Etude de la Chaos Theory

[madjes]

Bonjour à tous !

J'ai eu une idée tout à l'heure, étudier les composants de la Chaos Theory de Bill Williams. Je rappel au passage que le PDF en français de cette stratégie est disponible ici.

Dans cette optique j'ai fait un EA qui achète lorsque les lèvres et les dents de l'alligator sont au dessus de sa mâchoire et vend dans la situation inverse. La taille de la position est fixe, à savoir 0.1 lot et il n'y a pas de stop ni TP, on sort seulement sur croisement. C'est donc très basic, et c'est le but. Comme vous vous en doutez surement, ce robot est perdant. Cependant on peut noter que l'on n'est pas perdant sur toutes les UT, si on backtest de début janvier 2000 à aujourd'hui en daily, l'EA est gagnant. On passe de 10 000$ à 16 191.40$.

On peut voir sur cette image que le drawdown est de seulement 16.67%, et que la moyenne de gain par trade est largement supérieur à la moyenne de perte. C'est encore plus flagrant lorsque l'on compare le plus gros gain à la plus grosse perte, le gain est 7 fois supérieur !
Je trouve ce résultat très prometteur et encourageant pour la suite.

Le vrai défi va être d'exploiter au maximum les tendances tout en minimisant les pertes en période de range.

Heuresement pour nous, il y a d'autres indicateurs qui vont nous aider ainsi que de solides règles de money management.

J'ai même découvert une stratégie très intéressante en faisant une faute de frappe lors de la programmation de l'EA tout à l'heure. Il me semble d'ailleurs que Pensera a dit que souvent les excellentes idées viennent involontairement

Une fois que le robot sera terminé, et gagnant je l'espère, je coderai du mieux possible la stratégie exacte de Bill Williams pour comparer.

Voilà j'espère que ce projet va vous intéresser et que vous participerez en donnant votre avis et en faisant des suggestions.

Alligator.mq4

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[madjes]

Re-Bonjour !

Cette fois c'est l'Awesome Oscillator qui passe sur le banc d'essai. Bill Williams utilise 3 signaux différents pour rentrer sur le marché avec cet indicateur, malheuresement je n'ai pu en tester que 2 car le 3e n'est pas programmable.
J'ai modifié certains détails concernant la prise de position :
- je ne tiens pas compte de la couleur de la barre d'histogramme en cours
- j'achète au prix marché, et non pas à l'aide d'un buy stop placé à une extrêmité de la barre de prix
- l'entrée se fait uniquement sur les signaux de l'Awesome Oscillator et ne tient absolument pas compte de l'alligator ou des fratals

Concernant le système de sortie, l'EA coupe la/les position(s) lorsque le cours touche les dents de l'alligator, que la/les position(s) soi(en)t gagnante(s) ou perdante(s).
Le money management est le même que précédement, à savoir une taille de lot fixe de 0.1 lot.

Voici les résultats :

Cet indicateur de suivi de tendance, grace à son système de pyramidage sort positif de ce backtest. Normalement il devrait l'être encore plus, mais des erreurs ont empêché certaines prise de position (invalid price). Je pense que ça vient des historiques de prix.
On peut rajouter facilement 2000$ au résultat, et peut-être même plus.

Si l'on combine l'alligator et l'awesome oscillator le résultat devient tout à fait intéressant.

Les prochains tests à venir porteront sur l'Accelerator Oscillator et les Fractals. Après cela, j'assemblerai tout ensemble et j'établirai un vrai plan de money management. On pourra ainsi voir comment construire un système de trading complet, et quel est l'impact des divers éléments sur le résultat final. Et bien sûr on pourra comparer ce résultat final avec celui de tout les indicateurs réuni.

AO_2.mq4

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[jmrt]

Ton projet est vraiment interessant je trouve
Je ne connais pas du tout l'alligator de williams. C'est vraiment interessant.

[madjes]

Ton projet est vraiment interessant je trouve
Je ne connais pas du tout l'alligator de williams. C'est vraiment interessant.

merci

Le test de l'accelerator oscillator arrive ce soir normalement

[jmrt]

Je lis dans pdf que tu as traduit :
L'Alligator permet également de déterminer le caractère des vagues d'Elliot :
• Si le prix est en dehors de la bouche de l'alligator, la vague est impulsive
• Si le prix est dans la bouche de l'alligator, c'est une vague de correction

Pourrais-tu illustrer cela stp ? Est-ce bien la réalité? Cela fonctionne-t-il sur toutes les UT?
On dirait que le système Williams est prévu, initialement, pour du daily. Pourrais-tu confirmer ou infirmer ?
Voilà, dsl de te mettre à contribution ainsi mais à qui d'autre puis-je demander?
merci par avance pour la réponse qui n'a pas un caractère urgent.

[madjes]

Je lis dans pdf que tu as traduit :
L'Alligator permet également de déterminer le caractère des vagues d'Elliot :
• Si le prix est en dehors de la bouche de l'alligator, la vague est impulsive
• Si le prix est dans la bouche de l'alligator, c'est une vague de correction

Pourrais-tu illustrer cela stp ? Est-ce bien la réalité? Cela fonctionne-t-il sur toutes les UT?
On dirait que le système Williams est prévu, initialement, pour du daily. Pourrais-tu confirmer ou infirmer ?
Voilà, dsl de te mettre à contribution ainsi mais à qui d'autre puis-je demander?
merci par avance pour la réponse qui n'a pas un caractère urgent.

Je ne suis pas du tout un expert des vagues d'elliot, mais ça semble logique. L'alligator étant composé de 3 moyennes mobiles smoothed avec un décalagage sur la droite différent (shift).
Les vagues de corrections sont des pullback sur l'alligator en fait, donc oui ça peut aider à mon avis.

Je ne sais pas si ça fonctionne sur toutes les UT, mais on dirait effectivement que le système de Bill Williams a été conçu à la base pour du daily.
Mais je t'avoue que je n'en suis pas sur du tout. J'ai traduit le PDF parce que Herzou m'en a parlé et que j'étais intéressé. Mais je n'ai jamais utilisé la technique jusqu'à présent.

Je me suis mis a codé la stratégie pour pouvoir la backtester sans passer des heures sur le simulateur. Et puis je pense que l'idée est intéressante, c'est un système de trading complet excepté pour la gestion de la taille des positions. J'ai trouvé utile de partager pour que tout le monde puisse voir les résultats d'un tel système de suivi de tendance.

[madjes]

Bonsoir !

Comme convenue voici le test de l'Accelerator Oscillator (AC).
Pour la prise de position j'ai globalement suivi ce que recommande Bill Williams, c'est à dire qu'il faut que l'alligator soit en tendance et que le signal aille dans le sens de cette tendance pour être valide. Pour un achat il faut que l'AC affiche 2 barres vertes consécutives au dessus de zéro ou 4 barres vertes consécutives en dessous de zéro. Et inversement pour la vente.
Pour la sortie, c'est pareil que pour l'AO il suffit que le cours traverse les dents de l'alligator.

Les performances sont tout à fait correctes puisque l'on voit que les gains moyens par trade sont quasi 3 fois supérieur aux pertes moyennes. Le drawdown est de 24.13% ce qui est tout à fait correct puisqu'il n'y a aucun money management, seulement une position fixe de 0.1 lot.

AC_2.mq4

(6.52 Kio) Téléchargé 386 fois

Il ne manque plus que les fractals a essayé, je suis curieux de connaître le résultat. Cependant on peut déjà voir qu'en ajoutant tous les signaux ensemble on pourrait avoir un très bon résultat.
Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que je passe les ordres directement contrairement à Bill Williams qui demande de placer un ordre stop à une extrêmité de la barre, un buy stop au dessus du plus haut par exemple pour un signal d'achat.

Autre chose que j'ai oublié de dire, tous les backtests sont effectués sur EUR/USD en Daily, du 1er Janvier 2000 au 6 Juin 2010

[Fabien LABROUSSE]

Excellent projet madjes.

Le drawdown est de 24.13% ce qui est tout à fait correct puisqu'il n'y a aucun money management, seulement une position fixe de 0.1 lot.

En effet, celà laisse donc un beau potentiel.

Tu veux que je te passe une fonction que j'avais fait pour le money management?

Cependant on peut déjà voir qu'en ajoutant tous les signaux ensemble on pourrait avoir un très bon résultat.

C'est pas sûr, parfois à trop filtrer les signaux on obtient pas forcément d'excellent résultats, mais parfois si.

Il ne reste plus qu'à tester ça.

[madjes]

Tu veux que je te passe une fonction que j'avais fait pour le money management?

c'est volontaire la position fixe, c'est pour bien comparer chaque EA

C'est pas sûr, parfois à trop filtrer les signaux on obtient pas forcément d'excellent résultats, mais parfois si.

Je ne parle pas de filtrer, mais d'ajouter ensemble en fait, juste faire de tous ces EAs, un seul. Au final on devrait à peu près avoir le même résultats qu'en aditionnant les résultats actuels.

[herzou]

Salut Madjes Merci pour ces backtests

par contre tu t'es trompé sur le dernier , " c'est 3 barres vertes sous zéro " et pas 4 .

et il y a 2 paramètres que tu ne pourra pas programmé , c'est la divergence et la balance line .
encore la BL c'est pas très primordiale mais la divergence quand même,non !

Merci

[madjes]

par contre tu t'es trompé sur le dernier , " c'est 3 barres vertes sous zéro " et pas 4 .

J'ai écrit 4 mais j'ai codé 3 lol

et il y a 2 paramètres que tu ne pourra pas programmé , c'est la divergence et la balance line .
encore la BL c'est pas très primordiale mais la divergence quand même,non !

Merci

Ouep la divergence c'est comme les Twin Peaks, je peux pas le programmer malheuresement. La BL j'ai pas bien regardé donc franchement je sais pas du tout, on verra le moment venu

[herzou]

ok !

j'avais pas vu , tu peux pas faire sur des ordres stop ?


La Balance line c'est la cassure de la vague de correction , reprise de la tendance de fond si tu vois ce que je veux dire , mais j'ai aussi pas bien pigé lequel chandelier qui détermine la prise de position sur cette vague lol

[Fabien LABROUSSE]

Ajout d'un système simple de money management dans lequel on définit un pourcentage du capital pour déterminer la taille de la position.

C'est la même fonction que j'avais utilisée avec Alligator.

[madjes]

j'avais pas vu , tu peux pas faire sur des ordres stop ?

si je peux, mais j'avais pas envie lol

La Balance line c'est la cassure de la vague de correction , reprise de la tendance de fond si tu vois ce que je veux dire , mais j'ai aussi pas bien pigé lequel chandelier qui détermine la prise de position sur cette vague lol

Je viens de regarder exactement, je pense que c'est programmable. Mais pas dit que ce soit simple

[madjes]

Ajout d'un système simple de money management dans lequel on définit un pourcentage du capital pour déterminer la taille de la position.

C'est la même fonction que j'avais utilisée avec Alligator.

tu pourrais poster la courbe du backtest pour voir ce que ça donne ?

[Fabien LABROUSSE]

http://www.videobourse.fr/AC2.htm

[xvilain]

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