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turfer a écrit :j'ai téléchargé hier l'EA zéro afin de le tester sur un compte de démo, mais il n'y a aucune position de prise...
En effet, je vois bien le croisement de CCI par la ligne 0 mais rien...
L'EA est bien actif, j'ai testé sur du 1min afin d'avoir plus de croisement par 0 mais toujours rien...

Tu as fais des backtests?

Je suis entrain d'en faire et tout se passe bien mais je n'ai pas encore testé en live.

J'ai ajouter un système de money management qui adapte la taille des lots en fonction de l'équité et également une fonction qui adapte la valeur du takeprofit selon les brokers 4 ou 5 décimales.

Parcontre 4b4z quand je fait des backtests je n'obtient pas du tout les mêmes résultats que toi. Ca vient peut être de la qualité du modelage? Personnellement elle est à 90%.

Je n'ai pas encore trouvé de réglage qui donne des résultats très intéressants, tu utilises lesquels toi curunir?

N'oubliez pas que le CCI est en période 50.
Sinon l'ea doit marcher normalement

Bonjour,

J'ai réussi à faire plusieurs backtests avec cet EA. J'ai utilisé un dépôt de 1000€ et le volume à 0.50 et en Daily s'est là que j'ai les meilleurs résultats j'ai essayé généralement sur 1 an du 24/07/2009 au 25/07/2010, j'ai un bon résultat mais pour l'année 01/01/2009 au 31/12/22009 j'ai un bon résultat aussi mais pas aussi bien que celui-ci.

Je ne sais pas trop ci s'est comme ça mais je suis assez surpris pour les backtests.

http://florentlucas.free.fr/MT_EA/Strat ... erZero.htm

Je suis un testeur de ea du week end, bon j'ai éssayé ton ea modifié fab mais cela donne aucun résultat.

Par contre fab je suis ok pour un forward test de l'ea de curu; si tu fais tourné mes réglages en 24h/24 sur ton serveur.

Si tu es ok, donne moi la démarche à suivre.

curunir a écrit :N'oubliez pas que le CCI est en période 50.
Sinon l'ea doit marcher normalement

Oui, pourquoi précises tu qu'il paramétré à 50? Cela peut être la cause de certains bugs?

rewolf a écrit :Bonjour,

J'ai réussi à faire plusieurs backtests avec cet EA. J'ai utilisé un dépôt de 1000€ et le volume à 0.50 et en Daily s'est là que j'ai les meilleurs résultats j'ai essayé généralement sur 1 an du 24/07/2009 au 25/07/2010, j'ai un bon résultat mais pour l'année 01/01/2009 au 31/12/22009 j'ai un bon résultat aussi mais pas aussi bien que celui-ci.

Je ne sais pas trop ci s'est comme ça mais je suis assez surpris pour les backtests.

http://florentlucas.free.fr/MT_EA/Strat ... erZero.htm

Oui c'est bien comme ça que l'on fait des backtests, par contre pense à télécharger les archives de la part que tu étudies (l'EUR/USD en l'occurrence, car la la qualité de ton historique (modelage) n'est pas suffisante, il faudrait qu'elle soit à 90% pour que ton backtest soit fiable.

4b4z a écrit : Par contre fab je suis ok pour un forward test de l'ea de curu; si tu fais tourné mes réglages en 24h/24 sur ton serveur.

Si tu es ok, donne moi la démarche à suivre.

Ok je vais lancer ça. Pas de démarche à suivre, je vais m'en occuper.

4b4z a écrit :Je suis un testeur de ea du week end, bon j'ai éssayé ton ea modifié fab mais cela donne aucun résultat.

Tu as des messages d'erreurs dans ton journal?

Voici les résultats de mon backtest depuis 2001, avec 90% au niveau de la qualité du modelage:

http://www.videobourse.fr/zero-de-conduite.htm



J'ai repris les mêmes paramètres que 4b4z, et j'ai appliqué un plan de money management simple calculant la taille des positions selon l'équité.

Les résultats sont positifs mais c'est pas terrible.

Avec un TP de 10 pips, meilleure performance et drawdown moins élevé:

http://www.videobourse.fr/zdc-tp10.htm



Il y a quelque chose que je ne comprend pas avec le TakeProfit, car même quand le paramètre sur 10 pips, certaines positions se ferment à +500 pips voir plus, pourrais-tu m'en dire plus à ce sujet curunir?

Le système est un peu spécial en fait, il ouvre plusieurs positions simultanément, il est clôture certaine au tp et d'autres lorsque le CCI repasse sous le 0.
Je précisai que le CCI est 50 car j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il n'observé aucune prise de position en live, j'avais peut être pensé qu'il regardé le graph avec le CCI 14 et cela pouvait préter à la confusion.

Ok, merci curunir.

Tu as fais plusieurs backtests avec cet expert?

A ton avis quels sont les meilleurs paramètres et les unités de temps les plus intéressantes?

D'après ce que j'ai pu constaté à première vue, plus on monte dans les unités de temps, meilleurs sont les résultats.

Bonjour a tous,

En ce qui me concerne, les backtests sont les meilleurs sur e/u en H1 et avec un TP à 100 pips
Je n'ai pas trouvé si on pouvait mettre un SL pour voir ce que donnerait les résultats
A quoi correspond le champ "Risk" => au stop?
Et vous?

Cordialement

turfer

turfer a écrit :A quoi correspond le champ "Risk" => au stop?

Risk c'est le pourcentage de risque au niveau de la taille des tes positions par rapport à ton capital détenu.

Par exemple, avec un capital de 1000€ et un risque de 10, les positions seront de 0.01.

turfer a écrit :En ce qui me concerne, les backtests sont les meilleurs sur e/u en H1 et avec un TP à 100 pips

Ok je vais tester ça.

Hésitez pas à poster vos backtests.

Merci dreamfab pour l'info sur risk
Mais du coup à quoi sert l'entrée "Lots" si on paramètre la taille des lots avec "Risk" ?

Je viens de refaire un backtest avec 1000€ et les lots sont à 0.1 bizarre si Risk est a 10, non???


Sinon il n'y a pas moyen d'intégrer un STOP pour diminuer les pertes?

turfer a écrit :Merci dreamfab pour l'info sur risk
Mais du coup à quoi sert l'entrée "Lots" si on paramètre la taille des lots avec "Risk" ?

Dans la version modifiée, à rien, sauf si tu paramètre à 0 le paramètre risk, alors normalement c'est la taille indiqué dans la variable "Lots" qui est retenue.

Je viens de faire un backtest depuis 2009 sur EUR/USD en H1, avec tp 100 et les résultats sont plutôt mauvais:

http://www.videobourse.fr/backtest/zdc-eu-h1.htm


Tu as des résultats différents toi?

voila ce que j'ai du 1er janvier 2009 a aujourd'hui:
Taille des lots: 0.1
Capital: 10 000€
TP: 100 pips

Fab, jte conseille de tester EUR/USD H4 tp:150pips

turfer c'est sur EUR/USD que tu as ces résultats?

Attention, la qualité de ton modelage n'est pas suffisante, il faudrait que tu télécharge de nouveau les archives de la paire concernée.

Ok curunir, je test ça.

Curunir,

Voici les backtests suivants tes indications sur la periode 2009:

fais backtest 5 ans, enfin moi j'avais un bon truc en 5 ans, avec un 90 en modelage

Ou test en daily, je crois que ça marche mieux encore

Sur 10 ans en H4 c'est pas bon:

http://www.videobourse.fr/backtest/zdc-tp150.htm


Je vais tester en daily.

En daily depuis 2005 on a +66% avec 16% de DD, c'est pas mal:

http://www.videobourse.fr/backtest/zdc-150-d.htm

Avec un risque un peu plus important (0.30 lots pour 10 000€ d'équité), depuis 2005 on arrive à +242% avec un drawdown maximal de 39%, ce qui commence à faire beaucoup par contre.

http://www.videobourse.fr/backtest/zdc-150-d-risk30.htm

J'ai aussi fait quelques backtests avec un modelage correct cette fois-ci et j'en conclu que les resultats ne sont pas supers interessants...

Les meilleurs resultats seraient en daily sur 5 ans avec 66% de gain...

L'EA est encore largement améliorable, Pour l'instant c'est que la version de base, quand j'aurai le temps je vais essayé d'y faire de belle modif pour le rendre plus performant.
Notamment au niveau du money management, je vais essayer de faire quelque teste avec le tssf