Bah évidemment que les placements père de famille en PEA sont buy and hold et longs. A moins qu'il y ait des trackers short éligibles au PEA ? Quand bien même, y en aurait pas lourd.
Ceci dit le trader retail n'a rien à voir avec l'investisseur PEA et AV. On se mélange les pinceaux en analysant les COTs de ces populations, à part l'amateurisme partagé, les expositions n'ont rien à voir.
Pour en revenir au thème de la file, sûr que c'est de la pseudo science à mort.
Les ingrédients de la pseudo science sont partout présents :
- Citer un grand homme, une poiture, comme si on devait en conclure que le savant cautionne les propos qui suivent. Einstein disait... Fibonnacci grand mathématicien... Après on peut asséner une masse de stupidité mais c'est pas grave quand on commence par une citation d'un grand homme.
- Asséner un fouilli mathématique. Suffit de pondre un tas d'équations et ça prend un air savant. Bien sûr ça ne prend pas avec un ingénieur ou un prof de maths, mais sur la majorité du public ça fontionne.
- Ensuite et surtout la masse d'erreurs de raisonnement scientifiques qui parsèment discours et pseudo démonstrations des bouquins.
Juste une anecdote emblématique de la pseudo science en action (ya de quoi écrire un bouquin, que dis-je, une collection en plusieurs volumes) :
Lors d'un sympatique salon (dont j'ai oublié le nom de l'organisateur) et lors d'une marrante conférence (j'ai aussi oublié le nom du conférencier - normal on va pas se facher avec tout le monde), donc le sujet était :
mettez des stops.
Au départ c'est pas si mauvais comme conseil pour des newbies histoire de sortir avant le MC. Pour illustrer la chose le conférentier montre un historique de trade avec des stop très (tros) lointains dont l'effet est de se manger de grosses perte avec des stops loin.
Ensuite le conférencier analyse ce que donnerait des stops plus serrés, dans le double but de perdre moins en cas de stop ainsi que de trader avec un RR favorable (les gains rapportent plus que les pertes).
Arrive le moment quantitafif où il simule ce que donne un stop plus serré sur l'historique en faisant la chose suivante :
- Bon, les trades qui étaient gagnant, ben ils sont gagnants on n'en parle pas.
- Les trades qui sont perdants (stoppés), ben si on les stop plus court on perd moins
- On en déduit l'amélioration du résultat avec un stop plus serré.
Ça viendrait d'un newbie, on pourrait dire qu'il faut lui expliquer encore des trucs. Venant d'un conférencier, on se demande s'il faut laisser une bombe sous son siège en quitant la conf ou encore attendre le conférencier à la sortie avec un batte.
Parce que c'est pas possible qu'il en fasse pas exprès. Pas moyen d'être aussi con. En effet l'erreur de raisonnement est que le stop serré n'envisage pas qu'il puisse attraper en pertes les trades qui étaient réputés gagnants avec un stop éloigné !
Eh oui, sur la place de Paris, voilà les conférences qu'on trouve.
Après on se demande pourquoi les retails perdent à 95%.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.
