 2007 jusque 2015 ?