Bonjour,
La volatilité implicite n’est pas toujours cohérente entre les différentes échéances.
Dans certaines configurations, cette distorsion de volatilité crée une opportunité exploitable avec les options.
Dans cette vidéo, j'aborde comment détecter objectivement si la volatilité long terme est sur- ou sous-évaluée par rapport à la volatilité court terme, puis comment en tirer profit à l’aide d’un calendar spread.
Je montre :
le principe de la distorsion
la logique de la stratégie d’options utilisée
les résultats du backtest sur données historiques
Cette approche s’adresse aux traders qui souhaitent exploiter la volatilité de manière non directionnelle, avec une méthode structurée et testée.
Bon visionnage et à bientôt.
https://youtu.be/HTRTBDYOves
Comment tirer profit de la distortion de volatilité
Modérateur : Administrateurs
